Островные модели разворота (island reversal)
Каждая островная модель разворота, достигая промежуточного максимума цены, рисует на графике один из вариантов гэпа «hole-in-the-wall». При подготовке к трейдингу, согласно данной классической модели, необходимо учитывать неизбежное участие толпы в торговом процессе, что делает данный установочный набор наиболее сомнительным и неопределенным по сравнению с другими типами гэпов «hole-in-the-wall». Тем не менее, двойные гэпы по-прежнему оказывают сильное сопротивление отскокам цены и предлагают возможность осуществления коротких продаж с минимальным риском потерь.
ОПИСАНИЕ
• При вертикальном ралли происходит ценовой разрыв с финальным гэпом на излет.
• Цена рисует серии баров на вершине и затем устремляется вниз с гэпом «hole-in-the-wall».
• Гэп «hole-in-the-wall» появляется на том же ценовом уровне, на котором произошел предыдущий гэп на излет.
В любой момент времени ценовая модель на вершине может быть нарушена. Полностью сформировавшаяся зона застоя может содержать до 30, а то и более ценовых баров. Односвечная модель рисует медвежью модель «брошенный младенец». Чем больше времени требуется зоне застоя для разворота, тем слабее становится рынок. Подобное свойство рынка дает определенные преимущества, но и создает неудобства. Установочный набор «hole-in-the-wall» зависит от относительной силы, стимулирующей откат цены в глубь гэпа. Однако падение слабого рынка ускоряется несколькими ценовыми коледаниями.
ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА(РИСУНОК 11.8)
• На графике акции ITXC Соф четко вырисовывается гэп на излет (2), дающий сигнал на завершение 90-пунктового ралли.
• 9-барная модель вершины (1) рисует модель разворота 2В.
• Акция устремляется вниз с гэпом «hole-in-the-wall» (3), сформировавшим островную модель разворота.
• Цена при падении находит поддержку на уровне 50%-го отката (5).
• Цена отскакивает к уровню сопротивления, расположенному ниже гэпа (4) и разворачивается на вершине «дожи».
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 11.9)
Слабый отскок цены формирует медвежий «Флаг» (1). Понижающиеся максимумы цены формируют потенциальную нисходящую трендовую линию {2).
РИСУНОК 11.8
Полосы Боллинджера стягиваются по мере сужения диапазонов свечей при пересечении трендовой линии с ценовым каналом, проходящим через минимальный уровень медвежьего «Флага» (3).
• Открытие коротких позиций сопряжено с достаточно высоким риском потерь, так как есть вероятность ложного прорыва цены вниз на предыдущем ценовом баре (8).
• Следующий ценовой бар расширяется при своем движении вниз и подтверждает нисходящую трендовую линию. Цена также прорывает центральную полосу Боллинджера (4).
• Риск в данной точке остается высоким. Лучшие стратегии коротких продаж рекомендуется применять при прорыве цены (8). Выставляйте stop-loss-ордера несколькими тиками выше минимума (8).
РИСУНОК 11.9
Цена продолжает снижаться и формирует перевернутую модель «3rd watch» (10). И хотя позиция, открытая на предыдущем ценовом баре, имеет потенциал прибыли 3-5 пунктов, все еще сохраняется вероятность того, что цена совершит прорыв уровня предыдущего минимума. Модель «Адам и Ева» (9) при вершине завершает свое формирование, и цена устремляется вниз. Активные продажи акций аккумулируют моментум. Следующий уровень поддержки располагается на 62%-ом уровне коррекции. Цена пробивает этот уровень и отскакивает для его тестирования снизу (5).
Падение цены ведет к формированию более долгосрочной модели первого падения (6).
Модель «завеса из темных облаков», расположившаяся на 62%-ом уровне коррекции (7), предлагает последнюю благоприятную возможность осуществить короткие продажи данных акций.
ДОХОДНОСТЬ/РИСК
Установочный набор управляет риском потерь посредством сжатых stop-loss-ордеров, выставляемых при всех потенциальных коротких позициях. Небольшие классические модели и свечи обеспечивают довольно ранними предупредительными сигналами, оповещающими о надвигающемся ценовом движении. Характерные свойства графиков, построенных в краткосрочных временных рамках, дают четкие указатели на точки открытия/закрытия позиций. Откаты цены происходят согласно графику, преподнося время от времени некоторые сюрпризы. Позиционные трейдеры более выгодно используют эти прибыльные модели, чем это делают краткосрочные трейдеры.
ГЛАВА 12