Свинг-наблюдение (swing-watch)

В условиях краткосрочных рыночных движений порождают­ся различные разновидности модели «3^rd watch». Они часто про­являются в пределах зон застоя и нуждаются в очень тщательном управлении, обеспечивающем безопасность торговой позиции. 60-минутный ценовой график обеспечивает точкой открытия пози­ции, в соответствии с благоприятными возможностями для свинг-трейдинга. Для идентификации внутридневного ценового прорыва данной модели нет необходимости отыскивать идеальный горизон­тальный уровень поддержки/сопротивления. В столь волатильных условиях наблюдается множество небольших нарушений моделей, поэтому свинг-трейдеры нуждаются в профессиональном изуче­нии данного установочного набора с расчетом соотношения до­ходности к риску потерь.

ОПИСАНИЕ

• Внутридневной рынок рисует неудавшуюся модель «Двой­ная Вершина» на протяжении 5-10 дневных сессий.

• Цена откатывает не далее чем до 62%-го уровня коррекции и вновь устремляется вверх, в зону тестирования.

• Рынок прорывается к новым уровням максимумов.

• Расстояние по вертикали между базисным уровнем миниму­ма и самым верхним уровнем сопротивления определяет цель ценового прорыва.

При откате цена может несколькими тиками нарушить глу­бокие уровни Фибоначчи. Если же цена достигнет 100%-го уровня отката, то переждите и в рынок не входите. Подобная ситуация может указывать на возможную смену тенденции или на различ­ные застойные модели. Постарайтесь отыскать логическую точку прорыва цены, когда шумы, сопровождающие ценовые графики, затрудняют интерпретацию. Помните, что на краткосрочный уста­новочный набор оказывает влияние время торгового дня. Прорыв небольшой модели «третьего наблюдения» лучше сочетается с временем, чем с ценой.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА (РИСУНОК 14.9)

• На графике акции Texas Instruments свечная модель «дожи» (4) на отметке 75 указывает на завершение ценового коле­бания.

• Взаимосвязанные ценовые бары формируют уровень сопро­тивления (1) на уровне 74 1/2.

• Цена после достижения первого максимального уровня про­рывается вниз, к островной модели разворота (9).

• Цена периодически с гэпом (3) доходит до 50-барного ЕМА.

• Тестирование «Двойной Вершины» (5) генерирует нисходя­щую трендовую линию (2).

• Цена откатывает до 62%-го уровня коррекции и формирует «Двойное Дно» (7).

• При следующем ралли, цена вновь устремляется к трендо-вой линии (2) и формирует однодневную зону застоя (6).

РИСУНОК 14.9

Утренний гэп (8) нарушает и трендовую линию (2), и уровень сопротивления (1).

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 14.10)

Входите в рынок при гэпе (1) после тестирования первого торгового часа. Узкий диапазон бара прорыва сокращает риск потерь.

Цена в течение дня растет с некоторыми хаотическими колебаниями, формирует модель NR7 и прорывается к ново­му уровню максимума в последний торговый час (2). Цена расположена на дневном high уровне (максимуме) непосредственно перед закрытием торговой сессии и поддерживает позицию, оставленную в овернайт.

На следующее утро формируется сильный гэп (3) с широким диапазоном ценового бара. 5-пунктовый гэп дает возможность быстро закрыть позицию. Расширяющийся ценовой бар дает также сигнал на то, что прибыль необходимо фиксировать. Прорыв модели «3^rd watch» происходит в середине всего ралли (5).

-

РИСУНОК 14.10

На протяжении следующих шести торговых сессий ценовое движение формирует сжатый симметричный «Треугольник» (4), который в конце концов прорывается вниз, заполняет гэп и разворачивает рынок.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Двухдневный свинг-трейд может без труда принести 10-пун-ктную прибыль с очень ограниченным риском потерь. При проры­ве максимума модели «3^rd watch» цена подвергается некоторым беспорядочным колебаниям. Ценовое движение поддерживает ноч­ные позиции. Даже быстрое закрытие позиции без овернайта мо­жет принести от одного до трех пунктов прибыли. Максимальному риску позиция подвергается при покупке акций на широком гэпе. Однако этот тип стратегии риска никогда не выявлялся в «игровой книге» свинг-трейдера.