Анализ кредитоспособности заемщика- физического лица.
Банк использует в своей методике по оценке кредитоспособности индивидуального предпринимателя и физического лица следующий перечень документов:
О – обязательные к представлению;
Н – предоставляются при наличии;
Д – дополнительные документы.
Выскажите свое экспертное мнение о предлагаемом перечне. Оцените его с точки зрения полноты информации для анализа кредитоспособности.
Сформулируйте предложения по доработке указанного перечня.
Таблица 1
| № | Документы | Тип документа | Примечание |
| 1. | Основные документы заемщика | ||
| 1.1 | Паспорт | О | Копии всех страниц |
| 1.2 | Военный билет или документ его заменяющий ( для лиц призывного возраста) | Н | Копии всех заполненных страниц |
| 1.3 | Документ об образовании | О | Копия |
| 1.4 | Свидетельство о государственном пенсионном страховании | О | Двусторонняя копия |
| 2. | Документы о здоровье заемщика | ||
| 2.1 | Справка из психоневрологического диспансера | О | Оригинал |
| 2.2 | Справка из наркологического диспансера | О | Оригинал |
| 3. | Документы, подтверждающие сведения о занятости и доходах заемщика | ||
| 3.1 | Копия трудовой книжки, заверенная работодателем заемщика | О | Копия |
| 3.2 | Краткая информация о роде деятельности (в произвольной форме) | Д | Оригинал |
| З.3 | Справка о размере дохода с основного и дополнительного мест работы по форме 2_НДФЛ | О | Оригинал |
| 3.4 | Документы, подтверждающие прочие регулярные доходы (страховые выплаты, проценты по вкладам, алименты, справки об остатках средств на банковских счетах, доходы по ценным бумагам, от сдачи имущества в аренду и др.) | Н | Копии |
| 4. | Документы, подтверждающие активы заемщика | ||
| 4.1 | Правоустанавливающие документы, подтверждающие наличие в собственности недвижимости ( квартира, дача, дом, земельный участок и др.) | Н | Копии |
| 5. | Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями | ||
| 5.1 | Свидетельство о регистрации предпринимателя | О | Копия, заверенная нотариально |
| 5.2 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) | О | Копия |
| 5.3 | Декларации о доходах за предыдущие два года | О | Копии |
| 5.4 | Документы об уплате единого налога за последние два года | О | Копии |
| 5.5 | Документы об уплате взносов во внебюджетные фонды | О | Копии |
| 6. | Документы, подтверждающие расходы заемщика | ||
| 6.1 | Арендная плата и коммунальные платежи | Н | Копии |
| 6.2 | Алименты | Н | |
| 6.3 | Плата за образование | Н | |
| 6.4 | Договоры страхования заемщика | Н | Копии |
| 6.5 | Выплаты по исполнительным листам | Н | |
| 6.6 | Документы, подтверждающие прочие расходы. | Н |
Задача 9.4
Два банка, А и Б, имеют одинаковые показатели по принятым рискам, за исключением качества кредитного портфеля. Долговые обязательства какого банка Вы приобретете с меньшим риском, если
| Показатели | Банк А | Банк Б |
| Объем кредитного портфеля | ||
| Обесценение кредитного портфеля | ||
| Сформированный РВПС | ||
| Финансовый результат |
Задача 9.5
Отчет о рыночном риске торгового портфеля финансовых инструментов банка выглядит следующим образом:
| Финансовый инструмент | Объем позиции, тыс.руб | VaR (1 день), % |
| 0,89 | ||
| 1,04 | ||
| 0,05 | ||
| 0,34 | ||
| 1,9 |
1. Определите, какие финансовые инструменты портфеля являются наиболее и наименее рискованными.
2. Какие меры могут снизить совокупный риск торгового портфеля?
Задача 9.6
Процентный риск банка оценивается методом ГЭП-анализа .На отчетную дату – конец квартала
| Срок до пересмотра процентных ставок 0-3 мес. | Срок до пересмотра процентных ставок 3-6 мес. | Непроцентные инструменты | всего | |
| Активы , всего | ||||
| Пассивы, всего | ||||
| ГЭП | -20 | |||
| Кумулятивный ГЭП | -20 |
1. Определите тенденцию изменения процентного риска и его относительный размер
2. Если процентные ставки вырастут в следующем квартале, как изменится чистая процентная маржа банка?
3.Как банк может минимизировать процентный риск?
Тест 9. а
Выберите правильные ответы.
Управление рисками включает такие этапы, как:
- предвидение и идентификация рисков;
- устранение риска;
- взыскание штрафов и пени;
- оценка рисков, их вероятностных размеров и последствий;
- разработка мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с рисками потерь;
- контроль за выполнением разработанных мероприятий по снижению рисков.
Тест 9. б
Выберите правильные ответы.
Элементы системы управления рисками:
- стратегия и политика банка в области управления рисками;
- организационная структура управления рисками;
- изучение вероятности банкротства;
- защита банковского бизнеса;
- процедуры принятия решений о принятии риска и выбор методов ограничения или устранения риска;
- информационной система оценки и управления рисками;
- организация внутрибанковского контроля рисков.
Тест 9. в
Выберите правильные ответы.
К общим методам минимизации банковских рисков следует относить:
- диверсификацию портфеля активов в разрезе инструментов, сроков, валют и др.;
- хеджирование на основе производных инструментов;
- резервирование;
- увеличение капитала банка;
- введение различных ограничений риска (лимиты, предельные значения коэффициентов);
- уменьшение доли наиболее рисковых активов.
- повышение эффективности и качества управления банковскими рисками.
Тест 9. г
Выберите правильные ответы.
Основные методы возмещения и компенсации банковских рисков:
- страхование рисков;
- введение различных ограничений риска;
- создание резервов на возможные потери от рисков;
- увеличение капитала банка;
- диверсификация банковского портфеля активов.
Тест 9. д
Выберите правильные ответы.
По уровню риска ссуды делятся на:
- три группы;
- четыре группы;
- пять групп;
- шесть групп;
- количество групп определяет банк.
Тест 9. е
Назовите критерии отнесения ссуд к группам риска и размерам отчислений в РВПС:
- тип заемщика;
- отраслевая принадлежность заемщика;
- финансовое положение заемщика;
- качество обслуживания долга;
- наличие и качество обеспечения;
- срок ссуды.
Тест 9. ж
Выберите правильные ответы.
Уровень кредитного риска :
- остается неизменным после выдачи ссуды;
- меняется вслед за изменением финансового положения заемщика;
- меняется в зависимости от исполнения обязательств заемщиком по кредитному договору;
- меняется вслед за изменением стоимости залога.
Тест 9. з
Выберите правильные ответы.
Кредитные риски банка возрастают при:
- увеличении объема кредитных сделок с инсайдерами;
- снижении процентных ставок по кредитам;
- неправомерной пролонгации ссуд;
- чрезмерной агрессивности кредитной политики;
- увеличении доли бланковых кредитов;
-отсутствии или незначительной диверсификации кредитов по отраслям, объектам, субъектам;
- применении неэффективных методов обеспечения возвратности ссуд;
- кредитовании крупных заемщиков на консорциальной основе;
- применении неэффективной методики оценки кредитоспособности заемщиков ;
- сокращении инвестиций в ценные бумаги;
- плохой организации кредитного мониторинга;
- сокращении средних сроков кредитования.
Тест 9. и
Выберите правильные ответы.
Способы минимизации кредитных рисков:
- увеличение процентных ставок по кредитам:
- тщательное изучение и оценка кредитоспособности заемщиков,
учет ее результатов при разработке условий кредитования;
- диверсификация кредитного портфеля банка;
- установление лимитов кредитования:
- сокращение размеров ссуд, выдаваемых одному заемщику;
- использование кредитных линий и кредитования по контокоррентному счету;
- применение надежных форм обеспечения возвратности кредитов;
-создание резервов на возможные потери по ссудам.
Тест 9. к
Выберите правильные ответы.
Риск потери ликвидности может быть спровоцирован:
- неожиданным оттоком депозитов из банка;
- выдачей банком крупного долгосрочного кредита;
- внезапным повышением ставок межбанковского кредита;
- ростом просроченной задолженности по выданным кредитам;
- снижением ставок по депозитам;
- снижением ставок по кредитам;
- низким уровнем профессионализма менеджеров банка.
Тест 9. л
Выберите правильные ответы.
Инструменты управления процентным риском:
- форвардные соглашения;
- стресс-тестирование;
- процентные фьючерсные сделки;
- формы обеспечения возвратности кредитов;
- свопы;
- процентные опционы.