Банковские риски и методы страхования банковских операций.

- сущность и классификация банковских рисков;

- основные проявления банковских рисков;

- методы управления банковскими рисками.

Существуют 2 точки зрения по сущности банковских рисков.

Если исходить из классической теории рисков, то под ними понимают опасность потерь, вытекающих из специфики банковских операций.

Однако, более правильно определять банковские риски, не только как возможные потери, но и как возможности упущенной выгоды от банковских операций, осуществляемых кредитными учреждениями.

Банковские риски можно классифицировать по многим признакам:

1. По типу коммерческого банка.

2. По сфере влияния или возникновения банковских рисков.

3. По составу клиентов банка.

4. По методу учета рисков.

5. По степени банковского риска.

6. По распределению риска во времени.

7. По характеру учета риска.

8. По возможностям регулирования банковского риска.

9. По методам регулирования банковского риска.

По типу коммерческого банка.

В настоящее время в РФ можно говорить о трех видах банков. Первым видом можно назвать специализированные банки, вторым – отраслевые, третий вид – универсальные.

В деятельности специализированных банков (их меньше по количеству; пример специализированных банков – инновационные) преобладают повышенные риски, поскольку деятельность таких банков связана с кредитованием фирм, связанных с выпуском новых видов продукции, внедрением новых технологий и т.д., т.к. реализация продукции таких фирм первое время затруднена.

Также повышенная (но несколько менее) доля (степень) риска, присущая деятельности отраслевых банков, особенно некрупных, немобильных, жестко привязанных к своей отрасли или небольшому числу клиентов.

Меньшая степень риска присуща универсальным банкам, у которых больше возможностей покрыть потери от одного вида деятельности доходами от других видов деятельности.

По сфере влияния или возникновения банковского риска.

1. Внешние

2. Внутренние

К внешним относятся риски, не связанные с деятельностью банка или его клиентов, это всякого рода экономические, политические и иные ситуации (Пример: войны, национализации, запреты на платежи за границу, введение эмбарго, отмена импортных лицензий, всякого рода финансовые риски, запрет хождения иностранной валюты и т.п.).

Внутренние – возникающие в результате всякого рода деятельности самих банков, бывают 6-и направлений:

· кредитные

· процентные

· банковской неликвидности

· депозитные

· по операциям с расчетами

· банковские злоупотребления

По степени банковских рисков.

В соответствии с указаниями ЦБ все операции делятся на 3 вида или 6 групп.

Первые два вида совпадают с первой и второй группами, а третий вид включает с третьей по шестую группу операций.

Первый вид (группа): Операции свободные от риска.

· касса и приравненные к ней средства

· средства на корреспондентском счете и на резервном счете ЦБ

Степень риска – до 1%.

Таким образом, операции свободные от риска – те, что представляют собой хранение денег на счетах, а все остальные от риска не свободны.

Второй вид (группа): Операции с минимальным риском.

· Операции с ГКО (оценено как 5-10%, но это не так)

· Ссуды, гарантированные Правительством

· Ценные бумаги местных органов власти

· Финансирование государственных кап. вложений

· Операции с золотом и драг. металлами.

· Операции с недвижимостью

· Кредиты другим банкам.

Степень риска – до 25%.

Третий вид (с 3-й по 6-ю группу): Операции с повышенным риском.

3-я группа:

· Выдача краткосрочных ссуд клиентам (кредиты сроком до 1 года за минусом ссуд, гарантированных Правительством)

· Факторинговые операции (покупка долга)

Степень риска – в пределах 50 %

4-я группа:

· Выдача краткосрочных ссуд

Степень риска – 60%.

5-я группа:

· Операции с корпоративными ценными бумагами

Степень риска – 80%.

6-я группа:

· Приобретение просроченной задолженности по ссудам

Степень риска – 100%.

По методам регулирования банковского риска.

Основными методами уменьшения банковских рисков выступают:

1) Банковская диверсификация – это широкое перераспределение кредитов в мелких суммах, предоставляемых большому числу клиентов банка при сохранении общего размера его операций.

2) Выдача крупных кредитов на консорциональной основе или по межбанковским соглашениям.

3) Страхование кредитов и депозитов.

4) Введение залогового права.