Первая из них показывает силу быков, вторая – силу медведей, а третья – суммарную силу тренда.
Использовать ADX можно, чтобы понять – что сейчас тренд или рейндж, и какой тренд?
Если ADX < 15 – рынок во флете (работать не рекомендуется).
15-20 рейндж.
20-25 –начинает зарождаться тренд (если фундамент не перебьет – будет нормальный тренд).
25-40 - тренд
ADX зашел за 40 и развернулся – тренд теряет силу, может измениться, возможен «рейндж».
Как справедливо отмечено у Элдера система хорошо работает в таком варианте, когда рынок долго находился в зоне консолидации (при этом линии индикатора находятся, как правило, в зоне 10-15). Тогда при пересечении линий DI+ и DI- и подъеме линии ADX на три единицы мы покупаем или продаем.
Отметим, что некоторые трейдеры используют так называемую “двухпозиционную систему”: первый лот вводится в игру при исполнении условий варианта 2, а при выполнении условия пункта 1 – добавляют второй лот. При этом закрытие осуществляется: 1-ого лота просто при развороте ADX за линией 40, а второго – при пересечении линии 40 в обратном направлении.
В установке я рекомендую использовать либо 13 – число Фибоначи либо 14 –как предлагал сам Уэллис Уайлдер.
Можно использовать 21 – но тогда система менее подвижна, и даст более поздний сигнал. Однако он будет более надежен. Мы можем использовать это число, если играть только по ADX и параболику.
КАК ИСПОЛЬЗУЕМ ADX:
| |
Рис. 2.2 Система DMI
Стоп-лосс можно ставить по технологии, описанной выше
либо за одним из двух баров (предыдущим или нынешним) на графике более высокого порядка, например, для часового – на дейли или 4-часовом.
Рис.2.3. Практическое применение системы DMI
Упражнения.
Откройте систему “Сталкер”.
Поставьте индикатор с параметром 14 на часовые графики основных 4 валютных пар.
Проанализируйте их за последнюю неделю. Отметьте, где были
входы. Измените период на 21. Когда стало больше ложных входов?
Изменилось ли общее число входов?
Теперь измените параметр на 8.Ответьте на вышеуказанные вопросы.
Рассчитайте параметры системы, заполнив нижеуказанную таблицу.
Таблица 2.1. Анализ работы по системе
 Показатель Для 8 | Для 14 | Для 21 | |||
| Доход | |||||
| Выигрышные сделки | |||||
 Проигрышные сделки | |||||
| Количество сделок | |||||
| Количество выигрышных сделок | |||||
| Количество проигрышей | |||||
 Процент выигрышных сделок | |||||
 Среднее геометрическое при оптимальном f | |||||
| Максимальное количество выигрышных сделок подряд | |||||
| Максимальное количество проигрышных сделок подряд | |||||
| Самая удачная сделка | |||||
| Самая убыточная сделка | |||||
| Средняя выигрышная сделка | |||||
| Средняя убыточная сделка | |||||
| Отношение среднего выигрыша к средним потерям | |||||
| Максимальная потеря в течение всего периода Торгов | |||||
| Оптимальное f | |||||
| Минимальный необходимый размер счета | |||||
| Средний результат сделки (по всем сделкам) | |||||
| Доходность | |||||
Какая система кажется Вам более походящей с точки зрения доходности и надежности? Почему?
Рассчитайте оптимальное f для каждой системы.
2. ПАРАБОЛИК, КАК СИСТЕМА ИГРЫ В КУПЕ С ADX.
Параболическая система игры Уэллиса Уайлдера.
Как только стало ясно, что мы видим зарождающийся тренд, мы включаем параболик.
Может использоваться нами для выставления стоп-лоссов (чему равно значение индикатора – там и стоплосс).
Считается, что параболик на DAILY графиках отслеживают профес-сионалы. Поэтому, иногда ЦБ вкладывает в свои интервенции столько денег (в том числе и в косвенных интервенциях), чтобы цена достигла параболика.
Параболик всегда движется в сторону уменьшения убытка. По нему можно переносить стоплосс.
Это индикатор тренда. Тренд должен достаточно развиться, чтобы параболик перескочил сверху вниз или снизу вверх.
Совместно с DMI играть можно так: когда ADX показывает, что тренд пошел входим в рынок, ставя стоплосс по параболику: (параболик находится снизу графика, играем наверх, сверху графика – вниз).
II. Система игры с использованием альтернативных
индикаторов.
В этой системе игры сначала мы сортируем при помощи ADX тренд и рейндж, как это описано выше.
А вот дальше используем разные индикаторы в ситуации тренд (ADX>20) и рейндж (ADX 15-20).
(Когда ADX меньше 15 - я играть не рекомендую – очень мала волатиль-ность рынка и трудно будет зафиксировать доход).
Достоинством данной системы, является то, что индикаторы дают сигналы в разное время, и мы не упустим возможности войти в рынок.
Фильтрация сигналов осуществляется с помощью свечного анализа: если свечи на том графике, на котором Вы работаете, говорят обратное – Вы не входите в рынок.
В тренде мы используем:
1. Систему 3 средних 5-13-34 (можно подбирать иные средние, оптимизируя систему, однако, как показывает мой опыт, набор, предложен-ный Билом Уильямсом, работает весьма неплохо).
Стандартными наборами чисел могут являться: 4-9-18, 5-13-21,
7-21-34, 8-34-55, 7-34-100, 12-48-120. Однако лучше подбирать их на каждую неделю самому. То, что было правильно в одну неделю, может быть неправильно в другую (то же относится к любому индикатору, требующему настройки). Рекомендуемые числа для временных периодов, по которым строятся средние:
3,5,7,8,9,12,13,20,21,22,34,48,55,89,100,120,144,200,300, 500.
(выделены числа Фибоначчи, наборы из которых частенько наиболее точно отражают ситуацию в рынке).
2. Линию чикоу-спан из индикатора Ишимоку, о котором будет рассказано в части три.
3. MACD с параметрами 9-12-26
1.Система трех скользящих средних.
Выставляем на экран эти три линии и, наложив их на график, мы увидим: в каком состоянии находится рынок. При бычьем рынке (а какой тренд бычий или медвежий - мы видим, как на графике так и по DMI) краткосрочная скользящая средняя расположена выше всех, а долгосрочная – ниже всех. В медвежьем – наоборот.
Входим в рынок только после того, как три линии сойдутся вместе и пойдут далее в одном направлении (рот закрыт). Расхождение не должно составлять более:
5 пипсов – на графиках 5,10, 15 минутных
10 пипсов на 30-минутных и часовых графиках;
При этом не рекомендуется играть на откатах. Вставать лучше только по тренду (см. рис. 2.4)
Рис. 2.4. Сигнал трех средних
Второй вариант – пересечение только двух линий – «золотой» (когда «короткая» линия пересекает «длинную» наверх - играем наверх) и «мертвый» (если наоборот - играем вниз) крест.
Здесь также можно использовать иные сочетания. Н меня неплохую статистику дают, например 9 и 25 (см. рис.2.5).
9 продажа 26
«золотой крест» 13
покупка 25 «мертвый крест»
Рис 2.5 Сигналы покупки и продажи при использовании 2 средних.
Этот сигнал более слабый, но встречается гораздо чаще.
Стоп-лосс при этом ставится либо, как описано ниже (см. правила установки стоп-лоссов) либо, отступив 5 пунктов вверх или вниз от
предыдущего бара на графике более высокого порядка. Например, если мы работаем на 15-минутных графиках и встали в продажу, то стоп-лосс ставим выше нынешнего или предыдущего бара на часовых графиках, а тейк-профит либо, как будет описано выше, либо ждем обратного сигнала.
Упражнение: (в этом, как и в других упражнениях, обращайте внимание на значение ADX – оно должно быть больше или равно 20).
Откройте программу «Сталкер».
Посторойте набор линий 5-13-34 на 15-минутном графике основных 4-валют. Проанализируйте, как отрабатывает сигнал трех средних.
Посмотрите, как отрабатывают «золотые» и «мертвые» кресты.
Обращайте внимание на фильтрацию сигналов и правильную постановку стоп-лоссов.
Линия чикоу-спан.
Можно сравнивать линию графика саму с собой, сдвинутую на сколько-то периодов назад. При пересечении графика такой линией мы входим наверх или вниз. При этом используется сдвижка на 25 (26 периодов) (линия чикоу-спан, предложенная японским аналитиком Хосодой). Чтобы установить ее на графике отдельно от индикатора Ишимоку следует набрать moving average с параметрами bid clouse, временным периодом “1” и сдвижкой на 25 (26) периодов.
Условия входа таковы:
1. Должны быть пересечены как свечи, так и сама линия графика .
Пересечение должно быть не боковым, то есть сверху вниз или снизу вверх (угол желателен около 45 градусов).
Фильтром для этого сигнала также будут свечи и график каги. (Покупаем, только если линия каги - толстая, продаем - если тонкая, или, как писал Стив Нисон, “покупай при янь, продавай при инь”. Кроме того, не должно быть свечных противопоказаний).
Выход осуществляется при достижении целевого уровня, как это показано выше. Если достигнута цель 1, и движение продолжается, то ставим «трейлинг-стоп» за пройденный уровень (примерно на 5 пипсов за ним) и продолжаем держать позицию открытой.
Момент входа График цены
Сдвинутый на N периодов график цены – линия чикоу-спан
Рис 2.6 Линия чикоу спан
Рис. 2.7. Вход в рынок по сигналу Чикоу спан
Упражнение
Откройте программу «Сталкер».
Постройте линию «чикоу-спан», согласно данных выше указаний.
на часовых графиках всех 4-валют.
Посмотрите, сколько в среднем она давала выигрышей или убытков в последние 2 недели.
Проанализируйте, почему был получен убыток, если таковой имелся. (Как правило, либо это вышли фундаментальные данные, либо, что более веро-ятно, Вы пропустили свечное противопоказание или угол наклона линии был недостаточный).
Заполните таблицу 1. Найдите оптимальное f.
3. MACD с параметрами 9-12-26
Я рекомендую использовать этот индикатор следующим образом:
Определить, что сейчас тренд (как уже говорилось ранее при помощи ADX). После этого есть следующие варианты сигналов:
1) Разворот гистограммы (которая представляет из себя разницу 12 и 26 ЕМА - некоторые трейдеры используют просто линию иного цвета, нежели сигнальную) - это первый сигнал к покупке или продаже (разворот снизу вверх ниже нулевого уровня)
2) Разворот сигнальной линии – более надежный сигнал, но часть прибыли будет упущена, а соотношение лосс/профит возможно несколько ухудшится.
3) Третий вариант – пересечение сигнальной линии и гистограммы – используем вход по направлению гистограммы.
4) Самый сильный сигнал – дивергенция на MACD и на графике – бывает не так часто. Встаем по направлению вектора на индикаторе (то есть, например, если на индикаторе “впадины” идут наверх, а на графике вниз – встаем наверх, то есть покупаем).
При этом стоп-лоссы ставим, как указано ранее, а прибыли можно либо снимать при достижении цели либо при обратном развороте гистограммы на MACD.
Фильтром для входа служат свечи.
Рис. 2.8. Вход по сигналу «Сигнальная линия»
Упражнение.
Откройте программу «Сталкер»
Поставьте индикатор MACD с параметрами 9-12-26 на часовые графики основных валютных пар.
Посмотрите на сигналы этого индикатора и проанализируйте, какие из них наиболее доходны и наиболее надежны.
Анализ проводить как при ADX больше чем 20, так и меньше.
Изменилось ли число ложных сигналов?
При игре по тренду можно добавлять позиции, если поступают новые сигналы от индикатора, но при этом должны соблюдаться правила управления капиталом, о которых говорилось ранее.
Теперь рассмотрим индикаторы, используемые в нашей системе,
когда мы находимся в ситуации рейндж (ADX от 15 до 20).
1. RSI (RELATIVE STRENGTH INDEX) показывает тенденцию на рынке - куда играют профи. (Выше 50 на гр.афиках DAILY – профи играют пока вверх, Ниже 50 – профи играют вниз).
Используемые нами сигналы для входа.
Я рекомендую использовать временные интервалы 7,8,14.
Чем больше период, тем надежнее сигналы, но тем они реже.
Я рекомендую использовать 2 варианта сигналов:
1.Выход индикатора из зоны перекупленности и перепроданности.
(Для осторожных - 20 и 80, для более рисковых - 30 и 70. В принципе, можно использовать и цифры, подбираемые самим путем проведения соответствующих линий на самом графике RSI).
2. Использование дивергенции.
В системе используется дивергенция, возникающая только по тренду более высокого периода. Например, если на часовых графиках озникла дивергенция, то на дейли должен быть тренд, направленный также как вектор на графике. Так, если пики на часовом графике цены растут, а на графике RSI падают, то, для того, чтобы встать на продажу, нам надо, чтобы на дейли был down тренд.
Итак, в этой ситуации мы входим, если на графике дейли тренд направлен вниз (если там рейндж – то дивергенция может отработать несильно – входить не рекомендуется).
Желательно, чтобы такая дивергенция образовывалась в зоне (или на выходе из нее) перекупленности или перепроданности.
Фильтрация сигналов осуществляется при помощи свечей.
Стоп-лоссы устанавливаются также, как указано выше.
(При работе в канале – за границами канала).
Рис. 2.9. Вход в рынок на дивергенции по RSI
Упражнение
Откройте «Сталкер».
Постройте RSI c параметрами 7, а затем 14 на графиках основных 4 валют на часовых графиках.
Сравните сигналы там и там?
Какая система надежней, какая доходней?
(Не забывайте, что значение ADX должно быть меньше 20 и больше 15).
PRICE осцилятор.
Рекомендуется использовать с параметрами (5 ,35)
Весна – покупка, осень –продажа.
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 |  |  | | ||||||
| |||||||||
|
|
_____________________________________________________________________время
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Рис 2.10 Price osc. Зоны покупки и продажи
Рис. 2.11. Вход в рынок по Price osc.
Как видно этот индикатор имеет зону покупки и зону продажи. Поэтому он очень хорош для работы в канале, как это уже отмечалось.
Стоп-лоссы ставятся за границами канала (при работе в канале), либо, если такого нет, как было указано выше.
Фиксация прибыли может осуществляться при достижении индикатором нуля либо получении обратного сигнала. (Или при достижении цели).
Сигналы фильтруются свечами (идеал – разворот индикатора и наличие разворотной свечи).
(При работе в канале – как это было описано Выше).
На PRICE осцилляторе можно также играть по дивергенции.
III.СИСТЕМА ТРЕХ ИНДИКАТОРОВ.
Работает в любом состоянии рынка. Разработана на основе книги Била Уильямса «Торговый Хаос» путем творческой переработки для рынка «Форекс»
Эта система включает в себя индикатор
Macdprofitunity 5 - 34 - 5, который представляет из себя индикатор MACD только построенный по среднему значению интервала (такой индикатор Вы можете получить, посетив «Школу трейдера» на сайте «Форексклуба», индикатор объема и MFI - индекс облегчения рынка
MFI= Range (High – Low)/Volume (2.1)
Сигналом для входа в рынок здесь служит пересечение гистограммы и сигнальной линии по направлению гистограммы.
Когда гистограмма выше линии – мы покупаем, когда ниже – продаем.
При этом должен быть рост объемов и MFI.
(На сайте «Форекс клуба» ВЫ можете получить суммарный индикатор, отражающий одновременный рост объема и MFI, разработанный г.Сафиным).
Рис. 2.12. Вход по системе трех индикаторов
Подтверждением оного могут служить три скользящие средние 5,13,34. Пока 5-ка выше 13 и 34 – мы покупаем, если ниже – продаем. (Но это будет не так часто, а если этого ждать, то можно упустить большую часть прибыли. При этом надежность возрастает на 10%).
Стоп-лосс при входе в рынок ставим выше (ниже) второго бара более высокого периода. (для 1 минутных - 5- минутные ; для 5 минутных - получасовые, на часовых – 4-часовые (ближе, но более вероятен или дни)).
Цель 1 ставим за ближайшим слабым уровнем, взятым с часовых графиков, цель 2 – за следующим.
Еще раз отметим: мы не входим в рынок в случае плохого ожидаемого фундаментала.
Упражнение
Откройте программу «Сталкер».
Поставьте на графике любой валюты на экран MFI, Volume, MACD с параметрами 5-34-5.
Найдите 5 сигналов для входа в рынок на часовом, 15-минтуном и 4-часовом графике.
Посмотрите: каков результат (обращайте внимание на увеличение объема и рост MFI) в момент входа.
Теперь откройте «Метасток» и постройте там те же индикаторы, только вместо MACD поставьте MACDProfitunity.
Посмотрите: имеются ли отличия во времени получения сигнала? Увеличилось ли число сигналов? Стало ли меньше ложных сигналов (если таковые были)?
4.РАСЧЕТ УРОВНЕЙ.
Приняв решение о вхождении в сделку, рассчитываем уровень от которого мы собираемся входить, величину стоп-лосса и целей 1 и 2.
Входить в сделку можно как на основе полученного сигнала от системы, так и от любого из уровней, о которых говорилось выше.
Очень хорош вход, когда выбранная система дает сигнал и происходит либо оттталкивание от уровня либо уже произошел его пробой. Но такое бывает не так часто. Как правило, подтверждающий индикатор развернется только тогда, когда цена уже уйдет насколько-то от уровня.
При этом цена игры, рассчитываемая по таблице вероятностей, приведен-ной в данном курсе, изменится не в лучшую сторону, однако вероятность правильного входа увеличится. Каждый трейдер должен сам определить для себя: будет ли он входить по сигналу индикатора или же как только цена подойдет к уровню и нарисуется разворотная свеча хотя бы на 5-минутном графике – он будет входить в игру. Как показывает мой опыт, этот вариант для интрадей игры более предпочтителен тем, у кого есть достаточный капитал, чтобы вынести побольше стоп-лоссов, ибо суммарный доход при таком подходе больше. Однако при работе с лимитом потерь или малом капитале желательно дождаться подтверждающего сигнала индикатора. используемого Вами.
В тренде – входим после отката по тренду, в рейндже – снизу – вверх и сверху – вниз.
Стоп-лоссы ставим, как это описано выше (если позволяет соотношение лосс-профит не менее 2,5-3 и цена игры будет благоприятной для нас , а если и так нельзя- то по значению индикатора параболик).
При этом,если такого соотношения достичь нельзя – в сделку входить не рекомендуется. При этом мы берем среднее значение между целями 1 и 2.
Цель 1 выбираем на соответствующем графике – играем интрадей – на часовом, на днях – дневном – и.т.д. Напомню, что при игре в канале – это 50% - 1-ая и 75-90% - вторая, в тренде чаще сего это – ключевые уровни Фибоначи: 38,2; 50; 61,8;1;1,618; 2,618; 4,236 или саппорт (резистант).
При этом цели графиков более высокого порядка имеют преференцию перед графиками более низкого порядка. (То есть, если мы играем в дневном тренде, а на пути стоит уровень ФИБО с дейли графика – то именно он и будет нашей ближайшей целью).
Рис.2.13а. Встаем не против дневного тренда (DI+ больше DI-)
Рис. 2.13б. Вход от уровня отката на часовых графиках по направлению дневного тренда. Цель 1 – первая цель кластера целей 61.8% от последнего большого движения. Цель 2 – конечная цель кластера целей – получена по свечному анализу (линия сопротивления). Стоп-лосс – за локальным минимумом.
Рис.2.13в. Вход в рынок по направлению текущего тренда на 15-минутном графике
Упражнение
Откройте систему „Сталкер“.
Постройте уровни входа, уровни стоп-лоссов и целей 1 и 2 на часовых графиках 4 основных валют для сегодняшнего дня.
При анализе используйте дневные свечи и метод „каги“. Не ставьте ордеров против свечей. Не ставьте ордеров против „каги“.
Поставьте ордера на учебном счете, с учетом фильтра, рассчитав его как 10% от предыдущего до уровня хода движения валюты.
Поставьте взаимоотменяемые ордера стоп-лосс и тейк-профит.
Утром (или вечером) посмотрите на результат.
Дошла ли валюта до запланированного Вами уровня? Что было потом?
Это упражнение выполняйте 3-4 дня подряд. Поанализируйте результат игры.
РАСЧЕТ ЦЕНЫ ИГРЫ.