Для определения вероятности потери платежеспособности предприятия в модели R-счета используется фактор

a) Удельный вес дебиторской задолженности в общей сумме текущих активов

b) Коэффициент оборачиваемости запасов

c) Показатель текущей ликвидности

d) Доля чистой прибыли на каждый рубль себестоимости

Особенность использования модели Депаляна для определения вероятности потери платежеспособности заключается в:

a) Определении коэффициента кредитоспособности

b) Определении коэффициента обеспечения собственными оборотными активами

c) В использовании нормативных значений коэффициентов для исследуемой отрасли

d) В использовании специального рейтингового числа

Фактор отношения фонда заработной платы к добавленной стоимости используется для определения вероятности потери платежеспособности в модели:

a) У. Бивера

b) Ж. Депаляна

c) Гольдера

d) Альтмана

e) Ни в одной из указанных моделей не используется

В случае возникновения стрессовой ситуации корреляция кредитных рисков, как правило,

a) Уменьшается

b) Увеличивается

c) Остается неизменной

d) Нет четкой зависимости

Банк преследует цели снижения рисков ликвидности; наиболее эффективным для достижения данной цели является:

a) Вложения в ликвидные инструменты

b) Диверсификация пассивов

c) Формирование резервов

Начиная с какого уровня собственного капитала в общей структуре пассивов предприятия можно говорить о хороших возможностях привлечения дополнительных заемных средств

a) 80%

b) 75%

c) 50%

d) 25%

e) 12,5%

Рост доли дебиторской задолженности в валюте баланса предприятия является:

a) Позитивным фактором, так как рост данной статьи говорит об общем увеличении оборотных активов – увеличении объема деятельности предприятия

b) Негативным фактором, так как рост данной статьи говорит о выводе средств из производственного процесса

c) Фактором, не позволяющим сделать значимое суждение об изменении состояния предприятия

В каких целях использование Z-модели Альтмана является наиболее эффективным

a) Оценка риска операции коммерческого кредитования

b) Оценка кредитоспособности заемщика

c) Оценка качества обеспечения оборотными активами

d) Оценка риска портфеля коммерческих кредитов

Мерой чувствительности стоимости корпоративных акций к изменению индекса рынка является

a) Бета-коэффициент

b) Альфа-коэффициент

c) Волатильность

d) VaR оценка риска

По какой из приведенных ниже формул можно определить размер риска на единицу ожидаемого результата

a)

b)

c)

d)

По какой из приведенных ниже формул можно определить степень согласованности экспертов при экспертном методе определения степени риска

a)

b)

c)

d)