Ожидаемая норма прибыли (математическое ожидание).

Подсчитывается по известной формуле

Использовать функцию СУММПРОИЗВ.

· дисперсия Dx :

Расчетная формула:

при подсчете M[X2] использовать функцию СУММПРОИЗВ.

Стандартное отклонение σ x : (корень из дисперсии).

· коэффициент вариации: CV = ( σ x / m x) · 100% .

2. Вычисление семихарактеристик для нормы прибыли R

Для этого нужны отклонения нормы прибыли R от ее ожидаемого значения, причем отклонения в меньшую сторону ( мы оцениваем риск недополучения прибыли).

В столбцах AK и AL подсчитать отклонения: R – m R .

Использовать для дальнейших расчетов только отрицательные отклонения.

· В столбце K (“счетчики1”) - числа ai , позволяющие включать в расчеты только отрицательные отклонения: (Использовать функцию ЕСЛИ.)

· семидисперсия SDx :

семидисперсия, как и просто дисперсия, – это среднее значение квадратов отклонений случайной величины от ее математического ожидания, но только считается она по нежелательным (отрицательным) отклонениям:

Использовать функцию СУММПРОИЗВ.

Семистандартное отклонение: Sσ x (корень из семидисперсии).

· коэффициент семивариации: SCV = ( Sσ x / m x) · 100% .

· Для акций 2 типа расчеты аналогичны. Можно использовать копирование но исправить у семидисперсии ссылки на ячейки, по которым она подсчитывается.

3. Оценить вероятности неблагоприятных событий

· Расчёты выполнять аналогично оценкам вероятностей в первой части работы, с той лишь разницей, что следует учитывать вероятности соответствующих состояний (столбец AG).

4. Выводы

Сравнивая подсчитанные для двух проектов показатели, выбрать, какой из них обеспечивает наилучшее сочетание ожидаемой прибыли и степени риска.

Записать выводы в отведенное поле.

Сохранить файл в своей личной папке:

Сохранить файл на дискете.

5. Дополнительные исследования

Запишите полученные значения средней величины и дисперсии нормы прибыли проекта А.

Изменяя значения вероятностей различных состояний экономики (ячейки AG10:AG14) добиться, чтобы вероятность получения прибыли меньшей, чем средняя (ячейка AH24) уменьшилась в два раза.

При этом само значение средней прибыли может изменяться.

· Используя кнопку «Отменить», вернуться к первоначальным исходным данным.

· Изменяя значения вероятностей различных состояний экономики (ячейки AG10:AG14) добиться, чтобы вероятность получения прибыли меньшей, чем средняя (ячейка AH24) была равна нулю.

Исходные данные ко 2 части лабораторной работы №1

В соответствии с данной таблицей выбираются по номеру варианта данные для акций двух типов.

№ варианта
Проект A
Проект B
Вероятности
№ варианта
Проект A
Проект B
Вероятности
№ варианта
Проект A
Проект B
Вероятности

Вероятности:

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10
0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2
0,1 0,2 0,2 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2
0,2 0,3 0,4 0,1 0,3 0,2 0,4 0,1 0,3 0,3
0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2
0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
№ 11 № 12 № 13 № 14 № 15 № 16 № 17 № 18 № 19 № 20
0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4
0,3 0,1 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3
0,3 0,5 0,2 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1
0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2 0,4 0,1
0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1

Нормы прибыли:

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10
- 10 -2 -10 -2 -4 -5 -3
- 20 -8 -15 -7 -10 -1 -10 -4 -8 -2
№ 11 № 12 № 13 № 14 № 15 № 16 № 17 № 18 № 19 № 20
- 14 -2 - 17 - 11 -2 -1 -2 -2 - 11
- 20 - 12 -6 - 20 - 18 -8 -6 -8 -7 - 14

Наши рекомендации