Оформление курсовой контрольной работы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ

Методические указания для выполнения контрольной урсовой работы

по дисциплине «Количественные методы анализа ифинансового прогнозирования хозяйственной деятельности»

Уфа - 2012

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра финансов и экономического анализа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ

Методические указания для выполнения курсовой контрольной работы

по дисциплине «Количественные методы анализа ифинансового

прогнозирования хозяйственной деятельности»

Уфа - 2012

Составитель:

__________ Шарипова Р.Н., _______ 201__ г.

подпись Ф.И.О. дата

Рассмотрено на заседании кафедры «» 201__ г. (протокол №__)

Зав. кафедрой ФиЭА

____________________ Кощегулова И.Р.

подпись

Рассмотрено на заседании

научно-методического Совета

по направлению подготовки дипломированного специалиста

(080105) «Финансы и кредит»

«__» 201__ г. (протокол № )

Председатель научно-методического Совета

____________ д.э.н., профессор Кощегулова И.Р.

Составители: Еникеева Л.Г., Шарипова Р.Н.

УДК 330 (07)

ББК 65.01 (я7)

Определение прогнозного значения экономического показателя. Методические указания для выполнения курсовой контрольной работы по дисциплине «Количественные методы финансового анализа и прогнозирования хозяйственной деятельности» / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т; Сост.: Л.Г. Еникеева, Р.Н. Шарипова. – 4-е изд., испр. и перераб. - Уфа, 2012. – 24 с.

Излагаются методические основы выполнения контрольной урсовой работы по определению прогнозного значения экономического показателя.

В методических указаниях определены содержание, структура, методика и организация выполнения контрольнойурсовой работы. Содержится необходимый материал для выполнения контрольных урсовых работ, что позволит закрепить и обобщить знания по основным разделам дисциплины «Количественные методы анализа финансовогои прогнозирования хозяйственной деятельности» и получить практические навыки.

Предназначается для студентов специальности 080105 «Финансы и кредит».

Табл.3. Библиогр.: 14 назв.

Рецензенты: канд. физ.-мат. наук, доцент Никульшина Л.Н.,

канд. экон. наук, доцент Гатауллин В.З.

© Уфимский государственный

авиационный технический университет, 2012

Содержание

Введение……..………………………………………..………………........4

1. Задание для выполнения контрольнойурсовой работы……..……………….……5

2. Оформление курсовой контрольной работы…………………...……………..……....5

3. Содержание курсовой контрольной работы………….……..………………….…....7

4. Теоретическая информация.……………………………..…………..…9

Список литературы……..……………...…………………………….........16

Приложения…..…………………………...…………………………….….17

Введение

Сегодня деятельность в любой области экономики (управлении, финансово-кредитной сфере, маркетинге, учете, аудите) требует от специалиста применения современных методов работы, знания достижений мировой экономической мысли и понимания научного языка, умения анализировать и прогнозировать реальные экономические процессы.

Изучение связей экономических явлений, их количественная оценка, анализ временных рядов, подбор уравнения тренда возможность предвидения и прогнозирования является актуальной задачей для экономистов.

Целью контрольноурсовой работы является закрепление, углубление и обобщение знаний по основным разделам и темам дисциплины «Количественные методы анализа хозяйственной деятельностифинансового прогнозирования» и практическое освоение статистических методов анализа и прогнозирования.

К моменту выполнения курсовой контрольной работы студенты прослушали курс «Количественные методы анализа хозяйственной деятельности», что дает возможность закрепить полученные теоретические знания в практической работе.

Студент получает задание на контрольную урсовую работу и приступает к сбору и обобщению материала. Окончательное оформление работы и ее защита осуществляется в течение семестра. В процессе выполнения работы студент получает систематическую консультацию преподавателя.

Объем курсовой контрольной работы 25-30 листов. По окончании работы она защищается. Оценка работы производится преподавателем. Защищенные работы поступают в методический кабинет кафедры, где хранятся в течение 3-5 лет, после чего в установленном порядке сдаются в архив.

Контрольная урсовая работа оценивается следующим образом:

«отлично»:

· имеются все необходимые разделы курсовой контрольной работы;

· представлены все необходимые расчеты и представлены разъяснения по необходимым расчетам;

· оформление курсовой контрольной работы соответствует требованиям;

· студент при защите работы показал владение материалом, четко и грамотно отвечал на все поставленные вопросы.

«хорошо»:

· не раскрыто содержание отдельных частей работы;

· студент при защите не мог четко сформулировать ответ, допускал ошибки при ответах на отдельно поставленные вопросы.

«удовлетворительно»:

· малый объем работы, не раскрыто содержание отдельных частей работы;

· имеются ошибки в расчетах;

· студент при защите не мог четко сформулировать ответ, допускал ошибки при ответах на отдельно поставленные вопросы.

Задание для выполнения курсовой контрольной работы

Задания для выполнения курсовой работы по дисциплине «Количественные методы анализа и прогнозирования хозяйственные деятельности» предназначены для студентов специальности 080105 «Финансы и кредит» дневной, вечерней и заочной форм обучения.

Задание для выполнения курсовой контрольной работы содержит следующие разделы:

1) тема курсовой контрольной работы заполняется в соответствии с перечнем тем, предложенных в разделе 3;

2) срок выполнения курсовой контрольной работы устанавливается по учебному плану 8 недель;

3) задание к расчетной части и исходные данные определяются студентом, заносятся в бланк задания;

4) задание на курсовуюконтрольную работу должно быть утверждено преподавателем и приведено на второй странице курсовой контрольной работы (образец задания приведен в приложении 2).

Оформление курсовой контрольной работы

Курсовая работа должна быть выполнена на одной стороне листа белой бумаги форматом А4 (21 см х 30 см) через 1 межстрочный интервал (40-42 строк на странице, где отсутствуют заголовки разделов и подразделов). Шрифт Times New Roman 14.

Текст следует писать, соблюдая следующие размеры полей:

левое – не менее 30 мм;

правое - не менее 15 мм;

верхнее – не менее 20 мм;

нижнее - не менее 20 мм.

Вписывать в текст отдельные слова, условные знаки допускается только черными чернилами, тушью, пастой, при этом плотность вписанного текста должна быть приближена к плотности основного текста.

Опечатки, описки, графические неточности допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинописным способом или черной тушью рукописным способом.

Текст разбивается на разделы, при необходимости на подразделы. Разделы и подразделы нумеруются арабскими цифрами. Введение, заключение и список литературы не нумеруются. Каждый раздел следуют начинать с новой страницы. Номер подраздела должен состоять из номера раздела и номера подраздела, разделенных точкой, например «2.3» - третий подраздел второго раздела. Аналогично нумеруются пункты и подпункты в пределах подразделов и пунктов соответственно, например 3.1.2 – второй пункт 1-го подраздела 3-го раздела. Заголовки разделов, подразделов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы. Перенос слов в заголовке не допускается. Точку в конце заголовка не ставят, если заголовок состоит из 2 предложений, их разделяют точкой. Слова, напечатанные на отдельной странице строчными буквами (содержание, введение, заключение, список литературы) должны служить заголовком соответствующих структурных частей работы.

Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно 2 интервалам. Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 1 интервал. Подчеркивание заголовков не допускается.

В содержании указываются все без исключения разделы и подразделы курсовой контрольной работы с их порядковым номером, названием с указанием страницы их начала.

Нумерация страниц должна быть сквозной, первой страницей является титульный лист, но номер на нем не ставится. (Образец титульного листа приведен в приложении 1 данных методических указаний).

Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом нижнем углу. Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.

Ссылки на литературные источники, из которых заимствуются справочные сведения, обозначаются цифрой в квадратных скобках, которая указывает на порядковый номер источника в списке литературы.

Часть цифрового материала целесообразно сводить в таблицы, также работа должна содержать графики.

Таблицу снабжают кратким (по возможности) и точным названием, отражающим ее содержание. Название помещают над таблицей слева и начинают с прописной буквы, точку в конце не ставят. При переносе части таблицы на туже или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах раздела (без знака №). Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

На все таблицы должны быть ссылки в тексте документа; при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера в круглых скобках.

Содержание курсовой контрольной работы

· Введение

· Теоретическая часть

· Расчетная часть

· Заключение

· Список литературы

· Приложения

Во введении следует раскрыть актуальность темы, сформулировать цель курсовой контрольной работы, и определить основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели. Перечислить методы, которые были использованы в работе. Объем введения должен быть не более 1-2 страниц;

Теоретическая часть работы выполняется по одной из следующих тем:

- эффективность использования трудовых ресурсов;

- эффективность использования основных производственных средств;

- эффективность использования оборотных средств (материальных ресурсов);

- эффективность инвестиций в основной капитал;

- рентабельность производства;

- экономический рост.

В этой части необходимо коротко раскрыть суть экономического процесса и представить его системой показателей, отражающей причинно-следственные связи признаков процесса. Показатели выражаются формулами, уравнениями с короткими пояснениями. Объем этой части занимает до 5 страниц.

Задача расчетной части – получение прогнозного значения показателя.

Для решения задачи должны быть подготовлены исходные данные – динамические ряды результативного признака и фактора по выбранной теме. Для этого могут быть использованы статистические сборники или данные какого-либо предприятия.

Исходные данные должны быть занесены в бланк задания (приложение 2) и утверждены преподавателем. Заполненное индивидуальное задание необходимо привести на второй странице курсовой контрольнойработы.

По заданному динамическому ряду требуется рассчитать прогнозное значение результирующего показателя (У) в зависимости от факторного признака (Х) и оценить его надежность.

Порядок расчета:

Расчеты проводятся в следующей последовательности:

1. Оценивается теснота связи между фактором и результативным показателем на основе корреляционного анализа. Осуществляется проверка значимости линейного коэффициента корреляции.

2. Определяются параметры уравнения линейной регрессии.

3. Определяется тренд для факторного признака (фактора).

4. Рассчитывается прогнозное значение фактора x^пр. Для этого в уравнение тренда подставляется фактор времени t – номер периода упреждения t_i (t_l – номер периода прогнозирования).

5. Рассчитывается прогнозное значение результативного показателя y^пр на основе уравнения линейной регрессии.

6. Рассчитывается доверительный интервал для прогнозного значения результативного показателя.

Курсовая работа должна быть оформлена в виде пояснительной записки с поясняющими графиками и таблицами.

В заключении излагаются выводы по проделанной работе, анализируются полученные результаты, степень достижения поставленной цели курсовой контрольной работы. Вывод должен оценить прогнозное значение результативного показателя с точки зрения его развития во времени и надежности. Объем заключения 1-2 страницы.

Список использованной литературы включает:

1) статистические сборники в алфавитном порядке;

2) учебные издания и публикации в периодической печати в алфавитном порядке по фамилиям авторов;

3) другие виды источников информации в алфавитном порядке (в т.ч. интернет-ссылки).

В приложениях приводятся следующие графики:

В приложении 1 – график функции линейной регрессии y(x)=a+b×x и фактическая кривая зависимости y(x)_факт.

В приложении 2 – графики функций x(t) для линейной, квадратичной и показательной функций и график фактической зависимости x(t)_факт.

В приложении 3 – фактическая кривая зависимости y(x)_факт, линия регрессии y(x) и отмеченные на ней прогнозные значения (х₁^пр; y₁^пр) и (х₂^пр;y₂^пр). На линии регрессии необходимо также отложить доверительные интервалы ±d₁, ±d₂ прогнозируемого показателя.

Теоретическая информация

Экономический процесс можно описать системой показателей. Эти показатели можно считать экономическими переменными признаками этого процесса.

Фактически большинство экономических процессов можно считать стохастическими. В этом случае связь между отдельными показателями проявляется в общем, среднем при большом числе наблюдений и не в каждом отдельном случае. Изменение одного показателя (фактора) ведет к изменению математического ожидания другого показателя.

Стохастические взаимосвязи показателей можно описать с помощью корреляционных характеристик.

Оценка тесноты связи между факторным и

результативным показателями на основе корреляционного анализа

Теснота связи между показателями количественно оценивается коэффициентом корреляции r_xy. Для парной линейной связи показателей он рассчитывается по формуле:

, (4.1)

где n – число наблюдений;

x_i, y_i – наблюдения значения показателей (фактические значения);

, - средние значения для выборки;

r_xy. – находится в пределах от -1 до +1 (-1<r_xy.<1).

Проверка значимости r_xy.

Коэффициент корреляции, рассчитанный на основе выборочных значений показателей x, y является случайной величиной для генеральной совокупности признаков.

Необходимо убедиться, что рассчитанное значение значимо (существенно) для всей генеральной совокупности признаков (x,y).

Значимость линейного коэффициента корреляции проверяется на основе t-критерия Стьюдента путем сопоставления расчетного и табличного значений.

Расчетное значение статистики t:

(4.2)

Табличное значение статистики t_a берется из таблицы (приложение 2) в зависимости от a и числа степеней свободы n.

n=n-2 - для линейной связи.

t_a - устанавливает границы, в пределах которых может появляться t с вероятностью g:

, где a - невероятность появления t.

Значением a задаются в пределах 0,05; 0,01; 0,005.

В результате расчетов:

1) если t_р>t_a, то для всей генеральной совокупности признаков,

r_xy – существенен, значим;

2) если t_р<t_a, то r_xy – несущественен для генеральной совокупности признаков

Для статистически значимого линейного коэффициента корреляции можно построить интервальные оценки с помощью z-распределения Фишера:

.

Первоначально определяется интервальная оценка для z по выражению

, (4.3)

t_g - табулированные значения для нормального распределения (приложение 3), зависимые от a; Z’ – табличные значения z–распределения (приложение 4).

Исследование формы связи показателей

Форма связи (уравнение регрессии) исследуется регрессионным анализом.

Уравнение регрессии – это формула статистической связи между переменными. Уравнение линейной регрессии – уравнение прямой вида y=a+bx.

Необходимо определить параметры a и b той прямой, которая является ближайшей к точкам наблюдения. Параметры a и b определяются из системы двух уравнений, полученных методом наименьших квадратов:

(4.4)

где n - объем исследуемой совокупности (число наблюдений);

a, b – неизвестные параметры уравнения регрессии.

Полученные значения a и b – это выборочные параметры уравнения регрессии.

Оценка качества линейной регрессии

Для оценки качества описания зависимости показателя y от х с помощью уравнения линейной регрессии используется коэффициент детерминации B:

, (4.5)

где - значения результативного показателя, рассчитанные по уравнению линейной регрессии.

Чем теснее наблюдаемые точки примыкают к линии регрессии (в курсовой контрольнойработе – прямая), тем лучше регрессия описывает зависимость y от х.

0 £ B£ 1

Если коэффициент В близок к единице, то регрессия определена верно и хорошо описывает соответствующую зависимость переменных.

Временной ряд

Временной ряд – это ряд наблюдений за значением некоторых показателей, упорядоченных в хронологической последовательности.

Отдельные наблюдения временного ряда называются уравнениями этого ряда.

Каждый уровень динамического ряда связан с соответствующим моментом времени или временным интервалом.

Анализ тенденции развития показателя. Тренд.

Задача этого анализа – выявление основной тенденции развития и измерение отклонений от нее.

Тенденция развития – это общее направление развития.

Тенденцию стремятся представить в виде более или менее гладкой кривой, соответствующей функции времени. Аналитическое выражение тенденции развития называется трендом.

Наиболее распространенным и простым путем выявления тенденции развития является сглаживание временного ряда.

Различные приемы сглаживания позволяют заменить фактические уровни ряда расчетными, имеющими значительно меньшую колеблемость, чем исходные.

Метод аналитического сглаживания

При этом методе подбирается уравнение тренда в следующей последовательности:

1) предполагается несколько уравнений тренда;

2) для каждого предполагаемого уравнения рассчитываются параметры;

3) рассчитывается показатель рассеивания Q;

4) выбирается уравнение тренда.

В качестве уравнения тренда могут быть уравнения следующих кривых:

1) прямой ;

2) параболы ;

3) показательной кривой

Расчет параметров уравнений

Параметры a, b, c этих кривых рассчитываются из соответствующих систем уравнений, полученных методом наименьших квадратов.

Для линейной функции вида х=a+bt:

(4.6)

Для показательной функции вида x=ab^t:

(4.7)

Для квадратичной параболы вида х=a+bt+сt²:

(4.8)

Расчет показателя рассеивания Q

Показатель рассеивания равен сумме квадратов отклонений фактических точек x_i от расчетных .

- рассчитывается по предполагаемому уравнению тренда для всех наблюдаемых периодов

(4.9)

Для каждой предполагаемой кривой рассчитывается показатель рассеивания.

Выбор уравнения тренда

В качестве уравнения тренда выбирается та кривая, показатель рассеивания которой наименьший Q_min.

Прогнозирование

Прогноз – это научно обоснованное вероятностное суждение о возможных состояниях объекта (процесса) или является в определенный момент в будущем, об альтернативных путях и сроках его осуществления.

При организации экономического прогнозирования необходимо определить позицию по двум вопросам:

1) Выделить факторы, которые оказывают решающее воздействие на показатель исследуемого экономического процесса.

2) Выбрать приемы, способы, методы прогнозирования.

В практике прогнозирования наибольшее распространение получили статистические методы прогнозирования:

1) экстраполяция тренда;

2) корреляционно-регрессионный метод;

3) прогнозирование по средней.

1) Метод экстраполяции тренда

Прогнозное значение показателя y^пр рассчитывается подстановкой в уравнение тренда номера периода t_i соответствующего периода упреждения

2) Корреляционно-регрессионный метод.

Прогнозное значение показателя y^пр рассчитывается подстановкой прогнозного значения фактора х^пр в уравнение регрессии.

3) Прогнозирование по средней

Прогнозное значение показателей (х^пр, y^пр) приравнивается среднему значению динамического ряда показателя

; ;

; ;

n – число наблюдений или число членов динамического ряда.

Методы прогнозирования позволяют получить точечный прогноз показателей х^пр, y^пр. Точечные значения могут значительно отличаться от истинного значения, так как параметры уравнений расчета определяются на основе ограниченной выборки наблюдений показателя.

Прогнозные значения показателей должны быть представлены с определенной надежностью.

Надежность оценивается вероятностью g попадания фактических значений показателя в будущем в доверительный интервал прогноза. В будущем (в прогнозируемом периоде t_i) фактические значения показателя окажутся в доверительном интервале d с вероятностью g. Интервальная оценка прогнозируемого показателя

. (4.10)

Расчет доверительного интервала

Размер доверительного интервала d определяется заданной надежностью прогноза. Мерой надежности является вероятность g, которая принимается. Рекомендуемые значения: g=1-a; a= 0,001¸0,05

g - вероятность события, a - невероятность события.

Доверительный интервал d рассчитывается по формуле

(4.11)

где t_a - статистика Стьюдента. Определяется по таблице (см. приложение 2); S_p - суммарная дисперсия.

Для линейной регрессии:

. (4.12)

где x^пр - прогнозное значение факторного признака, - среднее значение факторного признака, х_i – наблюдаемые значения фактора.

S - дисперсия относительно линии регрессии

, (4.13)

где y_i – фактические уровни динамического ряда; - расчетные значения уровней динамического ряда по уравнению линейной регрессии; n – число членов выборки.

При прогнозировании методом экстраполяции тренда S_p рассчитывается по следующей формуле:

а) для линейного тренда: ,

t^пр – номер периода прогнозирования;t_i – номер периода наблюдения;

б) для криволинейного тренда: ; ,

где S – дисперсия относительно линии тренда.

Список литературы

1. Госкомстат РФ

2. Госкомстат РБ

3. Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика и управление"] / Л. Е. Басовский - Москва: ИНФРА-М, 2012 - 260 с.

4. Анализ хозяйственной деятельности. Учебник. // Г.В. Савицкая. 5-е изд. перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2011, 536 с.

5. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : [учебное пособие для студентов вузов] / В. Е. Гмурман. − 12-е изд., перераб. − М.: Высшее образование, 2009.− 478 с.

6. Еникеева, Л. Г., Шарипова Р. Н., Александрова З. З. Количественные методы анализа и прогнозирования хозяйственной деятельности: учебное пособие./ Л.Г. Еникеева, Р. Н. Шарипова, З. З. Александрова; Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т, Уфа, 2009. - 92 с.

7. Ефимова, М. Р. Общая теория статистики: [учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: финансовый, банковский, производственный менеджмент, бухгалтерский учет и аудит, международные экономические отношения] / М. Р. Ефимова, Е. В. Петрова, В. Н. Румянцев. − 2-е изд., испр. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2008 .− 412 с.

8. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Учеб. пособие. // Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. – М.: ИНФРА-М, 2011, 366 с.

9. Методы прогнозирования и исследования операций. Учебное пособие. // Э.В Минько, А.Э. Минько. / Под ред. А.С. Будагова. − М.: ФиС: ИНФРА-М, 2010, 480 с.;

10. Эконометрика. Учеб. пособие. // А.И. Новиков. 2-е изд., испр. и доп.− М.: ИНФРА-М, 2011, 144 с.

11. http://elibrary.ru

12. http://www.springerlink.com

13. http://www.interscience.wiley.com

14. http://www.tandfonline.com/

15. http://www.oxfordjournals.org

16. http://www.cisstat.com/rus/index.htm

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНЭК

Кафедра финансов и экономического анализа

Процент выполнения работы
Номер учебной недели

Контрольнаяурсовая работа

по дисциплине

«КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА И финансового ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Тема

«Определение прогнозного значения экономического показателя»

Выполнил: студент группы ФК-106206

Иванов И.И.

(подпись)

Руководитель: к.э.н.,доцент каф. ФиЭА

Шарипова Р.Н.Петрова П.П.

(дата и подпись)

Уфа – 2012

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНЭК

Кафедра финансов и экономического анализа

Задание

на контрольнуюурсовую работу по дисциплине «Количественные методы финансового анализа и прогнозирования хозяйственной деятельности»

Студент Иванов А.А. (Фамилия И.О.)

Группа ФК - 2106 Консультант Шарипова Р.Н.Петрова П.П.

(номер группы) (Фамилия И.О.)

1. Тема контрольной урсовой работы

«Определение прогнозного значения экономического показателя»

(наименование темы)

2. Основное содержание

1) Задание к теоретической части:

«Эффективность использования основных производственных фондов»

2) Задание к расчетной части:

Рассчитать прогнозное значение объема промышленной продукции в зависимости от ввода в действие основных фондов

Исходная информация:

Периоды Показатели
Ввод в действие основных фондов, руб.(xi)
Объем промышленной продукции, руб. (yi)

3. Требования к структуре и оформлению контрольной урсовой работы

3.1. В пояснительной записке должны содержаться следующие разделы:

Введение, сбор первичной информации, анализ взаимосвязи показателей корреляционным и регрессионным методом, выявление тенденции развития фактора методом экстраполяции тренда, расчет точечного прогноза и определение доверительных интервалов фактора и результативного показателя.

3.2. Пояснительная записка должна быть оформлена в редакторе Microsoft Word

в соответствии с требованиями ЕСНД

3.3. Текстовые и графические материалы для презентации работы должны содержать:

4. Источники информации:

Методические указания к выполнению контрольной урсовой работы, Интернет-ресурсы, учебные пособия, журналы .

Дата выдачи задания 2011.03.12 Дата окончания работы 1.05.2013

Руководитель

(дата и подпись)

План выполнения контрольнойурсовой работы

по дисциплине «Количественные методы финансового анализа и прогнозирования хозяйственной деятельности»

студента Иванов И.И. группы ФК– 106 .

на тему

«Определение прогнозного значения экономического показателя»

Наименование этапа работ	Трудоёмкость выполнения, час	Процент к общей трудоёмкости, %	Плановый срок предъявления результатов консультанту, № учебной недели
Сбор первичной информации	4	5	3
Изучение методических указаний к работе	2	2	5
Составление плана работ	1	1	6
Написание теоретической части контрольной урсовой работы	8	5	8
Оценка тесноты связи между фактором и результативным показателем на основе корреляционного анализа	7	10	9
Определение аналитического выражения связи между факторным и результативным показателем на основе регрессионного анализа	9	20	10
Выявление тенденции развития факторного признака методом экстраполяции тренда	9	20	11
Определение прогнозного значения экономического показателя	7	10	12
Расчет доверительного интервала для прогнозного значения результативного показателя	8	10
Составление выводов по работе	3	7	13
Сдача контрольнойурсовой работы на проверку	-	-	14
Защита	4	10	15
Итого:	62ч.	100%	-

Студент Иванов И.И.

Руководитель Петрова П.П.

Фамилия И.О. подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица критических значений t_a;n, удовлетворяющих условию

a n	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,001
	0,727	1,000	1,376	1,963	3,078	6,314	12,706	31,82	63,66	636,60
	0,617	0,816	1,061	1,386	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	31,60
	0,584	0,765	0,978	1,250	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	12,94
	0,569	0,741	0,941	1,190	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	8,610
	0,559	0,727	0,920	1,156	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	6,859
	0,553	0,718	0,906	1,134	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,959
	0,549	0,711	0,896	1,119	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	5,405
	0,546	0,706	0,889	1,108	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	5,041
	0,543	0,703	0,883	1,100	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,781
	0,542	0,700	0,879	1,093	1,372	1,812	2,228	2,764	2,3169	4,583
	0,540	0,697	0,876	1,088	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,437
	0,539	0,695	0,873	1,083	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	4,318
	0,538	0,694	0,870	1,079	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	4,221
	0,537	0,692	0,868	1,076	1,345	1,761	2,145	2,624	3,977	4,140
	0,536	0,691	0,866	1,074	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	4,073
	0,535	0,690	0,865	1,071	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	4,015
	0,534	0,689	0,863	1,069	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,965
	0,534	0,688	0,862	1,067	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,922
	0,533	0,688	0,861	1,066	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,883
	0,533	0,687	0,860	1,064	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,850
	0,532	0,686	0,859	1,063	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,819
	0,532	0,686	0,858	1,061	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,792
	0,532	0,685	0,858	1,060	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,767
	0,531	0,685	0,857	1,059	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,745
	0,531	0,684	0,856	1,058	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,725
	0,531	0,684	0,856	1,058	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,707
	0,531	0,684	0,855	1,057	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,690
	0,530	0,683	0,855	1,056	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,674
	0,530	0,683	0,854	1,055	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,659
	0,530	0,683	0,854	1,055	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,646
	0,529	0,681	0,851	1,050	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	3,551
	0,527	0,679	0,848	1,046	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	3,460
	0,526	0,677	0,845	1,041	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617	3,373
¥	0,524	0,674	0,842	1,036	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	3,231

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Нормальный закон распределения

Целые и десятые доли t	Сотые долиt
0,0	0,0000	0,0080	0,0160	0,0239	0,0319	0,0399	0,0478	0,0558	0,0638	0,0718
0,1	0,0797	0,0876	0,0955	0,1034	0,1114	0,1192	0,1271	0,1350	0,1428	0,1502
0,2	0,1585	0,1663	0,1741	0,1819	0,1897	0,1974	0,2051	0,2128	0,2205	0,2282
0,3	0,2358	0,2434	0,2510	0,2586	0,2661	0,2737	0,2812	0,2886	0,2961	0,3035
0,4	0,3108	0,3182	0,3255	0,3328	0,3401	0,3473	0,3545	0,3616	0,3688	0,3752
0,5	0,3829	0,3899	0,3969	0,4039	0,4108	0,4177	0,4245	0,4313	0,4381	0,4448
0,6	0,4515	0,4581	0,4647	0,4713	0,4778	0,4843	0,4909	0,4971	0,5035	0,5098
0,7	0,5161	0,5223	0,5285	0,5346	0,5467	0,5497	0,5527	0,5587	0,5646	0,5705
0,8	0,5763	0,5821	0,5878	0,5935	0,5991	0,6047	0,6102	0,6157	0,6211	0,6265
0,9	0,6319	0,6372	0,6424	0,6476	0,6528	0,6579	0,6629	0,6679	0,6729	0,6778
1,0	0,6817	0,6875	0,6923	0,6970	0,7017	0,7063	0,7109	0,7154	0,7199	0,7243
1,1	0,7287	0,7330	0,7373	0,7415	0,7457	0,7499	0,7540	0,7580	0,7620	0,7660
1,2	0,7699	0,7737	0,7775	0,7813	0,7850	0,7887	0,7923	0,7959	0,7995	0,8030
1,3	0,8064	0,8098	0,8132	0,8165	0,8198	0,8230	0,8262	0,8293	0,8324	0,8355
1,4	0,8385	0,8415	0,8444	0,8473	0,8501	0,8529	0,8557	0,8584	0,8611	0,8638
1,5	0,8664	0,690	0,8715	0,8740	0,8764	0,8788	0,8812	0,8836	0,8859	0,8882
1,6	0,8904	0,8926	0,8948	0,8969	0,8990	0,9011	0,9031	0,9051	0,9070	0,9089
1,7	0,9108	0,9127	0,9146	0,9164	0,9182	0,9199	0,9216	0,9233	0,9249	0,9265
1,8	0,9281	0,9297	0,9312	0,9327	0,9342	0,9357	0,9317	0,9385	0,9399	0,9412
1,9	0,9425	0,9438	0,9451	0,9464	0,9476	0,9488	0,9500	0,9512	0,9523	0,9534
2,0	0,9545	0,9556	0,9566	0,9576	0,9586	0,9596	0,9606	0,9616	0,9625	0,9634
2,1	0,9643	0,9651	0,9660	0,9668	0,9676	0,9684	0,9692	0,9700	0,9707	0,9715
2,2	0,9722	0,9729	0,9736	0,9743	0,9749	0,9756	0,9762	0,9768	0,9774	0,9780
2,3	0,9785	0,9791	0,9797	0,9802	0,9807	0,9812	0,9817	0,9822	0,9827	0,9832
2,4	0,9836	0,9841	0,9845	0,9849	0,9853	0,9857	0,9861	0,9865	0,9869	0,9872
2,5	0,9876	0,9879	0,9883	0,9886	0,9889	0,9892	0,9895	0,9898	0,9901	0,9904
2,6	0,9907	0,9910	0,9912	0,9915	0,9917	0,9920	0,9922	0,9924	0,9926	0,9928
2,7	0,9931	0,9933	0,9935	0,9937	0,9939	0,9940	0,9942	0,9944	0,9946	0,9947
2,8	0,9949	0,9951	0,9952	0,9953	0,9955	0,9956	0,9958	0,9959	0,9960	0,9961
2,9	0,9963	0,9964	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972
3,0	0,9973	0,9974	0,9964	0,9976	0,9976	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980
3,1	0,9981	0,9981	0,9982	0,9983	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986
3,5	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997	0,9997
3,6	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998	0,9998	0,9998
3,7	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998
3,8	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,9	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
4,0	0,999936	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
4,5	0,999994	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,0	0,9999994	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Таблица Z - преобразования Фишера