Рейтинг заемщика - физического лица. Скоринговые и балльные методики оценки кредитоспособности.
Расчет кредитного рейтинга заемщика заключается в переходе от целого набора показателей к единственному показателю, которым является кредитный рейтинг. Существуют два основных подхода к определению кредитного рейтинга: скоринговая методика оценки и балльная методика оценки. Скоринг представляет собой автоматизированные системы оценки кредитного риска. В качестве исходных данных для скоринга используется разнообразная информация о прошлых клиентах, на основе которой с помощью различных статистических и нестатистических методов классификации делается прогноз о кредитоспособности будущих заемщиков. Скоринг-системы позволяют банковским работникам быстро принимать решения о кредитовании, регулировать объемы кредитования в зависимости от ситуации на рынке и определять оптимальное соотношение между доходностью кредитных операций и уровнем риска. Балльная оценка основана только на изучении данных потенциального заемщика и представляет собой субъективое заключение кредитных инспекторов. В этом и заключается основное отличие скоринга от балльной методики, т.е. при балльной методике значимость того или иного показателя определяется субъективно, а при скоринге происходит привязка показателей к уровню риска.
1. Скоринговая методика оценки.
Скоринговая методика заключается в следующем: определяется система критериев и соответствующих им показателей способности заемщика вернуть банку основной долг и проценты. Эти показатели оцениваются в баллах в пределах установленной банком максимальной границы оценки. Общая сумма баллов определяет уровень кредитоспособности.
Скоринговая оценка осуществляется в следующем порядке:
1) определение критериев оценки кредитоспособности физического лица;
2) выделение системообразующих, т.е. наиболее информативных критериев;
3) определение количества баллов для каждого критерия;
4) определение минимальной суммы баллов, необходимой для выдачи кредита;
5) составление тест-анкеты клиента.
В качестве критериев могут выступать следующие: возраст, профессия клиента, семейное положение, продолжительность нахождения счета в банке, средний остаток на счете, место получения заработной платы, срок кредита, наличие дебетового сальдо на текущем счете и т.п.
Скоринговые модели позволяют кредитному работнику принимать быстрые решения о возможности предоставления кредитов большему количеству заемщиков.
2. Балльная методика оценки. Данная оценка проводится в несколько этапов.
Сначала рассчитываются показатели. В состав рейтинга могут входить как количественные, так и качественные показатели оценки кредитоспособности. Причем набор этих показателей каждый банк выбирает самостоятельно. Затем осуществляется расчет общей суммы баллов как по количественным, так и по качественным показателям. В зависимости от полученной суммы баллов заемщику присваивается кредитный рейтинг. Кредитный рейтинг заемщика может рассчитываться с учетом весов каждого показателя, т.е. суммируются баллы, умноженные на соответствующие веса.
Количественная оценка заемщиков – физических лиц производится на основании расчета показателей кредитоспособности и платежеспособности клиента. При оценке кредитоспособности потенциального заемщика ключевым моментом является возможность регулярно и своевременно осуществлять платежи по кредиту, в связи с чем рассматривается информация относительно стабильности получения доходов и осуществления расходов. На основании этого делается вывод о возможностях заемщика своевременно погашать кредит.
Показатель кредитоспособности заемщика – физического лица (Р) определяется следующим образом:
Р = Дч * К * t, где
Дч – среднемесячный доход за 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей,
К – коэффициент в зависимости от величины Дч:
Дч <= 60 000 рублей, то К =0,6
Дч от 61 000 рублей до 100 000 рублей, то К = 0,7
Дч => 100 000 рублей, то К = 0,75
t – срок кредитования в полных месяцах.
При предоставлении кредита в рублях кредитоспособность рассчитывается в рублях. Если кредит предоставляется в иностранной валюте, то кредитоспособность рассчитывается в соответствующей валюте. В этом случае доход пересчитывается по курсу ЦБ РФ на момент обращения заемщика в банк.
Кредитоспособность поручителей определяется аналогично образом.
На основании полученных данных рассчитывается показатель платежеспособности (Sр) следующим образом:
Sр = Р/(1+ (r * t)/12/100), где
Р – кредитоспособность заемщика,
r - процентная ставка по кредиту,
t – срок кредитования в месяцах.
При осуществлении мониторинга финансового состояния заемщика в период действия кредитного договора при перерасчете показателей кредитоспособности и платежеспособности значение показателя t принимается следующим образом:
- по кредитам с определенным графиком погашения – как количество месяцев, оставшихся до окончательного погашения кредита;
- по кредитам с погашением в конце срока действия кредитного договора – как общий срок кредитования в полных месяцах.
Теперь необходимо рассчитать уровень платежеспособности (УП):
УП = Sр / С, где
Sр – платежеспособность заемщика
С – сумма кредита.
В целях проведения качественного анализа банком рассматриваются различные показатели (дополнительные факторы), которые позволяют провести дополнительную оценку уровня риска исполнения заемщиком – физическим лицом обязательств перед банком. В зависимости от полученной суммы баллов заемщику присваивается кредитный рейтинг.
Каждому показателю в зависимости от его значения присваивается определенное количество баллов (пример представлен в таблице).
| Показатель | Значение в баллах |
| Возраст | |
| 18-30 | |
| 30-50 | |
| 50-55 | |
| свыше 55 | |
| Семейное положение | |
| Холост / не замужем | |
| Женат / замужем | |
| В разводе | |
| Гражданский брак | |
| Гражданство | |
| резидент | |
| нерезидент | |
| Место регистрации | |
| Москва и Московская область | |
| Россия | |
| Страны Ближнего Зарубежья | |
| Место проживания | |
| Собственное жилье | |
| Найм | |
| Наличие движимого (недвижимого ) имущества | |
| да | |
| нет | |
| Образование | |
| Высшее | |
| Среднеспециальное | |
| Среднее | |
| Вид деятельности | |
| Собственное дело | |
| Работа по найму в коммерческой структуре | |
| Работа в некоммерческой организации | |
| Должность | |
| Руководитель | |
| Служащий | |
| Технический персонал | |
| Стаж работы | |
| менее 6 месяцев | |
| от 6 до 1 года | |
| свыше 1 года | |
| Занятость | |
| Сотрудник Банка | |
| Сотрудник корпоративного клиента Банка | |
| Иное | |
| Доход Заемщика | |
| подтвержден | |
| подтвержден не по форме 2-НДФЛ | |
| не подтвержден | |
| Доход Супруги(а) и других членов семьи, проживающих совместно с Заемщиком | |
| подтвержден | |
| не подтвержден | |
| Показатель уровня платежеспособности | |
| > 1 | |
| от 0,8 до 1 | |
| <= 0,8 | |
| Срок кредитования | |
| до 6 месяцев | |
| до 1 года | |
| 1 год | |
| свыше 1 года | |
| Наличие заявления о направлении з/платы в счет погашения основного долга и процентов | |
| да | |
| нет | |
| Порядок возврата основного долга | |
| ежемесячно | |
| ежеквартально | |
| иное | |
| в конце срока | |
| Кредитная история | |
| Положительная | |
| Положительная в других Банках | |
| Отсутствует | |
| Наличие обязательств в виде кредитов в иных банках, займов | |
| нет | |
| Обязательства <= 30% от суммы запрашиваемого кредита | |
| Обязательства <= 50% от суммы запрашиваемого кредита | |
| Обязательства <= 70% от суммы запрашиваемого кредита | |
| Обязательства более 70% от суммы запрашиваемого кредита | |
| Наличие иждивенцев (в том числе дети – студенты) | |
| нет | |
| Вовлеченность в судебные разбирательства | |
| нет | |
| да | |
| Итого: |
Анализ кредитоспособности заемщика – физического лица осуществляется на основе анализа следующих документов, представляемых в банк заемщиком:
1) заявление-анкету;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заемщика, его поручителя и/или залогодателя;
3) документы, подтверждающие величину доходов и размер производимых удержаний заемщика и его поручителя за последние 6 месяцев:
– для работающих: справки с предприятий, на которых работают заемщик и его поручитель. Справка с предприятия должна содержать следующую информацию:
§ полное наименование предприятия, выдавшего справку, его почтовый адрес, телефон и банковские реквизиты;
§ продолжительность постоянной работы заемщика (поручателя) на данном предприятии;
§ настоящая должность заемщика (поручателя);
§ среднемесячный доход за последние 6 месяцев;
§ среднемесячные удержания за последние 6 месяцев.
– для пенсионеров: пенсионное удостоверение и справка из государственных органов социальной защиты населения. Если пенсионер получает пенсию через банк, то справка из государственных органов защиты населения не представляется.
Для определения платеже- и кредитоспособности клиента банк изучает как месячные доходы, так и расходы заемщика. К доходам относятся: заработная плата, премии, доход в форме комиссионного вознаграждения, дивиденды и проценты, пенсионные выплаты. К основным расходам заемщика банк относит оплату жилья, коммунальные платежи, выплаты подоходного и других налогов, алиментов, ежемесячные платежи по ранее полученным ссудам и товарам, купленным в рассрочку, выплаты по страхованию жизни и имущества.
Банки при расчете размера кредита и сроков кредитования исходят из определенного соотношения ежемесячных платежей в погашение кредита и причитающихся процентов с суммой месячных доходов заемщика. Каждый банк самостоятельно определяет это соотношение.
Аналогичным порядком проводится анализ платежеспособности поручителя заемщика.