Роль рисков в банковской деятельности

Актуальность темы подтверждается тем, что принятие рисков – основа банковского дела. Банки имеют успех только тогда, когда принимаемые риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Активы, в основном кредиты, должны быть достаточно ликвидны для того, чтобы покрыть любой отток средств, расходы и убытки при этом обеспечить приемлемый для акционеров размер прибыли. Достижение этих целей лежит в основе политики банка по принятию рисков и управлению ими.

Проблема рисков уже достаточно давно обсуждается в зарубежной и отечественной экономической литературе.

Риск выражается вероятностью получения таких нежелательных результатов, как потери прибыли и возникновение убытков вследствие неплатежей по выданным кредитам, сокращение ресурсной базы, осуществления выплат по забалансовым операциям и т.п. Но в то же время чем ниже уровень риска, тем ниже и вероятность получить высокую прибыль.

Банковский риск – ситуация, порожденная неопределенностью информации, используемой банком для управления и принятия решения. Причины риска – самые разнообразные: экономические кризисы, рост внешней задолженности, финансовые инновации, инфляционные процессы, рост расходов банка.

Эффективность оценки и управления банковскими рисками во многом определяется его классификацией. Под классификацией рисков следует понимать их распределение на конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей. Научно обоснованная классификация позволяет четко определить место каждого риска в их общей системе. Она создает возможности для эффективного применения соответствующих методов и приемов управления риском. Существует большое количество классификаций банковских рисков в зависимости от целей анализа и управления.Рассмотрим группировку рисков, которую было бы наиболее удобно применять в украинских банках.(рис. 1)

Рис. 1. Классическая классификация банковских рисков.

Деятельность коммерческого банка по управлению рисками должна быть организована. С этой целью в банке могут быть созданы специализированные комитеты по управлению рисками. Обычно выделяется целевой комитет по кредитной политике. Одновременно создается комитет с более широкой сферой деятельности для управления по существу всем комплексом банковских рисков – комитет по управлению рисками, связанными с активами и обязательствами.

Система управления банковскими рисками подкрепляется совокупностью методов их минимизации и ограничения. Существуют общие и специальные методы управления банковскими рисками. К общим методам управления рисками следует отнести: диверсификацию (представляющую собой его рассредоточение); минимизацию рисков на основе установления лимитов; страхование и хеджирование.К специфическим методам относят – управление активами; метод линейного программирования; метод коэффициентов.

Управление рисками представляет собой одну из функций менеджмента банка и основывается на определенных принципах, к которым относят:

- осознанность принятия рисков (необходимо сознательно идти на риск с целью получения дохода, так как риск – это объективное явление, присущее большинству операций);

- управляемость принимаемых рисков (в портфель рисков должны включаться только те из них, которые поддаются нейтрализации в процессе управления);

- сопоставимость уровня принимаемых рисков с уровнем доходности проводимых операций (в процессе осуществления деятельности должны приниматься только те виды рисков, уровень которых не превышает соответствующего уровня ожидаемой доходности операций);

- сопоставимость уровня принимаемых рисков с финансовыми возможностями банка;

- экономичность управления рисками (затраты по нейтрализации риска не должны превышать суммы возможных потерь по нему);

- учет временного фактора в управлении рисками.

Для менеджмента банка на современном этапе важным является построение систем управления рисками и в их рамках выбор методов управления адекватных характеру и масштабам деятельности кредитных организаций.

Банки по своей природе призваны олицетворять надежность и безопасность, поэтому организация процесса управления рисками является одним из ключевых элементов в банковской политике в области предотвращения, регулирования и минимизации рисков. Каждый банк в интересах безопасности проводит защитные мероприятия против риска, которые и составляют содержание рисковой политики. Они осуществляются в двух направлениях: предотвращение риска и смягчение необратимых рисков.

Литература:

1. Буруч Ю. Ситуация в банках с управлением рисками / Ю. Буруч // Аналитический банковский журнал. – 2010. – № 5. – С. 62–66.

2. Грюнингван Х. Управление кредитными рисками / Х. ванн Грюнинг // Банковский менеджмент. – 2008. – № 2. – С. 11–20.

3. Зайцев О. Обуздать риск. Вопросы управления риском в коммерческом банковском бизнесе / О. Зайцев // Банковская практика за рубежом. – 2008. – № 1. – С. 70–75.

4. Пікус Р. В. Управління фінансовими ризиками [Текст] : навч. посіб. / Р. В. Пікус. – К. :Знання, 2010. – 598 с.

5. Ребрик М. А. Механізму правління валютним ризиком у системі комплексного ризик-менеджменту банку [Текст] / М. А. Ребрик // Вісник Університету банківської справи Національного банку країни (м. Київ). – 2011. – № 1. – С. 244–248.

6.

Селиванова Александра Владимировна

Студентка 4 курса

ОНУ имени И. И. Мечникова

Специальность «Экономическая кибернетика»

Тема тезиса: «Эконометрическое моделирование»

Эконометрическое моделирование осуществляется с применением моделей, содержащих не только текущие, но и лаговые значения факторных переменных. Эти модели называются моделями с распределенным лагом.

Эконометрическое моделирование осуществляется с помощью моделирования объема продаж, занимаемой доли рынка и отраслевых особенностей. Модели подробно описываются, оцениваются, проверяются, проигрываются и напрямую связываются с финансовыми и производственными моделями отделений или предприятия в целом.

Вэконометрическом моделировании значение метода Монте-Карло особенно велико.

В качестве целиэконометрического моделирования обычно рассматривают анализ исследуемого экономического объекта (процесса); прогноз его экономических показателей, имитацию развития объекта при различных значениях экзогенных переменных (отражая их случайный характер, изменение во времени), выработку управленческих решений.

Основные аспектыэконометрического моделирования, его предпосылки, типы выборочных данных, виды моделей, этапы проведения и возникающие при этом проблемы моделирования широко применимы не только вэконометрическом моделировании, но и вообще в статистическом исследовании.

Эконометрика является изучение наиболее распространенных методовэконометрического моделирования, реализация этих методов на практике и интерпретация полученных результатов. Применение эконометрики в анализе и прогнозировании социально-экономических явлений и процессов способствует выработке современного экономического мышления.

Весьма важной проблемой на этом (и предыдущих) этапеэконометрического моделирования является проблема спецификации модели.

Мут в своих статьях преследовал весьма скромные цели, не выходящие за рамкиэконометрического моделирования. Он не претендовал на серьезную теоретическую новацию, а лишь стремился построить непротиворечивую модель цены для ситуации неопределенности, когда поведение субъектов зависит от ожиданий.

Для оценки общего объема поступлений в бюджет широко применяются различные методы, в том числе: эконометрическое моделирование, множественная регрессия, анализ временных рядов. Изучение причинно-следственных зависимостей переменных, представленных в форме временных рядов, является одной из самых сложных задачэконометрического моделирования. Применение в этих целях традиционных методов корреляционно-регрессионного анализа может привести к ряду серьезных проблем, возникающих как на этапе построения, так и на этапе анализа эконометрических моделей. В первую очередь эти проблемы связаны со спецификой временных рядов как источника данных в эконометрическом моделировании. Каждый уровень временного ряда содержит три основные компоненты: тенденцию, циклические или сезонные колебания и случайную компоненту. К динамическим характеристикам относятся: тенденции во времени, экспоненциальное сглаживание и адаптивное предсказание

В заключение отметим, что для применения обобщенного метода наименьших квадратов необходимо знание ковариационной матрицы вектора возмущений, что встречается крайне редко в практике эконометрического моделирования.

Список использованной литературы.

1) [Аистов А.В. Эконометрика шаг за шагом / А.В. Аистов, А.Г. Максимов. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. - 178 с. ]

2) [Давние В.В. Основы эконометрического моделирования / В.В. Давние, В.И. Тинякова. Воронеж: АОНО «ИММиФ», 2003. - 155 с.]

Станкевич Р.С.

студент 4 курсу спец. «Економічна кібернетика» Одеський національний університет імені І.І.Мечникова