Среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу измерения
Слагаемых
В
В линейной регрессии Y=b0+b1X+e параметрами уравнения регрессии являются: (неск)
b0
Y
X
b1
В правой части приведенной формы системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять _______ переменные.
лаговые
зависимые
эндогенные
Экзогенные
В стационарном временном ряде трендовая компонента …
имеет линейную зависимость от времени
Отсутствует
имеет нелинейную зависимость от времени
присутствует
Величина коэффициента детерминации … (неск)
□ характеризует долю дисперсии зависимой переменной y, объясненную уравнением, в ее общей дисперсии
□рассчитывается для оценки качества подбора уравнения регрессии
□ характеризует долю дисперсии остаточной величины в общей дисперсии зависимой переменной у
□ оценивает значимость каждого из факторов, включенных в уравнение регрессии
Величина коэффициента регрессии показывает …
среднее изменение фактора при изменении результата на одну единицу измерения
на сколько процентов изменится результат при изменении фактора на 1 %
значение тесноты связи между фактором и результатом
Среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу измерения
Величина коэффициента эластичности показывает …
на сколько процентов изменится в среднем результат при изменении фактора на 1%
во сколько раз изменится в среднем результат при изменении фактора в два раза
предельно допустимое изменение варьируемого признака
предельно возможное значение результата
Временным рядом является совокупность значений …
□ экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени
□ последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений экономического показателя
□ экономических однотипных объектов по состоянию на определенный момент времени
□ экономического показателя для однотипных объектов на определенный момент времени
Выберите верные утверждения по поводу структурной формы системы эконометрических уравнений:
□ каждое уравнение системы может рассматриваться в качестве отдельного уравнения регрессии зависимости одной переменной от группы факторов
□ система регрессионных уравнений, матрица коэффициентов которых симметрична
□ эндогенные переменные в одних уравнениях могут выступать в роли независимых переменных в других уравнениях системы
□ система одновременных уравнений описывает реальное экономическое явление или процесс
Г
Гомоскедастичность остатков подразумевает …
рост дисперсии остатков с увеличением значения фактора
максимальную дисперсию остатков при средних значениях фактора
уменьшение дисперсии остаток с уменьшением значения фактора
Одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора
Д
Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость. В этом случае следует осуществить … (неск)
расчет линейного коэффициента корреляции и использование линейной модели
включение в модель дополнительных факторных признаков
Визуальный подбор функциональной зависимости нелинейного характера, соответствующего структуре точечного графика
подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по абсолютной величине значение коэффициента парной корреляции
Для линейного уравнения регрессии у = а + bx + e метод наименьших квадратов используется при оценивании параметров…(неск)
a
x
b
y
Для расчета критического значения распределения Стьюдента служат следующие параметры:
□ количество зависимых переменных
□ объем выборки и количество объясняющих переменных
□ коэффициент детерминации
□ уровень значимости
К
К классам эконометрических моделей относятся: (неск)
системы нормальных уравнений
Корреляционно – регрессионные модели
Модели временных рядов
автокорреляционные функции
Компонентами временного ряда являются: (неск)
Циклическая (сезонная) компонента
коэффициент автокорреляции
лаг
Тренд
Корреляция подразумевает наличие связи между …
результатом и случайными факторами
Переменными
случайными факторами
параметрами
Косвенный метод наименьших квадратов применим для …
неидентифицируемой системы уравнений
неидентифицируемой системы рекурсивных уравнений
любой системы одновременных уравнений
Подбора уравнения регрессии
параметров уравнения регрессии
факторов, не включенных в уравнение регрессии
мультиколлинеарных факторов
Коэффициент парной корреляции характеризует тесноту ____ связи между _____ переменными.
нелинейной … несколькими
линейной … несколькими
нелинейной … двумя
линейной … двумя
Критические значения критерия Стьюдента определяются по…
двум степеням свободы
уровню незначимости
трем и более степеням свободы
Факторов
Несмещенность оценки характеризует …
Автокорреляции остатков
П
Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается _____ зависимость между последовательными уровнями ряда.
корреляционно–функциональная
функциональная
детерминированная
Корреляционная
При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают свойствами: (неск)
достоверность
несостоятельность
Несмещенность
Эффективность
Предпосылками МНК являются … (неск)
случайные отклонения коррелируют друг с другом
гетероскедастичность случайных отклонений
Пол
образование
Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …
зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным трендом
линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции
линейная зависимость выручки от величины оборотных средств
Спецификации модели
определения случайных воздействий
С
Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные:
□ системные
□ эндогенные
□ случайные
□ экзогенные
Способами определения структуры временного ряда являются: (неск)
Построение коррелограммы
агрегирование данных за определенный промежуток времени
Среди нелинейных эконометрических моделей рассматривают следующие классы нелинейных уравнений: …
□ внешне нелинейные
□ внешне линейные
□ внутренне нелинейные
□внутреннее линейные
Структурной формой модели называется система ____ уравнений.
фиксированный
Взаимосвязанных
независимых
рекурсивных
Т
Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …
оказывающих сезонное воздействие
оказывающих единовременное влияние
Видом уравнения регрессии
случайных ошибок
Э
Эконометрика – это …
раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информации
специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации
наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов
Слагаемых
В
В линейной регрессии Y=b0+b1X+e параметрами уравнения регрессии являются: (неск)
b0
Y
X
b1
В правой части приведенной формы системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять _______ переменные.
лаговые
зависимые
эндогенные
Экзогенные
В стационарном временном ряде трендовая компонента …
имеет линейную зависимость от времени
Отсутствует
имеет нелинейную зависимость от времени
присутствует
Величина коэффициента детерминации … (неск)
□ характеризует долю дисперсии зависимой переменной y, объясненную уравнением, в ее общей дисперсии
□рассчитывается для оценки качества подбора уравнения регрессии
□ характеризует долю дисперсии остаточной величины в общей дисперсии зависимой переменной у
□ оценивает значимость каждого из факторов, включенных в уравнение регрессии
Величина коэффициента регрессии показывает …
среднее изменение фактора при изменении результата на одну единицу измерения
на сколько процентов изменится результат при изменении фактора на 1 %
значение тесноты связи между фактором и результатом
среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу измерения
Величина коэффициента эластичности показывает …
на сколько процентов изменится в среднем результат при изменении фактора на 1%
во сколько раз изменится в среднем результат при изменении фактора в два раза
предельно допустимое изменение варьируемого признака
предельно возможное значение результата
Временным рядом является совокупность значений …
□ экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени
□ последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений экономического показателя
□ экономических однотипных объектов по состоянию на определенный момент времени
□ экономического показателя для однотипных объектов на определенный момент времени
Выберите верные утверждения по поводу структурной формы системы эконометрических уравнений:
□ каждое уравнение системы может рассматриваться в качестве отдельного уравнения регрессии зависимости одной переменной от группы факторов
□ система регрессионных уравнений, матрица коэффициентов которых симметрична
□ эндогенные переменные в одних уравнениях могут выступать в роли независимых переменных в других уравнениях системы
□ система одновременных уравнений описывает реальное экономическое явление или процесс
Г
Гомоскедастичность остатков подразумевает …
рост дисперсии остатков с увеличением значения фактора
максимальную дисперсию остатков при средних значениях фактора
уменьшение дисперсии остаток с уменьшением значения фактора