Модуль 2. Управление ликвидностью банка

Тема «Теории, методы и инструменты управления банковской ликвидностью»

Задания

1. Изучите по материалам учебной и монографической литературы развитие теорий управления банковской ликвидностью (теория коммерческих ссуд, теория перемещения, теория ожидаемого дохода, теория управления пассивами).Подготовьте групповую презентацию.

2 По материалам сайта ЦБ РФ изучите динамику показателей значений обязательных нормативов ликвидности Н2 и Н3 за последние 3-5 лет по банкам РФ. Сделайте выводы о связи данной динамики с макроэкономическими тенденциями

3.По материалам сайта ЦБ РФ изучите динамику показателя дефицита ликвидного покрытия и его компонентов. Сделайте выводы.

Задание – тренинг 1

Заполните соответствующие графы приведенной ниже таблицы, определив факторы макро- и микросреды, влияющие на ликвидность банка

Факторы среды функционирования банка	Группы факторов
Факторы макросреды	Факторы микросреды
Законодательные акты РФ
Структура активов банка в текущем и перспективном периоде
Выбранная банком стратегия поддержания ликвидности
Структура пассивов банка в текущем и перспективном периоде
Установленные Банком России нормативы ликвидности
Стабильность в целом банковской системы страны
Состояние денежного рынка и рынка ценных бумаг
Величина собственного капитала банка
Эффективность системы риск-менеджмента банка
Величина и структура резервов

Решение задания

Факторы среды функционирования банка	Группы факторов
Факторы макросреды	Факторы микросреды
Законодательные акты РФ	+
Структура активов банка в текущем и перспективном периоде		+
Выбранная банком стратегия поддержания ликвидности		+
Структура пассивов банка в текущем и перспективном периоде		+
Установленные Банком России нормативы ликвидности	+
Стабильность в целом банковской системы страны	+
Состояние денежного рынка и рынка ценных бумаг	+
Величина собственного капитала банка		+
Эффективность системы риск-менеджмента банка		+
Величина и структура резервов		+

Задание – тренинг2

Из приведенного в приложении к таблице перечня выберите позиции, характерные для различных вариантов ориентации стратегии банка, разнесите их по соответствующим графам таблицы.

Варианты стратегии	Характеристика варианта
Преимущества	Недостатки
Вариант1. Ориентация на повышенную доходность банка
Вариант 2. Ориентация на повышенную надежность и постоянную ликвидность банка

Приложение к заданию:

- повышение привлекательности банка для вкладчиков и кредиторов;

- снижение вероятности применения санкций со стороны Банка России;

- повышение вероятности финансовых рисков и соответствующих потерь;

- худшие условия для привлечения новых акционеров;

- лучшие возможности для увеличения собственного капитала банка за счет привлечения новых акционеров (участников);

- возможность повышения доходов банка выше среднеотраслевого уровня;

- замедление темпов увеличения собственного капитала;

- возможность повышения рейтинга банка как эффективно функционирующего субъекта;

- худшие возможности для форсированного развития на рынке;

- более низкие требования к уровню организационно-управленческой культуры банка;

- требует высокого уровня организационно-управленческой культуры банка.

Решение задания

Варианты стратегии	Характеристика варианта
Преимущества	Недостатки
Вариант1. Ориентация на повышенную доходность банка	- возможность повышения доходов банка выше среднеотраслевого уровня; - возможность повышения рейтинга банка как эффективно функционирующего субъекта; - лучшие возможности для увеличения собственного капитала банка за счет привлечения новых акционеров (участников)	- повышение вероятности финансовых рисков и соответствующих потерь; - требует высокого уровня организационно-управленческой культуры банка.
Вариант 2. Ориентация на повышенную надежность и постоянную ликвидность банка	- повышение привлекательности банка для вкладчиков и кредиторов; - снижение вероятности применения санкций со стороны Банка России; - более низкие требования к уровню организационно-управленческой культуры банка	- замедление темпов увеличения собственного капитала; - худшие условия для привлечения новых акционеров;