Оценка степени риска и теория полезности

Практика выбрала определенную тактику поведения при принятии рискованных решений, которая приводит к успеху. Для выбора варианта надо оценить и сравнить степень риска: количественное значение вероятности наступления события, размер последствий риска и его допустимого уровня.

Степень риска определяется с помощью теории вероятности, статистическими методами, экспериментальным способом: этот показатель в процентах специалисты определяют по формулам; величина и частота получения положительных результатов определяются по теории статистики; опрос экспертов позволяет иметь данные о вероятности и возможной величине потерь. Понятие степени риска в количественном измерении определяется как произведение вероятности неудачи и предположительной величины затрат. Степень риска имеет стоимостное и процентное выражение, поэтому различают абсолютный и относительный риск.

В практике рассчитывается показатель уровня риска путем отношения фактического размера возможных потерь к размеру капитала фирмы. Полученная величина относительного риска сопоставляется со шкалой допустимого риска, ибо риск выше среднего уровня сопряжен с банкротством.

В случаях, исключающих возможность определения количественного значения допустимого риска, используются качественные критерии. Следует отметить, что каждый руководитель обязан хорошо ориентироваться в границах допустимого риска.

В теории принятия решений важное место занимают положения теории полезности, основу которой составляет линия поведения руководителя и его субъективная оценка вероятности наступления события и его полезности. Термин "полезность" воспринимается как важность конечного варианта решений, это показатель субъективного типа, он выбирается руководителем по шкале полезности в произвольных единицах. Если событие P1 может принести экономию в размере 100 р., а событие P2 – в размере 200 р., то событие P2 полезнее события P1. Наиболее логичная и доступная формула полезности, по которой руководители работают интуитивно, следующая:

Полезность = (вероятность успеха х оценка удачи) -

- (вероятность неудачи х потери от неудачи).

Мы уже отмечали, что интуиция в менеджменте – это способ выбора решения без аргументации, на основе предшествующего опыта и "внутреннего голоса". Информационная база интуиции – подсознание и признание, где скапливается все о нашем опыте, главное – умение воспользоваться этим даром.

В общеметодологическом плане основными организационными мерами снижения риска считаются избежание, удержание, передача, сокращение.

Избежание – это уклонение от риска; удержание – безболезненная компенсация за счет собственных средств; передача риска – это, например, передача его страховой компании или партнерам; сокращение риска происходит за счет профилактических мероприятий.

Управленческое поведение при принятии решений в условиях риска отличается спецификой. Как выбрать лучшую из имеющихся альтернатив? Разумный выбор состоит в том, чтобы, во-первых, оценить возможные исходы, следствия, результаты, к которым может привести каждая из альтернатив; во-вторых, определить, какова их полезность. По этому поводу интересны соображения американского специалиста в области теории управления Левита, который сказал, что люди потребляют не вещи, а ожидаемые выгоды: не косметику, а сулимые ею чары; не сверла диаметром 4 дюйма, а отверстия того же диаметра; не акции фирмы, а доходы от прироста капитала; не фрезерные станки, а изготовленные на них детали.

Основной задачей в процессе принятия решений является выбор той альтернативы, которая обладает наибольшей полезностью, т.е. является наиболее эффективной. Сформированные наукой и освоенные практикой правила оценки полезности исходов следующие:

· относительно любых двух исходов субъект, принимающий решение, должен или предпочесть один другому, или признать их равноценными;

· если один исход предпочитается другому, то его полезность должна быть больше полезности последнего;

· если имеются три таких исхода, при этом первый предпочитается второму, второй третьему, то первый также предпочитается третьему.

Если вы принимаете оптимистический критерий Л. Гурвица и считаете, что объективные события вам благоприятствуют, то сделайте два шага: для каждой альтернативы составьте исходы с максимальными значениями полезности, затем из двух выбирайте ту, у которой значение полезности максимальное.

Если вы принимаете пессимистический критерий А. Вальда, считая, что объективные события всегда против вас, то сначала для каждой альтернативы составьте исходы с минимальными значениями полезности, затем выберите альтернативу с наибольшим значением полезности.

Критерий минимизации сожаления Л. Сэвиджа допускает, что сожаление о решении наступает после его реализации, и советует минимизировать величину сожаления до принятия решения.

Критерий равновероятности П. Лапласа советует чаще считать события как равновероятные.

Современная логика принятия решений упрощает реальность, но придает процессу упорядоченность. Действительность тем и прекрасна, что необычна в своей непредсказуемой организованности и удивительна в своей неорганизованной предсказуемости.