Методы анализа оценки рисков

1. Метод аналогии.

Предполагает анализ данных из предыдущих ранее выполненных проектов. Данный метод прост, доступен, но следует учитывать что использование данного метода является корректным в условиях хотя бы относительной стабильности.

2. Экспертный анализ рисков.

Экспертный анализ применяется в основном на начальных этапах проекта, когда объем информации является недостаточным для количественной оценки рисков (имеет высокую погрешность результата >30%).

Экспертизы бывают индивидуальные и групповые.

Эксперты привлекаемые для оценки рисков должны:

- Обладать необходимым уровнем знаний в соответственной предметной области;

- Иметь достаточный уровень креативности мышления;

- Быть свободными от личных предпочтений в отношении проекта;

Достоинства экспертного анализа рисков является: отсутствие необходимости точных исходных данных, дорогостоящих программных средствах, простота расчета.

Недостатки: высокий уровень погрешности, субъективность оценок, сложность найти независимых экспертов.

Виды организации групповых экспортных процедур:

1) Открытое обсуждение поставленных вопросов с последующим открытым или закрытым голосованием.

Достоинством является открытость процедуры, информационный обмен, синергетический эффект.

Недостатками является давление авторитетов и возможность возникновения конфликтных ситуаций.

2) Свободное высказывание без обсуждения и голосование, групповая генерация идей, метод мозгового штурма.

Достоинствами является синергетический эффект (до 170%), отсутствие конфликтных ситуаций, давление авторитетов.

Основным недостатком является эффект «сдвига риска» высказываются и принимаются более рискованные решения.

3) Анонимная (закрытая) экспертиза метод дельфи.

Достоинствами является отсутствие давления авторитетов, конфликтных ситуаций.

Недостатки: отсутствие информационного обмена, отсутствие синергетического эффекта.

При использовании методов дельфи процедура происходит в несколько туров.

3. Метод анализа сценария развития проекта.

Методы анализа оценки рисков - student2.ru В1 ЧДД1

Методы анализа оценки рисков - student2.ru В2 ЧДД2

В3 ЧДД3

Анализ возможных сценариев развития проекта позволяет оценить одновременно влияние нескольких параметров на конечные результаты проекта, с учетом вероятности наступления каждого сценария.

Сценарии	Вероятность	ЧДД Млн.руб.	ЧДД с учетом вероятности
Оптимистичный Средне ожидаемый Пессимистичный всего	0,1 0,5 0,4 1	-	70*

* - Интегральный ЧДД проект, который характеризует среднеожидаемый уровень прибыли от данного проекта.

4. Метод проверки устойчивости проекта.

Реализация данного метода предусматривает разработку двух сценариев развития проекта в базовом и опасном вариантах для участников проекта.

По каждому сценарию исследуется, как будет действовать механизм реализации проекта, каковы будут доходы, потери и показатели эффективности у отдельных участников.

Проект считается устойчивым и эффективным, если во всех рассмотренных ситуациях интересы участников соблюдаются.

Пример.

Рассмотрим проект строительства многоквартирного дома с последующей продажей квартир на рынке жилья.

В реализации проекта задействовано 2 участника.

1 участник – компания имеющая земельный участок и права на его застройку.

2 участник – строительная фирма, которая рассматривает возможность заключения контракта на строительство.

Условия контракта предусматривает, что компания предоставляет земельный участок.

Всю необходимую проектную документацию а так же возьмет на себя расходы связанный с оформлением документов и проведением реклам.

Строительная фирма принимает на себя все расходы связанные со строительством жилого дома.

Доходы от продажи квартир распределяется следующим образом: 20% предоставляется муниципалитетам города, и из оставшихся 80% по 40% получает каждый участник проекта.

Информация необходимая для расчета проекта.

Показатели	Базовый вариант	Опасный вариант
Общая площадь квартир. Рыночная стоимость 1кв.м. Оценочная стоимость земельного участка. Организационные расходы. Реклама. Проектная документация. Стоимость строительства 1кв.м.	10000 кв.м. 1.200 у.е. 200000 у.е. 10000 у.е. 20000 у.е. 50000 у.е 300 у.е	10000 кв.м. 1000 у.е. 200000 у.е. 15000 у.е. 30000 у.е. 70000 у.е. 450 у.е.

Оценить устойчивость проекта по отношению к каждому из участников.

1 участник базовый вариант.

10000 * 1.200* 0,4-280000=4520000

2 участник опасный вариант.

10000*1000*0,4-385000=3685000

1 участник 10000*1200*0,4-3000000=1800000

2 участник 10000*1000*0,4-4500000=-500000

5. Метод построения решения дерева проектов.

Данный метод является более сложным вариантом анализа сценария развития проектов.

Пример.

Компания собирается инвестировать средства в создание нового продукта. Инвестиции в данный проект производятся в три этапа:

1.Необходимо потратить 500 тыс. дол. на проведение маркетингового исследования рынка.

2. Если результат исследования рынка будет положительным, вероятность оценивается 0,8; то компания инвестирует еще 1 млн. дол. на разработку и создание опытных образцов продукта. Опытные образцы должны пройти испытания у специалистов.

3.Если оценка специалистов будет положительной, вероятность оценивается 0,6; то компания начинает строительство нового завода по производству этого продукта и выделяет на это 10 млн. дол.. После строительства завода предполагается что данный проект будет генерировать денежные потоки в виде прибыли в течении 4-х лет по 3-м возможным сценариям. По оптимистичному прогнозу ежегодный поток – 10 млн. дол. вероятность 0,3. По среднему сценарию ежегодный поток 4 млн. дол. вероятность 0,4. По пессимистичному прогнозу поток 2млн. дол. вероятность 0,3.

Необходимо оценить целесообразность инвестирования данного проекта.

Методы анализа оценки рисков - student2.ru 10000*4