Методы агрегации экспертных оценок

После выставления всеми экспертами балльных оценок определяются итоговые общая и эталонная оценка, которые могут рассчитываться несколькими способами:

- простой среднеарифметической суммой всех экспертных оценок по каждому критерию;

- усеченной средней по каждому критерию (после отбрасывания крайних максимальных и минимальных оценок);

- простой среднеарифметической суммы средних оценок по всем критериям;

- простой суммы средних оценок по всем критериям;

- другие способы определения итоговых экспертных оценок.

При построении карты операционных рисков на пересечении строк и столбцов располагаются качественные или числовые оценки уровня присущих операциям соответствующих категорий риска, а затем оценки суммируются по строкам и столбцам (таблица 10).

Таблица 10 – Пример скоринговой карты операционных рисков (экспертная оценка)

Процессы/операции	Риск сбоев оборудования	Риск сбоев ПО	Методологически риск	Организационный риск	Риск персонала	Правовой риск	Риск внешнего мошенничества	ВСЕГО
J=
1. Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц:
- прием платежей
- ввод в АБС
- текущий контроль
- формирование выписки
- формирование реестра платежей РКЦ
- отправка платежей РКЦ
- система «Клиент-банк»
2. Процессинг пластиковых карт
- изготовление ПК
- авторизация ПК
- авторизация счета
- проверка остатка на счете
- авторизация платежа
- формирование выписки
- межбанковский клиринг
- текущий контроль
- пополнение спец. карт-счета

Примечание – Источник: [22].

Тема 10. Система управления стратегическим риском

Стратегии деятельности меняются в зависимости от фазы экономического цикла национальной экономики и фазы развития самого банка:

- стратегия роста и становления компании;

- стратегия выживания;

- стратегия «малых дел» - стэп-бай-стэп;

- стратегия развития;

- стратегия экспансии;

- стратегия предпродажной подготовки.

Рисунок 8 – Структура стратегий банка

Примечание – Источник: собственная разработка.

Стратегический план разрабатывается руководством и ведущими специалистами банка по стандартной технологии, определенной методологией стратегического планирования и включающей в себя восемь последовательных этапов:

I этап:Выбор миссии банка;

II этап:Определение стратегических целей банка;

III этап:Анализ исходного состояния рынка;

IV этап:Оценка факторов макро- и микросреды;

V этап:Оценка опасностей и возможностей;

VI этап:Стратегия рыночного поведения банка (рисунок 8);

VII этап:Возможные коррективы стратегического плана в процессе его разработки;

VIII этап:Ожидаемые финансовые результаты.

Рисунок 9 – Стратегические альтернативы при выборе стратегии рыночного поведения банка

Примечание – Источник: собственная разработка.

ВИДЫ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ:

1. Агрессивная конкурентная политика -вариант вытекает из стратегии роста и предполагает активное вытеснение конкурентов с избранного сегмента рынка.

2. Пассивная конкурентная политика -вытекает из стратегии сокращения и предполагает сохранение или некоторое сокращение обслуживаемого рынка при обеспечении необходимого уровня конкурентности соответствующего банковского продукта.

3. Наступательная конкурентная политика -вытекает из стратегии ограниченного роста и предполагает постепенное расширение обслуживаемого рынка без использования методов прямого давления на конкурентов.

ВИДЫ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ:

- консервативная;

- инновационная;

- ориентация на связанные услуги;

- широкий ассортимент не связанных между собой услуг;

- узкоспециализированные услуги;

- типовые услуги для массового потребителя.

ВИДЫ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ:

- затратный метод;

- конъюнктурный метод;

- процентный метод;

- поддержание цен на уровне выше, чем у конкурентов;

- поддержание цен на уровне ниже, чем у конкурентов;

- поддержание цен на среднерыночном уровне

Стратегия банка должна быть переведена в набор измеряемых (количественных) целевых показателей. Количественные целевые показатели бывают следующих видов:

1) объемно-стоимостные, являющиеся стоимостным измерением объемов собственного бизнеса компании;

2) инфраструктурно-продуктовые, касающиеся завоевания определенной доли на рынке в выбранных сегментах и продуктах;

3) объемно-количественные, являющиеся числовыми измерением физического и географического размера бизнеса компании.

Стратегический план определяется путем задания конкретных цифр роста ключевых показателей, выбранных в качестве стратегических. Например, ошибочным является выбор только объемно стоимостных показателей, без определения инфраструктурно-продуктовых, определяющих, на каких сегментах планируется достичь роста объемных показателей. На этапе оценки риска сформулированного стратегического плана риск-контроллер должен оценить и проанализировать степень полноты, напряженности и реалистичности принимаемых показателей.

Коэффициент напряженности стратегического плана относительно предшествующих результатов

Для определения коэффициента напряженности относительно уже достигнутых результатов, необходимо вычислить, какой был индекс роста данных показателей за предшествующий исторический период (один или два года).

Обозначим через индекс роста целевого показателя Р за предшествующий плановый период (год или квартал). Тогда коэффициент напряженности (Intensity) стратегического плана относительно предшествующих результатов данной компании (банка), определяется следующим образом (формула 15):

, (15)

Коэффициент напряженности стратегического плана относительно рынка

Для определения коэффициента напряженности стратегического плана относительно рынка необходимо выбрать сопоставимую группу компаний, составляющих конкурентную среду, и для которых на доступном информационном поле имеются достоверные исторические данные по динамике показателей, выбранных в качестве целевых. При этом не обязательно искать данные по каждой компании в отдельности: достаточно взять сводные данные по отрасли или группе системообразующих компаний. Как правило, такие данные можно взять из официальных источников, например, официальных Интернет-сайтов Европейского центрального банка, Банка международных расчетов, рейтинговых агентств. Для выбранной группы компаний (или всей отрасли) необходимо вычислить за предшествующий исторический период (один или два года) индексы роста целевых показателей для данного стратегического плана.