Решение уравнений состояния в функции времени
Полное решение уравнения состояния (4.24) можно получить, применив теорему свёртки Лапласа к уравнению (4.28):
где - матрица перехода в функции времени.
Трудность дальнейшего решения (4.37) связана с определением интеграла при произвольном векторе входа Однако в инженерной практике наибольший интерес представляют переходные характеристики, для получения которых следует положить . В этом случае вычисление интеграла значительно упрощается.
Определим сначала переходную матрицу Ф(t) в виде степенного ряда путём решения однородного уравнения состояния
Положим
где - квадратные матрицы, при этом (очевидное значение, получаемое из (4.39) при t = 0).
Подставив (4.39) в (4.38), получим соотношение
из которого при t = 0 имеем
Далее после дифференцирования (4.40) получим следующее выражение
из которого при t = 0 определим, что
или
Используя подобную процедуру, получим в итоге рекуррентное соотношение, связывающее
из которого общую формулу вычисления коэффициентов
Таким образом, переходная матрица имеет вид экспоненциального матричного ряда:
Это выражение часто называют матричным экспоненциалом. Такая форма Ф(t) позволяет выявить ряд полезных свойств матрицы перехода:
1) т.е.
2) т.е.
3)
4)
5)
6)
Здесь следует заметить, что вычисление матричного экспоненциала осуществляется приближённо. При этом точность расчёта в значительной мере определяется скоростью сходимости ряда (4.42). Не вдаваясь в эту проблему можно только рекомендовать использование для вычисления матрицы перехода в виде степенного ряда специальных математических пакетов, в частности MatLab.
В ряде случаев, обычно для динамических систем невысокого порядка, можно применять точные методы расчёта Ф(t). К ним относятся выше рассмотренные способы определения Ф(s) в виде передаточных функций.
Для получения матрицы Ф(t) на основе Ф(s) целесообразно использовать метод разложения передаточных функций на сумму элементарных составляющих с последующим применением обратного преобразования Лапласа. Рассмотрим эту методику применительно к Ф(s), полученной в примере 4.6.
Пример 4.7. Вычислить матрицу перехода Ф(t) по её передаточной матрице Ф(s), определённой с помощью алгоритма Фаддеева-Леверье в примере 4.6:
Сначала разложим передаточные функции на элементарные составляющие с помощью вычетов:
т.к.
т.к.
т.к.
т.к.
Далее, используя таблицу преобразования Лапласа, получим искомую Ф(t):
Теперь можно вернуться к определению переходной характеристики по уравнению (4.37), используя соответствующие свойства матричного экспоненциала. Будем искать решение при на интервале , где начальное время. В этом случае имеем
При расчёте переходных процессов удобнее пользоваться дискретным вариантом полученного решения. Для этого положим и где T – шаг дискретизации вычислительного процесса. После ввода данного обозначения соотношение (4.42) можно записать в следующем виде:
где
или в целом для стандартной формы уравнений состояния:
где k – номер шага дискретизации (k = 0, 1, 2…).
Следует заметить, что решение уравнения состояния в виде (4.43) позволяет определять переходные процессы в дискретных системах, в которых управляющее воздействие U(t) представляет собой последовательность прямоугольных импульсов. При этом интервал может изменяться от одного шага дискретизации к другому.
Следует заметить, что временные характеристики системы, описываемой уравнениями состояния, можно получить, воспользовавшись дискретной аппроксимацией этих уравнений с некоторым шагом T. Очевидно величина T ограничивается допустимой погрешностью вычислений. Разработанные в математике способы решения задачи аппроксимации образуют группу численных методов интегрирования дифференциальных уравнений, среди которых наибольшее применение в теории управления находят алгоритмы Эйлера и Рунге-Кутты.
Метод Эйлера основан на аппроксимации производной в виде разности первого порядка:
В результате уравнение состояния будет иметь следующий вид
или
является переходной матрицей, которая по существу представляет первые два члена матричного ряда (4.42). Поэтому для достижения требуемой точности в методе Эйлера необходимо использовать очень малое значение T, что ведёт к значительному увеличению объёма вычислений и соответственно накоплению вычислительной погрешности.
Более эффективными методами численного интегрирования являются алгоритмы Рунге-Кутты. Они используют аппроксимацию первых пяти членов ряда (4.42). Эти алгоритмы лежат в основе современных математических пакетов моделирования динамических систем, в частности, Simulink (приложение MatLab).