Типы финансовой устойчивости

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

от 28 января 2016 г. N ИН-01-41/4

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ

В целях снижения регулятивных рисков вследствие волатильности валютного курса Банк России информирует о следующем.

В период с 1 января по 31 марта 2016 года включительно операции в пяти иностранных валютах (доллар США, евро, фунт стерлингов Соединенного Королевства, швейцарский франк, японская иена), отраженные на балансовых и внебалансовых счетах по 31 декабря 2015 года включительно, могут приниматься кредитными организациями, головными кредитными организациями банковских групп (далее - кредитные организации) в расчет норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) и норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21) по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России по состоянию на 1 января 2016 года.

Кредитные организации указывают информацию о применяемом валютном курсе в составе пояснительной записки к отчетности по формам 0409118 "Данные о концентрации кредитного риска", 0409805 "Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы".

Территориальным учреждениям Банка России, Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями рекомендуется осуществлять надзор за соблюдением нормативов Н6 и Н21 с учетом настоящего письма.

Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

Э.С.НАБИУЛЛИНА

Про нормативы ЦБ РФ (Н)

Таблица №1 Анализ динамики выдаваемых кредитов в ПАО "Сбербанк России" за 2013 – 2014 года.

Показатели			Отклонения
Абсолютн.	Относи.
Межбанковские кредиты				54,3
Кредиты юр. лицам				36,3
Кредиты ф. лицам				22,1
Кредитный портфель				33,42

На основании Таблица №1 можно сделать следующие выводы :

Анализ динамики выданных кредитов в ПАО “Сбербанк России” говорит о том что их оббьем за 2013-2014 вырос.

В 2013 году межбанковские кредиты составляли 630035 рублей , а в 2014 972436 рублей. От сюда следует что по сравнению с 2013 г. в 2014 г. межбанковские кредиты выросли на 342401 рубль или на 54,3 %.

В 2013 году Кредиты Юр. Лицам составляли 8546719 руб. , а в 2014 11648210 руб. От сюда следует что по сравнению с 2013 годом в 2014 году Кредиты Юр. Лицам выросли на 3101491 рубль или на 36,3 %.

В 2013 году Кредиты Физ. Лицам составляли 3333191 руб . , а в 2014 г. составляли 4069937 руб.. От сюда следует что в отличии от 2013 года в 2014 году оббьем кредитов физическим лицам увеличился на 736746 руб. или на 22,1 %.

В 2013 году кредитный портфель составлял 12509945 руб. , а в 2014 г. составил 16690583 руб.. От сюда следует что его оббьем вырос на 4180638 руб. или на 33,42%.

Графическая динамика выданных кредитов за 2013 – 2014 г.г. предоставлена на Рис№1

Рисунок №1 . Динамика выданных кредитов в ПАО “Сбербанк России” за 2013 – 2014 года.

Таким образом, можно сделать вывод что предоставление и спрос на кредит в банке развиваются.

Таблица № 2 . Анализ структуры кредитного портфеля за 2013 – 2014 года.

Показатели			2013-2014
Межбанковские кредиты	5,03	5,82	0,784
Кредиты юр. лицам	68,32	69,78	1,46
Кредиты физ. лицам	26,64	24,38	2,26
Кредитный портфель			-

Проведя анализ структуры кредитного портфеля можно сделать выводы:

Наиболее удельный вес в 2013 г. составлял кредит юр. Лиц.- 68,32 , а в 2014 г. повысилась на 1.46 п.п и составила 69,78.

Межбанковские кредиты повысили свою планку на 2014 г. на 0,784 пп ,а кредиты физ.лицам повысили ее на 2,26 пп.

Рисунок №2 Структура кредитного портфеля за 2013 – 2014 года.

Сделаем вывод что больший удельный вес занимают кредиты Юр.лиц. так как у юридических лиц больше шансов на одобрение кредита, на большую сумму.

Характеристика и анализ деятельность ПАО “Сбербанк России”

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его активы составляют четверть банковской системы страны, а доля в банковском капитале находится на уровне 30%.1 июля 2009 г. Сбербанк занимал 38 место по размеру основного капитала (капитала 1-го уровня) среди крупнейших банков мира.

Основанный в 1841 г. Сбербанк России сегодня - современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. По состоянию на 1 июня 2009 г., доля Сбербанка России на рынке частных вкладов составляла 50,5%, а его кредитный портфель соответствовал более 30% всех выданных в стране займов.

Сбербанк России обладает уникальной филиальной сетью и в настоящее время в нее входят 18 территориальных банков и более 19 050 подразделений по всей стране. Дочерние банки Сбербанка России работают в Республике Казахстан и на Украине. Также планируется создание дочерней структуры на территории Республики Беларусь. Сбербанк нацелен занять 5% долю на рынке банковских услуг этих стран. В соответствии с новой стратегией, Сбербанк России планирует расширить свое международное присутствие, выйдя на рынках Китая и Индии. В целом планируется увеличить долю чистой прибыли, полученной за пределами России, до 5% к 2014 г.

Рассматривая международный вектор как важнейшую составляющую стратегии своего развития, Сбербанк России осуществляет казначейские операции на международном рынке и операции торгового финансирования, поддерживает корреспондентские отношения с более чем 220 ведущими банками мира и участвует в деятельности ряда авторитетных международных организаций, представляющих интересы мирового банковского сообщества. Активная позиция и международный авторитет позволяют Сбербанку России наиболее полно удовлетворять внешнеэкономические запросы своих клиентов, привлекать на выгодных условиях ресурсы с мировых финансовых рынков и соответствовать лучшей практике, принятой в международном банковском сообществе.

Акции Сбербанка России котируются на российских биржевых площадках ММВБ и РТС с 1996 г. В марте 2007 г. Банк разместил дополнительный выпуск обыкновенных акций, в результате чего, уставный капитал увеличился на 12%, и было привлечено 230,2 млрд. рублей. Средний дневной объем торгов акциями Сбербанка составляет 40% объема торгов на ММВБ.

Учредитель и основной акционер Банка - Центральный банк Российской Федерации (Банк России). По состоянию на 8 мая 2009 г., ему принадлежит 60,25% голосующих акций и 57,58% в уставном капитале Банка. Остальными акционерами Сбербанка России являются более 273 тысяч юридических и физических лиц. Высокая доля иностранных инвесторов в структуре капитала Сбербанка России (более 24%) свидетельствует о его инвестиционной привлекательности.

В октябре 2008 г. Сбербанком была принята новая стратегия развития на период до 2014 г., в рамках которой Банк нацелен на дальнейшее развитие своих конкурентных преимуществ и создание новых областей роста. Совершенствование системы управления рисками, оптимизация расходов и реализация инициатив, направленных на повышение эффективности деятельности, позволят Сбербанку России доказать свою устойчивость в текущих условиях нестабильности на глобальных финансовых рынках, сохранить лидерство в российской финансовой системе и стать одной из лучших мировых кредитных организаций.

19 ноября 2008 года - Сбербанк России как самый крупный банк России, работающий для 70 миллионов вкладчиков и 240 тысяч акционеров, в полной мере осознает свою роль в экономике и понимает необходимость соблюдения баланса между интересами акционеров и клиентов, с одной стороны, и интересами страны в целом, с другой стороны.

Сбербанк России, несмотря на сложные условия и существенно возросшую нагрузку на Банк, его сотрудников и инфраструктуру, продолжает свою деятельность в полном объеме, предоставляя все виды услуг постоянным и новым клиентам, физическим и юридическим лицам, предприятиям крупного, малого и среднего бизнеса, работающим во всех отраслях экономики.

Сложные экономические условия вызывают необходимость изменения кредитной политики Банка. Эти условия характеризуются следующими факторами: недостаток ликвидности в экономике, как у банков, так и у предприятий; кризис доверия в экономических отношениях (компании, банки, физические лица); низкая доступность кредитов и их повышенная стоимость из-за возросших рисков ("кредитное сжатие"); снижение платежеспособного спроса как со стороны физических, так и со стороны юридических лиц; значительное падение цен как на товары, сырье и материалы, так и на активы (недвижимость, ценные бумаги, предприятия); повышенные колебания курсов всех валют. По оценкам экспертов Сбербанка России, этот период будет длиться до полутора-двух лет.

Исходя из этого, Сбербанк особо рекомендует клиентам использовать консервативный подход к прогнозированию и долгосрочным планам развития бизнеса. Мы также призываем клиентов, испытывающих или предвидящих финансовые трудности, обсудить их с нами как можно раньше - вместе нам будет гораздо легче найти их решение, не доводя ситуацию до критической. Если же критическая ситуация все же возникнет, Сбербанк России сделает все для того, чтобы и клиент, и банк вышли из нее с наименьшими потерями.

Кредитовании юридических лиц Сбербанк России будет придерживаться следующих приоритетов. Поддержка следующих отраслей и секторов экономики: отрасли, гарантирующие удовлетворение ежедневных и самых необходимых жизненных потребностей населения (розничные сети, аптеки и т.д.); отрасли, выполняющие жизнеобеспечивающие функции (электро- и водоснабжение, транспорт и т.д.); оборонно-промышленный комплекс; малый бизнес; сельское хозяйство; поддержка существующих клиентов Сбербанка России и выполнение Банком уже взятых на себя юридических обязательств по кредитованию в рамках заключенных договоров, поддержка заемщиков Банка, непрерывность деятельности которых является критичной для других заемщиков Сбербанка России; кредитование оборотных средств и текущих потребностей бизнеса клиентов.

Осознавая особую ответственность перед акционерами и вкладчиками в это сложное время, Сбербанк России вводит дополнительные меры по эффективному управлению рисками:

· изменение критериев устойчивости бизнеса клиентов применительно к деятельности в сложных условиях; усиление обеспеченности кредитов: достаточными и своевременными денежными потоками от операционной деятельности заемщика; операционной доходностью бизнеса; залогами ликвидных активов; гарантиями/поручительствами государства или собственников бизнеса;

· повышение уровня и качества контроля со стороны Сбербанка России за ответственным поведением собственников и менеджмента путем введения дополнительных условий и ограничений на деятельность заемщика, в том числе: снижение лимита максимальной долговой нагрузки;

· введение дополнительных ограничений по смене контроля над бизнесом; расширение перечня событий, влекущих досрочное истребование задолженности Банком; более четкое определение критериев кросс-дефолта по обязательствам клиента перед другими кредиторами.

Для этого Сбербанк России усиливает внимание: к источникам погашения и их надежности; к уровню текущей ликвидности клиента; к уровню долговой нагрузки; к качеству и ликвидности обеспечения; к адекватности финансовых планов и действий заемщиков относительно резко изменившихся внешних условий; к консервативности подходов в прогнозах платежеспособности клиентов; к мониторингу ссудной задолженности для ранней диагностики потенциальных проблем у заемщиков. Кредитование физических лиц.

В отношении физических лиц Сбербанк России будет следовать следующим приоритетам:

· повышать доступность кредитов, предлагая различные способы их погашения - равными ежемесячными (аннуитетными) или дифференцированными и ограничений того или иного вида платежей;

· помогать клиентам избежать принятия на себя чрезмерной долговой нагрузки, усилив внимание к индивидуальной платежеспособности при выдаче новых кредитов;

· сохранять всю линейку розничных кредитных продуктов и будем продолжать оптимизировать ее, учитывая необходимость сохранения качества Сбербанка;

· обеспечивать повышение финансовой грамотности населения, консультации и разъяснения по всем продуктам и услугам Банка;

· усиливать работу по сохранению и повышению качества кредитного портфеля, тщательно оценивая финансовые возможности заемщиков и предлагаемое обеспечение.

Сбербанк России работает исключительно в соответствии с действующим законодательством. Мы усиливаем борьбу с коррупционным и иным незаконным давлением на наших сотрудников и непримиримы к недобросовестности в наших рядах. Для этого Банк открывает круглосуточную телефонную линию для получения информации, которая поможет нам обеспечить полное соблюдение прозрачных и справедливых правил предоставления кредитов клиентам Сбербанка России.