Анализ кредитного портфеля юридических лиц ОАО «Сбербанк России» за 2010-2012 гг.
Банк кредитует предприятия всех основных отраслей экономики, при этом наибольшая доля приходится на обрабатывающие производства. В целом наблюдается положительная динамика в сфере кредитования юридических лиц. Из них кредиты малому бизнесу за анализируемый период выданы на 27,2 % или на 238353 млн. руб. больше, чем в 2010 году. При этом Банк использует две унифицированные централизованные технологии кредитования малого бизнеса: «Кредитная фабрика» – при оценке риска в момент обращения клиента за кредитом рейтинг присваивается сделке и «Кредитный конвейер» - долгосрочный рейтинг с учетом специфики данной категории клиентов присваивается клиенту. Динамика юридических лиц ОАО «Сбербанк России» по видам кредитования представлена в таблице 2.7.
Таблица 2.7
Динамика юридических лиц ОАО «Сбербанк России» по видам кредитования за 2010-2012 гг.
| Показатель | Годы | Изменения | |||||||
| 2011-2010 | 2012-2011 | 2012-2010 | |||||||
| абс. | отн. | абс. | отн. | абс. | отн. | ||||
| Кредиты юридическим лицам, всего, в том числе по видам деятельности: | 9,8 | 13,5 | 24,6 | ||||||
| Обрабатывающие производства | 4,8 | 9,2 | 14,4 | ||||||
| Оптовая и розничная торговля | 10,2 | 5,3 | 16,1 | ||||||
| Операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг | 14,9 | 20,0 | 37,9 | ||||||
| Транспорт и связь | 20,3 | 32,3 | 59,2 | ||||||
| Сельское хозяйство | 14,5 | 14,2 | 30,7 | ||||||
| Строительство | 12,1 | 1,9 | 14,3 | ||||||
| Производство и распределение электроэнергии | 18,2 | 16,8 | 38,1 | ||||||
| Добыча полезных ископаемых | 5,9 | 34,5 | 42,4 | ||||||
| Прочие виды деятельности | 6,0 | 7,5 | 13,9 | ||||||
| Из них кредиты субъектам малого и среднего бизнеса, всего | 14,3 | 11,4 | 27,2 | ||||||
| в т.ч. Индивидуальным предпринимателям | 8,9 | 38,1 | 50,3 |
На основании таблицы 2. 7 следуют, что наибольшее увеличение по выданным кредитам юридическим лицам составляет - транспорт и связь. Так за анализируемый период по данному виду деятельности, составила 270231 млн.руб. или 59,2%. В целом наблюдается увеличение выданных кредитов юридическим лицам по всем категориям. Второе место по объемом кредитования занимает такой вид деятельности как добыча полезных ископаемых - увеличение составило 99350 млн. руб. или 42,4 %.
В таблице 2.8 представлена структура кредитования юридических лиц ОАО «Сбербанк России» за 2010-2012 гг.
Таблица 2.8
Структура кредитования юридических лиц ОАО «Сбербанк России» за 2010-2012 гг.
| Показатель | Годы | ||||||
| Уд. Вес., % | Уд. Вес., % | Уд. Вес., % | |||||
| Кредиты юридическим лицам, всего, в том числе по видам деятельности: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
| Обрабатывающие производства | 25,1 | 24,0 | 23,0 | ||||
| Оптовая и розничная торговля | 20,0 | 20,1 | 18,6 | ||||
| Операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг | 12,6 | 13,2 | 13,9 | ||||
| Транспорт и связь | 9,2 | 10,1 | 11,7 | ||||
| Сельское хозяйство | 7,1 | 7,4 | 7,4 | ||||
| Строительство | 5,9 | 6,1 | 5,4 | ||||
| Производство и распределение электроэнергии | 4,3 | 4,7 | 4,8 | ||||
| Добыча полезных ископаемых | 4,7 | 4,6 | 5,4 | ||||
| Прочие виды деятельности | 11,1 | 10,1 | 9,6 | ||||
| Из них кредиты субъектам малого и среднего бизнеса, всего | 17,6 | 18,3 | 18,0 | ||||
| в т.ч. Индивидуальным предпринимателям | 2,9 | 2,9 | 3,5 |
Из представленных в таблице 2.8 данных видно, что в кредитном портфеле юридических лиц наибольшую долю составляют кредиты юр. лицам по следующим видам деятельности: обрабатывающие производства – 23%, второе место занимает Оптовая и розничная торговля - 18,6%, наблюдается тенденция к увеличению выданных кредитов индивидуальным предпринимателям - на 0.6 % пункта.
На рисунке 2.5 представлена динамика кредитования юридических лиц по видам за 2010-2012 гг. ОАО «Сбербанк России».
Рис. 2.5. Динамика кредитования юридических лиц по видам за 2010-2012 гг. ОАО «Сбербанк России»
3.Рекоммендации по улучшению кредитной политики
Одним из мероприятий который рекомендуется внедрить в систему кредитования в условиях ОАО « Восточный экспресс банк» является использованием системы Risk- based pricing (RBP) – в переводе с английского « модель цены основанной на риске» - современный метод ценообразования на кредитный продукты банков, в основе которого лежит дифференцированных подход к определению стоимости кредита для каждого конкретного заёмщика исходя из уровня предлагаемого для него кредитного риска [Ооржак О. С Управление проблемной задолженностью : В поисках максимальной эффективности //Банковское кредитования - № 1.- 2013 http://futurebanking.ru/ reglamentdank/category/].При использовании данногопотхода , банковский кредитный продукт, как правило предлагается вс двумя возможными ставками: минимальной и максимальной, окончательное значение ставки процента, для контрактного клиента будит завесить от его платежеспособности, кредитной истории, наличии поручительства, наличия в собственности имущества и характеристик самого продукта кредита (срок, сумма). Risk- based pricing может существовать в формате компьютерной программы, действующей по аналогии с системой скорринга, когда при вводе анкетных данных система автоматически начисляет баллы и исходя из суммы определяется предполагаемая благонадежность заемщика. В результате сотрудник получает индивидуальный вариант ставки для данного клиента. Модель RBP в обязательном порядке должна учитывать кредитную историю клиента. Использование данной модели ценообразования является справедливым. В результате самые надежные и обязательные заемщики платят за кредит меньше, чем, например те, кто пропускает платежи.
Данный метод, достаточно популярный за рубежом, получил практическое применение на российском рынке относительно недавно, в первую очередь благодаря активному развитию массового розничного кредитования в основе которого лежит скоринговая кредитная модель, позволяющая определить вероятность дефолта отдельно взятого заемщика на основе анализа кредитного пульта в целом. Сравнительную характеристику стандартного подхода к ценообразованию и RBP представим таблице.
[1] Канада, Великобритания, Швеция, Австралия, Норвегия,Исландия, Израиль, Бразилия, Чили, Корея, Мексика, Филиппины,Польша, Южная Африка, Турция, Колумбия, Чехия, Гана, Гватема-ла, Индонезия, Перу, Румыния, Сербия, Таиланд, Венгрия, Словакия
[2] 2 Bernanke B. S. et al. Inflation Targeting: Lessons from the InternationalExperience. Princeton University Press. 1999. P. 4.
[3] В период после Второй мировой войны и до появления ре-жима инфляционного таргетирования было 32 попытки установить контроль за инфляцией за счет ужесточения денежно-кредитной политики: 13 из них проводились в рамках полностью дискреционной денежно-кредитной политики, 10 – в рамках режима жесткой привязки валютного курса при наличии мер контроля за операция-ми с капиталом. В рамках режима таргетирования краткосрочных показателей валютного курса (скользящая привязка) или денежно- кредитных показателей дезинфляцию проводили всего 4 страны: Мексика (1988–1992 гг.), Великобритания (1980 – 1983 гг.), США (1980 – 1983 гг.) и Республика Корея (1980 – 1983 гг.). См.: Cottarelli C., Giannini C. Credibility without rules? Monetary frameworks in the Post-Bretton Woods era. IMF, occasional paper. 1997. № 154.
1 Тавасиев А.С. Антикризиносе управление кредитными организациями. Учебник – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – С. 267.