Особенности управления системой в условиях риска

Особенности управления системой в условиях риска хорошо иллюстрируют задачи, связанные с привлечением инвесторов в отрасли эко­номики. Такие задачи требуют анализа последовательности решений и состо­яний внешней среды (состояния рынка, законодательной базы, инфраструктуры города и других факторов), когда одна сово­купность стратегий игрока-инвестора и состояний среды по­рождает другое состояние подобного типа. Экономико-матема­тические методы, основанные на одноэтапных играх (с приро­дой, таблицы решений), удобно использовать в задачах, имеющих одно множество альтернативных решений и одно мно­жество состояний среды.

Если имеют место два или более последователь­ных множеств решений, причем последующие решения основы­ваются на результатах предыдущих, и/или два или более мно­жеств состояний среды (т.е. появляется целая цепочка решений, вытекающих одно из другого, которые соответствуют событи­ям, происходящим с некоторой вероятностью), то используется дерево решений.

Дерево решений - это графическое изображение последова­тельности решений и состояний среды с указанием соответству­ющих вероятностей и выигрышей для любых комбинаций аль­тернатив и состояний среды.

Рассмотрим два примера, когда системный анализ может применяться для управления системой в условиях неопределенности и, соответственно, риска [2].

Пример 1. Строительство новой автозаправочной станции (АЗС). Нефтеснабженческая компания должна решить, стоит ли строить новую АЗС на данном участке, чтобы в дальнейшем ее эксплуатировать. Руководство компании готово взять участок в аренду, но для него не ясны многие обстоятельства:

· в какую сумму обойдется строительство, зависящее от по­ложения участка, необходимости его профилирования, улучшений прилегающей территории, прокладки подъездных дорожек;

· на какое количество сбыта через новую АЗС горюче-смазочных материалов в данном районе можно рассчитывать;

· сколько будет стоить эксплуатация АЗС.

В распоряжении руководства имеются объективные данные об аналогичных и не вполне похожих АЗС этого типа. При помо­щи выборочного опроса владельцев автомобилей можно полу­чить дополнительные сведения, которые, однако, не дают исчер­пывающей информации. Кроме того, опрос стоит денег; поэто­му еще до того, как будет принято окончательное решение (строить или нет), следует определить, есть ли необходимость собирать эти сведения.

Пример 2. Новое производство стройматериалов. Неболь­шая строительная фирма освоила новые технологии выпуска со­временных стройматериалов в районе, где мало сильных конку­рентов. Руководство компании должно принять решение и выб­рать один из двух вариантов:

· производить эту краску самим, и если «да», то какой про­изводительности нужен цех и какой участок земли для него необ­ходим в соответствующей ТЭЗ;

· продать оборудование (технологию) специализированной
фирме, которая имеет дело с производством и сбытом стройматериалов.

Основные источники неопределенности:

· рынок сбыта, который фирма может обеспечить при продаже своих стройматериалов по данной цене;

· расходы на освоение земельного участка, строительство
цеха и рекламу, если эта фирма будет сама производить и продавать стройматериалы;

· время, которое потребуется конкурентам, чтобы выпустить
на рынок подобный товар (успеет ли фирма за этот срок окупить
затраты, понесенные для того, чтобы стать лидером в данной
сфере производства).

Строительная фирма может получить некоторые дополни­тельные сведения, имеющие косвенное отношение к проблемам проникновения конкурентов на рынок сбыта, если поручит соот­ветствующие исследования консалтинговой фирме. Но к выводам консалтинговой фирмы следует относиться с осторожностью, ибо конкуренты по истечении некоторого времени могут изме­нить свое поведение на рынке.

После формирования дерева решений, т.е. возможных альтернатив управления системой в условиях неопределенности, руководству необходимо принять решение о выборе наиболее оптимального варианта.

Принятие решений на основе исходной информации различной полноты является важным этапом управления системой в условиях риска. Чтобы использовать математические (формализованные) методы выбора решений, необходимо располагать полной и достаточно определенной информацией.

Под полной информацией понимается такая, которая позволяет определить численное значение целевой функции, отражающей функционирование системы или отдельного процесса, для каждой из сравниваемых альтернатив в условиях заданных ограничений.

Определенной информацией будем считать информацию об однозначно предсказуемых значениях параметров и условиях. Такую информацию можно получить лишь при строго формализованной целевой функции и при описании свойств объекта исследования детерминированными либо статистическими моделями.

По полноте и определенности исходной информации можно выделить три методологических подхода, позволяющих выбрать решение однозначно, с определенной степенью вероятности и в условиях неопределенности [10].

Первый подход. Строгий выбор решения, однозначно определяющего результат, может быть получен формализованными методами исследования операций при наличии полной и определенной исходной информации.

Второй подход. Выбор решения, определяющего результат с заданной вероятностью и оценивающего степень риска, может быть получен формализованными методами с использованием теории вероятностей, если система описывается стохастическими моделями, а объем информации достаточно полный.

Третий подход. Решение принимается в условиях неопределенности, когда отсутствует необходимая информация, либо потому, что не было проведено должное исследованием системы, тенденций ее развития и внешних условий, либо потому, что система находится под воздействием нестационарных случайных факторов.

Для принятия решений в условиях неопределенности используются эвристические методы, теория игр и комбинированные методы, в том числе имитационное моделирование.

4.3. Организация сложных экспертиз на примере выбора типа ЛВС

Метод сложных экспертиз широко используется на практике. Одним из примеров такого применения может служить предоставление потребителю возможности вы­бора приобретаемых автоматизированных средств, оценки целесо­образности приобретения и внедрения их с точки зрения конкрет­ных функций управления, свойств системы в целом. В этом случае появляется проблема выбора из многочисленных альтернативных вариантов наилучшего с учетом большого количества разнообразных факторов. Несомненно, важным является соотношение «результаты / затраты», т.е. насколько выбранная система сможет удовлетворить потребности заказчика при заданных размерах затрат.

Для демонстрации применения метода сложных экспертиз предлагается методика сравнительной оценки эффективности локальных вы­числительных сетей (ЛВС) при выборе типа и комплектации ЛВС для конкретного предприятия [5]. При комплектации локальных вы­числительных сетей для предприятия возникает проблема выбора компонентов ЛВС в зависимости от потребностей и возможностей покупателя. Для решения этой проблемы и разработана эта методика.

Традиционные методики оценки эффективности новой техники и автоматизированных систем позволяют получить оценки эконо­мической эффективности отдельных средств автоматизации; однако в силу закономерности целостности сумма эффектов, полученных от внедрения элементов системы, не является оценкой свойств системы в целом. Кроме того, при стремлении оценить целесообразность приобретения для фирмы ЛВС в целом эксперт не может дать объ­ективной оценки в силу слишком большой неопределенности зада­чи. Поэтому возникает необходимость разработки методики, учитывающей влияние отдельных компонентов ЛВС на те функции системы организационного управления фирмой, которые необходимо автоматизировать, т. е. позволяющей оценить целесообразность приобретения и внедрения сети с точки зрения конкретных функций управления, свойств системы в целом.

Рассматриваемая ниже методика базируется на оценке влияния компонентов ЛВС на реализацию целей и функций давления предприятием (научно-производственным объединением).

Для реализации этой идеи используются методы структуризации целей системы управления (п.2.4.) и информационный подход (п.2.2).

Прежде всего составляется структура целей и функций системы организационного управления (СОУ) научно-производственной фирмы, определяется состав компонентов ЛВС и направления влияния специализирован­ных компонентов ЛВС на подцели СОУ.

Таким образом, первоначально имеющая место большая неопределенность, с которой сталкиваются эксперты, как бы делится на более "мелкие", процессы их осмысления и оценки упрощаются. Вначале эксперты оценивают влияние отдельных компонентов ЛВС на реа­лизацию подцелей СОУ, а затем предусматривается преобразование оценок и получение обобщенных путем учета относительной степени важности подцелей, степени их влияния на реализацию обоб­щенной цели фирмы, с одной стороны, и влияния компонентов ЛВС на реализацию конкретной ЛВС, с другой.

Определение влияния компонентов ЛВС на подцели с использованием бинарных оценок ("влияет" - "не влияет") позволяет получить некоторые основания для выбора типа ЛВС. Однако, как правило, покупателю хотелось бы получить более дифференци­рованные оценки эффективности ЛВС.

Основным эффектом от использования программных и технических средств при создании, а затем при адаптации к постоянно изменяющейся рыночной среде и развитии системы организационного управления фирмой, является обеспечение ее существования как реорганизующейся системы, способной приспосабливаться к изменяющимся внешним и внутренним условиям, гибко преобразуя свою структуру и вырабатывая наиболее эффективные варианты решения. Оценить этот эффект в стоимостных единицах невозможно, поэтому выбран информационный подход к оценке степени влияния компонентов ЛВС на реализацию подцелей СОУ.

Основу такого подхода к оценке комплексной эффективности составляет получение соотношения "результаты/затраты" с использованием информационных оценок.

При оценке результатов определяется степень влияния (p_i`) i-ro технического, программного средства (компоненты) ЛВС или их совокупности на реализуемость той или иной подцепи СОУ фирмы. В соответствии с информационным подходом эти оценки для удобства дальнейшей обработки преобразуются в оценку потенциала соответствующего средства

H_ri= - q_i log (1- p_i`),

где p_i` - вероятность достижения цели при использовании оцениваемой компоненты ЛВС (т. е. степень влияния i-й компоненты на достижение подцели); q_i - вероятность использования i-й компонен­ты ЛВС в процессе управления фирмой.

Для оценки затрат используются вначале натуральные едини­цы измерения. Например, трудоемкость T_i разработки или адапта­ции приобретаемого программного или технического средства для реализации соответствующей подцели (функции), объем D_i требуе­мой памяти ПЭВМ для информационного и программного обеспе­чения выполнения подцели, функции и т. п.), что целесообразно в переходные периоды развития экономики, когда нарушается соот­ношение между материальными (или временными) ценностями и денежным выражением их стоимости.

Но наряду с натуральными единицами могут использоваться и стоимостные. Эти оценки затем переводятся в относительные p_zi на основе кото­рых определяются H_zi, сопоставимые с H_ri - графически или в отно­сительных единицах

Э = S H_ri / S H_zi

В многоуровневой структуре ЛВС H_zi может уточняться с уче­том оценок степени влияния k-гo отдельного средства, входящего в состав предварительно оцененной группы средств (компонентов ЛВС).

Для более полной оценки результатов и затрат может учитываться количество вариантов разрабатываемых структур ЛВС, число опросов экспертов, число модификаций технических и программных средств, объединенных в оцениваемую группу средств и т.д., что отражается в оценках введением J_i, тогда обобщенная оценка результатов C от внедрения i-й группы средств и затрат на их внедрение будет равна:

С_ri = S J_i H_ri, С_zi = S J_i H_zi,

где под S подразумевается сумма всех i-ых элементов.

Наиболее выигрышным вариантом будет тот, где оптимально сочетаются затраты (Э) и результаты (С) от реализации решения.

4.4. Тестовые задания

1. Как называется со­бытие, связанное с опасным явлением или процессом, которое может произойти или не произойти?

a) неопределенность

b) риск

c) убытки

d) отсутствие результата

2. Укажите принцип разработки и управления инвестиционного проекта, указывающий на необходимость учета изменяю­щихся условий внешней среды и их влияния на проект?

a) разработка и экспертиза проекта по ряду обязательных разделов

b) альтернативность

c) учет неопределенности и рисков, связанных с осуществлением проекта

d) моделирование

3. Почему исследовательские функции становятся необходимыми для современных менеджеров и инвесторов?

a) повысился образовательный уровень менеджеров

b) обостряется конкуренция

c) расширились возможности технических средств управления проектами

d) повысилась сложность решаемых проблем

4. Какими параметрами, как правило, могут характеризоваться цели в «дереве» целей?

a) индексы положения и уровня

b) удельные веса «входа» и «выхода»

c) коэффициенты относительной важности и полезности

d) коэффициенты уровня и приведения

5. Какие фирмы дополнительно привлекаются для проведения исследования экономических объектов и ситуации на рынке?

a) консалтинговые

b) аудиторские

c) юридические

d) органы государственной статистики

6. Как называется информация об однозначно предсказуемых значениях параметров и условиях?

a) достаточная

b) определенная

c) неопределенная

d) полная

7. Какие методы применяются для принятия решения в условиях неопределенности?

a) теория игр

b) эвристические методы

c) имитационное моделирование

d) все вышеперечисленные

8. Почему возникает необходимость разработки методики, учитывающей влияние отдельных компонентов технической системы на те функции системы организационного управления фирмой, которые необходимо автоматизировать?

a) традиционные методики не позволяют получить в полном объеме необходимые оценки эконо­мической эффективности отдельных средств автоматизации

b) эксперт не может дать объ­ективной оценки в силу слишком большой неопределенности зада­чи

c) сумма эффектов, полученных от внедрения элементов системы, не является оценкой свойств системы в целом

d) всё вышеперечисленное

9. Что составляет основу подхода к оценке комплексной эффективности технической системы?

a) получение соотношения «результаты/затраты» и выбор оптимального варианта

b) расчет количественных характеристик технической системы

c) определение качественных характеристик технической системы

d) применение методов экономического анализа

10. Какой вариант реализации технической системы будет наиболее выигрышным?

a) тот, при котором затраты превышают результаты от реализации решения

b) тот, при котором невозможно точно оценить затраты и результаты от реализации решения

c) тот, при котором затраты результаты оптимально сочетаются

d) тот, который является наиболее удобным по эргономическим характеристикам

Верные ответы на тестовые задания подчеркнуты.