Примеры решения типовых задач
Примеры решения заданий даны с использованием таблицы коммутационных чисел (по общей таблице смертности) при норме доходности 5% (приложение 1).
Исчисление вероятностей страховых событий
Методические указания
Число доживающих для каждого данного возраста (Lx) показывает, сколько из 100 000 одновременно родившихся доживет до 1 года, 2 лет,..., 20,..,50,..,100 лет.
Вероятность прожить для лица, чей возраст X лет, еще 1 год (Р40) составляет:
(12)
Вероятность умереть в течение предстоящего года жизни (qx), не дожив до следующего возраста х+1 лет, свидетельствует о том, какая часть доживших до данного возраста умирает, не дожив до следующего возраста. Этот показатель представляет собой отношение числа умирающих при переходе от возраста х к возрасту х+1, т.е. (dx) к числу доживающих до возраста x, т.е. (Lx).
(13)
Вероятность прожить X лет (nPx) равняется:
(14)
Вероятность умереть в течение предстоящих n лет (lnqx) равняется:
(15)
Вероятность умереть на третьем году жизни (nlqx):
(16)
Задание 2.1.1 Определите для лица, чей возраст 40 лет:
-вероятность прожить еще 1 год (Р40);
-вероятность умереть в течение предстоящего года (q40);
-вероятность прожить 3 года (3Р40);
-вероятность умереть в течение предстоящих 3 лет (l3q40);
-вероятность умереть на 3 году жизни. (3lq40);
Исходные данные представлены в табл. 2.1.
Таблица 2.1
Таблица смертности (фрагмент)
Возраст (х), лет | Число лиц, доживающих до возраста х лет, Lx | Число лиц, умирающих при переходе от возраста х к возрасту x+1, dx |
Решение:
Для лица, чей возраст 40 лет, вероятность прожить еще 1 год (Р40) составляет:
Вероятность умереть в течение предстоящего года жизни (q40):
Вероятность прожить 3 года ( ) равняется:
Вероятность умереть в течение предстоящих 3 лет ( ) равняется:
Вероятность умереть на третьем году жизни (3lq40):
Расчет единовременных тарифных ставок на дожитие
Методические указания
Страховщик выплатит страховую сумму при условии дожития застрахованного до конца срока страхования. Поэтому вероятная стоимость обязательств страховщика равна произведению фактической стоимости выплаты S на вероятность ее осуществления:
(руб.), (17)
где nPx - вероятность дожития лица в возрасте х лет до конца срока n лет (т.е. до возраста (х + n) лет).
Поскольку выплата (если она вообще произойдет) осуществляется через n лет, то ее современная вероятная стоимость будет равна произведению вероятной стоимости на дисконтирующий множитель за n лет:
(руб.), (18)
где Vn - дисконтирующий множитель за n лет.
Равенство современных вероятных стоимостей обязательств страхователя и страховщика записывается следующим образом:
(19)
Если вместо nРх подставить выражение для расчета вероятности дожития по таблице смертности, то получим общую формулу для определения единовременной нетто-ставки по страхованию на дожитие лица в возрасте x лет на срок n лет:
, (20)
где Lx и Lx+n - показатели таблицы смертности, характеризующие численность лиц, доживающих до возраста x и (x + n) лет соответственно.
Таблица 2.2
Дисконтирующие множители (фрагмент), норма доходности 5%
Число лет (n) | Дисконтирующий множитель Vn |
0,95238 | |
0,90702 | |
0,86383 | |
0,82270 | |
0,78352 |
В соответствии с договором страхователь уплачивает взносы в начале договора страхования, а выплаты происходят через определенное время. В течение этого периода страховщик инвестирует временно свободные средства и получает на них определенный доход. Величина такого дохода, поступающего за год с единицы денежной суммы, называется нормой процента или нормой доходности. Она обозначается «i» и выражается в процентах.
Невозможность страховщика определить, под какой процент на момент страхования будут вложены взносы страхователей, предполагает применение планируемой нормы доходности. Так, если норма процента составляет 1% в год, то через год каждая денежная единица превратится в (1+i), к концу второго года эта сумма составит (1+i)Í(1+i) = (1+ i)2и т.д.
Если мы располагаем определенным денежным фондом (его величина на настоящий момент времени составляет современную стоимость этого фонда), то начисление сложных процентов за n лет рассчитывается по формуле:
Будущая стоимость = современная стоимость×(1 + i)n
Под будущей стоимостью мы понимаем размер этого фонда через n лет. В страховании жизни страховщик прогнозирует вероятную величину выплат, т.е. определяет будущую стоимость страховых фондов, необходимую через n лет. Следовательно, требуется найти размер взноса в момент заключения договора, чтобы к концу срока страхования обладать необходимыми для выплат средствами, т.е. требуется найти современную стоимость будущей выплаты. Процесс определения современной стоимости будущих доходов иди расходов называется дисконтированием и выражается следующей формулой:
Современная стоимость = будущая стоимость× (21)
Величина, обратная процентному множителю, называется
дисконтирующим множителем и обозначается через V.
(22)
Дисконтирующий множитель за ряд лет имеет вид:
(23)
Задание 2.2.1 Рассчитайте тарифную ставку на дожитие (5Е40) и страховой взнос.
Исходные данные:возраст человека 40 лет, срок страхования - 5 лет, норма доходности - 5%, страховая сумма 30 тыс. руб.
Решение:
Данное задание имеет 2 способа решения:
Первый способ решения:
Страховой фонд через 5 лет равен произведению страховой суммы на число доживших человек до 45 лет: 253 1370 тыс. руб. (30 тыс. руб. × 84379).
Первоначальный страховой фонд определяем с помощью дисконтирующего множителя (V5):1983379 тыс. руб. (253 1370 × 0,7835)
Страховой взнос определяется делением первоначальной суммы фонда на количество страхователей в возрасте 40 лет и равен 22,4 тыс. руб. (1983379/88488).
Второй способ решения:
,
где 0,7471 - тарифная ставка, умножив которую на страховую сумму, получим страховой взнос в размере 22,4 тыс. руб.