Внедрение современных методик управления рисками в потребительском кредитовании

Кредитный риск - это вероятность несоблюдения заемщиком первоначальных условий кредитного договора. Он зависит от внешних (связанных с состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних (вызванных ошибочными действиями самого банка) факторов. Возможности управления внешними факторами ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные потери. Однако основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политики банка, являющейся, по сути, философией банка по отношению к той или иной анализируемой переменной. Кредитная политика заключается в необходимости достижения цели роста активов и повышения их качества. При этом предпочтение отдается второму направлению кредитной политики.

Стратегия банка - это способ использования определенных инструментов и методов для реализации политики банка. Кредитная стратегия может заключаться в проведении анализа по следующим основным направлениям:

оценка и контроль за состоянием кредитного портфеля;

учет степени риска;

диверсификация операций банка: по секторам экономики, видам операций и услуг с тем, чтобы снизить общий кредитный риск банка;

создание резервов на покрытие потерь по кредитам;

тщательный контроль и надзор за проблемными ссудами.

Закон возлагает общую ответственность за кредитные операции на совет директоров банка. Совет директоров делегирует функции по практическому предоставлению ссуд на более низкие уровни управления и формулирует общие принципы и ограничения кредитной политики. В крупных банках разрабатывается письменный меморандум о кредитной политике, которым руководствуются все работники данного банка. Содержание и структура меморандума различна для разных банков, но основные моменты, как правило, присутствуют в документах такого рода.

Прежде всего формулируется общая цель политики, например предоставление надежных и рентабельных кредитов. Степень риска должна соответствовать обычной норме доходности по ссудам с учетом стоимости кредитных ресурсов и административных издержек банка.

Кроме этого в меморандуме дается расшифровка каким образом банк собирается достигнуть заявленной цели. Для этого определяются:

приемлемые для банка виды ссуд;

предпочтительный круг заемщиков;

география работы банка по кредитованию;

политика в области выдачи кредитов работникам банка;

политику банка в области управления кредитным риском, ревизий и контроля.

Кредитный процесс состоит из двух этапов. На первом этапе осуществляется тщательный анализ кредитных заявок. После предоставления кредита начинается второй этап кредитного процесса - мониторинг кредитного портфеля, смысл которого заключается в контроле за текущей деятельностью заемщика и выявлении на ранней стадии problem loans, т.е. кредитов, которым грозит несвоевременное погашение.

На данный момент точные и детальные описания технологий снижения и управления кредитными рисками в большинстве своем являются know how банковских структур и консультационных компаний.

Наиболее распространенным примером является технология Risk Management, разработанная специалистами Chase Manhattan Bank. Технология опирается на статистическую модель описания рынка, позволяющую оценить будущую временную динамику рисков на основании собственной модели аппроксимации предыдущих статистических значений - корреляциях и стандартных отклонениях рыночных котировок.

Уже отмеченный нерегулярный характер поведения отечественного финансового рынка делает бессмысленным прямое использование подобных моделей применительно к отечественным портфелям, составленным из отечественных инструментов [27].

Особое место в системе управления кредитными рисками занимает и страхование. В основе банковского страхования лежат обязательства по страховому покрытию банков, известные в мире как Bankers Blanket Bond (B.B.B.), первоначально разработанные Американской ассоциацией гарантов для американских банков. Впоследствии банковское страхование было адаптировано с учетом местного законодательства (и этот процесс продолжается) для использования во многих странах, и в настоящее время оно получило широкое распространение в мире. Управление кредитными рисками и страхование являются составляющими современной концепции экономической безопасности и стабильности бизнеса. Банковское страхование является одним из стандартных продуктов для банков на мировом рынке. Наличие такого покрытия обычно выдвигается как одно из стандартных условий при открытии, например, международных банковских кредитных линий или установлении корреспондентских отношений. В настоящее время, практически полное отсутствие банковского страхования на российском рынке в значительной мере тормозит эффективное развитие сотрудничества между российскими и крупными западными банками.

Помимо установления принципов равноправия в области кредитования, кредитное законодательство США, как и Закон о потребительском кредите, принятый в Великобритании в 1974 г., имели важное значение для формирования службы кредитных бюро. В таких бюро записывается кредитная история всех людей, когда-либо обращавшихся за кредитом в любую кредитную организацию страны.

В кредитных бюро содержатся следующие виды данных:

социально-демографические характеристики;

информация о банкротствах;

судебные решения (в случае передачи дел о востребовании задолженности по кредиту в суд);

данные об индивидуальных заемщиках.

Объем и характер информации, хранящейся в бюро, строго регулируется законодательством каждой страны. Значение кредитных бюро чрезвычайно велико, их существование позволяет кредитным организациям выдавать кредиты клиентам, которые ранее в этой организации не обслуживались. Кроме того, общепризнанной является ценность предыдущей кредитной истории для прогнозирования вероятности дефолта.

Во многих странах мира кредиторы (банки, финансовые компании, эмитенты кредитных карт, инвестиционные и торговые компании, предоставляющие коммерческие кредиты) на постоянной основе обмениваются информацией о платежеспособности заемщиков через кредитные бюро. Теоретической основой их деятельности служат многочисленные работы экономистов, посвященные проблеме асимметрии информации в финансовом посредничестве.

Асимметрия информации определяется как недостаточность доступных при заключении сделки сведений о контрагенте, что ведет к неэффективному распределению кредитных ресурсов.

При неблагоприятных макроэкономических условиях (например, при высокой и непредсказуемой инфляции) процентные ставки повышаются, что заставляет лучших заемщиков уйти с рынка. В странах с переходной экономикой качество оценки риска финансовыми организациями невысокое, что чревато неэффективным отбором заемщиков. Отсюда кредиторы либо ведут рискованную политику, ставя под угрозу свою финансовую состоятельность, либо стремятся максимально ограничить выдачу кредитов. Это негативно отражается на состоянии, как реального сектора, так и финансового рынка, что и наблюдается в российской экономике па современном этапе.

Создание кредитных бюро может способствовать решению данной проблемы в странах, где они действуют, объем банковских кредитов по отношению к ВВП на 15-20% больше, чем в странах, не имеющих подобных институтов.

В целях обеспечения высокой степени прозрачности деятельности имеет смысл создавать кредитное бюро в форме открытого АО. Тогда может быть выстроена система стимулов для вступления в акционеры бюро. Например, разовое пользование системой может стоить относительно дорого, а для акционеров тарифы будут лишь немногим выше себестоимости услуг.

Изначально учредителями первого кредитного бюро в РФ могут стать Сбербанк, а также коммерческие банки на добровольной основе.

По мере развития системы бюро его филиалы и отделениями могут на агентской основе стать кредитные организации, способные обслужить всех потенциальных обладателей кредитных историй (как юридических, так и физических лиц) по всей территории России.

Основными функциями кредитного бюро должны стать:

открытие, закрытие кредитных истории;

сбор, обработка, хранение и данных в рамках кредитных историй;

предоставление информации, содержащейся в кредитных историях, заинтересованным кредиторам.

В обязанности кредитного бюро должно входить соблюдение законодательно установленных правил раскрытии информации о заемщиках и ее неразглашения третьим лицам. Необходимо ввести ответственность за нарушения (например, а виде штрафов, с последующим устранением нарушения, и т.д. вплоть до отзыва лицензии). Кроме того, бюро должно иметь право отказать заемщику во включении данных о нем в банк информации и случае недостоверности предоставляемых сведений. В свою очередь, заемщик должен иметь право в любое время и в полном объеме получать информацию, содержащуюся в его кредитной истории; в установленном порядке оспаривать достоверность сведений, предоставленных бюро теми или иными организациями или выданных бюро другим организациям и лицам, а также оспаривать отказ бюро во включении данных о клиенте.

Наряду с работой, проводимой по линии совершенствования внутрибанковских процедур и мероприятии в области укрепления экономической безопасности банков, следует уделять большое внимание просвещению клиентов о возможных рисках мошенничества. Это должно делаться как через средства массовой информации, так и через банковские информационные материалы, предназначенные клиентам. Такая кампания должна проводиться постоянно, несмотря на то, что существует некоторая угроза снижения привлекательности технически сложных продуктов (включая пластиковые карты, платежи через Интернет) для клиентов. К числу информационных мероприятий можно отнести постоянное напоминание клиентам правил хранения персональных идентификационных номеров кредитных карт, паролей для работы в сети Интернет, необходимости быстрого уведомления банков об утере пластиковых карт и документации, содержащей секретные коды и пароли. Кроме того, необходимо постоянно подчеркивать важность уведомления правоохранительных органов и банка об утере документов, которые могут обеспечить доступ к банковским счетам. Такая работа будет способствовать снижению операционных рисков и в стратегическом плане повысит уровень доверия к банкам, ибо предупреждение о рисках того иди иного банковского продукта как показатель респектабельности кредитного учреждения.

Риски банковских операций сложны и разнообразны, и успеха добьются те банки, которые сумеют эти риски своевременно идентифицировать и должным образом этими рисками управлять.

В современных условиях можно выделить ряд мер способных повысить уровень потребительского кредитования в России и наметить направления его совершенствования.

Первостепенной задачей является обеспечение потребительского кредитования действенной и достаточной правовой базой. В этих целях необходимо разработать и принять федеральный закон с отражением в нем таких положений:

условия кредитования кооперативного и индивидуального жилищного и гаражного строительства;

право заемщика на получение достоверной информации об условиях получения кредита его использовании и возврата.

установить ответственность кредитора за предоставление недостоверной или неполной информации заемщику.

К 2000 году, например, объем выданных кредитов составлял, по данным ЦБ 27,6 миллиарда рублей. Но тут начался подъем экономики, а инфляция, напротив, начала снижаться. На начало 2005 года объем кредитования граждан достиг уже 618 миллиардов рублей, 2006-го - 1173 миллиарда, 2007-года - 2065 миллиардов и, наконец, к ноябрю минувшего года составил 3,13 триллиона рублей.

Параллельно стремительно начал наращиваться объем долгов. За 2006 год просроченная задолженность увеличилась в два с половиной раза. Если в начале 2007 года россияне не выплачивали только 2,6 процента от взятого, то к концу года эта доля увеличилась до 3,3 процента.

К рассмотрению в Госдуме подготовлен новый законопроект. Согласно документу, не желающие выплачивать долги потребители могут быть наказаны работами на срок от 180 до 240 часов. Альтернатива штраф до 100 тысяч рублей или на сумму годового дохода [42].

Положительный эффект для кредитования частных лиц имело бы:

1) введение целевых жилищно-строительных вкладов и предоставление на этой основе первоочередного права на получение инвестиционного кредита владельцам вкладов после соблюдения установленных условий: срока хранения и необходимой суммы накопления средств;

2) проведение банками маркетинговых исследований с целью выявления потребности населения в существующих и в новых видах ссуд;

3) повышение уровня информированности частных клиентов банков о новых видах кредитов и банковских услуг;

4) максимальный учет интересов клиента и индивидуальный подход при кредитовании.

Страхование кредитных рисков при потребительском кредитовании.

По договору страхования потребительских кредитов страхуются убытки кредитора (чаще банка, но также возможно и торговой организации, оказывающей услуги по покупке товаров в рассрочку), которые могут быть получены в результате неисполнения контрагентом в сроки, установленные кредитным договором, следующих обязательств:

возврат потребительского кредита;

уплата процентов за кредит.

Стоит отметить, что страхование потребительских кредитов пока еще не самый распространенный вид страхования в России, поэтому для него не существует типовых договоров, договоры составляются для каждого клиента отдельно.