Управление банковскими рисками

Действующая система риск - менеджмента позволяет своевременно идентифицировать банковские риски, классифицировать их по степени влияния на деятельность банка, дополнительно внедрять необходимее функции контроля, и тем самым постоянно совершенствовать всю систему.

Совокупный риск банка определяют традиционные для данного вида бизнеса риски: кредитный, рыночный, операционный риск, риск ликвидности, а также правовые, репутационные и стратегические риски.

Центральное место в процессе минимизации кредитного риска занимает комплексный и взвешенный анализ перспектив исполнения клиентом своих обязательств перед банком и обязательное требование об обеспечении кредита залогом имущества. Коллегиальный подход и распределение полномочий на основе разветвленной системы лимитов обеспечивает высокую эффективность при принятии решений, связанных с кредитным риском. Действующая информационно- аналитическая система позволяет проводить регулярный анализ качества активов, подверженных кредитному риску и оперативно управлять его ключевыми параметрами. Централизованный контроль кредитной дисциплины и соблюдения установленных лимитов обеспечивает поддержание уровня кредитного риска в пределах, допускаемых политикой Банка в области рисков.

Риск ликвидности является вторым по значимости для Банка, так как определяет возможности исполнения банком своих обязательств перед клиентами и контрагентами. Целью управления риском потери ликвидности является поддержание оптимального соотношения сроков и объемов размещения средств срокам объемам привлечения ресурсов и обеспечение способности Банка эффективно приспосабливаться к снижению депозитов и (или) оттоку обязательств, а также к увеличению кредитного портфеля.

Основу правления риском ликвидности составляют следующие процедуры и мероприятия:

- ежедневный прогнозный и фактический расчет нормативов ликвидности;

- контроль нормативов ликвидности и разрезе филиалов;

- прогноз платежей и поступлений в течение операционного дня, в результате которого принимаются решения о размещении и привлечении с учетом степени риска ликвидности и доходности;

- ежедневный прогноз платежей и поступлений на основе платежного календаря на 35 дней;

- анализ риска потери ликвидности на основе развернутой системы коэффициентов ликвидности и GAP- анализа;

- контроль рисков концентрации кредитного риска и концентрации ресурсной базы;

- анализ зависимости банка от межбанковского рынка, выпушенных собственных долговых обязательств;

- установление и контроль лимитов ликвидности;

Управление фондовыми рисками осуществляется через систему лимитов и ежедневный мониторинг индикаторов финансового рынка и контроль стоимости позиций торгового портфеля Банка.