Ожидаемая норма прибыли (математическое ожидание).
Подсчитывается по известной формуле
Использовать функцию СУММПРОИЗВ.
· дисперсия Dx :
Расчетная формула:
при подсчете M[X2] использовать функцию СУММПРОИЗВ.
Стандартное отклонение σ x : (корень из дисперсии).
· коэффициент вариации: CV = ( σ x / m x) · 100% .
2. Вычисление семихарактеристик для нормы прибыли R
Для этого нужны отклонения нормы прибыли R от ее ожидаемого значения, причем отклонения в меньшую сторону ( мы оцениваем риск недополучения прибыли).
В столбцах AK и AL подсчитать отклонения: R – m R .
Использовать для дальнейших расчетов только отрицательные отклонения.
· В столбце K (“счетчики1”) - числа ai , позволяющие включать в расчеты только отрицательные отклонения: (Использовать функцию ЕСЛИ.)
· семидисперсия SDx :
семидисперсия, как и просто дисперсия, – это среднее значение квадратов отклонений случайной величины от ее математического ожидания, но только считается она по нежелательным (отрицательным) отклонениям:
Использовать функцию СУММПРОИЗВ.
Семистандартное отклонение: Sσ x (корень из семидисперсии).
· коэффициент семивариации: SCV = ( Sσ x / m x) · 100% .
· Для акций 2 типа расчеты аналогичны. Можно использовать копирование но исправить у семидисперсии ссылки на ячейки, по которым она подсчитывается.
3. Оценить вероятности неблагоприятных событий
· Расчёты выполнять аналогично оценкам вероятностей в первой части работы, с той лишь разницей, что следует учитывать вероятности соответствующих состояний (столбец AG).
4. Выводы
Сравнивая подсчитанные для двух проектов показатели, выбрать, какой из них обеспечивает наилучшее сочетание ожидаемой прибыли и степени риска.
Записать выводы в отведенное поле.
Сохранить файл в своей личной папке:
Сохранить файл на дискете.
5. Дополнительные исследования
Запишите полученные значения средней величины и дисперсии нормы прибыли проекта А.
Изменяя значения вероятностей различных состояний экономики (ячейки AG10:AG14) добиться, чтобы вероятность получения прибыли меньшей, чем средняя (ячейка AH24) уменьшилась в два раза.
При этом само значение средней прибыли может изменяться.
· Используя кнопку «Отменить», вернуться к первоначальным исходным данным.
· Изменяя значения вероятностей различных состояний экономики (ячейки AG10:AG14) добиться, чтобы вероятность получения прибыли меньшей, чем средняя (ячейка AH24) была равна нулю.
Исходные данные ко 2 части лабораторной работы №1
В соответствии с данной таблицей выбираются по номеру варианта данные для акций двух типов.
| № варианта | ||||||||||
| Проект A | ||||||||||
| Проект B | ||||||||||
| Вероятности |
| № варианта | ||||||||||
| Проект A | ||||||||||
| Проект B | ||||||||||
| Вероятности |
| № варианта | ||||||||||
| Проект A | ||||||||||
| Проект B | ||||||||||
| Вероятности |
Вероятности:
| № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 | № 8 | № 9 | № 10 |
| 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| № 11 | № 12 | № 13 | № 14 | № 15 | № 16 | № 17 | № 18 | № 19 | № 20 |
| 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,1 |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Нормы прибыли:
| № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 | № 8 | № 9 | № 10 |
| - 10 | -2 | -10 | -2 | -4 | -5 | -3 | |||
| - 20 | -8 | -15 | -7 | -10 | -1 | -10 | -4 | -8 | -2 |
| № 11 | № 12 | № 13 | № 14 | № 15 | № 16 | № 17 | № 18 | № 19 | № 20 |
| - 14 | -2 | - 17 | - 11 | -2 | -1 | -2 | -2 | - 11 | |
| - 20 | - 12 | -6 | - 20 | - 18 | -8 | -6 | -8 | -7 | - 14 |