Классификация страхования по отраслям и видам. Добровольное и обязательное страхование. Страхование предпринимательских рисков.
I
- Non-life
- Life
II
- Личное страхование:
1. Страхование жизни
- дожития
- на случай смерти
- смешанное (дожития и смерти)
- стр-е пенсии
2. От несчастных случаев
-детей
-учащихся
-работников
-гос.служащих (обязательное)
-пассажиры
-спортсмены
3. Медицинское
(болезни, операции, лечение в стационаре, страхование в форме ассистанс - для выезжающих за рубеж)
- добровольное
- обязательное
- Имущественное страхование:
1. Страхование имущества
= транспорт (КАСКО)
-наземный
-ж\д
-водный
-воздушный
-автомобильный
= грузов (КАРГО)
= зданий
2. Страхование предпринимательских рисков
= страхование ожидаемого дохода (в денежной\натур форме)
= финансовые риски (напр.: риски связанные с рынком ЦБ)
3. Страхование ответственности
(заранее не известно, кто получит страховку)
А) гражданская ответственность
-ОСАГО – обязательное страхование автогражданской ответственности
- перевозчики
-предприятия (источник загрязнения)
Б) стр-е за неисполнение обязательств
В) стр-е проф. ответственности
Страхование предпринимательских рисков
Что здесь страхуется?
· убытки по сделкам продаж\услуг
· депозиты
· стр-е банком невозврата кредита, ссуды
· стр-е остановок производства (шомаж)
· инноваций или стр-е венчурного бизнеса
· рисков снижения объемов продаж, увеличение расходов
· страхование урожаев, аграрных рисков
· стр-е животных
Вероятностное обоснование рисковой надбавки и способ её расчёта. Определение тарифа в случае однородного страхового портфеля.
1) все Ri = 1
2) Si = S
3) pi = p, qi = q
Стр-й портфель состоит из n случ. величин. Распределение биномиальное
Z = ∑zi = S ∑Ii – сл.вел. подчинена биномиальному закону распределения и представляет собой сумму индикаторов
События независимы
EZ = Snp
DZ = S²npq
Подставим эти выражения в формулу (*):
nST = Q = Snp + 
Q – общестраховая премия
Т – страховой тариф – сколько плачу с рубля за 1руб страховой суммы
Найдём Т:
- основная часть тарифной ставки (=p)
- рисковая надбавка (= 
)
- относительная рисковая надбавка = 
,
Рисковая надбавка необходима для того, чтобы обеспечить запас устойчивости страховой компании к колебаниям убыточности
Пусть дано 100 договоров, р = 6%. →В среднем будет предъявлено 6 рисков, но на самом деле может быть предъявлено как меньше (5), так и больше (7) 
np = 6
Пусть n=100, p=0,01
≈1
1 + Uβ*1, где Uβ≈2 => риск. надбавка в 2 раза больше ставки основной
Решение проблемы – увеличить n
T = 
= 
T0 = p (если мы абстрагируемся от риска)
? (2,3) особо не влияет на тариф
q≈1 – тоже не влияет на тариф
На Trr может повлиять только np
Механизм увеличения n – диверсификация.
В стр-х компаниях T0 ≠ p, т.к. при равенстве существует риск невыполнения требований по обязательствам.
Определение тарифа в случае неоднородного страхового портфеля. Реальный страховой портфель. Определение тарифа и исследование зависимости величины относительной рисковой надбавки от характеристик портфеля.
Отличие в том, что все Si разные.
Мы будем их усреднять.
, 
EZ = 
np , DZ = 
²npq
Q = 
nT
nT 
= 
T = 
= 
- коэф.неоднородности (учитывает неоднородность страхового портфеля)
1< 
<√n
=1 – если все Si равны
=√n – если все Si=0 кроме одного
В рекомендациях 
=1,2
Страхования компания по идее должна считать величину γ.
(А вообще считается, что все Si не должны сильно отличаться друг от друга.)