Графический анализ временного ряда
Э т а п 1 «Сбор данных»
Таблица 1. Исходные данные
| Дата торгов | Сделок, шт. | Объем, руб. | Минимум, руб. | Максимум, руб. | Последняя, руб. | Срвзв. цена, руб. |
| 03.10.2014 | 11 237 | 880 889 604,50 | 26,55 | 27,085 | 26,75 | 26,82 |
| 02.10.2014 | 12 239 | 808 090 426,50 | 26,3 | 26,99 | 26,4 | 26,585 |
| 01.10.2014 | 10 582 | 805 647 723 | 26,575 | 27,615 | 26,6 | 27,275 |
| 30.09.2014 | 18 681 | 1 164 971 993,80 | 27,3 | 28,304 | 27,3 | 27,722 |
| 29.09.2014 | 11 595 | 650 210 470,40 | 28,171 | 29,199 | 28,171 | 28,824 |
| 26.09.2014 | 10 882 | 610 003 893,10 | 28,282 | 29,139 | 28,9 | 28,687 |
| 25.09.2014 | 9 576 | 502 485 266,40 | 27,494 | 28,74 | 28,542 | 28,544 |
| 24.09.2014 | 9 393 | 391 701 213,90 | 28,21 | 28,799 | 28,251 | 28,556 |
| 23.09.2014 | 7 763 | 534 293 817,80 | 27,751 | 28,49 | 28,4 | 28,072 |
| 22.09.2014 | 6 529 | 406 835 866,40 | 27,879 | 28,371 | 27,879 | 28,039 |
| 19.09.2014 | 12 436 | 780 323 612,90 | 27,988 | 28,545 | 28,4 | 28,242 |
| 18.09.2014 | 7 054 | 473 954 992,30 | 28,3 | 28,9 | 28,424 | 28,599 |
| 17.09.2014 | 13 656 | 992 548 449,20 | 28,516 | 29,447 | 28,8 | 28,855 |
| 16.09.2014 | 11 967 | 1 151 579 828,90 | 28,302 | 29,09 | 29,056 | 28,75 |
| 15.09.2014 | 19 827 | 868 740 956,50 | 28,152 | 28,675 | 28,45 | 28,335 |
| 12.09.2014 | 14 741 | 862 991 501,40 | 27,7 | 28,689 | 28,3 | 28,337 |
| 11.09.2014 | 12 241 | 798 591 067,10 | 27,85 | 28,439 | 28,048 | 28,228 |
| 10.09.2014 | 9 321 | 722 126 821,80 | 27,634 | 28,219 | 28,219 | 27,996 |
| 09.09.2014 | 5 542 | 430 527 497,50 | 27,482 | 27,869 | 27,85 | 27,691 |
| 08.09.2014 | 8 793 | 406 630 423,80 | 27,252 | 27,747 | 27,481 | 27,514 |
| 05.09.2014 | 10 309 | 733 688 283,50 | 27,231 | 27,832 | 27,6 | 27,498 |
| 04.09.2014 | 7 236 | 412 561 861 | 27,096 | 27,7 | 27,55 | 27,43 |
| 03.09.2014 | 14 386 | 845 180 035,90 | 26,148 | 27,37 | 27,22 | 27,033 |
| 02.09.2014 | 6 991 | 465 724 030,70 | 26,254 | 26,784 | 26,505 | 26,488 |
| 01.09.2014 | 12 971 | 870 420 631,90 | 26,61 | 27,4 | 26,651 | 27,028 |
| 29.08.2014 | 12 369 | 848 282 264,80 | 27,014 | 27,682 | 27,198 | 27,316 |
| 28.08.2014 | 14 665 | 920 424 603,20 | 27,212 | 27,746 | 27,69 | 27,419 |
| 27.08.2014 | 5 523 | 224 693 584,10 | 27,612 | 27,95 | 27,72 | 27,751 |
| 26.08.2014 | 7 983 | 437 700 073,20 | 27,412 | 27,883 | 27,63 | 27,673 |
| 25.08.2014 | 3 204 | 123 599 082,30 | 27,501 | 27,796 | 27,644 | 27,668 |
| 22.08.2014 | 7 791 | 580 831 638,30 | 26,943 | 27,837 | 27,6 | 27,381 |
| 21.08.2014 | 10 654 | 623 043 676,40 | 27,2 | 27,91 | 27,699 | 27,593 |
| 20.08.2014 | 8 730 | 599 360 233,90 | 26,801 | 27,274 | 27,274 | 27,06 |
| 19.08.2014 | 10 941 | 873 758 450,50 | 26,866 | 27,649 | 26,955 | 27,283 |
| 18.08.2014 | 8 421 | 396 351 553,90 | 27,364 | 27,931 | 27,489 | 27,62 |
| 15.08.2014 | 8 815 | 479 648 814,10 | 27,5 | 28,375 | 27,903 | 27,758 |
| 14.08.2014 | 14 499 | 1 069 529 136,40 | 27,726 | 28,33 | 28,022 | |
| 13.08.2014 | 19 064 | 1 280 403 062,90 | 26,598 | 27,99 | 27,99 | 27,541 |
| 12.08.2014 | 6 241 | 434 509 063,50 | 26,21 | 26,64 | 26,62 | 26,446 |
| 11.08.2014 | 7 001 | 347 335 128,30 | 25,923 | 26,454 | 26,3 | 26,22 |
| 08.08.2014 | 9 873 | 533 722 421,40 | 25,225 | 26,1 | 25,82 | 25,765 |
| 07.08.2014 | 16 624 | 955 341 853,80 | 25,126 | 26,22 | 25,38 | 25,565 |
| 06.08.2014 | 12 841 | 785 017 525,70 | 26,14 | 26,477 | 26,16 | 26,291 |
| 05.08.2014 | 9 156 | 471 201 396,60 | 26,1 | 26,449 | 26,25 | 26,26 |
| 04.08.2014 | 8 580 | 562 953 210,90 | 26,224 | 26,63 | 26,302 | 26,368 |
| 01.08.2014 | 11 093 | 670 607 822,80 | 25,83 | 26,264 | 26,25 | 26,044 |
| 31.07.2014 | 13 392 | 931 471 525,50 | 26,131 | 26,684 | 26,33 | 26,396 |
| 30.07.2014 | 11 408 | 745 992 335,20 | 25,372 | 26,477 | 26,125 | |
| 29.07.2014 | 9 454 | 471 546 142,40 | 25,216 | 25,721 | 25,5 | 25,468 |
| 28.07.2014 | 9 496 | 450 894 102,30 | 25,4 | 26,158 | 25,4 | 25,65 |
| 25.07.2014 | 7 288 | 242 994 976,70 | 26,128 | 26,78 | 26,26 | 26,271 |
| 24.07.2014 | 8 441 | 500 150 117,70 | 26,277 | 26,587 | 26,5 | 26,444 |
| 23.07.2014 | 8 185 | 534 523 344,70 | 25,953 | 26,5 | 26,5 | 26,292 |
| 22.07.2014 | 13 600 | 730 352 784,90 | 25,469 | 26,298 | 26,289 | 26,07 |
| 21.07.2014 | 18 571 | 1 079 579 126,40 | 25,125 | 26,684 | 25,25 | 25,726 |
| 18.07.2014 | 14 001 | 812 454 254 | 26,35 | 26,85 | 26,61 | 26,664 |
| 17.07.2014 | 11 536 | 721 685 427,90 | 24,905 | 27,027 | 26,888 | 26,631 |
| 16.07.2014 | 17 232 | 973 450 622,90 | 26,707 | 27,2 | 27,127 | 26,927 |
| 15.07.2014 | 17 946 | 1 476 280 572,30 | 26,32 | 27,058 | 26,85 | 26,761 |
| 14.07.2014 | 12 301 | 1 487 774 690,70 | 28,708 | 29,02 | 28,92 | 28,873 |
| 11.07.2014 | 14 189 | 1 299 952 749,10 | 28,555 | 28,848 | 28,706 | 28,753 |
| 10.07.2014 | 19 087 | 1 476 994 616,50 | 28,322 | 28,946 | 28,74 | 28,676 |
| 09.07.2014 | 9 677 | 750 676 172,80 | 28,065 | 28,667 | 28,62 | 28,395 |
| 08.07.2014 | 10 524 | 729 250 485,70 | 28,42 | 28,223 | 28,285 | |
| 07.07.2014 | 9 748 | 681 185 782 | 27,8 | 28,555 | 28,104 | |
| 04.07.2014 | 7 546 | 459 197 428,90 | 27,712 | 28,384 | 27,786 | 28,1 |
| 03.07.2014 | 5 721 | 451 561 848,50 | 28,14 | 28,493 | 28,28 | 28,344 |
| 02.07.2014 | 11 054 | 603 425 536,40 | 27,824 | 28,22 | 28,19 | 28,062 |
| 01.07.2014 | 6 276 | 427 140 771,60 | 27,611 | 28,08 | 27,811 | 27,804 |
| 30.06.2014 | 8 444 | 641 438 598,20 | 27,472 | 28,283 | 27,784 |
Э т а п 2 «Предварительный анализ временного ряда»
Графический анализ временного ряда
Основная задача этапа – провести графический анализ временного ряда и проверить основные гипотезы.
Таблица 2. Данные для построения Биржевых диаграмм
| DATE | VAL | MIN | MAX | CLOSE |
| 03.10.2014 | 880 889 604,50 | 27,085 | 26,55 | 26,75 |
| 02.10.2014 | 808 090 426,50 | 26,99 | 26,3 | 26,4 |
| 01.10.2014 | 805 647 723 | 27,615 | 26,575 | 26,6 |
| 30.09.2014 | 1 164 971 993,80 | 28,304 | 27,3 | 27,3 |
| 29.09.2014 | 650 210 470,40 | 29,199 | 28,171 | 28,171 |
| 26.09.2014 | 610 003 893,10 | 29,139 | 28,282 | 28,9 |
| 25.09.2014 | 502 485 266,40 | 28,74 | 27,494 | 28,542 |
| 24.09.2014 | 391 701 213,90 | 28,799 | 28,21 | 28,251 |
| 23.09.2014 | 534 293 817,80 | 28,49 | 27,751 | 28,4 |
| 22.09.2014 | 406 835 866,40 | 28,371 | 27,879 | 27,879 |
| 19.09.2014 | 780 323 612,90 | 28,545 | 27,988 | 28,4 |
| 18.09.2014 | 473 954 992,30 | 28,9 | 28,3 | 28,424 |
| 17.09.2014 | 992 548 449,20 | 29,447 | 28,516 | 28,8 |
| 16.09.2014 | 1 151 579 828,90 | 29,09 | 28,302 | 29,056 |
| 15.09.2014 | 868 740 956,50 | 28,675 | 28,152 | 28,45 |
| 12.09.2014 | 862 991 501,40 | 28,689 | 27,7 | 28,3 |
| 11.09.2014 | 798 591 067,10 | 28,439 | 27,85 | 28,048 |
| 10.09.2014 | 722 126 821,80 | 28,219 | 27,634 | 28,219 |
| 09.09.2014 | 430 527 497,50 | 27,869 | 27,482 | 27,85 |
| 08.09.2014 | 406 630 423,80 | 27,747 | 27,252 | 27,481 |
| 05.09.2014 | 733 688 283,50 | 27,832 | 27,231 | 27,6 |
| 04.09.2014 | 412 561 861 | 27,7 | 27,096 | 27,55 |
| 03.09.2014 | 845 180 035,90 | 27,37 | 26,148 | 27,22 |
| 02.09.2014 | 465 724 030,70 | 26,784 | 26,254 | 26,505 |
| 01.09.2014 | 870 420 631,90 | 27,4 | 26,61 | 26,651 |
| 29.08.2014 | 848 282 264,80 | 27,682 | 27,014 | 27,198 |
| 28.08.2014 | 920 424 603,20 | 27,746 | 27,212 | 27,69 |
| 27.08.2014 | 224 693 584,10 | 27,95 | 27,612 | 27,72 |
| 26.08.2014 | 437 700 073,20 | 27,883 | 27,412 | 27,63 |
| 25.08.2014 | 123 599 082,30 | 27,796 | 27,501 | 27,644 |
| 22.08.2014 | 580 831 638,30 | 27,837 | 26,943 | 27,6 |
| 21.08.2014 | 623 043 676,40 | 27,91 | 27,2 | 27,699 |
| 20.08.2014 | 599 360 233,90 | 27,274 | 26,801 | 27,274 |
| 19.08.2014 | 873 758 450,50 | 27,649 | 26,866 | 26,955 |
| 18.08.2014 | 396 351 553,90 | 27,931 | 27,364 | 27,489 |
| 15.08.2014 | 479 648 814,10 | 28,375 | 27,5 | 27,903 |
| 14.08.2014 | 1 069 529 136,40 | 28,33 | 27,726 | |
| 13.08.2014 | 1 280 403 062,90 | 27,99 | 26,598 | 27,99 |
| 12.08.2014 | 434 509 063,50 | 26,64 | 26,21 | 26,62 |
| 11.08.2014 | 347 335 128,30 | 26,454 | 25,923 | 26,3 |
| 08.08.2014 | 533 722 421,40 | 26,1 | 25,225 | 25,82 |
| 07.08.2014 | 955 341 853,80 | 26,22 | 25,126 | 25,38 |
| 06.08.2014 | 785 017 525,70 | 26,477 | 26,14 | 26,16 |
| 05.08.2014 | 471 201 396,60 | 26,449 | 26,1 | 26,25 |
| 04.08.2014 | 562 953 210,90 | 26,63 | 26,224 | 26,302 |
| 01.08.2014 | 670 607 822,80 | 26,264 | 25,83 | 26,25 |
| 31.07.2014 | 931 471 525,50 | 26,684 | 26,131 | 26,33 |
| 30.07.2014 | 745 992 335,20 | 26,477 | 25,372 | |
| 29.07.2014 | 471 546 142,40 | 25,721 | 25,216 | 25,5 |
| 28.07.2014 | 450 894 102,30 | 26,158 | 25,4 | 25,4 |
| 25.07.2014 | 242 994 976,70 | 26,78 | 26,128 | 26,26 |
| 24.07.2014 | 500 150 117,70 | 26,587 | 26,277 | 26,5 |
| 23.07.2014 | 534 523 344,70 | 26,5 | 25,953 | 26,5 |
| 22.07.2014 | 730 352 784,90 | 26,298 | 25,469 | 26,289 |
| 21.07.2014 | 1 079 579 126,40 | 26,684 | 25,125 | 25,25 |
| 18.07.2014 | 812 454 254 | 26,85 | 26,35 | 26,61 |
| 17.07.2014 | 721 685 427,90 | 27,027 | 24,905 | 26,888 |
| 16.07.2014 | 973 450 622,90 | 27,2 | 26,707 | 27,127 |
| 15.07.2014 | 1 476 280 572,30 | 27,058 | 26,32 | 26,85 |
| 14.07.2014 | 1 487 774 690,70 | 29,02 | 28,708 | 28,92 |
| 11.07.2014 | 1 299 952 749,10 | 28,848 | 28,555 | 28,706 |
| 10.07.2014 | 1 476 994 616,50 | 28,946 | 28,322 | 28,74 |
| 09.07.2014 | 750 676 172,80 | 28,667 | 28,065 | 28,62 |
| 08.07.2014 | 729 250 485,70 | 28,42 | 28,223 | |
| 07.07.2014 | 681 185 782 | 28,555 | 27,8 | |
| 04.07.2014 | 459 197 428,90 | 28,384 | 27,712 | 27,786 |
| 03.07.2014 | 451 561 848,50 | 28,493 | 28,14 | 28,28 |
| 02.07.2014 | 603 425 536,40 | 28,22 | 27,824 | 28,19 |
| 01.07.2014 | 427 140 771,60 | 28,08 | 27,611 | 27,811 |
| 30.06.2014 | 641 438 598,20 | 28,283 | 27,472 |
Рисунок 1. Выручка от акций Сургутнефтгаз: за июль
Вывод:
В пределах июля одинаковые «волны» объема акций и цен не прослеживаются.
К середине изучаемого периода времени, прослеживается увеличение объема акций.
Рисунок 2. Выручка от акций Сургутнефтгаз: за август
Вывод:
В пределах августа одинаковые «волны» объема акций и цен не прослеживаются.
В середине изучаемого периода времени, прослеживается увеличение показателей.
Рисунок 3. Выручка от акций Сургутнефтгаз за сентябрь
Вывод:
В пределах сентября одинаковые «волны» объема акций и цен прослеживаются.
В середине и конце изучаемого периода времени, прослеживается увеличение показателей.
Проверка гипотез о временных рядах.
Стационарным временной ряд называют, если его основные свойства остаются неизменными во времени (выполняются следующие условия):
1. Математическое ожидание стационарного ряда являетсяпостоянным, т. е. среднее значение временного ряда, вокруг которого изменяются уровни, является величиной постоянной:
Myt= μtилиMyt= μ.
2. Дисперсия стационарного ряда является постоянной. Она характеризует вариацию уровней временного ряда относительно его среднего значения:
D(y)=M(yt - ̅y)2= G2(y)=const
3. Автоковариация стационарного ряда с лагом l является постоянной, т. е. ковариация между значениями xt и xt+l, отделёнными интервалом в l единиц времени, определяется по формуле:
Ri(yt)=cov(yt ,yt+1) =M(yt - ̅y)( yt+1 - ̅y))
для стационарных рядов автоковариация зависит только от величины лага l, поэтому справедливо равенство вида:
Ri=0(yt)=G2(y)
4. Коэффициенты автокорреляция стационарного ряда с лагом l являются постоянными. Следовательно, автокорреляция является нормированной автоковариацией, т. к. для стационарного процесса G2(y)=const:
pi=Ri(yt)/Ri=0(yt)
Нестационарным временным рядом называется ряд, который не удовлетворяет вышеперечисленным свойствам.
Проверка гипотез о временных рядах.
Y1: объём сделок:
1.График динамики временного ряда
Рисунок 4:HorizontalTimeSeriesPlot – график динамики временного ряда
Проверка на стационарность рада Y1:
Проверка гипотезы о равенстве дисперсий
Comparison of Means for Y1
95,0% confidence interval for mean of Col_5<=35=0: 4750,03 +/- 562,93 [4187,1; 5312,96]
95,0% confidence interval for mean of Col_5<=35=1: 11656,6 +/- 4232,45 [7424,15; 15889,1]
95,0% confidence interval for the difference between the means
assuming equal variances: -6906,57 +/- 4192,46 [-11099,0; -2714,11]
t test to compare means
Null hypothesis: mean1 = mean2
Alt. hypothesis: mean1 NE mean2
assuming equal variances: t = -3,2873 P-value = 0,00160285
Reject the null hypothesis for alpha = 0,05.
Проверка на автокорреляцию
2.График автокорреляционной функции (АКФ)
Рисунок 5:AutocorrelationFunction – график автокорреляционной функции
3 График частной автокорреляционной функции (ЧАКФ)
Рисунок 6:Partial Autocorrelation Function – график частной автокорреляционной функции
Comparison of Means for Y2
95,0% confidence interval for mean of Col_5<=35=0: 41,9021 +/- 1,31224 [40,5899; 43,2144]
95,0% confidence interval for mean of Col_5<=35=1: 31,0509 +/- 3,54555 [27,5053; 34,5964]
95,0% confidence interval for the difference between the means
assuming equal variances: 10,8513 +/- 3,71218 [7,13907; 14,5634]
t test to compare means
Null hypothesis: mean1 = mean2
Alt. hypothesis: mean1 NE mean2
assuming equal variances: t = 5,83306 P-value = 1,66052E-7
Reject the null hypothesis for alpha = 0,05.
Проверка на автокорреляцию
2.График автокорреляционной функции (АКФ)
Рисунок 8:AutocorrelationFunction – график автокорреляционной функции
3 График частной автокорреляционной функции (ЧАКФ)
Рисунок 9:Partial Autocorrelation Function – график частной автокорреляционной функции
Comparison of Means for Y3
95,0% confidence interval for mean of Col_5<=35=0: 41,6927 +/- 1,33806 [40,3546; 43,0307]
95,0% confidence interval for mean of Col_5<=35=1: 31,1935 +/- 3,53333 [27,6602; 34,7269]
95,0% confidence interval for the difference between the means
assuming equal variances: 10,4991 +/- 3,70983 [6,78931; 14,209]
t test to compare means
Null hypothesis: mean1 = mean2
Alt. hypothesis: mean1 NE mean2
assuming equal variances: t = 5,64736 P-value = 3,47377E-7
Reject the null hypothesis for alpha = 0,05.
Проверка на автокорреляцию
2.График автокорреляционной функции (АКФ)
Рисунок 11:AutocorrelationFunction – график автокорреляционной функции
3 График частной автокорреляционной функции (ЧАКФ)
Рисунок 12:Partial Autocorrelation Function – график частной автокорреляционной функции
Э т а п 1 «Сбор данных»
Таблица 1. Исходные данные
| Дата торгов | Сделок, шт. | Объем, руб. | Минимум, руб. | Максимум, руб. | Последняя, руб. | Срвзв. цена, руб. |
| 03.10.2014 | 11 237 | 880 889 604,50 | 26,55 | 27,085 | 26,75 | 26,82 |
| 02.10.2014 | 12 239 | 808 090 426,50 | 26,3 | 26,99 | 26,4 | 26,585 |
| 01.10.2014 | 10 582 | 805 647 723 | 26,575 | 27,615 | 26,6 | 27,275 |
| 30.09.2014 | 18 681 | 1 164 971 993,80 | 27,3 | 28,304 | 27,3 | 27,722 |
| 29.09.2014 | 11 595 | 650 210 470,40 | 28,171 | 29,199 | 28,171 | 28,824 |
| 26.09.2014 | 10 882 | 610 003 893,10 | 28,282 | 29,139 | 28,9 | 28,687 |
| 25.09.2014 | 9 576 | 502 485 266,40 | 27,494 | 28,74 | 28,542 | 28,544 |
| 24.09.2014 | 9 393 | 391 701 213,90 | 28,21 | 28,799 | 28,251 | 28,556 |
| 23.09.2014 | 7 763 | 534 293 817,80 | 27,751 | 28,49 | 28,4 | 28,072 |
| 22.09.2014 | 6 529 | 406 835 866,40 | 27,879 | 28,371 | 27,879 | 28,039 |
| 19.09.2014 | 12 436 | 780 323 612,90 | 27,988 | 28,545 | 28,4 | 28,242 |
| 18.09.2014 | 7 054 | 473 954 992,30 | 28,3 | 28,9 | 28,424 | 28,599 |
| 17.09.2014 | 13 656 | 992 548 449,20 | 28,516 | 29,447 | 28,8 | 28,855 |
| 16.09.2014 | 11 967 | 1 151 579 828,90 | 28,302 | 29,09 | 29,056 | 28,75 |
| 15.09.2014 | 19 827 | 868 740 956,50 | 28,152 | 28,675 | 28,45 | 28,335 |
| 12.09.2014 | 14 741 | 862 991 501,40 | 27,7 | 28,689 | 28,3 | 28,337 |
| 11.09.2014 | 12 241 | 798 591 067,10 | 27,85 | 28,439 | 28,048 | 28,228 |
| 10.09.2014 | 9 321 | 722 126 821,80 | 27,634 | 28,219 | 28,219 | 27,996 |
| 09.09.2014 | 5 542 | 430 527 497,50 | 27,482 | 27,869 | 27,85 | 27,691 |
| 08.09.2014 | 8 793 | 406 630 423,80 | 27,252 | 27,747 | 27,481 | 27,514 |
| 05.09.2014 | 10 309 | 733 688 283,50 | 27,231 | 27,832 | 27,6 | 27,498 |
| 04.09.2014 | 7 236 | 412 561 861 | 27,096 | 27,7 | 27,55 | 27,43 |
| 03.09.2014 | 14 386 | 845 180 035,90 | 26,148 | 27,37 | 27,22 | 27,033 |
| 02.09.2014 | 6 991 | 465 724 030,70 | 26,254 | 26,784 | 26,505 | 26,488 |
| 01.09.2014 | 12 971 | 870 420 631,90 | 26,61 | 27,4 | 26,651 | 27,028 |
| 29.08.2014 | 12 369 | 848 282 264,80 | 27,014 | 27,682 | 27,198 | 27,316 |
| 28.08.2014 | 14 665 | 920 424 603,20 | 27,212 | 27,746 | 27,69 | 27,419 |
| 27.08.2014 | 5 523 | 224 693 584,10 | 27,612 | 27,95 | 27,72 | 27,751 |
| 26.08.2014 | 7 983 | 437 700 073,20 | 27,412 | 27,883 | 27,63 | 27,673 |
| 25.08.2014 | 3 204 | 123 599 082,30 | 27,501 | 27,796 | 27,644 | 27,668 |
| 22.08.2014 | 7 791 | 580 831 638,30 | 26,943 | 27,837 | 27,6 | 27,381 |
| 21.08.2014 | 10 654 | 623 043 676,40 | 27,2 | 27,91 | 27,699 | 27,593 |
| 20.08.2014 | 8 730 | 599 360 233,90 | 26,801 | 27,274 | 27,274 | 27,06 |
| 19.08.2014 | 10 941 | 873 758 450,50 | 26,866 | 27,649 | 26,955 | 27,283 |
| 18.08.2014 | 8 421 | 396 351 553,90 | 27,364 | 27,931 | 27,489 | 27,62 |
| 15.08.2014 | 8 815 | 479 648 814,10 | 27,5 | 28,375 | 27,903 | 27,758 |
| 14.08.2014 | 14 499 | 1 069 529 136,40 | 27,726 | 28,33 | 28,022 | |
| 13.08.2014 | 19 064 | 1 280 403 062,90 | 26,598 | 27,99 | 27,99 | 27,541 |
| 12.08.2014 | 6 241 | 434 509 063,50 | 26,21 | 26,64 | 26,62 | 26,446 |
| 11.08.2014 | 7 001 | 347 335 128,30 | 25,923 | 26,454 | 26,3 | 26,22 |
| 08.08.2014 | 9 873 | 533 722 421,40 | 25,225 | 26,1 | 25,82 | 25,765 |
| 07.08.2014 | 16 624 | 955 341 853,80 | 25,126 | 26,22 | 25,38 | 25,565 |
| 06.08.2014 | 12 841 | 785 017 525,70 | 26,14 | 26,477 | 26,16 | 26,291 |
| 05.08.2014 | 9 156 | 471 201 396,60 | 26,1 | 26,449 | 26,25 | 26,26 |
| 04.08.2014 | 8 580 | 562 953 210,90 | 26,224 | 26,63 | 26,302 | 26,368 |
| 01.08.2014 | 11 093 | 670 607 822,80 | 25,83 | 26,264 | 26,25 | 26,044 |
| 31.07.2014 | 13 392 | 931 471 525,50 | 26,131 | 26,684 | 26,33 | 26,396 |
| 30.07.2014 | 11 408 | 745 992 335,20 | 25,372 | 26,477 | 26,125 | |
| 29.07.2014 | 9 454 | 471 546 142,40 | 25,216 | 25,721 | 25,5 | 25,468 |
| 28.07.2014 | 9 496 | 450 894 102,30 | 25,4 | 26,158 | 25,4 | 25,65 |
| 25.07.2014 | 7 288 | 242 994 976,70 | 26,128 | 26,78 | 26,26 | 26,271 |
| 24.07.2014 | 8 441 | 500 150 117,70 | 26,277 | 26,587 | 26,5 | 26,444 |
| 23.07.2014 | 8 185 | 534 523 344,70 | 25,953 | 26,5 | 26,5 | 26,292 |
| 22.07.2014 | 13 600 | 730 352 784,90 | 25,469 | 26,298 | 26,289 | 26,07 |
| 21.07.2014 | 18 571 | 1 079 579 126,40 | 25,125 | 26,684 | 25,25 | 25,726 |
| 18.07.2014 | 14 001 | 812 454 254 | 26,35 | 26,85 | 26,61 | 26,664 |
| 17.07.2014 | 11 536 | 721 685 427,90 | 24,905 | 27,027 | 26,888 | 26,631 |
| 16.07.2014 | 17 232 | 973 450 622,90 | 26,707 | 27,2 | 27,127 | 26,927 |
| 15.07.2014 | 17 946 | 1 476 280 572,30 | 26,32 | 27,058 | 26,85 | 26,761 |
| 14.07.2014 | 12 301 | 1 487 774 690,70 | 28,708 | 29,02 | 28,92 | 28,873 |
| 11.07.2014 | 14 189 | 1 299 952 749,10 | 28,555 | 28,848 | 28,706 | 28,753 |
| 10.07.2014 | 19 087 | 1 476 994 616,50 | 28,322 | 28,946 | 28,74 | 28,676 |
| 09.07.2014 | 9 677 | 750 676 172,80 | 28,065 | 28,667 | 28,62 | 28,395 |
| 08.07.2014 | 10 524 | 729 250 485,70 | 28,42 | 28,223 | 28,285 | |
| 07.07.2014 | 9 748 | 681 185 782 | 27,8 | 28,555 | 28,104 | |
| 04.07.2014 | 7 546 | 459 197 428,90 | 27,712 | 28,384 | 27,786 | 28,1 |
| 03.07.2014 | 5 721 | 451 561 848,50 | 28,14 | 28,493 | 28,28 | 28,344 |
| 02.07.2014 | 11 054 | 603 425 536,40 | 27,824 | 28,22 | 28,19 | 28,062 |
| 01.07.2014 | 6 276 | 427 140 771,60 | 27,611 | 28,08 | 27,811 | 27,804 |
| 30.06.2014 | 8 444 | 641 438 598,20 | 27,472 | 28,283 | 27,784 |
Э т а п 2 «Предварительный анализ временного ряда»
Графический анализ временного ряда
Основная задача этапа – провести графический анализ временного ряда и проверить основные гипотезы.
Таблица 2. Данные для построения Биржевых диаграмм
| DATE | VAL | MIN | MAX | CLOSE |
| 03.10.2014 | 880 889 604,50 | 27,085 | 26,55 | 26,75 |
| 02.10.2014 | 808 090 426,50 | 26,99 | 26,3 | 26,4 |
| 01.10.2014 | 805 647 723 | 27,615 | 26,575 | 26,6 |
| 30.09.2014 | 1 164 971 993,80 | 28,304 | 27,3 | 27,3 |
| 29.09.2014 | 650 210 470,40 | 29,199 | 28,171 | 28,171 |
| 26.09.2014 | 610 003 893,10 | 29,139 | 28,282 | 28,9 |
| 25.09.2014 | 502 485 266,40 | 28,74 | 27,494 | 28,542 |
| 24.09.2014 | 391 701 213,90 | 28,799 | 28,21 | 28,251 |
| 23.09.2014 | 534 293 817,80 | 28,49 | 27,751 | 28,4 |
| 22.09.2014 | 406 835 866,40 | 28,371 | 27,879 | 27,879 |
| 19.09.2014 | 780 323 612,90 | 28,545 | 27,988 | 28,4 |
| 18.09.2014 | 473 954 992,30 | 28,9 | 28,3 | 28,424 |
| 17.09.2014 | 992 548 449,20 | 29,447 | 28,516 | 28,8 |
| 16.09.2014 | 1 151 579 828,90 | 29,09 | 28,302 | 29,056 |
| 15.09.2014 | 868 740 956,50 | 28,675 | 28,152 | 28,45 |
| 12.09.2014 | 862 991 501,40 | 28,689 | 27,7 | 28,3 |
| 11.09.2014 | 798 591 067,10 | 28,439 | 27,85 | 28,048 |
| 10.09.2014 | 722 126 821,80 | 28,219 | 27,634 | 28,219 |
| 09.09.2014 | 430 527 497,50 | 27,869 | 27,482 | 27,85 |
| 08.09.2014 | 406 630 423,80 | 27,747 | 27,252 | 27,481 |
| 05.09.2014 | 733 688 283,50 | 27,832 | 27,231 | 27,6 |
| 04.09.2014 | 412 561 861 | 27,7 | 27,096 | 27,55 |
| 03.09.2014 | 845 180 035,90 | 27,37 | 26,148 | 27,22 |
| 02.09.2014 | 465 724 030,70 | 26,784 | 26,254 | 26,505 |
| 01.09.2014 | 870 420 631,90 | 27,4 | 26,61 | 26,651 |
| 29.08.2014 | 848 282 264,80 | 27,682 | 27,014 | 27,198 |
| 28.08.2014 | 920 424 603,20 | 27,746 | 27,212 | 27,69 |
| 27.08.2014 | 224 693 584,10 | 27,95 | 27,612 | 27,72 |
| 26.08.2014 | 437 700 073,20 | 27,883 | 27,412 | 27,63 |
| 25.08.2014 | 123 599 082,30 | 27,796 | 27,501 | 27,644 |
| 22.08.2014 | 580 831 638,30 | 27,837 | 26,943 | 27,6 |
| 21.08.2014 | 623 043 676,40 | 27,91 | 27,2 | 27,699 |
| 20.08.2014 | 599 360 233,90 | 27,274 | 26,801 | 27,274 |
| 19.08.2014 | 873 758 450,50 | 27,649 | 26,866 | 26,955 |
| 18.08.2014 | 396 351 553,90 | 27,931 | 27,364 | 27,489 |
| 15.08.2014 | 479 648 814,10 | 28,375 | 27,5 | 27,903 |
| 14.08.2014 | 1 069 529 136,40 | 28,33 | 27,726 | |
| 13.08.2014 | 1 280 403 062,90 | 27,99 | 26,598 | 27,99 |
| 12.08.2014 | 434 509 063,50 | 26,64 | 26,21 | 26,62 |
| 11.08.2014 | 347 335 128,30 | 26,454 | 25,923 | 26,3 |
| 08.08.2014 | 533 722 421,40 | 26,1 | 25,225 | 25,82 |
| 07.08.2014 | 955 341 853,80 | 26,22 | 25,126 | 25,38 |
| 06.08.2014 | 785 017 525,70 | 26,477 | 26,14 | 26,16 |
| 05.08.2014 | 471 201 396,60 | 26,449 | 26,1 | 26,25 |
| 04.08.2014 | 562 953 210,90 | 26,63 | 26,224 | 26,302 |
| 01.08.2014 | 670 607 822,80 | 26,264 | 25,83 | 26,25 |
| 31.07.2014 | 931 471 525,50 | 26,684 | 26,131 | 26,33 |
| 30.07.2014 | 745 992 335,20 | 26,477 | 25,372 | |
| 29.07.2014 | 471 546 142,40 | 25,721 | 25,216 | 25,5 |
| 28.07.2014 | 450 894 102,30 | 26,158 | 25,4 | 25,4 |
| 25.07.2014 | 242 994 976,70 | 26,78 | 26,128 | 26,26 |
| 24.07.2014 | 500 150 117,70 | 26,587 | 26,277 | 26,5 |
| 23.07.2014 | 534 523 344,70 | 26,5 | 25,953 | 26,5 |
| 22.07.2014 | 730 352 784,90 | 26,298 | 25,469 | 26,289 |
| 21.07.2014 | 1 079 579 126,40 | 26,684 | 25,125 | 25,25 |
| 18.07.2014 | 812 454 254 | 26,85 | 26,35 | 26,61 |
| 17.07.2014 | 721 685 427,90 | 27,027 | 24,905 | 26,888 |
| 16.07.2014 | 973 450 622,90 | 27,2 | 26,707 | 27,127 |
| 15.07.2014 | 1 476 280 572,30 | 27,058 | 26,32 | 26,85 |
| 14.07.2014 | 1 487 774 690,70 | 29,02 | 28,708 | 28,92 |
| 11.07.2014 | 1 299 952 749,10 | 28,848 | 28,555 | 28,706 |
| 10.07.2014 | 1 476 994 616,50 | 28,946 | 28,322 | 28,74 |
| 09.07.2014 | 750 676 172,80 | 28,667 | 28,065 | 28,62 |
| 08.07.2014 | 729 250 485,70 | 28,42 | 28,223 | |
| 07.07.2014 | 681 185 782 | 28,555 | 27,8 | |
| 04.07.2014 | 459 197 428,90 | 28,384 | 27,712 | 27,786 |
| 03.07.2014 | 451 561 848,50 | 28,493 | 28,14 | 28,28 |
| 02.07.2014 | 603 425 536,40 | 28,22 | 27,824 | 28,19 |
| 01.07.2014 | 427 140 771,60 | 28,08 | 27,611 | 27,811 |
| 30.06.2014 | 641 438 598,20 | 28,283 | 27,472 |
Рисунок 1. Выручка от акций Сургутнефтгаз: за июль
Вывод:
В пределах июля одинаковые «волны» объема акций и цен не прослеживаются.
К середине изучаемого периода времени, прослеживается увеличение объема акций.
Рисунок 2. Выручка от акций Сургутнефтгаз: за август
Вывод:
В пределах августа одинаковые «волны» объема акций и цен не прослеживаются.
В середине изучаемого периода времени, прослеживается увеличение показателей.
Рисунок 3. Выручка от акций Сургутнефтгаз за сентябрь
Вывод:
В пределах сентября одинаковые «волны» объема акций и цен прослеживаются.
В середине и конце изучаемого периода времени, прослеживается увеличение показателей.