Азақстан Республикасындағы коммерциалық банктердің қызметін жетілдіру жолдары

Нарықтық экономикаға көшу жағдайында банктік салада банк әр түрлі операцияларды жүргізу кезінде өзіне қабылдайтын тәуекелдік бақылау дұрыстығының маңызы артады.

Қазақстанның нарықтық экономикаға өтуін, оның жұмыс істеу тиімділігінің артуын, қажетті инфрақұрылымның құрылуын несиелендіру қатынасын қолданбай және оны ары қарай өркендетпей қамтамасыздандыру мүмкін емес.

Нарықтық қатынастардың қалыптасуына байланыеты тәуекелдік түсінігі банктер өміріне нақты кіруде. Жоспарлы экономика жағдайында банктер қатал түрде КСРО Мембанкісінің жоспар-нұсқауы бойынша қызмет етті, сондықтан банктік тәжірибеде «тәуекелдік» деген түсінік те болған жоқ. Егер клиенттің шотында есеп айырысу құжаттарын төлеу кезінде ақша қаражаттары болмаған жағдайда банк автоматты түрде оған төлем несиесін ұсынатын.

Ұлттық банк халықаралық банктік тәжірибеде қолданылатын пруденциялық нормативтер мен орындауға міндетті басқа да нормалар мен лимиттерді белгілеуге құқылы. Ол, сонымен қатар банктердің пруденциялық нормативтерді және орындауға міндетті басқа да нормалар мен міндеттерді бұзғаны үшін жауапкершілікті белгілейді.

Қойылған талаптарға банктің қаржылық жағдайының сәйкестігі туралы мәселені шешу мақсатында Ұлттық банк белгілі мөлшерде банктің капиталының көлемін анықтауға құқылы.

Пруденциялық нормативтер немесе орындауға міндетті басқа да нормалар мен лимиттердің нормативтік белгілері мен есептеу әдістемесін, белгіленген күнге банктің капиталының көлемін, ашық валюта позициясының лимиттерін және оларды есеитеу тәртібін, резервтік талаптар нормасын және оларды есептеу әдісін, есеп берудің сәйкес формалары мен оны тапсыру мерзімін Ұлттық банк белгілейді [29].

Банктік қызметті жүзеге асырумен байланысты шығындарды табу мақсатында банктер резервтік қор құруға міндетті. Резервтік қорлар банктердің дивиденттерді төлеуге дейінгі табысының есебінен құрылады. Банктер резервтік қорларының көлемін Ұлттық банк белгілейді.

Банктер жүргізетін операцияларының түрлері мен келеміне байланысты өздерінің қызметінің сенімділігіне бақылауды қамтамасыз ету үшін олар Қазақстан

Республикасындағы банктер туралы заңға сәйкес, Ұлттық банк бекіткен тәртіпте күмәнді және үмітсіз қарыздарға қарсы арнайы провизиялар құру арқылы берілген несиелер мен басқа да активтерді жіктеуге міндетті.

Ұлттық банк өзінің негізй қызметтерін жергілікті жерлердегі облыстық басқармасы Алматы қалалық филиалы арқылы атқарады. Бұл филиал Ұлттық банк атынан жұмыс істейді. ҚҰБ филиалдары мен өкілеттіліктері өз қызметтерін ҚҰБ бекіткен өкілеттігі шегінде ғана жүзеге асырады.

Ұлттық банктің функциональдық құрылымына департаменттер мен басқа да бөлімшелерден тұратын орталық аппараты, филиалдары, өкілетіліктері мен ұйымдары кіреді.

Қазіргі кездегі банктік нарық тәуекелдіксіз мүмкін емес. Ол кез келген операцияда болады, тек тәуекелдік әр түрлі көлемде болуы мүмкін. Сондықтан банктік қызмет үшін тәуекелдікті мүлдем жою емес, оны алдын ала болса, ең төменгі деңгейге дейін жеткізу маңызды болып табылады. [29]

Тәуекелдік негізінде ықтималдылықты, ал нақтырақ айтсақ, банктің қаржылық операцияларды жүргізу кезінде өз ресурстарының табысы бір бөлігін жоғалту немесе қосымша шығын шығару қаупін түсіндіреді. Банктік қызмет зиянсыз болуы үшін келесі категорияларды ескеру керек: жоғалтулар, шығындар, залалдар.

Банктік қызметке тән тәуекелдікті сипаттайтын жалпылама көрсеткіш ретінде жоғалтуларды, банктік табыстың төмендеуі ретінде түсінеміз. Осы көрсеткіш өзінде шығын мен залалды үйлестіреді, сондықтан тәуекелдік деңгейін жақсы бейнеде сипаттайды. Тәуекелдік пен жоғалту түсініктері өзара тығыз байланысты. Сол себептікті тәуекелді жоғалту категориясын қолдану арқылы сан жағынан да бейнелеуге болады. Бұл тәсіл тәуекел теориясының дамуы үшін негіз болып табылады.

Шығындар. Банктер өз қызметі барысында бегілі бір шығындар шығарады. Бұл салымшыларға төленетін пайыздар; басқа қаржылық институттардан қарызға алынатын несиелік ресурстар үшін төлем; есеп айырысу операцияларымен, бағалы қағаздармен байланысты шығындар; жұмыскерлерді, ғимараттарды, т.б. ұстауға кететін шығындар. Шығын категориясына қатысты тәуекелдік, көзге көрінбейтін жағдайларға байланысты белгіленген мөлшерден көбірек шығын шегу нәтижесінде пайда болады [28].

Табысты толық ала алмай немесе көзделген мөлшерден артық шығынның жүмсалу формасында көрініс табатын за­лалдар алдағы операцияларды, есептеулерге жасалатын талдаудың жеткіліксіздігінен немесе жағдайдың болжана алмауына байланысты болады. Сол секілді залалдар тәуекедігі нашар несиелік портфельмен (ресурстарды нашар орналастыру), конъюктураның толық есептелінбеуімен байланы­сты болғанда банкке әрқашан қолайсыз жағдайларға үшырауына қауіп төндіреді. Жалпы кез келген қызмет түрі міндетті түрде белгілі бір тәуекелмен байланысты. Нарық жағдайында жұмыс істейтін кез келген кәсіпорын сияқты банк те жоғалтулар мен банк тәуекелдігіне ұшырауы мүмкін.

Шынында да, банк жетекшілері пайданы жоғарылатуға тырыса отырып, шығын мен зиянды барынша азайтуға ұмтылыс жасайды.

Мұның барлығы белгілі бір шамада бірбіріне қарама-қайшылық тудырады, оған банк иелері мен оның салым-шыларының мүдделерінің қарсы келуі негіз болады. Біріншілер, қосымша пайда табу үшін тәуекелдікке баруға дайын болса, ал екіншілер үшін, банкке сеніп тапсырылған қаражаттардың сақталуы ең маңызды. Табыстылық пен тәуекелдіктің арасындағы ықшамды қатынасты ұстап отыру, банкті басқарудың біршама күрделі мәселелерін құрайды.

Банк үшін неғізгі тәуекелдік түрлері оның портфелімен байланысты болып келеді, яғни банктің қаражатына жұмсалынған қаржылық активтермен байланысты.

Тәжірибеде төрт басты портфельдік тәуекелдік түрлері белгілі: несиелік, өтімділік, пайыз мөлшерлемесінің өзгеру тәуекелі, валюталық тәуекелдік.

Несие тэуекелдік - қарыз алушының өз қаржылық міндеттемесін орындамауымен байланысты банктік қарыз бойынша төлем төлемеу тәуекелдігі.

Ол қарыздар портфелінің сапасымен тікелей байланысты. Несие тәуекелдігін үш түрге белуге болады: қиянатшылық жасау тәуекелідігі, шетел несиелері бойынша тәуекелдік, ішкі займдар бойынша төлем телемеу тәуекелдігі.

Қиянатшылық жасау - 1991-1993 жж. біздің республикамызда банктің үмітсіз қарыздарының неғүрлым көп таралу себебі.

Тексеру нәтижесінде маусымды егіндік жүмыстарға, астық жинауға, меншікті қаражаттарды толықтыруға бөліңген мақсатты несиелік ресурстардың көзделген мақсатында пайдаланылмауы туралы көптеген фактілері анықталған. Мұндай жеңілдік несиелері басқа банктерден алған несиелер бойын­ша қарызды етеуге машиналар сатып алуға бағытталған. Сондай-ақ бұл несиелерді нарықтың мелшерлеме бойынша коммерциялық құрылымдарға қайта сатып валютаға айналдыру, т.б. жағдайлар жиі болып отырған.

Қиянатшылық жасау - банктік жүйеде 80-жылдардың басында кеңірек тарап, олардың үлесіне АҚШ-ғы барлық банк­рота ұшыраған банктердің жартысынан астамы тускен. Бұл жерде банк директорлары мен жоғары лауазымды қызметкерлердің әріптестеріне, туыстарына, достарына, «достық» несиелерді ешқандай да қамтамасыз етусіз және қарыз алушының қаржылық жағдайын тексерусіз бергендігі туралы сөз қозғалады.

Шетел несиелері бойьшша тәуекелдіктер - дамушы елдердің қарыз алушыларының несиелер бойынша жаппай төлем төлемеуіне байланысты 70-жылдарда анықталды. Бұл АҚШ-тың бірқатар ірі банктерінің банкротқа ұшырауына себеп болған [30].

Ішкі зиймднр бойыншп төлемеіздік қарыз алушының төлем қабілетіне ықпал ететін барлық факторларды есепке алу қиындығымен байланысты туындайды.

Несиелік тәуекелдікті төмендетудің бірнеше тәсілдері бар:

1. Банктік қарыздар портфелін диверсификациялау, яғни бір қарыз алушыға берілетін несиенің мөлшерін несиелеу шегін белгілеу арқылы азайту. Бұл тәсіл банк клиентінің несиелік қабілетінің жеткіліктігіне сенімсіз болған кезде қолданылады. Қысқартылған несие мөлшері, оны қайтармаған жағдайда зиян шегу шамасының қысқаруына мүмкіндік жасайды.

2. Несиелы қабілетін талдау, яғни қарыз алушының несиені өтеу мүмкіндігін талдау. Көптеген банк осы әдісті қалайды, себебі ол несиенің қайтарылмауына байланысты мүмкін болар барлық зиянның алдын алады.

Несиелік қабілетті бағалау қарыз алушының қаржылық жағдайының тәуекелдігін және олардың талдауын сипаттайтын көрсеткіштер есебін білдіреді. Ондай көрсеткіштерге келесілер жатады:

- абсолюттік өтімділік коэффициенті - бұл ақшалай қаражаттар + бағалы қағаздардың қысқа мерзімді міндеттемелерге қатысады;

- аралық өтеу коэффициенті - бұл ақшалай қаражаттар + бағалы қағаздар + есеп айырысудағы қаражаттардың қарыз алушының қысқа мерзімді міндеттемелеріне қатынасы.

- жабудың жалпы коэфициенті - бұл айналым капиталы қарыз алушының қысқа мерзімді міндеттемелеріне қатынасы.

Сонымен қатар, банкке несиені алдағы уақьпта қайтару көзі ретінде ақшалай түсімдерді, сондай-ақ қарыз алушының қаржылық тұрақтылығының көрсеткіштерін де бағалау қажет.

Соңғы уақытта шетелдік банктік тәжірибеде қарыз алушыны баллдық баға беру арқылы негізделген әдіс кеңірек қолданылуда. Ол клиенттің рейтингін жасауды ұсынады.

3. Несиелерді сақтандыру, несиенің қайтарылмай қалу тәуекелі оны сақтандырумен айналысатын үйымдарға толық өтеуін сипаттайды. Несиелерді сақтандырудың бірнеше жолдары бар, бірақ оларды іске асырумен байланысты шығындардың барлығы қарыз алушыға тиісті болып келеді. Біздің республикамызда несиелерді сақтандырумен сақтандыру компаниялары айналысады.

Өтімділік тәуекелдігі. Ең жақсысы оны балансталмаған өтімділік тәуекелдігі деп атау керек. Ол қаржылық активтерді тез арада шығынсыз төлем қаражаттарына айналдыру мүмкінсіздігімен байланысты. Банктерде етімділікті қамтамасыз етудің екі түрі болады: ішкі және сыртқы.

Ішкі өтімділік - инвестордың көзінше ақшаны орналастырудың сенімді объектісі болып табылатын, тұрақты нарығы бар тез іске асырылатын активтер. Бұған мемлекеттің бағалы қағаздары - 1,3,6,9 ай ішіндегі қазыналық вексельдер жатады.

Сыртқы өтімділік, оның өтімді қаражаттар қорын ұлғайтатын кейбір міндеттемелерді банктің нарықтан сатып алу жолымен (басқа банктер федералдық қорлардың қалдықтарын сатып алу, қолдан-қолға ауыспалы салым сертификаттарын, т.б. сатып алу) қамтамасыз етілуі мүмкін.

Егер де банктер ертеректе тез іске асырылатын активтер құру арқылы ішкі өтімділікті қамтамасыз етуге ұмтылған болса, ал қазір олар активтер мен пассивтерді біртұтас баскару есебінен баланс өтімділігін қамтамасыз етуге тырысады.

Бұл тұста ұсақ банктер өтімді активтер кұруды дұрыс көрсе, ірі банктер пассивті басқару саясатын (керек уақытта бағалы қағаздарды сата отырып, кейіннен қайта қайтарып алу туралы келісім-шарт жасасу жолымен банктік активтерді сату-сатып алу, коммерциялық бағалы қағаздарды қолма-қола шығару жәые т.б.) жүргізуді қалайды.

Бұл тәуекелді Ұлттық банктің белгіленген міндетті өтімділік нормасын сақтау жолымен, сол сияқты орналастырылған активтер мен банк пассивтерінің қайтарылу мерзімдерін көлбеу жолымен басқарады.

Өтімділік деңгейін қамтамасыз ету тәсіліне төмендегілер жатады:

- пайыз мөлшерлемесін өзгерту жолымен жаңа депозиттер тарту;

- айналыста жүретін депозиттік сертификаттар, облигациялар, т.о. шығару;

- қарыздар және бағалы қағаздар портфелінің бір бөлігін сату;

- пассивтерді диверсификациялау, яғни қарыздарды ұсақ мөлшері бойынша жинақтау;

- несиелерді қайтарып алу;

- Ұлттық банктен, т.б. несиелер алу. Қажетті өтімділік деңгейін ұстап отыру үшін, банк пас-сивтің төмендеуі және несиеге деген сұраиыстың ұлғаюы, яғни коньюнктуралық өзгеру мүмкіндігін болжауға тиіс.

Пайыз мөлшерлемесінің өзгеру тәуекелідігі - бұл пайыз мөлшерлемелерінің ауытқуы салдарынан мүмкін болатын зияндар. Соңғы уақытгарда, Батыста инфляция және реттеу сая­сатын жүргізу нәтижесінде пайыз мөлшерлемелерінің тұрақсыздығы байқалуда. Пайыз мөлшерлемесінің артуы, тұрақты пайыз әкелетіи бағалы қағаздар бағасының түсуіне жол беріп, нәтижесіне банктің портфелінің құнсыздануына және бағамдық зияндардың болуына әкеледі. Әр турлі нарық сегменттеріндегі пайыз мөлшерлемелерінің секірмелі өзгерісі банктің операцияларының пайымдылығына қатты эсер етеді.

Пайыздық тәуекелдікті нарықтық деп атауға болады, егер ол ашық нарықгағы бағалы қағаздар бойынша операциялармен байланысты болса. Мүндай тәуекелдік бірқатар себептерге байланысты пайда болады. Солардың ішінде қарыздық пайыз нормасының ауытқуы, эмитент-компаниялардың (акция туралы сөз болса) пайдалығы мен қаржылық жағдайыныц, сондай-ақ инфляцияның өзгерісі де бар. Бірінші фактордың ықпалы бағалы қағаздардың нарықтық құны мен қарыздық пайыз нормасының арасындағы кері байланыстан анықталады (пайыз мөлшерлемесінің өсуі бағалы қагаздың құнсыздануына әкеледі). Екінші фактордың ықпалы акция бағасының оларға толенетін дивидентгерге байланысты анықтамасын ескерсек, онда ол өз кезегінде эмитент-компанияның пайдасына байланысты анықталады. Ақшаның инфляциялық құнсыздануы тіркелген кірісі бар бағалы қағаздар бойынша нақты табыстың томендеуіне жол беріп, нәтижесінде олардың ұсынысын ұлғайтады және бағасын томендетеді.

Пайыздық тәуекелділік, қарыздар мен тартылған қаражаттардың қайтару мерзімдері сәйкес келмесе немесе активтік және пассивтік операциялар бойынша мөлшерлемелер әр түрлі тәсілдермен белгіленген жағдайда пайда болады. Соңғысын мысал ретінде, Ұлттық банк ресурстарды жоғары пайыздық жеңілдікпен несиеге берген жағдайдан коруге бо­лады.

Пайыз тәуекелділігін келесідей тәсілдер көмегімен; төмендетуге болады.

- пайыз тәуекелдігін сақтандыру - несиелік тәуекелдіктен сақтану сияқты тәуекелділікті толығымен сактандыру үйымына беруді білдіреді;

- өзгермелі пайыз мөлшерлшесімен несиені беру - банкке шарт өзгерген жағдайда, соған сәйкесі пайыз мөлшерлемесін өзгертуге мүмкіндік береді;

- мерзімді келісімдер - банк пен қарыз алушының арасында арнайы форвард келісімін жасау, яғни қарызды келісілген мерзімде белгілі бір сомадан және белгіленген мерзімге беру туралы келісім жасаумін бай­ланысты тәуекелден қорғану әдісі;

- пайыздық фючерстік (болашақ) контрактілер. Олар пайыз мөлшерлемесіндегі ойындар үшін пайдаланылатын мерзімді контрактілерді білдіреді. Шарт бойынша құжатты (қарыз немесе депозитті) белгілі бір мерзім өткеннен кейін, келісілген уақытта болашақтағы тұрақты бағада сатып алады;

- пайыздық опциондар - опцион ұстаушыға қысқа мерзімді қарыз немесе депозитті тұрақты бағада мерзімді қарыз белгілі бір күн жеткенге дейін сатып алуға немесе сатуға құқық беретін келісімді білдіреді;

- пайыздық своптар - бұл белгілі бір сомаға, бірақ әр түрлі шартпен жасалатын несиелік міндеттеме бойынша пайыздық төлемдердің айырбасын (мысалға, пайыз мөлшерлемесі әр түрлі қарыздық капиталдар нарығындағы мөлшерлемелерге бағытталған немесе тұрақты, өзгермелі болуы мүмкін) түсінідіреді.

Валюталық тәуекелдік - ұлттық валютаға қатысты шетел валюталарының бағамдарының өзгерісімен байланысты. валюталық (бағамдық) зиян шегу қаупі. Валюталық тәуекел бір валюта бағамдарының әр түрлі валюта нарықтарында сәйкес келмеуінен немесе эр түрлі уақыт кезеңінде валюта бағамдарының айырмашылығынан түзілетін алып-сатарлық табыс алуға тырысатын банктерде өте жоғары келеді.

Валюталық тәуекелдікті төмендету мақсатында көбіне пайыздық тәуекелдік қолданылатын әдістер пайдаланылады: валюталық фьючерс контрактілері, валюталық опциондар, валюталық своптар. Сонымен қатар, несиелік келісім-шарттағы ақшалай міндеттемелердің валюта бағамдарының өзгеруіне байланысты өзгерісінің алдын алу үшін төлем қүралы ретінде тұрақты валютаны таңцау әдісі (әрине, ұлітық валютаны таңдауға болады егер американ доллары тұрақты пайдаланыланатын болса) қолданылады. Сондай-ақ, мүнда үшінші бір ел валютасы немесе халықаралық ақша бірліктері (СДР, ЭКЮ) де пайдаланылады.

Банктік тәжірибе валютаның тәуекелдігін төмендету үшін шетел валюталары бағамдарының ауытқуын үнемі бақылау (диверсификация), сақтандыру, форвард контрактілерін жасау және басқа да әдістер қолданылуда.

Сонымен, біз қай тәуекелдіктің банктік қызметте болатыны және оны төмендетудің негізгі әдістерін қарастырдық. Мұндай шараларды жасау тәуекелдік шеңберіндегі банк стратегиясының маңызды компоненті болып табылады.

Демек, нарық шаруашылығындағы банктік қызметтің басты тәуекелдікті және банкротты төмендету арқылы операциялардан түсетін пайданы барынша жоғарлатудан тұрады [31].

Банк стратегиясы төмендегідей қағидалардан қүралады:

- қалай да арзанға сатып алу;

- рентабельдік мөлшерлеме бойынша оны және көрсетілген қызметтерді сату;

- келесідей жолдармен тәуекелдік зияндарын төмендету: сенімді клиенттер таңдау және кепілдемелер алу, операцияларды диверсификациялау және әр түрлі қарыздық капиталдар нарығын игеру.

Орытынды

Қорыта келе, таяуда ғана біздің ҚР Ұлттық банкіне және отандық банктерімізге қатысты Халықаралық валюталық қор тарапынан айтылған сынға назар аударатын болсақ, шынында да бүгінгі күні банктердің шығарған еврооблигациялық займдарының жалпы сомасы елдің үкіметі мен корпоративтік сектордың шығарған еврооблигациялық займдарының жалпы сомасынан асып отыр. Бұл дұрыс құбылыс емес. Ірі банктердің де басы артық ресурстарын елімізден тысқары жерлерге шығарып немесе ішкі ресурстарымыз жеткілікті жағдайда сырттан қарыз тартқанымыз ешқандай да ақылға симайтын дүние. Сондай-ақ, оның кері әсерін біз қазірдің өзінде басымыздан кешіп отырмыз, атап айтсақ, ол біріншіден, елдегі инфляцияның деңгейінің ҚР Ұлттық банкінің биылғы жылға белгілеген шамада ұстауына көнбеуі, екіншіден, банктеріміздің сырттан арзанға тартқан қарыздарын халыққа ипотекалық несиеге қымбатқа беруінің нәтижесінде жылжымайтын мүлік бағасының шексіз өсуі және т.с.с.

Біздің ойымша, екінші деңгейдегі банктер отандық ақша қорларын немесе институтционалдық инвесторлардың қолында бар уақытша бос ақша қаражаттарын жұмылдыру механизмін жасауға тез арада көңіл бөлуі қажет. Себебі, қаншалықты сырттан қарыз алған сайын, сонша мөлшерде іштегі ақша массасының ұлғаятынын ескерсек, оның салдарының инфляцияна әрі қарай өршіте түсетіндігін естен шығармауға тиіспіз.

Сонымен қатар, бүгінгі таңда отандық банктердің сыртқа қаражат салуына да шек қою қажет. Өйткені, ол сыртқа қарай капиталдың ағымына жол береді, нәтижесінде өзге елдің экономикасын қаржыландыруға бағытталады, одан көретін пайдамыз шамалы. Ең тиімдісі, банктердің артық ресурстарын немесе ішкі қордаланған ақшалай қорларымыздағы қаражаттарының бір бөлігін жетекші банктер арқылы және Үкіметтің кепілдігімен отандық импортты алмастыратын өнім шығаратын өндіріске бағыттау жолдарын іздестіру қажет.

Осы күнге дейінгі капиталдың өсуі банктеріміздің Халықаралық стандартқа өту Бағдарламасына және ҚҰБ-нің капиталдануға байлансты қоятын талаптарын орындауымен байланысты болғаны жасырын емес. Нақтырақ айтсақ, капиталдың өсуі банктердің алған пайдасы және жарғылық капиталын ұлғайту есебінен жүзеге асырылды.

Банктер өздерінің активтерін арттыру үшін капиталдың төменгі мөлшерде болғанын қалайды. Ал банкті бақылаушылар, банктердің банкроттықтан аулақ болуы үшін капиталдың жеткілікті мөлшерде болуын талап етеді. Банктердің банкроттығы ондағы басқарудың нашарлығынан болуы мүмкін, себебі банкті жақсы басқарса, ол төменгі капитал нормасында жұмыс жасай алады деген пікірлер бар.

Банктің ресурсындағы меншікті капиталдың өте төменгі үлесінде болуы да дұрыс емес. Себебі, ол банктің салым иелері алдындағы жауап беру мөлшеріне сәйкес келмейтіндігін сипаттайды.

Банк меншікті капиталын ұлғайтуға негіз болатын төмендегідей факторларды ескеру қажет:

- банктердің дивидендтері өнеркәсіптік кәсіпорын активтеріне қарағанда, пайыз мөлшерлемесінің өзгеруіне, қарыз алушының несиелік қабілетінің нашарлауына байланысты, олардың нарықтық құндары өзгеріп отырады;

- банк көбіне тұрақсыз қысқа мерзімді қарыз көздеріне көңіл бөледі, бірақ олардың көбі талап етуге байланысты қайтарылып алынуы мүмкін.

Сондықтан, кез келген саяси немесе экономикалық өмірдегі жағдайлар банктердегі ресурстардың сыртқа ағылуына себеп болуға тиіс. Бастапқыда банк капиталының активтерге қатысты шекті қатынасы 20% шамасында болса, ал қазіргі оның шамасы 12 %-ды (пруденциялық нормативтердегі к2-нің мәні) құрайды. Бұл дегеніміз банк жүйесіндегі төлем қабілетінсіздік тәуекелдің уақыт өте келе арта түсетіндігін көрсетеді. Себебі, банк жүйесіндегі банктердің активтерінің сапасы әлі де болса өз деңгейінде еместігін ескерсек, онда болашақты оның орнын жабатын меншікті капитал үлесі жеткіліксіздігі байқалады.

Демек, банк капиталының жиынтық деңгейінің жеткіліктігі банк жүйесін қолдайтын басты шарттардың біріне жатады.

Банктердегі немесе жалпы банктік жүйедегі капитал көлемін тура анықтау қиын, бірақ жоғарыда қарастырылған қызметтердің орындалуы үшін, салым иелері мен бақылаушы ұйымдардың сенуі үшін капитал жеткілікті мөлшерде болуы қажет. Қажетті капиталдың сомасы банктің тәуекел деңгейіне байланысты болуға тиіс. Мысалы, егер банктің берген несиелерінің тәуекел дәрежесі өте жоғары болса, онда банкке көп мөлшерде қорлар құруға тура келеді.

Осындай жағдайларға байланысты кейбір банктеріміз капитал жеткіліктігін сақтап, тәуекелдің алдын алу мақсатында несиелеу көлемін шектеуде. Банктің табысы берген несиелердің сапасына тікелей байланысты десек, онда несие көлемін шектеу банк табыстылығын шектеуге, соның нәтижесінде банк капиталын ұлғайту көзінің қысқаруына әкелетінін білеміз. Ендеше бүгінгі банктеріміздің меншікті капиталын ұлғайту көзі ретінде тек қана акцияларды шығару амалы қалуда. Бір айта кететіні, кейбір ірі банктеріміз өздерінің акцияларын депозитарлық қолхат арқылы шетел нарығына орналастырып отырғаны да жасырын емес. Бұл шаралар аталған банкке қатысты ҚР Қаржылық қадағалау агенттігі тарапынан күмән туғызуы мүмкін. Себебі, мұндай жағдай отандық банк акциялары иелерінің жұмбақ болуын баяндайды.