Тема: Риск и неопределенность
Тема 1: Эволюция взглядов на феномен рисков
В исследовании проблематики рисков можно выделить 5 этапов:
1) Пророчество
2) Эмпирический
3) Философский
4) Технологический
5) Научный
В течение одного столетия (1654-1754) были открыты практически все (большинство) современных инструментов рискологии как экономического явления:
1. Теория вероятности
2. Математическая статистика
3. Статистика
4. Теория игр
5. теория полезностей
6. теория инвестиций и др.
В словаре Ожегова «риск» определяется как возможность опасности или действия на удачу в надежде на счастливый исход.
В современной литературе встречаются трактовки понятия «риск»:
1) это событие или группа родственных случайных событий наносящих ущерб объекту обладающему данным риском;
2) это возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе реализации планов и исполнения бюджетов предприятия;
3) это деятельность связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора в которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели;
4) это возможность отклонения от цели ради которой было принято управленческое решение или это возможность отклонения фактического результата от запланированного.
07.02.2013
Тема: Рискология и риск-менеджмент
Рискология – наука изучающая основные закономерности, принципы и инструментарий определения, учета, оценивания и управления риском.
| Уровень единичных наук |
1) общая:
a. рискология сложных систем;
b. рискология прогнозирования;
i. рискология глобальных катастроф;
ii. рискология кризисов;
iii. и др.
c. и др.
2) специальная:
a. рискология человека;
b. рискология игры;
i. теория шахмат;
ii. теория карт;
iii. и др.
c. и др.
| Уровень бинарных наук |
управление рисками/риск-менеджмент
Риск-менеджмент в документах международного комитета стандартизации (ISO) определяется как скоординированная деятельность по управлению организацией и ее контролю с учетом рисков.
Риск-менеджмент в своем развитии прошел 3 этапа:
1) период от окончания 2 мировой войны до 60х гг. 20 в.
В это время бурно развивается страховая деятельность. Появляется термин «риск-менеджмент».
2) С середины 60х до начала 90х.
Рисками начинают заниматься не только менеджеры по страхованию, а и менеджеры других подразделений компании.
RIMS – организация, общество по управлению рисками и страхованию
IFRIMA – организация, международная федерация ассоциаций по управлению риском и страхованию.
3) С 90х гг.
Период характеризуется тем, что риск-менеджмент начинает охватывать все аспекты деятельности компании. Появляется должность риск-менеджера. Возникла новая парадигма риск-менеджмента основанная на всеобщем управлении рисками.
14.02.2013
Тема: Риск и неопределенность
Сущность риска состоит в следующем:
1. Возможность отклонения от поставленной цели ради достижения которой реализуется выбранный вариант действий;
2. Вероятность достижения желаемого результата;
3. Отсутствие уверенности в достижении поставленной цели;
4. Возможность материальной, моральной и других потерь связанных с выбранной в условиях неопределенности альтернативой.
Кроме понятия «риска» выделяют понятие «неопределенность». Риск является объективной составляющей в принятии любого предпринимательского решения, поскольку неопределенность - естественная характеристика современных условий хозяйствования. Возможность человека предвидеть определенные исходы деятельности в значительной степени зависит от его информативности. В связи с этим выделяют 4 уровня неопределенности:
| Номер уровня | Уровни неопределенности | Характеристика | Пример |
| Неопределенность отсутствует (определенность) | Последствия можно предвидеть точно | Математические аксиомы | |
| Объективная неопределенность | Последствия событий и их вероятности известны | Азартные игры | |
| Субъективная неопределенность | Последствия событий известны, а вероятности – нет | Наводнения, пожары, автокатастрофы и др. | |
| Полная неопределенность | Последствия событий известны не в полной мере, а их вероятности неизвестны |
Таким образом можно определить ситуации риска и ситуации неопределенности.
Ситуация риска в том случае, если существует возможность качественно и количественно определить степень вероятность того или иного варианта исхода событий.
Ситуация неопределенности характеризуется тем, что вероятность наступления результатов решения или события не установлена (ее нельзя предугадать или высчитать).
Риск возникает в тех случаях когда:
1. Присутствует неопределенность;
2. Необходимо выбрать альтернативное решение;
3. Можно оценить вероятность результатов этих решений.
Риск – это действие осуществляемое в условиях выбора в надежде на благоприятный результат, когда в условиях неудачи существует возможность оказаться в ситуации худшей, чем до выбора.
Функции риска:
1) Инновационная – стимулирует поиск нетрадиционных способов решения проблем стоящих перед человеком (предпринимателем);
2) Регулятивная – у нее двойственный характер – конструктивная форма состоит в том, что способность рисковать один из путей успешной деятельности предпринимателя; но так как решение предпринимаются в условиях неполной информированности и могут привести к негативным последствиям это и будет деструктивной формой;
3) Защитная – проявляется в том, что если деятельность в условиях риска естественное состояние для предпринимателя, то должно выработаться терпимое отношение к неудаче;
4) Аналитическая – проявляется в том, что анализируя все возможные альтернативы предприниматель стремится выбрать наиболее рентабельные и наименее рискованные действия.