Островные модели разворота (island reversal)

Каждая островная модель разворота, достигая промежуточ­ного максимума цены, рисует на графике один из вариантов гэпа «hole-in-the-wall». При подготовке к трейдингу, согласно данной классической модели, необходимо учитывать неизбежное участие толпы в торговом процессе, что делает данный установочный набор наиболее сомнительным и неопределенным по сравнению с други­ми типами гэпов «hole-in-the-wall». Тем не менее, двойные гэпы по-прежнему оказывают сильное сопротивление отскокам цены и предлагают возможность осуществления коротких продаж с ми­нимальным риском потерь.

ОПИСАНИЕ

• При вертикальном ралли происходит ценовой разрыв с фи­нальным гэпом на излет.

• Цена рисует серии баров на вершине и затем устремляется вниз с гэпом «hole-in-the-wall».

• Гэп «hole-in-the-wall» появляется на том же ценовом уровне, на котором произошел предыдущий гэп на излет.

В любой момент времени ценовая модель на вершине мо­жет быть нарушена. Полностью сформировавшаяся зона застоя может содержать до 30, а то и более ценовых баров. Односвечная модель рисует медвежью модель «брошенный младенец». Чем больше времени требуется зоне застоя для разворота, тем слабее становится рынок. Подобное свойство рынка дает определенные преимущества, но и создает неудобства. Установочный набор «hole-in-the-wall» зависит от относительной силы, стимулирующей откат цены в глубь гэпа. Однако падение слабого рынка ускоряется не­сколькими ценовыми коледаниями.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА(РИСУНОК 11.8)

• На графике акции ITXC Соф четко вырисовывается гэп на излет (2), дающий сигнал на завершение 90-пунктового ралли.

• 9-барная модель вершины (1) рисует модель разворота 2В.

• Акция устремляется вниз с гэпом «hole-in-the-wall» (3), сфор­мировавшим островную модель разворота.

• Цена при падении находит поддержку на уровне 50%-го от­ката (5).

• Цена отскакивает к уровню сопротивления, расположенному ниже гэпа (4) и разворачивается на вершине «дожи».

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 11.9)

Слабый отскок цены формирует медвежий «Флаг» (1). Понижающиеся максимумы цены формируют потенциаль­ную нисходящую трендовую линию {2).

РИСУНОК 11.8

Полосы Боллинджера стягиваются по мере сужения диапа­зонов свечей при пересечении трендовой линии с ценовым каналом, проходящим через минимальный уровень медвежь­его «Флага» (3).

• Открытие коротких позиций сопряжено с достаточно высо­ким риском потерь, так как есть вероятность ложного про­рыва цены вниз на предыдущем ценовом баре (8).

• Следующий ценовой бар расширяется при своем движении вниз и подтверждает нисходящую трендовую линию. Цена также прорывает центральную полосу Боллинджера (4).

• Риск в данной точке остается высоким. Лучшие стратегии коротких продаж рекомендуется применять при прорыве цены (8). Выставляйте stop-loss-ордера несколькими тиками выше минимума (8).

РИСУНОК 11.9

Цена продолжает снижаться и формирует перевернутую мо­дель «3^rd watch» (10). И хотя позиция, открытая на предыду­щем ценовом баре, имеет потенциал прибыли 3-5 пунктов, все еще сохраняется вероятность того, что цена совершит прорыв уровня предыдущего минимума. Модель «Адам и Ева» (9) при вершине завершает свое фор­мирование, и цена устремляется вниз. Активные продажи акций аккумулируют моментум. Следу­ющий уровень поддержки располагается на 62%-ом уровне коррекции. Цена пробивает этот уровень и отскакивает для его тестирования снизу (5).

Падение цены ведет к формированию более долгосрочной модели первого падения (6).

Модель «завеса из темных облаков», расположившаяся на 62%-ом уровне коррекции (7), предлагает последнюю благо­приятную возможность осуществить короткие продажи дан­ных акций.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Установочный набор управляет риском потерь посредством сжатых stop-loss-ордеров, выставляемых при всех потенциальных коротких позициях. Небольшие классические модели и свечи обес­печивают довольно ранними предупредительными сигналами, опо­вещающими о надвигающемся ценовом движении. Характерные свойства графиков, построенных в краткосрочных временных рам­ках, дают четкие указатели на точки открытия/закрытия позиций. Откаты цены происходят согласно графику, преподнося время от времени некоторые сюрпризы. Позиционные трейдеры более вы­годно используют эти прибыльные модели, чем это делают крат­косрочные трейдеры.

ГЛАВА 12