Риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией
а) кредитный риск;
б) рыночный риск;
в) фондовый риск;
г) валютный риск.
5. Риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и /или драгоценных металлах:
а) кредитный риск;
б) рыночный риск;
в) фондовый риск;
г) валютный риск.
6. Риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовом рынке торгового портфеля и производственные финансовые инструменты:
а) процентный риск;
б) рыночный риск;
в) фондовый риск;
г) валютный риск.
7. Риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов кредитной организации, а также курсов иностранных валют и драгоценных металлов:
а) процентный риск;
б) риск ликвидности;
в) рыночный риск;
г) валютный риск.
8. Риск возникновения финансовых потерь вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам и пассивам кредитной организации:
а) процентный риск;
б) риск ликвидности;
в) рыночный риск;
г) фондовый риск.
9. Риск убытков вследствие неспособности кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме:
а) процентный риск;
б) риск ликвидности;
в) рыночный риск;
г) фондовый риск.
10. Банковская система и банковская деятельность, которая в соответствии с требованиями законов и в установленном порядке должна контролироваться Национальным банком – это…
а) объекты банковского надзора;
б) субъекты банковского надзора;
в) предмет банковского надзора;
г) методы банковского надзора.
11. Юридические лица, уполномоченные государством осуществлять надзор за банками:
а) объекты банковского надзора;
б) субъекты банковского надзора;
в) предмет банковского надзора;
г) методы банковского надзора.
12. «Входной» надзор, установление пруденциальных требований и стандартов, документальный надзор, надзор на месте, корректирующие меры:
а) объекты банковского надзора;
б) субъекты банковского надзора;
в) предмет банковского надзора;
г) методы банковского надзора.
13. Стабильность национальной банковской системы, рассматриваемая с позиции недопущения закрытия банков в связи с их экономической несостоятельностью, банкротством:
а) объекты банковского надзора;
б) субъекты банковского надзора;
в) предмет банковского надзора;
г) методы банковского надзора.
14. Система наблюдения и регулирования банковской деятельности с целью эффективного и безопасного функционирования – это …
а) банковский надзор;
б) банковская деятельность;
в) банковский менеджмент;
г) банковское управление.
Практические задания
Построить модель взаимосвязи теоретических аспектов риск-ориентированного надзора с практическими направлениями деятельности Национального банка Республики Беларусь.
2.Сформировать таблицу нормативов перехода к стандартам Базель III.
Тема 10. Макропруденциальный и персональный банковский надзор
Вопросы к обсуждению
1. Организационная структура системы банковского надзора.
2. Содержание макропруденциального и персонального надзора.
3. Применение Базельских принципов в пруденциальном регулировании Республики Беларусь.
Примерная тематика рефератов и выступлений
1.Особенностиорганизационной системы банковского надзора.
2.Роль макропруденциального надзора в недопущении системного кризиса.
3.Практические аспекты персонального банковского надзора.
4.Характеристика структуры надзорных служб в Национальном банке Республики Беларусь.
5.Базельские принципы банковского надзора: их содержание, группировка, эволюция.
6.Методология основных принципов эффективного банковского надзора, критерии их оценки.
7.Применение базельских принципов в пруденциальном регулировании Республики Беларусь.
8.Реализация в банковской системе Республики Беларусь надзорных методов: «входного» надзора; директив пруденциальных правил и требований; документального (дистанционного) надзора; инспекций на местах; корректирующих мер.
9.Особенности применения надзорных методов в зарубежных странах.
Вопросы для самоконтроля
1. Что представляет собой система банковского надзора?
2.Назовите задачи банковского надзора.
3.Сформулируйте определение «банковский надзор».
4.Назовите основные принципы банковского надзора.
5.Назовите инструменты банковского надзора.
6.Сущность макропруденциального надзора.
7. Сущность персонального надзора.
8.Ответственность за исполнение обязательств, связанных с целями надзора.
9.Базельские принципы банковского надзора: содержание и группировка.
10.Применение базельских принципов в пруденциальном регулировании Республики Беларусь.
11.Характеристика «входного» надзора, директив пруденциальных правил и требований, дистанционного надзора, метода инспекций на местах, корректирующих мер.
Тестовые задания
1. Установление критериев права выхода банка на финансовый рынок и надзор за их соблюдением при регистрации и лицензировании, а также внесении последующих изменений в учредительные документы банка:
а) «входной» надзор;
б) установление пруденциальных требований и стандартов;
в) документальный надзор;
г) надзор на месте.
2. Определение правил и экономических стандартов в области пруденциального ведения банковского дела:
а) «входной» надзор;
б) установление пруденциальных требований и стандартов;
в) документальный надзор;
г) надзор на месте.
3. Проведение банковского мониторинга посредством анализа банковских отчетов об эволюции денежно-кредитных рынков и экономическом состоянии банков:
а) «входной» надзор;
б) установление пруденциальных требований и стандартов;
в) документальный надзор;
г) надзор на месте.
4. Инспекция банков и их филиалов на местах:
а) «входной» надзор;
б) корректирующие меры;
в) документальный надзор;
г) надзор на месте.
5. Применение органом банковского надзора, располагающим соответствующими юридическими полномочиями, средств императивного поэтапного вмешательства в менеджмент банка, направленных на корректировку мероприятий, проводимых банком, и сложившейся в нем ситуации:
а) «входной» надзор;
б) корректирующие меры;
в) документальный надзор;
г) надзор на месте.
6. Осуществляет мониторинг рисков банковского сектора в целом, проводит оценку влияния экономических и денежно-кредитных факторов на его стабильность в целях содействия надежному и безопасному функционированию банковского сектора, снижения вероятности возникновения системных банковских кризисов, содействия обеспечению макроэкономической стабильности:
а) Базельский комитет;
б) Министерство финансов Республики Беларусь;
в) Национальный банк Республики Беларусь;
г) Комитет государственного контроля.
7. Конечная цель макропруденциального надзора:
а) снижение издержек связанных с дисбалансом;
б) поддержание финансовой стабильности в целом;
в) оценка финансового состояния банка;
г) идентификация и предупреждение развития возможных проблем отдельных банков и банковской системы в целом на возможно более раннем этапе с целью недопущения дестабилизации банковской системы.
8. Промежуточная цель макропруденциального надзора:
а) снижение издержек связанных с дисбалансом;
б) поддержание финансовой стабильности в целом;
в) оценка финансового состояния банка;
г) идентификация и предупреждение развития возможных проблем отдельных банков и банковской системы в целом на возможно более раннем этапе с целью недопущения дестабилизации банковской системы.
9. Основная цель дистанционного надзора:
а) снижение издержек связанных с дисбалансом;
б) поддержание финансовой стабильности в целом;
в) оценка финансового состояния банка;
г) идентификация и предупреждение развития возможных проблем отдельных банков и банковской системы в целом на возможно более раннем этапе с целью недопущения дестабилизации банковской системы.
10. Система пруденциального регулирования включает:
а) принципы банковского надзора;
б) субъекты, объекты, инструменты банковского надзора;
в) методы и инструменты банковского надзора;
г) принципы банковского надзора, субъекты, объекты, методы и инструменты банковского надзора.
11. Главная стратегическая задача пруденциального регулирования…
а) недопущение системного банковского кризиса;
б) обеспечение безопасного и надежного функционирования банковской системы и защита на этой основе интересов ее кредиторов и вкладчиков;
в) определение направлений развития денежно-кредитной сферы;
г) ограничение денежно-кредитной эмиссии.
12. Пруденциальное регулирование – это...
а) регулирование, которое предполагает поддержание на привлекательном уровне ставки ссудного процента, определяющего инвестиционные решения хозяйствующих субъектов;
б) регулирование, предполагающее сохранение неизменным объема денежной массы;
в) форма государственного регулирования деятельности банков и небанковских финансовых посредников в области пруденциального ведения банковского дела;
г) совокупность проводимых государством мероприятий, направленных на изменение денежной массы в обращении, объема кредитов, уровня процентных ставок и других показателей денежного рынка.
13. Макропруденциальный надзор, осуществляемый на уровне функционирования национальной банковской системы, препятствует развитию…
а) системного кризиса;
б) локального кризиса;
в) кризиса отдельных субъектов хозяйствования;
г) деструктивных процессов в экономике на региональном уровне.
14. Способы контроля за выполнением требований Национального банка Республики Беларусь?
а) дистанционный надзор;
б) инспектирование банка;
в) дистанционный надзор и инспектирование банка;
г) верного ответа нет.
Практические задания
1.Используя статистические данные Национального банка Республики Беларусь, Министерства финансов и иные материалы необходимо провести обзоры финансовой стабильности Республики Беларусь за соответствующий период.
2.Построить схему структуры надзорных служб Национального банка Республики Беларусь.