Часть 4.(уровень сложности 4,5 из 10)

Банки и банковская система (41 вопрос)

1.Банковская система и финансовые рынки; финансовое посредничество.

2.Виды кредитных учреждений и типы банков.

3.Инструменты финансового рынка в РФ.

4.Особенности формирования финансово-банковского сектора в России.

5.Проблема перехода на МСФО.

6.Центральный банк: цели, организация ЦБ различных стран, контроль и надзор за кредитными учреждениями.

7.Мегарегулятор, его функции и область регулирования.

8.Денежно-кредитная политика – цели и инструменты; особенности денежно-кредитной политики ЦБ России. Невозможная троица.

9.Активные операции коммерческого банка.

10.Кредитные операции и кредитная политика:

-виды кредитных операций банка; кредитный портфель банка как основной источник получения прибыли;

-параметры кредитной сделки;

-кредитный договор.

11.Анализ кредитоспособности клиента как важнейший этап кредитного процесса;

-методы анализа финансового состояния клиента и основные показатели кредитоспособности.

12.Обеспечение ссуды;

-виды и формы обеспечения;

-проблемные кредиты.

13.Особенности кредитных операций и правила оценки кредитоспособности согласно действующему российскому банковскому законодательству.

14.Инвестиционные операции:

-банковские инвестиции;

-инвестиционный портфель банка;

-инвестиции в ценные бумаги как ликвидный резерв;

-риски, связанные с инвестициями;

-инвестиционная стратегия банка.

15.Пассивные операции коммерческого банка.

16.Привлеченные средства:

-структура банковских пассивов;

-виды и режим денежных счетов.

17.Структура банковских депозитов;

-открытие и ведение депозитных счетов;

-недепозитные источники банковских ресурсов;

-особенности депозитных и недепозитных операций в банках России.

18.Капитал банка:

-цели, функции и структура акционерного капитала;

-эмиссия ценных бумаг как способ привлечения капитала;

-понятие достаточности капитала;

-нормативы и расчет достаточности капитала в соответствии с рекомендациями Базель- 2.

19.Правила расчета нормативов капитала в России.

20.Система денежных платежей и расчетов:

-виды и формы безналичных расчетов;

-векселя,

-чеки и другие платежные инструменты;

-клиринговые системы;

-виды международных денежных трансфертов;

-системы компьютеризованных расчетов в межбанковском платежном обороте.

21.Валютные операции:

-организация валютного рынка, участники торговли;

-взаимодействие биржевого и внебиржевого валютного рынка;

-техника совершения валютных операций, кодекс поведения;

-информационные и коммуникационные системы для ведения торговли;

-виды валютных операций;

-ведение и учет открытой валютной позиции;

-определение и соблюдение лимитов и стоп-лоссов при торговле валютой;

-операции спот;

-арбитражные операции.

22.Срочные валютные операции:

-валютные риски и риски поставки;

-управление рисками; форварды;

-свопы;

-фьючерсы;

-опционы;

-финансовое моделирование с использованием различных форм валютных операций;

-стратегии хеджирования;

-определение оптимальных стратегий спекуляции;

-технический и фундаментальный анализ валютного курса.

23.Международные расчеты:

-использование Инкотермс;

-документы во внешней торговле;

-предоплата;

-инкассо;

-аккредитивы;

-оплата на открытый счет;

-особые виды аккредитивов,

-негоциация,

-отсрочки платежа.

24.Современные платежные системы.

25.Факторинг и форфейтинг; кредитование внешней торговли.

26.Управление рисками при осуществлении международных расчетов; валютный и таможенный контроль.

27.Понятие и виды банковских рисков:

-методологические вопросы платежеспособности коммерческого банка;

-классификация банковских рисков;

-влияние рисков на показатели прибыли и достаточности капитала банка;

-концепция баланса банка и его основные характеристики;

-определение приемлемого уровня рентабельности работы банка;

-определение параметров общего уровня рисков.

28.Рекомендации Базеля- 2 по управлению рисками.

29.Процентные риски банка:

-процентная политика коммерческого банка;

-управление доходами и прибылью, модели оптимального налогообложения; модели анализа «разрыва» (GAP – анализ);

-статический и динамический GAP;

-дюрация и ее использование для управления процентным риском коммерческого банка.

30.Риски ликвидности коммерческого банка:

-параметры ликвидности коммерческого банка, понятие и определение риска ликвидности;

-формирование базовых нормативов ликвидности;

-оценка ликвидности как «запаса» и как «потока», ликвидная позиция- понятие и ведение;

-управление капиталом с поправкой на приемлемый уровень риска;

-управление риском несбалансированной ликвидности.

31.Базель -3, его особенности.

32.Кредитные риски банка:

-кредитная политика и кредитные вложения;

-кредитный портфель и его структура;

-анализ качества кредитного портфеля;

-методы управления кредитным портфелем;

-обеспечение безопасности кредитных операций;

-современные модели обеспечения возвратности кредита.

33.Управление залогами;

-основные функции и виды внутрибалансовых резервов банка;

-формирование их источников;

- управление внутрибалансовыми резервами.

34.Валютные риски:

-виды валютных рисков;

-покрытие валютных рисков и рисков поставки на рынке срочных контрактов;

-форварды, СВОПы, фьючерсы, опционы.

35.Риски, связанные с вложением в фондовые активы:

-определение фондовых рисков, классификация рисков, проблема изменения фондовых рисков;

-критерии формирования оптимального портфеля, определение «эффективного портфеля» банка;

-построение границы эффективных портфелей;

-принципы комбинирования «рискованных» и «безрисковых» активов; проблема определения «допустимого» фондового риска для банка;

-характеристика финансовых рисков и диверсификация портфеля активов (систематические и специфические риски); критерии эффективности управления банковским портфелем фондовых активов;

-анализ финансовых операций: итоги управления разными компонентами портфеля активов;

-производные обязательства и управление рисками, принципы построения портфеля с заданным уровнем риска;

-финансовый инжиниринг в банках: возможности в условиях современной российской экономики.

36.Особенности рынка банковских услуг.

37.Конъюнктура смежных секторов, ее влияние на рынок банковских услуг.

38.Маркетинговый анализ клиентов банка. Сепарация клиентов по модели «клиент-продукт».

39.Маркетинговый продукт банка:

-разработка, оценка, внедрение;

-маркетинговое сопровождение активных и пассивных операций;

-маркетинговая стратегия банка.

40.Выбор, разработка, внедрение, анализ результатов.

41.Маркетинговый анализ конкурентов банка; организация маркетинга; управление маркетинговыми действиями банка.

Литература

1. Банковское дело. Учебник /под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой, - 5-е изд. Переработанное и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003.

2. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк. Управление и операции. Москва, 1994 г.

3. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. – М.: Издательство АО Консалтбанкир, 2002.

4. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент): Учебник /под ред. Лаврушина О.И., - М.: Юрист, 2003.

5. В.М. Усоскин. Банковские пластиковые карточки. Москва, - 1995 г.

6. Организация деятельности коммерческого банка. Учебник (под редакцией К.Р.Тагирбекова) М.,2004.

7. Э. Рид и др. Коммерческие банки. Москва. 1983 г., 1991 г.

8. Матук. Финансовые системы Франции и других стран. Том 1, кн. 1 и 2. Москва, 1994 г.

9. Хенни Ван Грюнинг, Соня Брайович, Братанович. Анализ банковских рисков. Система корпоративного управления финансовым риском/ Пер. с англ. К.Р. Тагирбекова, - М.: Издательство «Весь мир», 2003.