NASDAQ – National Association of Securities Dealers Automated Quotation
Индекс NASDAQ включает в себя акции компаний, торгуемых на крупнейшей внебиржевой площадке мира. В индекс входят акции высокотехнологичных компаний – разработчиков программного обеспечения, электроники, сфер биотехнологий, фармацевтики и частично финансового сектора.
В группе индексов NASDAQ выделятся два наиболее ликвидных – NASDAQ 100 (сто крупнейших по капитализации компаний, акции которых торгуются на NASDAQ) и NASDAQ Composite (в состав входят практически все котируемые на NASDAQ акции).
DAX – DeutscherAktienindex
Немецкий биржевой индекс DAX 30 начал рассчитываться в 1988 году и с тех пор прочно укрепился на позиции основного фондового индекса ФРГ. В состав индекса входят акции тридцати крупнейших по капитализации компанийГермании.
Группа индексов DAX также представлена на фондовом рынке такими индексами как «индекс голубых фишек» HDAX, индекс компаний сектора высоких технологий TecDAX, индекс «второй полусотни» крупнейших компаний ФРГ SDAX и т.п.
Группа индексов Russell
Индексы семейства Russell представляют собой средневзвешенные по капитализации индексы, расчет и публикация которых прозводится компанией «FrankRussellCompany». Наиболее ликвидными индексами данной группы являются: Russell 3000, Russell 2000, Russell 1000.
Индекс Russell 2000 повсеместно используется для оценки динамики цен на акции компаний с малой рыночной капитализацией (smallcaps), а индекс Russell 1000 имеет высокий процент корреляций с биржевым индексом S&P 500 и иногда предваряет пробои важных уровней.
Биржевые индексы Англии FTSE
Основным индексом группы FTSE является индекс FTSE 100. Он начал рассчитываться в 1984 году с отметки 1000 пунктов.
В расчете значения индекса учитывается рыночная цена акций 100 крупнейших по капитализации компаний, котируемых на Лондонской фондовой бирже, одной из старейших мировых бирж.
В принципе, биржевой индекс FTSE (FinancialTimesStockExchangeIndex), называемый трейдерами «футси», является основным показателем здоровья экономики Англии.
В конце каждого квартала по стоимости акций 250 компаний, следующих первой сотней крупнейших по капитализации компаний из листинга LSE (LondonStockExchange), рассчитывается индекс FTSE 250.
В группу индексов FTSE также входят FTSE 350 и FTSE SmallCap, охватывающие акции остальных компаний, торгуемых на Лондонской фондовой бирже.
Группа японских индексов Nikkei
Наиболее ликвидным из этой группы биржевых индексов является Nikkei 225. Расчет его значений производится газетой NikhonKeizaiShimbun. Величина индекса определяется как взвешенное значение рыночной стоимости 225 наиболее ликвидных акций Токийской фондовой биржи.
Остальные индексы семейства Nikkei - NikkeiStockIndex 300, NikkeiAllStockIndex, Nikkei 500 –обладают достаточной ликвидностью для активной торговли, однако менее популярны среди участников рынка.
ФондовыйиндексCotationAssistee en Continu (CAC)
CAC 40 и CAC General являются двумя основными индексами фондовой биржи Франции. Расчет CAC 40 производится парижской фондовой биржей и Обществом французских бирж на основе стоимости 40 крупнейших по капитализации компаний Франции. Индекс котируется с 1987 года с изначальной отметки в 1000 пунктов.
Более общий индекс CAC General включает в себя акции 250 эмитентов и отличается меньшей устойчивостью по сравнению с CAC 40.
Индекс РТС – Российская Торговая Система
Группа индексов российского фондового рынка РТС (RTS) дает понятие о рыночной капитализации крупнейших компаний РФ. В группу индексов входят RTSI, RTST, S&P/RUX, S&P/RUX-OIL и Rux-Cbonds.
Расчет индексов происходит на основе соотношения усредненной цены торговой сессии на фондовой бирже к ценам облигаций компаний, акции которых входят в индекс. Значение индекса обновляется каждый день после закрытия торгов на фондовой площадке Московской межбанковской валютной биржи.
Биржа «Российская торговая система» была создана в 1995 году как единый центр торговли ценными бумагами российских эмитентов. РТС объединила в себе региональные биржевые площадки, став крупнейшей биржей в Восточной Европе.
Индекс ММВБ
Официальное имя "Индекс ММВБ" индекс получил в 2002 году. Индекс рассчитывается на основе рыночной цены наиболее ликвидных акцийкомпаний-лидеров российского фондового рынка по капитализации.
MICEX 10 рассчитывается как среднее арифметическое рыночной цены акций, входящих в состав индекса. MICEX 10 котируется в течение всей торговой сессии, и позволяет оценить стоимость портфеля из 10 акций крупнейших российских компаний. Индекс был введен в качестве торгового инструмента в 2001 году, а его начальное значение, рассчитанное на конец 1997года, составило 100 пунктов.
Про фьючерс РТС
Если вы только начинающий трейдер, то запомните одну простую вещь: за один год фьючерсные контракты на Индекс РТС меняются 4 раза, т.е. через каждые 3 месяца начинает обращаться новый фьючерсный контракт на Индекс РТС.
В самом начале года торгуют мартовским контрактом, который начинает свое обращение еще в предыдущем году. Название «мартовский» говорит всего лишь о том, что контракт будет исполнен в марте. Буква, которой обозначается мартовский контракт – H. Т.е. RIH1 – это фьючерсный контракт на Индекс РТС (RI), который исполняется в марте (H) 2011 года (1).
Вот 4-е основных буквы:
H – мартовский контракт (исполнение в марте);
M – июньский контракт (исполнение в июне);
U – сентябрьский контракт (исполнение в сентябре);
Z – декабрьский контракт (исполнение в декабре);
Запомните: жизнь каждого контракта полгода, но наибольшая активность проявляется в последние 3 месяца торгов. Например, тот же самый мартовский контракт RIH1 начинает обращаться на рынке с 15 сентября 2010 года, однако активность торговли до 15 декабря 2010 очень низкая. В этот момент все торгуют в основном контрактом, который исполняется 15 декабря – декабрьский (Z) фьючерсный контракт на Индекс РТС (RI) 2010 года (0), т.е. RIZ0.
Поэтому после экспирации декабрьского контракта, т.е. прекращения его торгов, все переходят на следующий контракт, а именно RIH1, чем и обосновано повышение торговой активности.
Последний день торговли фьючерсным контрактом определяется биржей. Например, в России последним днем торговли фьючерсного контракта на Индекс РТС на бирже РТС является 15 число соответствующего месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь). После этой даты фьючерсные контракты на Индекс РТС этого года истекают и больше никогда не торгуются.
Трейдеры, которые задерживают фьючерсные позиции дольше последнего дня торговли, не могут закрыть свои фьючерсные контракты с помощью компенсационной сделки или еще ее называют офсетная сделка, т.е. обратная операция. В этом случае, т.к. фьючерс на Индекс РТС – это расчетный контракт, и все расчеты производятся деньгами, трейдер должен при расчете уплатить или получить разницу между наличной ценой и ценой фьючерса.
Минимальный шаг цены контракта 5п, стоимость минимального шага цены Контракта соответствует 10 % от курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленному в соответствии с Методикой в 16:30 последнего дня заключения Контракта.
http://www.rts.ru/ru/forts/usd-rate.aspx - ссылка на курс доллара рассчитанный по методике
Некоторые понятия
Вариационная маржа
Вариационная маржа — ежедневно начисляемая маржа, рассчитываемая как прибыль или убыток от открытых или закрытых контрактов. В случае если в торговой сессии произошло только открытие контракта — вариационная маржа равна разнице между расчетной ценой этого торгового дня и ценой сделки (с учётом знака операции), если в торговой сессии произошло только закрытие ранее открытого контракта — вариационная маржа равна разнице расчетной цены предыдущего торгового дня и цены сделки закрытия контракта (с учётом знака операции), если в торговой сессии произошло открытие и закрытие контракта — вариационная маржа равна разнице цен этих сделок (по сути это окончательный финансовый результат операции), если в торговой сессии не было сделок с контрактом — вариационная маржа по ранее открытым и не закрытым ещё позициям равна разнице расчетных цен за текущий торговый день и предыдущий. В итоге финансовый результат любой сделки с контрактами точно равен сумме значений вариационной маржи, начисленной по этому контракту за все торговые дни, в которых происходили сделки с контрактом (покупка и продажа).