Теории управления банковской ликвидностью
Финансовый менеджмент как система и финансовых механизм управления финансами.
Объекты и субъекты финансового менеджмента.
Базовые концепции финансового менеджмента.
Внешняя среда финансового менеджмента банка. Состояние рынков и институтов и их влияние на положение банка.
Цели, задачи, функции и механизм финансового банковского менеджмента.
Принципы управления финансами банка.
Организация финансового менеджмента в банке. Нормативно-правовые основы организации финансовой системы в банке. Особенности построения системы управления финансами в зависимости от организационно-правовой формы банка, профиля и масштабов банковской деятельности.
Информационная база финансового менеджмента в банке.
Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. Требования к качеству финансовой отчетности.
Основные виды отчетности, используемые в финансовом менеджменте.
Показатели экономического анализа, используемые в финансовом менеджменте для подготовки управленческих решений. Основные понятия и базовые показатели финансового менеджмента.
12. Сущность, принципы и функции планирования деятельности банка. Виды планов, содержание и последовательность их разработки.
13. Стратегическое планирование. Цели и задачи стратегического планирования.
14. Этапы стратегического планирования. Аналитические методы стратегического планирования деятельности банка. Виды банковских стратегий.
15. Структура бизнес-плана банка и порядок его формирования. Основные финансовые показатели в системе бизнес-планирования. Анализ бизнес-плана банка.
16. Организация финансового планирования. Задачи и основные этапы финансового планирования. Финансовый план. Прогноз отчета прибылей и убытков. Прогнозный баланс.
17. Финансовое планирование на основе бюджетирования. Система бюджетов банка и ее структура. Характеристики бюджетов. Порядок составления и принятия бюджетов. Контроль за исполнением бюджетов. Проблемы внедрения бюджетирования в банках.
Ресурсы банка. Источники и пути увеличения собственного капитала.
Базовая концепция стоимости капитала.
Стоимость основных источников капитала, средневзвешенная и предельная стоимость капитала.
Расчет собственного капитала и будущих дивидендов. Выбор оптимального решения в использовании финансовых ресурсов.
Основы теории структуры капитала. Традиционный подход и теория Модильяни-Миллера. Оценка структуры капитала банка. Влияние изменения структуры ресурсов на финансовое состояние банка.
Задачи, решаемые в ходе управления собственным капиталом банка. Оценка достаточности собственного капитала и надежности банка. Требования Базельского комитета к собственному капиталу банков. Методы увеличения собственных средств банка.
Состав привлеченных ресурсов банка. Факторы, влияющие на размер привлеченных ресурсов.
Основные элементы системы управления привлеченными ресурсами.
Методы и инструменты управления привлеченными ресурсами.
Депозитная политика банка. Факторы, влияющие на выбор депозитной политики банка. Основные типы депозитной политики банка.
Цели и задачи управления активами и пассивами.
Содержание управления активами и пассивами.
30. Методы управления активами и пассивами: метод управления фондами, метод фондового пула, метод конверсии фондов.
31. Методы управления активами и пассивами: метод прогнозирования потоков денежных средств, метод управления резервной позицией, метод управления кредитной позицией.
Организационная структура и функции подразделений, обеспечивающих управление активами и пассивами.
Управление рисками в рамках управления активами и пассивами.
Содержание и значение ликвидности банков. Цели управления ликвидностью.
Теории управления банковской ликвидностью.
36. Методики оценки ликвидности, используемые Банком России. Влияние уровня ликвидности на проведение операций банка. Определение потребности в ликвидных средствах. Возможные позиции ликвидности банка.
Угрозы снижения ликвидности, их причины и способы устранения.