Факторы, обеспечивающие финансовую устойчивость страховщика

Состояние устойчивости (неустойчивости) страховой компании формируется под воздействием факторов, различных по характеру (экономические, политические, географические и т.д.) и по степени влияния.

Для изучения влияния факторов на устойчивость страховой организации их необходимо предварительно классифицировать. В основу классификации могут быть положены различные признаки. В самом общем виде можно выделить факторы макроуровня, которые реализуются путем сложного взаимодействия таких глобальных факторов равновесия рынка, как соразмерность спроса, предложения, ценовых ожиданий и цены, а также факторы микроуровня.

В зарубежном страховом менеджменте активно используется классификация факторов по возможности управления ими. С этих позиций факторы устойчивости могут быть поддающимися и не поддающимися управлению. При этом принято выделять так называемое "ядро" управляемых факторов, прочие управляемые факторы и рыночные (частично управляемые и неуправляемые) факторы.

К "ядру" относятся: страховой продукт, система организации продаж и формирования спроса, гибкая система тарифов и собственная инфраструктура страховщика. К прочим управляемым факторам относятся материальные, финансовые и трудовые ресурсы страховой компании. В совокупности все эти факторы взаимосвязаны между собой, и изменения одного из них отражаются на всех прочих. К частично управляемым рыночным факторам относят рыночный спрос, конкуренцию, инфраструктуру страховой компании, ноу-хау в страховых услугах. К неуправляемым рыночным факторам относят государственное устройство и политическую систему, социально-этическое окружение, конъюнктуру мирового страхового рынка.

Такая классификация отвечает реальным практическим потребностям страховых менеджеров, которые разрабатывают стратегию поведения компании на рынке, в том числе - с целью повышения финансовой устойчивости.

Несостоятельность и банкротство страховых компаний.

Страховая компания признается банкротом только после вынесения соответствующего решения арбитражным судом. Обычно решение выносится в течение 7 месяцев со дня подачи первого обоснованного заявления о признании страховой компании банкротом. Со дня признания страховой компании банкротом автоматически расторгаются все договоры страхования, в том числе договоры ОСАГО. Клиенты страховой компании имеют право на возврат части неиспользованной страховой премии по договорам а также на получение выплат по страховым событиям, произошедшим до признания страховой компании банкротом.

ТЕМА 5. Концепция ERM в управлении рисками. Эволюция методов управления рисками.

Эволюция риск-менеджмента.

Цель риск-менеджмента — повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов с помощью защиты от реализации чистых рисков.

Я, наверное, не понимаю значения эволюции и по-этому то, что нашла:

1) этапы риск-менеджмента

2) История теории риск-менеджмента

1. В риск-менеджменте принято выделять несколько ключевых этапов:

- выявление риска и оценка вероятности его реализации масштаба последствий;

- выбор методов и инструментов управления выявленным риском;

- разработка риск-стратегии с целью снижения вероятности реализации риска и минимизации возможных негативных последствий;

- реализация риск-стратегии;

- оценка достигнутых результатов и корректировка риск-стратегии.

Ключевым этапом риск-менеджмента считается этап выбора методов и инструментов управления риском.

2. Теория риск-менеджмента основывается на трех базовых понятиях: полезности, регрессии и диверсификации.

1 этап - полезность. Суть заключается в предположении о том, что в процессе принятия решения люди уделяют больше внимания размеру последствий разных исходов, нежели их вероятности. По-этому, теория вероятностей была дополнена методом полезности или привлекательности того или иного исхода событий.

2 этап – регрессия. Суть заключается в том, чтобы считать регрессию или возврат к среднему значению универсальной статистической закономерностью. Впоследствии было доказано, что правило регрессии действует в самых разнообразных ситуациях, начиная с азартных игр и расчета вероятности возникновения несчастных случаев, и заканчивая прогнозированием колебаний экономических циклов.

3 этап - диверсификации. Отображает математическую стратегию диверсификации инвестиционного портфеля. Как путем продуманного распределения вложений минимизировать отклонения доходности от ожидаемого показателя.

Суть концепции ERM.

В последнее десятилетие прошлого века произошел переход к новой парадигме риск-менеджмента, предусматривающей комплексное рассмотрение рисков всех подразделений и направлений деятельности фирмы. Изначально в управлении рисками даже на самых успешных зарубежных предприятиях проявлялось стремление к обособленности. Управление страховыми, технологическими, финансовыми и экологическими рисками носило автономный характер и сосредотачивалось в различных подразделениях. Как результат в организации не было координации в сфере риск-менеджмента, а новые риски выявлялись с опозданием.

В настоящее же время все больше компаний-лидеров переходит к новой модели управления рисками – риск-менеджменту в рамках всего предприятия (enterprise-wide risk management, ERM). Его еще можно назвать «комплексным риск-менеджментом» или «риск-менеджментом предприятия».

Специалисты Федерации европейских ассоциаций риск-менеджеров (FERMA) обосновывают необходимость внедрения системы управления рисками в инфраструктуру предприятия следующим образом: «Риск-менеджмент защищает организацию и способствует ее капитализации посредством:

системного подхода, позволяющего планировать и осуществлять долгосрочную деятельность организации;

улучшения процесса принятия решений и стратегического планирования путем формирования понимания структуры бизнес-процессов, происходящих в окружающей среде изменений, потенциальных возможностей и угроз для организации;

вклада в процесс наиболее эффективного использования/размещения капитала и ресурсов организации;

снижения степени неизвестности менее критических аспектов деятельности организации;

защиты имущественных интересов организации и улучшения имиджа компании;

повышения квалификации сотрудников и создания организационной базы «знаний»;

оптимизации бизнес-процессов»

Организация ERM.

Система управления риском является частью процедур общего менеджмента фирмы, что означает ее соответствие стратегии развития фирмы и институциональным особенностям ее функционирования. В «Стандартах управления рисками», составленных FERMA, отмечается: Риск-менеджмент – это не просто инструмент для коммерческих и общественных организаций. В первую очередь это руководство для любых действий как в краткосрочном, так и в долгосрочном разрезе жизнедеятельности организации. Понятие «риск-менеджмент» включает в себя анализ и оценку сильных и слабых сторон организации в самом широком смысле с точки зрения взаимодействия со всеми возможными контрагентами. Система управления риском должна являться составным элементом общих процедур управления и ни в коем случае не должна противопоставляться им. Так как цели фирмы и методы их достижения в долгосрочной перспективе задаются стратегией организации, то именно стратегия компании и ее положение на рынке должны задавать особенности системы риск-менеджмента. Здесь важно также отметить, что единство системы управления риском и общего менеджмента компании проявляется на уровне не только согласования целей, но и увязки соответствующих процедур принятия решений.