Идентификация рисков. Этапы процесса идентификации и анализа рисков (5). Оценивание риска (8). Матрица «вероятность отказа – тяжесть последствий» (7).
Идентификация рисков — это выявление рисков, способных повлиять на проект, и документальное оформление их характеристик. Итеративный процесс
Составляющие:
1. причины рисков (почему?)
2. факторы рисков (условия, в которых проявилась причина, каким образом?)
3. рисковая составляющая (события: что может произойти?)
4. вид риска (источник появления риска: откуда?)
5. методы выявления (способ обнаружения: как обнаружить?)
6. хар-ки рисковой ситуации (временные и структурные параметры: где и когда?)
7. последствия (рез-ты рисковой ситуации: к чему это приведёт?)
Оценка рисков - это, в общем случае, процесс определения вероятности возникновения факторов риска - определенных событий или ситуаций, способных негативно повлиять на развитие проекта (бизнеса) и достижение запланированных результатов.
Оценка рисков - это определение количественным или качественным способом величины (степени) рисков.
Оценка рисков складывается из определения нежелательных факторов и ситуаций, возникновение которых теоретически возможно (качественный анализ), и количественной оценки вероятности их возникновения (количественный анализ). Вероятность негативных ситуаций - это вероятность развития бизнеса по сценарию, отличающемуся от запланированного в худшую сторону.
Этапы:
1) осмысление риска
2) анализ конкретных причин
3) комплексный анализ рисков.
Девять основных этапов:
• определение характеристик информационной системы;
• идентификация уязвимостей;
• идентификация угроз;
• анализ регуляторов безопасности;
• определение вероятностей;
• анализ воздействий;
• определение рисков;
• рекомендуемые контрмеры;
• результирующая документация.
Ранги отказов:
А - обязателен углубленный количественный анализ критичности,
В - желателен количественный анализ критичности,
С - можно ограничиться качественным анализом,
D - анализ не требуется
Тема 8 — Управление рисками
12. Структурные характеристики риска: опасность (2), подверженность риску (2), уязвимость (2), взаимодействие с другими рисками (2). Анализ альтернативных вариантов стратегии (12).
Опасность - потенциальная угроза возникновения ущерба или другой формы реализации риска, обусловленная спецификой объекта, особенностями рисковой ситуации и природой указанного ущерба. Отражает взаимодействие двух основных элементов: носителя риска и окружающей среды, в которой обитает носитель риска и которая может провоцировать реализацию риска. Опасность является ключевой характеристикой риска, определяет подверженность риску.
Подверженность риску представляет собой характеристику ситуации, чреватой возникновением ущерба или другой формы реализации риска.
Уязвимость выражает степень или интенсивность, с которой может возникнуть ущерб различного размера в отношении рассматриваемого объекта, т.е. реализоваться соответствующая опасность.
Взаимодействие с другими рисками оказывает на отдельный риск существенное влияние. Эта характеристика предполагает рассмотрение группы рисков (портфеля рисков). При этом взаимосвязь рисков понимается в самом широком смысле, а не только в значении наличия или отсутствия статистической зависимости. Анализ взаимодействия рисков, в свою очередь, может повлиять на понимание опасностей, которым подвержены исследуемые объекты..
Стратегия риск-менеджмента включает правила, на основе которых принимаются рисковое решение и способы выбора варианта решения.
1. Максимум выигрыша.
2. Оптимальная вероятность результата.
3. Оптимальная колеблемость результата.
4. Оптимальное сочетание выигрыша и величины риска.
Сущность правила максимума выигрыша заключается в том, что из возможных вариантов рисковых вложений капитала выбирается вариант, дающий наибольшую эффективность результата (выигрыш, доход, прибыль) при минимальном или приемлемом для инвестора риске.
Тема 8 — Управление рисками
Внешние факторы риска инновационной деятельности (5). Оценивание риска. Метод АВПКО (FMEA) (15).
На экономический риск влияют следующие факторы неопределенности:
1. состояние экономики;
2. проводимая государством экономическая, бюджетная, финансовая, инвестиционная, инновационная и налоговая политика;
3. рыночная и инвестиционная конъюнктура;
4. цикличность развития экономики;
5. государственное регулирование экономики;
6. возможное невыполнение государством своих обязательств (экспроприация частного капитала, различного вида дефолты, прекращения договоров и различные финансовые потрясения).
Суть методики FMEA состоит в идентификации всех потенциально возможных ошибок или отказов системы (процесса или продукта). Этот процесс основан на составлении списка всех возможных отказов с последующим его анализом и последующей числовой оценкой.
Составив список всех возможных ошибок, а также последствий их возникновения FMEA-команда оценивает каждый отказ по трем критериям: значимости или критичности отказа (S); частоте возникновения данного дефекта (О); и возможности обнаружения на предприятии-изготовителе (D).
В руководстве «Анализ видов и последствий потенциальных отказов. FMEA: Справочное руководство. „Крайслер Корпорэйшн“, „Форд Мотор Компани“, „Дженерал Моторс Корпорэйшн“» приведены рекомендуемые 10-балльные шкалы оценок для указанных трех критериев. Однако чаще всего организация актуализирует эти шкалы в соответствии со спецификой производства. К примеру, может указываться частота возникновения в штуках из определенного количества изготовленной продукции или частота повторов во времени.
Впоследствии высчитывается обобщенный показатель — приоритетное число риска (ПЧР), равное произведению трех упомянутых балльных оценок (ПЧР = S*O*D).
ПЧР может принимать значения от 0 до 1000 и обычно сравнивается с установленным критическим значением. Если полученное ПЧР больше критического ПЧРгр, то система или процесс требуют доработки. Чаще всего принятые меры помогают снизить частоту появления (О) и/или повысить частоту обнаружения (то есть снизить значение D).
Тема 8 — Управление рисками