Анализ качества кредитного портфеля в ОАО Сбербанк по физическим лицам

Особенности развития финансовой системы России привели к тому, что именно на коммерческие банки легла основная нагрузка перераспределения ресурсов. Основным же инструментом перераспределения стал банковский кредит, в результате чего кредитная деятельность приобрела для банков фундаментальное значение.

Оценка кредитной деятельности, полученная на базе проводимого анализа, является основанием для принятия стратегических решений в части перспективного развития банка. Однако в настоящее время методы анализа кредитной деятельности банка, представленные в литературе имеют ряд недостатков, что актуализирует вопросы формирования более полного и объективного подхода к анализу кредитного портфеля банка. Основная проблема методов анализа, представленных в литературе заключается в том, что указанные в них шаги невозможно реализовать на практике лишь потому, что у пользователей отсутствует в наличии информационные первичные для анализа материалы.

Целью анализа информации о кредитной деятельности банка является оценка ее состояния для получения собственного мнения внешних пользователей о соответствии возможностей банка их требованиям путем определения положительных и отрицательных сторон банковской кредитной деятельности.

Анализ любого вида деятельности банка, в т.ч. и его кредитной деятельности, необходимо начинать с оценки положения банка на соответствующем рынке, его конкурентоспособности, а также с изучения изменений, происходящих на самом рынке.

С целью определения места анализируемого банка на рынке следует рассчитать ряд абсолютных значений кредитного портфеля, являющегося результатом кредитной деятельности банка, и относительных показателей, характеризующих эту деятельность.

Под кредитным портфелем понимается совокупность требований банка по предоставленным кредитам различным заемщикам.

Таблица 3.1 – Объем кредитного портфеля

Показатели	01.01.12	01.01.13	01.01.14	01.01.15	Отклонение 2015г. от 2012 г.	Темп роста 2015г.к 2012г.%
Суммамлн. руб.	Уд.вес %	Суммамлн. руб.	Уд.вес%	Сумма млн. руб.	Уд.вес%	Сумма,млн. руб.	Уд.вес %
Кредиты физ. лицам	1777,28	22,67	2528,28	26,48	3332,85	29,74	4069,34	27,36	2292,06	28,96
В том числе:
Сроком до 180 дней	63,13	0,80	151,13	1,58	256,49	2,29	391,17	2,63	328,04	519,62
Сроком от 181 дня до 1 года	10,81	0,13	24,01	0,25	28,32	0,25	18,05	0,12	7,24	66,97
Сроком от 1 года до 3 лет	224,62	2,86	285,62	2,99	311,85	2,78	277,69	1,86	53,07	23,62
Сроком более 3 лет	1429,74	18,24	2015,23	21,10	2671,44	23,84	3281,02	22,06	1851,28	129,48
Просроч. задолжен.	47,53	0,60	50,40	0,52	62,80	0,56	99,33	0,66	51,80	108,98
Кредиты юр. лицам	6061,85	77,32	7019,34	73,52	7872,18	70,25	10802,95	72,63	4741,1	78,21
В том числе:
Сроком до 180 дней	172,14	2,20	213,10	2,23	248,92	2,22	356,04	2,39	183,90	106,83
Сроком от 181 дня до 1 года	780,41	9,95	617,78	6,47	563,73	5,14	686,93	4,61	(93,48)	(11,88)
Сроком от 1 года до 3 лет	1652,53	21,08	2073,50	21,71	2012,50	17,96	2654,75	17,85	1002,22	60,64
Сроком более 3 лет	3209,02	40,93	3869,27	40,52	4812,62	42,95	6854,81	46,09	3645,79	113,61
Просроч. задолжен.	227,20	2,89	218,62	2,29	204,32	1,82	217,19	1,46	(10,01)	(4,40)
Объем кредитного портфеля	7839,13		9547,62		11205,02		14872,29		7033,16	89,71

Из данных таблицы видно, что объем кредитного портфеля ОАО Сбербанк России за анализируемый период увеличился на 7033,16 млн. руб. и составил 14872,2,9 млн. руб. Данное изменение произошло за счет в основном увеличения выданных кредитов юридическим лицам.

За анализируемый период произошли следующие изменения в структуре кредитного портфеля ОАО Сбербанк России. Наибольший удельный вес в кредитном портфеле имеют кредиты юридических лиц и на 01.01.12 они составляют 77,32 % или 6061,85 млн. руб., в течении анализируемого периода удельный вес их незначительно снижается (на 4,69%) и на 01.01.15 составляет 72,63 % или 10802,95 млн.руб. Это говорит о том, что банк специализируется в основном на выдаче кредитов юридическим лицам различных форм собственности и свидетельствует об экспансивном характере деятельности банка на рынке данного вида кредитов.

Из таблицы 3.1 можно сделать вывод что, в составе кредитного портфеля доли кредитов, предоставленных на срок более 3 лет максимальны, и составляют большую часть кредитного портфеля банка за анализируемый период. Объем кредитов, предоставленных на срок более 3 лет увеличился и на 01.01.15 составил 10135,83 млн. руб., а доля их в совокупном кредитном портфеле увеличилась на 8,98% .

Увеличение доли долгосрочных кредитов в структуре кредитного портфеля является положительной тенденцией и что свидетельствует, во – первых, о наличии у банка долгосрочной ресурсной базы (что характерно для надежных крупных банков, обладающих положительной репутацией в банковских и клиентских кругах), во – вторых, о потенциале банка в удовлетворении потребностей корпоративных клиентов различных секторов экономики, основная проблема развития которых заключается в отсутствии долгосрочного инвестиционного ресурса. Следует отметить, что в настоящее время, в структуре кредитного портфеля отечественных коммерческих банков происходят изменения в сторону увеличения доли долгосрочных кредитных размещений, к которым относят средства, размещенные на срок от 3 лет и выше. Рост в динамике такого вида кредитных размещений позволяет оценить банк как соответствующей потребностям рынка, что поднимает его репутацию в клиентской среде, а, следовательно, добавляет конкурентные преимущества. Анализируемый банк наращивает объемы долгосрочных кредитов, как в абсолютном, так и в относительном выражении.

Долгосрочные кредитные размещения являются основными доходоприносящими ресурсами для банка, т.к. процентная ставка по таким кредитам выше. В этой связи увеличение их доли свидетельствует об увеличении уровня доходности банковских операций, и, как следствие, о росте прибыли банка. Именно поэтому некоторые отечественные банки, в настоящее время уходят от краткосрочного кредитования (кроме «овердрафт») и акцентируют свою работу на средне- и долгосрочных кредитах.

Т а б л и ц а 3 . 2 - Структура кредитного портфеля физических лиц

Показатели
Сумма, млрд.руб.	Уд. вес, %	Сумма, млрд.руб.	Уд. вес, %	Сумма, млрд.руб.	Уд. вес, %
На потребитель ские цели, вкл. кредитные карты	1426,40	56,41	1843,45	55,31	2088,93	51,33
Ипотечные кредиты	1000,20	39,56	1384,27	41,53	1918,24	47,13
Автокредиты	100,01	3,95	103,42	3,10	60,74	1,49
Прочие	1,67	0,06	1,71	0,05	1,43	0,35
Итого кредитов физическим лицам, до вычета резервов на возможные потери	2528,28		3332,85		4069,34

Жилищное кредитование оставалось приоритетным продуктом для Сбербанка. Рост портфеля составил 38,6% в 2014 году, рыночная доля увеличена до 53%. При этом качество портфеля оставалось стабильно высоким. Высокому темпу роста способствовали и расширение продуктовой линейки, и новый более усовершенствованный процесс работы с риэлторами и застройщиками с возможностью подачи ипотечных заявок дистанционно через web-систему «Партнер онлайн» по всей России, и новый упрощенный процесс подачи заявок клиентами. По продукту «Жилищный кредит по двум документам» клиентам достаточно предоставить два документа – паспорт РФ и второй документ. Сбербанк удостоен награды «Лидер рынка ипотечного кредитования» рейтингового агентства «Эксперт РА» в рамках V Ежегодной конференции «Ипотека в России».

В 2014 году Сбербанк ставил в приоритет удержание качества кредитного портфеля, фокусируясь на привлечении только качественных заемщиков. За год портфель потребительских кредитов и кредитных карт вырос на 13,3%. В 2014 году Сбербанк запустил ряд новых продуктов, включая программы, получающие субсидии от государства, такие как «Потребительский кредит для военнослужащих – участников НИС» (Накопительно-ипотечной системы) и «Образовательный кредит с государственной поддержкой». Сбербанк продолжал развивать программу по рефинансированию кредитов для клиентов с хорошей кредитной историей.

Кредитные карты остаются одним из важных элементов продуктовой линейки банка, успешно применяемого для перекрестных продаж существующим клиентам банка. Это позволяет сохранять уровень качества кредитного портфеля на приемлемом уровне. Всего на 1 января 2015 года Сбербанк эмитировал 14,6 млн кредитных карт. Доля Сбербанка в остатках ссудной задолженности по кредитным картам и овердрафтам возросла с 23,5% до 29,9%, по данным Frank Research. Банк упрочил позицию лидера этого рынка в России. За 2014 год объем ссудной задолженности по кредитным картам увеличился на 52,4% и превысил 410 млрд руб.

В 2014 году завершился перевод партнерского канала автокредитования в дочерний банк Сетелем , начатый в 2013 году. Совместная доля портфеля автокредитов Сбербанка и Сетелем банка выросла за 2014 год на 1,0 п.п. до 15,8%, что позволило Группе Сбербанка выйти на 1 место по выдачам автокредитов на российском рынке. Сетелем Банк имеет соглашения о сотрудничестве с 23 автомобильными брэндами. Несмотря на падение рынка продаж автомобилей и автокредитования в 2014 году портфель автокредитов Сетелем банка увеличился на 44 млрд. руб. до 81 млрд. руб.

Объем привлеченных средств физических лиц, включающих срочные депозиты, счета до востребования и банковские карты, а также средства в драгоценных металлах за 2014 год вырос на 382 млрд руб. и к 1 января 2015 года превысил 8,1 трлн руб. Часть прироста обеспечена вкладами, открываемыми в удаленных каналах. На рост остатков во многом повлияла положительная переоценка валютной составляющей вкладов в результате ослабления рубля.

Т а б л и ц а 3. 3 - Структура средств физических лиц

Показатели
Сумма, млн.руб.	Уд. вес, %	Сумма, млн.руб.	Уд. вес, %	Сумма, млн. руб.	Уд. вес, %
Текущие счета и счета до востребования		19,04		20,51		19,21
Срочные вклады		79,78		78,32		79,20
Средства в драгоценных металлах и прочие средства		1,18		1,17		1,59
Итого средства физических лиц

В 2014 году Сбербанк опережал рынок по наращиванию валютных средств физических лиц и за счет этого увеличил свою долю на рынке валютных вкладов.

Т а б л и ц а 3.4 - Доля Сбербанка на российском рынке вкладов физических лиц

Показатели, %
На рынке вкладов в рублях	48,30	50,60	50,10
На рынке вкладов в иностранной валюте	24,31	28,20	30,40
На рынке вкладов	40,25	46,71	45,01

Рост доли непроцентных доходов – одна из стратегических целей Сбербанка. Основным фактором роста непроцентных доходов в розничном бизнесе являются операции с банковскими картами, эквайринг, платежи и переводы.

Рост эмиссии банковских карт существенно ускорил рост объемов операций по карточным счетам. За 2014 год оборот по операциям с картами вырос больше, чем на треть. По показателю количества выпущенных карт Сбербанк вышел на 1 место в Европе.

Т а б л и ц а 3.5 - Количество действующих карт, эмитированных Сбербанком

Показатели, млн. шт.
Дебетовые карты	70,30	80,50	87,30
Кредитные карты	7,32	12,10	14,60
Итого действующих карт	77,62	92,60	101,90

По данным таблицы видно, что за период 2012-2014 гг. количество карт увеличилось на 24,28 млн. штук, что составляет 31,28 %

Количество дебетовых карт увеличилось на 17,3 млн. шт. и в 2014 г. составили 87,3 млн. шт., а кредитных на 7,28 млн. шт. (что составляет почти 50%) и составили 14,60 млн. шт.

В 2014 году наблюдался стабильный рост платежей физических лиц в пользу юридических по всем основным видам платежей. Среднее количество платежей увеличилось на 27% и составило 10 млн в день. Сбербанк стал лидером по приему платежей за услуги ЖКХ, где Банк занимает 35% рынка, и за сотовую связь – 39% рынка. Данный результат был достигнут благодаря активному развитию безналичных платежей через сервисы Мобильный банк и Сбербанк ОнЛ@йн. Доля безналичных операций с общем объеме оборотов по картам стабильно растет и уже достигла 45%. Всего на услугу Автоплатеж подписано 19,6 млн чел. Количество подписчиков на услугу «Автоплатеж – Сотовая Связь» достигло 12,9 млн человек. Услугой «Автоплатеж ЖКХ» более чем в 100 городах России пользуются 6,7 млн чел. В 2014 году существенно увеличился объем переводов. Прирост составил 60%, общая сумма переводов за год – 4,3 трлн руб. Рост обеспечен в основном за счет переводов по картам. Росту объемов безналичных платежей и переводов способствовало развитие услуг дочерней компании Сбербанка Яндекс.Деньги. В 2014 году в рамках программы интеграции с Яндекс.Деньги продолжилось совершенствование платежных решений Сбербанка, расширение линейки совместных сервисов и охвата клиентской базы. Сбербанк стал основным каналом пополнения электронных кошельков Яндекс.Деньги с объемом пополнения более 1 млрд руб. ежемесячно. Активно развиваются направления дистрибуции цифровых товаров партнеров Яндекс.Деньги в Сбербанк ОнЛ@йн и тиражирование решения «Оплати через Сбербанк» в продуктах Яндекс.Деньги.