Роль временного фактора и ожиданий в экономике: статические, адаптивные и рациональные ожидания
В современной экономической теории уже не подлежит сомнению факт, что временной фактор играет определяющую роль. Вплоть до конца ХIХ в. экономическая наука существовала как статическая наука, объясняя окружающий экономический мир концептуально. В то время экономисты, пытаясь сформулировать универсальные законы («для всех времен и народов»), абстрагировались от времени.
Но постепенно экономическая наука эволюционировала от анализа статики к динамике путем расширения временных горизонтов анализа. В связи с таким подходом можно выделить несколько периодов в этой эволюции.
Первый этап процесса перехода от статики к динамике в экономическом анализе связан с тем, что в экономический анализ стали внедряться методы сравнительной статики, что было связано с использованием более сложной математики и бесконечно малых величин. Маржиналистский подход в экономическом анализе на базе математического аппарата (предельно малые величины, производные, графическая интерпретация с применением разнообразных кривых и т.п.) позволил изучать различные явления и процессы с учетом неодинаковой чувствительности одних экономических переменных к изменению других. Сравнительная статика до сих пор используется в экономическом анализе теорий фирмы, потребления, а также в общей теории равновесия. Ее задача заключается в том, чтобы получить изменение переменных величин относительно исходной точки. Но время точки не задается. Важны только сами изменения, а когда они начались и когда закончились, никого не волнует.
Второй этап связан с именем Хикса Дж., введшим в анализ экономическую динамику. Иначе говоря, всякое количество должно быть соотнесено к определенному времени.
(1904-1989) Динамика Джона Хикса  В 1965г. Джон Хикс написал книгу "Капитал и рост". В этой второй основополагающей работе Хикс суммировал основные результаты своих исследований теорий Кейнса, Хэррода, фон Нойманна, теории капитала и работ Линдала в попытке полного пересмотра теории роста. Использование принципа разделения моделей с фиксированными и гибкими ценами привело к возникновению новых положений, в частности к вопросу о "траверсе" (движению от одного уравнения роста к другому). Первая часть этой книги была переработана и опубликована отдельно как "Методы экономической динамики" в 1985г. По данным http//:economicus.ru |
Третий этап связан с именем Самуэльсона П., с его попытками конструирования простейших динамических моделей типа модели динамики цен, которая основана на так называемом «нащупывании» равновесия.
Пол Самуэльсон о динамических моделях
В основе экономической теории Самуэльсона лежали две основные гипотезы: понятие экономического максимума и определение условий экономического равновесия. Он утверждал, что в различных областях экономической теории, таких как теория производства и потребления, теория международной торговли, государственные финансы, экономика благосостояния, практически все важные результаты могут быть получены при математическом выведении некоторых функций, подверженных ряду ограничений. Экономическое равновесие предполагало решение задачи на максимум и минимум. Самуэльсон поставил задачу разработки экономической модели, показывающей условия ее применения как в направлении максимальной, так и минимальной точки. Ее решение предполагало изучение поведения, преследующего цель максимизации, рассмотрение теории издержек, теории производства и теории благосостояния, а также действий потребителей. Кроме того, понятие экономического равновесия в трактовке Самуэльсона означало такое устойчивое состояние экономики, при котором имеет место тенденция к саморегуляции всех отклонений. Постановка экономических проблем в таком разрезе неизбежно означала исследование динамических изменений в экономике. Разработка концепции экономической динамики в "Основах экономического анализа" стала наиболее существенным вкладом Самуэльсона в экономическую науку, за которую он впоследствии получил Нобелевскую премию.
Самуэльсон провозгласил статическое состояние особым случаем динамики, который показывает, как достигается равновесие при данных функциональных связях и параметрах. Зависимость между статической моделью и условиями стабильности, необходимыми для динамического развития, ученый назвал "принципом соответствия", который занял центральное место в его концепции. В статической системе темпы изменений переменных равны нулю; в динамической структуре возникает сложная система определения изменений переменных во времени. Эту проблему Самуэльсон решал с помощью дифференциальных и разностных уравнений.
Разработав принципы линейного анализа, Самуэльсон перешел к более сложным нелинейным проблемам. В линейных системах амплитуда экономических колебаний принималась равной нулю, и анализ в значительной степени утрачивал связь с действительностью. Для преодоления этого недостатка Самуэльсон ввел в модель элемент запаздывания во времени и использовал разностные уравнения для нелинейных процессов. Он провел различение трех типов экономических систем: стационарной, каузальной и исторической, признавая при этом, что ни одна из моделей не может предусмотреть все возможные факторы, вызывающие изменение условий экономического равновесия, в том числе факторы неэкономического характера.
Популяризация фундаментального экономического анализа стала главной целью его "Экономики", ставшей самым распространенным в мире учебником по экономической теории. После первой публикации в 1948 г. книга выдержала большое число изданий, в течение многих лет Самуэльсон перерабатывал учебник, постепенно приближаясь к поставленной цели - достижению "великого неоклассического синтеза", объединяющего современные методы анализа национального дохода со священными принципами "отцов" политической экономии – А.Смита, Д. Рикардо и др.
По данным http//: economicus.ru
Впоследствии данная модель заменяется на модель Ф.Дрэша, в которой изменение цен зависит не просто от соотношения спроса и предложения, а от данного соотношения за весь прошлый период времени. Уже на этом этапе время стало самостоятельной силой экономического анализа. Игнорирование деления процессов на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные может привести к погрешностям в прогнозировании и принятии решений.
И четвертый этап, отражающий эволюционный подход в использовании временного фактора в экономическом анализе связан с теорией институционализма. Это течение, безусловно, противостоит мэйнстриму (традиционному, неоклассическому) в экономическом анализе, но, тем не менее, и дополняет, обогащает его. Особенно, если речь идет о современных моделях институционализма, которые имеют дело не просто с краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным аспектами динамики, но, прежде всего, с длительной эволюцией системы, когда многократно менялся облик экономики, ее институциональные и технологические основы.
Экономические системы это динамические системы. Соответственно, когда экономические агенты – домашние хозяйства, фирмы, правительство, принимают решения, их представления о состоянии экономики в будущем не являются определенными. Если речь идет об инвестициях, то следует иметь в виду, что будет с их доходностью в условиях подъема экономики, а что - в условиях спада. Иначе говоря, будущее экономики характеризуется неопределенностью и, следовательно, агенты должны формулировать некоторые ожидания. Зачастую субъекты сталкиваются со сложными оценками правдоподобности различных возможных событий.
Рассмотрим следующий пример. Предположим, что в следующем году в национальной экономике ожидаемый доход должен составить Yexp+1 относительно дохода в данном году равном Y. Например, мы предполагаем, что Yexp=100 млрд. руб. Это означает, что доход должен составить в ожидаемом году Y exp+1=100 млрд. руб.
По поводу того, как оценивать ожидания, в среде экономистов нет однозначного мнения. Например, некоторые предлагают оценивать ожидания, опираясь на простые, исходящие из опыта интуитивные правила. Другие экономисты считают, что люди, приходят к своим ожиданиям на основе сложных процессов анализа вариантов решения. Самый простой подход при анализе – действовать так, как если бы следующий год был такой же, как нынешний. Тогда формализованно эти ожидания можно записать следующим образом Yexp+1=Y. Оценка данной ситуации получила название правила статических ожиданий.
Другие ученые предлагают использовать правило адаптивных ожиданий. Суть его заключается в том, что люди анализируют свои ожидания с учетом того, в какой степени оказалось ложным их ожидание в прошлом относительно свершившегося настоящего.
В этом случае погрешность, ошибка прогноза есть (Y-Yexp). В условиях адаптивных ожиданий величина Y exp+1 формируется в данном году с помощью пересмотра ожиданий Yexp на некоторую долю g величины ошибки прогноза. Таким образом,
Yexp+1 = Yexp +g(Y–Yexp), (1.1)
где 0<g<1. Сделав математические преобразования выше приведенного уравнения (1.1.), получаем:
Yexp+1 = (1–g)Yexp + gY (1.2)
Данное уравнение есть средневзвешенная величина прогноза прошлого года и фактического значения Y для данного года.
Третья группа ученых, не соглашаясь с данной интерпретацией ожиданий, полагает, что в процессе формирования своих ожиданий домашние хозяйства и фирмы используют всю имеющуюся у них информацию наряду с собственными представлениями о принимаемых решениях правительством. Таким образом, у них формируется собственная модель ожиданий. Эта гипотеза получила название гипотезы рациональных ожиданий. Иначе говоря, гипотеза рациональных ожиданий представляет более детализированную концептуальную модель. Например, домашнее хозяйство для расчета своего дохода в будущем году может попытаться рассчитать численную модель с использованием своих знаний экономического состояния сектора экономики, в котором работают члены данного домашнего хозяйства, а также состояния и перспектив развития экономики в целом в будущем году.