Аржы құралдарының пруденциальді реттелуі.

1. Банктың апиталыныңорнатқан к ең төменгі мөлшері

Ø 1. Банктың капиталының орнатқан ең төменгі мөлшері Үкіметтің қаржы нарығы мен қаржы ұжымдарын реттеу мен қадағалау бойынша уәкілетті органымен бекітіледі.

2009 жылдың 1 шілдесінен бастап Астана және Алматы қалалары үшін – 5000 000 000 теңге, басқа аймақтар үшін – 3 000 000 000 теңге.

2011 жылдың 1 шілдесінен бастап Астана және Алматы қалалары үшін – 10 000 000 000 теңге, басқа аймақтар үшін – 5 000 000 000 теңге.

2. Меншіктік капитал жеткіліктілік коэффициенті

Ø к1 = КI – ИК / А 0,06 кем емес

Ø К2 = К (I+II+III) – ИК / Ар – Пс

0,12 кем емес

3. Бір қарыз алушыға шаққандағы тәуекелдің ең жоғары мөлшері

«Бір қарыз алушы» терминін оган банктың талаптары бар немесе талаптар туындап қалуы мүмкін кез-келген жеке және заңды тұлға деп түсіну керек.

Банктың тәуекел мөлшерінің бір қарыз алушыға шаққандағы қатынастан оның банктағы меншікті капиталына міндеттері бойынша аспау керек:

Ø банкпен ерекше қарым-қатынаста байланысқан тұлғалар болып табылатын қарыз алушылар үшін (k3.1), – 0,10.

Ø басқа да қарыз алушылар үшін (k3) – 0,25

Ø 4. Өтімділік коэффициенті

Өтімділік келесі коэффициенттермен сипатталады:

Ø банктың ағымдағы өтімділік коэффициенті;

Ø жедел өтімділік коэффициенті к 4–1, к 4–2 және к 4–3;

Ø жедел валюталық өтімділік коэффициенті к 4–4, к 4–5 және к 4–6.

Жедел өтімділік пен жедел валюталық өтімділік коэффициентінің ең аз мәне мынадай мөлшерде орнатылады:

Ø K4 - 0,3;

Ø К4-1 – 1;

Ø К4-2 – 0,9;

Ø К4-3 – 0,8;

Ø К4-4 – 1;

Ø К4-5 – 0,9;

Ø К4-6 – 0,8.

Банктың ағымдағы өтімділік коэффициенті k4 банктың орташа айлық жоғары өтімді активтерінің саналған сыйақыны есепке алуды талап етуге дейінгі міндеттердің орташа айлық мөлшеріне қарым-қатынасы ретінде есептелінеді.

Ø Жедел өтімділік коэффициенті к4-1 банктың орташа айлық жоғары өтімді активтерінің жеті күнге дейін қосқанда өтеуге дейінгі қалған мерзіммен жедел міндеттердің орташа айлық мөлшеріне қарым-қатынасы ретінде есептелінеді.

Ø Жедел өтімділік коэффициенті к4-2 бір айға дейін қосқанда өтеуге дейінгі қалған мерзіммен, жоғары өтімді активтерді қосқанда банктың орташа айлық жоғары өтімді активтерінің бір айға дейін қосқанда өтеуге дейінгі қалған мерзіммен жедел міндеттердің орташа айлық мөлшеріне қарым-қатынасы ретінде есептелінеді.

Жедел өтімділік коэффициенті к4-3 үш айға дейін қосқанда өтеуге дейінгі қалған мерзіммен, жоғары өтімді активтерді қосқанда банктың орташа айлық жоғары өтімді активтерінің үш айға дейін қосқанда өтеуге дейінгі қалған мерзіммен жедел міндеттердің орташа айлық мөлшеріне қарым-қатынасы ретінде есептелінеді.

Жедел валюталық өтімділік коэффициенті к4-4шет елдік валютада орташа айлық жоғары өтімді активтерінің жеті күнге дейін қосқанда өтеуге дейінгі қалған мерзіммен осы шет ел валютасында жедел міндеттердің орташа айлық мөлшеріне қарым-қатынасы ретінде есептелінеді.

Жедел валюталық өтімділік коэффициенті к4-5 шет елдік валютада бір айға дейін қосқанда өтеуге дейінгі қалған мерзіммен, жоғары өтімді активтерді қосқанда орташа айлық жоғары өтімді активтерінің бір айға дейін қосқанда өтеуге дейінгі қалған мерзіммен осы шет ел валютасында жедел міндеттердің орташа айлық мөлшеріне қарым-қатынасы ретінде есептелінеді.

Ø Жедел валюталық өтімділік коэффициенті к4-6 шет елдік валютада үш айға дейін қосқанда өтеуге дейінгі қалған мерзіммен, жоғары өтімді активтерді қосқанда орташа айлық жоғары өтімді активтерінің үш айға дейін қосқанда өтеуге дейінгі қалған мерзіммен осы шет ел валютасында жедел міндеттердің орташа айлық мөлшеріне қарым-қатынасы ретінде есептелінеді.

Ø 5. Ашық валюта позицияларының шектері

Ø Ашық валюталық позиция – бұл жеке шет ел мемлекетінің (шет ел мемлекеттерінің топтары) валютасында немесе тазартылған бағалы металдар, банк міндеттерінің (талаптарының) алдында осы шет ел валютасында немесе тазартылған бағалы металдарда талаптарынан асып түсуі.

Ø Ұзын валюиалық позиция - бұл жеке шет ел мемлекетінің (шет ел мемлекеттерінің топтары) валютасында немесе тазартылған бағалы металдар талаптары (активтер мен шарттар талаптарының жиынтықты соммасы) банк міндеттерінен (міндеттер мен шартты міндеттердің жиынтықты соммасы) асып түсетін осы шет ел валютасында немесе тазартылған бағалы металдардағы ашық валюталық позиция.

Ø Қысқа валюталық позиция – бұл жеке шет ел мемлекетінің (шет ел мемлекеттерінің топтары) валютасында немесе тазартылған бағалы металдар талаптары (міндеттер мен шартты міндеттердің жиынтықты соммасы) банк міндеттерінен (активтер мен шарттар талаптарының жиынтықты соммасы) асып түсетін осы шет ел валютасында немесе тазартылған бағалы металдардағы ашық валюталық позиция.

Ø Банктың валюталық нетто-позициясы банктың ұзын позициясының жиынтықты соммасының барлық шел ел валюталарының арасындағы (бағалы металдармен тазартылған және қысқа позициялардың жиынтықты соммасының барлық шет ел валюталары (тазартылған бағалы металдар)) айырмашылығы ретінде есептелінеді.

Ашық валюталық позицияның келесі шектерін орнатылуды:

Ø 1) банктың меншікті капиталы көлемінің 12,5 пайызынан аспайтын мөлшеріндегі Standard & Poor's агенттілігінен «А» төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе екі рейтингі агенттілігінің бірінің деңгейіне ұқсас рейтингі және «Еуро» валютасы бар, сонымен қатар тазартылған бағалы металдардың шет елдік мемлекеттер валюталары бойынша ашық валюталық позиция шегі (ұзын және қысқа);

Ø 2) банктың меншікті капиталы көлемінің 5 пайызынан аспайтын мөлшеріндегі Standard & Poor's агенттілігінен «А» төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе екі рейтингі агенттілігінің бірінің деңгейіне ұқсас рейтингі бар, шет елдік мемлекеттер валюталары бойынша ашық валюталық позиция шегі (ұзын және қысқа);

Ø 3) банктың меншікті капиталы көлемінің 25 пайызынан аспайтын мөлшеріндегі валюталық нетто-позициясының шегі.

Ø 6. Банктың негізгі қаржылары мен басқа да қаржылық емес активтерге инвестицяи құюдың ең үлкен мөлшерлі коэффициенті.

Банк инвестициясының мөлшерінің негізгі қаржылары мен басқа да қаржылық емес активтердің өз капиталына (k6) қатысы 0,5 аспау керек.

Негізгі қаражат пен басқа да қаржылық емес активтер келесілерден тұрады:

Ø 1) жер, ғимараттар мен құрылыстар;

Ø 2) құрылып жатқан (орнатылатын) негізгі қаржылар;

Ø 3) компьютерлің құрал-жабдық;

Ø 4) тасымалдау қаржылар;

Ø 5) жалға беруге арналған негізгі қаржылар;

Ø 6) қаржылық лизингке алынған негізгі қаржылар;

Ø 7) басқа да негізгі қаржылар;

Ø 8) лицензиялық бағдарламамен қамсыздандыру;