Основная теорема о лебеговом продолжении меры.

Совокупность M всех измеримых по Лебегу множеств A E является - алгеброй с единицей Е , а внешняя мера *(A) является - аддитивным продолжением

- аддитивная меры m с полукольца S на - алгебру M .

Доказательство.

Покажем, что M содержит S и * совпадает с на S .

Действительно, для всякого множества A S справедливо: * (A A) =*( )= 0 ,

поэтому А измеримо. Далее, для всякого покрытия множества A S конечной или счётной системой множеств A_i S справедливо:

,

и равенство достигается, например, при А₁ = А , А₂ = А₃ = … = .

Покажем, что * монотонна на M .

Действительно, если A M , В M , A В , то * (A) * (В) , так как всякое покрытие множества В конечным или счётным набором множеств из полукольца S будет одновременно и покрытием множества А .

(3) Покажем, что * полуаддитивна на M, то есть

Действительно, так как

, где ,

и при этом A’_i A_i , A’_i S и A’_I A’_j = при i j , то

Покажем, что M - алгебра с единицей Е .

Нам нужно показать, что объединение, пересечение и разность любых двух измеримых множеств А₁ и А₂ измеримо. Действительно, пусть А₁ и А₂ произвольные измеримые множества. Это означает, что

А так как

(проверьте это самостоятельно!), то

Но (В₁ В₂) R(S) , поэтому множество А₁ А₂ измеримо.

Измеримость дополнения всякого измеримого множества следует из равенства

Измеримость пересечения двух измеримых множеств следует из равенства

(5) Проверим, что для любых двух множеств А и В из Е выполняется:

Действительно, так как А В (А В) и В А (А В) , то, в силу (3), имеем

Поэтому

(6) Покажем, что * аддитивна на M, то есть

С учётом индукции достаточно проверить справедливость этого утверждения при n = 2 . Пусть множества А₁ и А₂ измеримы и А₁ + А₂ = А . Покажем, что

Так как множества А₁ и А₂ измеримы, то найдутся множества В₁ и В₂ из кольца R(S) такие, что

Так как множества А₁ и А₂ не пересекаются, то

(проверьте это самостоятельно!), и, следовательно,

Далее, используя (5) , получим

Так как мера аддитивна на R(S) , то

Добавив к обеим частям этого равенства m (В₁ В₂) , получим

откуда

Воспользовавшись выше доказанными неравенствами, получим:

Заметим теперь, что

(проверьте это самостоятельно!). Поэтому

В силу возможности выбрать число > 0 произвольно малым заключаем, что

С другой стороны, так как объединение любых не более чем счётных покрытий множеств А₁ и А₂ является не более чем счётным покрытием множества А = А₁ + А₂ , то

Поэтому

Итого получаем:

(7) Покажем, что * -аддитивна на M, то есть

Действительно, для любом натурального n справедливо:

Переходя в этом неравенстве к пределу при n , получаем:

Доказательство противоположного неравенства проводится в полной аналогии с окончанием доказательства пункта (6) (проведите его самостоятельно!) .