Две классические прикладные задачи

Предлагаемые ниже модели представляют собой классические прикладные задачи, предназначенные для трейдинга. Их существо­вание на протяжении ряда лет установили за ними славу прибыль­ных для многих поколений. Хотя «Двойная Вершина» (2В top) служит для открытия коротких позиций, она также способна со­действовать эффективному трейдингу на дне ценового движения. Помните, что эти задачи пытаются найти безопасное управление риском на уровнях открытия позиций. Не забывайте также, что каждый хороший трейд имеет более одной успешной стратегии. Ниже приведены некоторые примеры, иллюстрирующие несколько вариантов, позволяющих опустошить карманы участников рынка.

«ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА» (2В ТОР)

Приведенный ниже установочный набор представляет собой одну из разновидностей модели «Двойная Вершина», позволяю­щую раньше других классических моделей при вершине осуще­ствлять открытие торговой позиции. Открывать короткую позицию с минимальным риском потерь можно как только сформируется первый ценовой бар после неудачной попытки преодолеть уровень предыдущего максимума.

ОПИСАНИЕ

Модель «Двойная Вершина» (2В top) формируется после не­удачной попытки тестирования предыдущего максимума цены. Последующие ралли к этому уровню цены не будут вновь активизировать данный установочный набор, потому что в дальнейшем увеличивается вероятность прорыва данного ценового уровня и продолжение движения цены к уровню нового максимума.

Цена должна превысить первый максимум модели, по край­ней мере, на один ценовой бар, прежде чем опустится ниже данного уровня.

РИСУНОК 7.3

Многодневные установочные наборы улучшают результат позиции, когда они осуществляются в специфические внутридневные периоды времени. Представленный на графике трехдневный ценовой канал акции Qualcomm указывает на надвигающийся ценовой прорыв непосредственно перед закрытием торговой сессии. Открытие позиции в последний торговый час с последующим ее закрытием на следующее утро может обеспечить внушительную прибыль, так как волатильность при открытии утренней сессии обеспечит расширяющееся движение рынка. Используйте знания о рыночных часах для более точного регулирования установочным набо­ром при принятии решения открыть торговую позицию.

• Подъем цены ко второй вершине модели будет представлен большим количеством ценовых баров, чем подъем цены к первому максимуму.

• При тестировании максимума тень свечи должна быть выше последнего high, а тело свечи — ниже этого уровня. При этом может образоваться модель «падающая звезда» или «дожи».

• При наблюдении за ростом цены при тестировании максиму­ма, активизируйте в нижнем окне графического полотна ос­циллятор. Перед тем, как цена подойдет ко второй вершине, индикатор развернется и начнет двигаться прочь из состоя­ния перекупленности.

• Применяйте идентичные правила при применении установоч­ных наборов, когда цена нарисует модель «Двойного Дна» (2В bottom) при тестировании нового минимума.

Открытие свинг-позиции после неудавшейся первой попытки тестирования максимума, зависит от модели при вершине. Никог­да не ждите немедленного слишком сильного понижения цены до тех пор, пока разворот цены внутри модели 2В top не перейдет в зону застоя, которая также должна быть нарушена. Если после того, как цена преодолеет уровень первого максимума, начнется параболическое ралли, шансы на формирование второй вершины сведутся к нулю. При тестировании первого максимального уров­ня объемы должны резко возрастать, а количество участников сокращаться.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА(РИСУНОК 7.4)

• Акция Novell поднялась в цене в два раза менее, чем за три недели, зафиксировав максимум на отметке 43. Вслед за этим цена сильно откатила, произошел прорыв нисходящего «Треугольника», а затем цена предприняла попытку тестиро­вания нового максимума.

• Растяните сетку Фибоначчи поверх этого ралли (1) с целью обнаружения уровней поддержки/сопротивления для сформи­ровавшейся модели при вершине. Модель «Треугольник» опирается на 38%-ый уровень отката.

• Используйте минимум зоны застоя (2) в качестве сигнала на окончательный прорыв вершины сверху вниз.

• Проследите за подъемом цены ко второму максимуму с по­мощью осциллятора RSI и стохастиков. Отыщите модель разворота вблизи тестируемого уровня. Стохастики при от­слеживании движения акции NOVL нарисовали небольшую «Двойную Вершину» (4) как раз при развороте индикатора и начале его выхода из зоны перекупленности.

• Цена прорывает новый максимум и закрывает день бычьим баром (3), но на следующее утро происходит ценовой разрыв вниз и образуется «дыра в стене» (hole-in-the-wall).

• Перейдите к рассмотрению данного движения акции NOVL в следующих, на уровень меньших, временных рамках. Модель также демонстрирует разворот в виде «дыры в сте­не». Генерирование первого сигнала на продажу акции про­исходит, если гэп остается незаполненным в течение перво­го часа утренней сессии.

• Следующий уровень поддержки образуется чуть ниже от­метки 40 (5). Если же происходит прорыв данной трендовой линии, горизонтальной линии и рыночных индексов - всех вместе, то генерируется второй сигнал на продажу акций.

• Вновь растяните сетку Фибоначчи через второй максимум (6) и используйте ее для изучения модели вершины. Отметьте, как минимум зоны застоя переместился на 50%-ый уровень отката цены.

РИСУНОК 7.4

Более длинная трендовая линия (7) прорвана, и активные про­дажи подталкивают цену к центру сетки Фибоначчи, где цена тестирует минимальный уровень зоны застоя несколько раз. Найдите благоприятные возможности для свинг-трейдинга в пределах зоны застоя (8) или же оставайтесь вне рынка до тех пор, пока не убедитесь в окончательном прорыве цены вниз.

Модель в конечном счете будет прорвана на 50%-ом уровне отката (9), но цена проходит и дальше, до 62%-го уровня поддержки. Затем цена резко отскакивает (10) — сетка Фи­боначчи работает безотказно.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 7.5)

Множество благоприятных возможностей для свинг-позиций появляется в зоне застоя модели «Двойная Вершина». И в большинстве своем условия трйдинга зависят от доступа к рынку в режиме реального времени и возможности крат­косрочного удержания открытых позиций. В процессе постро­ения модели, цена приближается к финальному прорыву, по­зволяющему осуществлять позиции более широкого масштаба. Прорыв 62%-го уровня отката (1) дает в конечном счете сигнал на начало нового нисходящего тренда. Цена пробива­ет уровень нового минимума и резко идет дальше вниз. Продавайте на прорыве с сжатыми stop-ордерами, выстав­ленными по другую сторону 62%-го уровня. Открывайте позицию вблизи точки прорыва или отказывайтесь от трейда вообще. Помните, что цена может резко развернуться вверх в пределах модели «Двойного Дна».

Резкое первоначальное падение цены с уровня второго мак­симума предупреждает о возможном развороте при вершине и падении, которое может представлять собой зеркальное отображение недавнего ралли. Резкий обвал цены от отмет­ки 34 и до 20 (6) превосходно сочетается с декабрьской параболой (6), продемонстрировавшей рост цены в пределах данных уровней.

РИСУНОК 7.5

• После первого прорыва цена опускается к 62%-му уровню (2) отката и генерирует высокоприбыльную, с минимальным риском потерь, короткую позицию.

• Нисходящая тенденция развивается в пределах нисходящего параллельного ценового канала (3), опускающего акцию NOVL из первой крупной неудавшейся модели (5), обозна­чившей 100%-ый разворот сильного ралли.

• Затем цена пробивает параллельный канал и переходит в мощный гэп (4), однако небольшое нарушение последнего ценового бара дает сигнал на шоковые ночные события.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Свинг-трейдеры часто подвергаются риску, связанному с от­носительностью тенденции при развитии модели разворота. Некоторые уверены в том, что могут открывать короткие позиции (шор-тить) на уровне второго максимума, в расчете на 100%-ое падение цены. Другие грабят себя сами, довольствуясь лишь небольшими прибылями, хотя будь они чуточку терпеливее, могли бы заработать во много раз больше. Следующий установочный набор иллюстриру­ет важность изучения графического полотна и необходимость иден­тификации скрытых преград перед открытием позиции.

ПРОРЫВ КАНАЛА

Когда происходит прорыв параллельных трендовых линий в лю­бом направлении, начинается расширяющееся ценовое движение. Этот прорыв параллельного ценового канала, как правило, дает на­дежный сигнал и не сопровождается хаотическими колебаниями цены.

ОПИСАНИЕ

• Ценовые каналы образуются двумя параллельными трендо-выми линиями, однако каждая из этих трендовых линий может быть проведена не через три, а через две точки.

• Гармонические параллельные линии часто обозначают уров­ни поддержки/сопротивления внутри важных границ канала.

• Ценовые бары могут резко расширяться, когда цена проры­вает канал в ту или иную сторону, вне зависимости от угла наклона канала.

• Последующий прорыв канала может дать заблаговремен­ный сигнал на то, что цена образует зону застоя вдоль гра­ниц канала, и диапазон баров будет сужаться.

• Интенсивность расширения ценовых баров часто отражает количество ударов цены о границы канала перед его прорывом.

• Цена возвращается для тестирования прорыва канала, и только потом продолжает движение вверх или вниз.

Стратегия, использующая ценовые каналы, работает либо на прорыве трендовых линий, либо на развитии моментума. Четко обо­значенные гармонические линии позволяют точно определить вход в свинг-позицию с минимальным риском потерь. Попытайтесь осу­ществить трейд в пределах ценового канала перед тем, как начнется расширение ценовых баров. Модель будет давать сигнал на намечен­ную цель одним или двумя барами перед началом движения.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА (РИСУНОК 7.6)

• Восходящий канал акции Ciena использует предыдущий мак­симум для того, чтобы инициировать превосходную модель для открытия короткой позиции. Проанализируйте, что про­исходит, когда гэп на отрыв (1) на отметке 145 превращает­ся в гэп на излет двухнедельного ралли.

• Параллельные ценовые каналы строят комплексные гармо­нические (2) линии в пределах своих границ.

• Идентифицируйте ценовые каналы в ранней стадии их разви­тия и используйте их до того, как они будут нарушены. Начните тестировать параллельные линии, как только выя­вятся три последовательных максимума или минимума.

• С большой осторожностью работайте с прорывами каналов, когда цена, устремившись вверх к новому максимуму (4), первый раз тестирует предыдущий максимум. Помните, что при таком развитии ситуации возможен разворот в пределах модели «Двойной Вершины».

• Цена ударяется о верхнюю трендовую линию (3), и проявля­ет готовность к прорыву за ее пределы после тестирования гармонической линии. Оперативно подготовьте открытие длинной позиции, если восходящие ценовые бары образуют застой против верхней трендовой линии.

• Акция Ciena внезапно прорывает гармоническую линию вниз и выстраивает зону застоя на вершине гэпа на отрыв (1). Ложный прорыв подает сигнал тревоги, призывая внимательно присмотреться к ценовой модели.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 7.7)

Проделайте детальный анализ ценовой модели во времен­ных рамках, на уровень меньших искомых. Это позволит Вам сфокусировать свое внимание на времени и идентифи­цировать скрытые движущие силы рынка, под влиянием ко­торых цена продолжает свое падение.

РИСУНОК 7.6

• На ценовом графике меньшего диапазона времени прослежива­ется нисходящий «Треугольник» (4) с хаотическими колебани­ями цены (3), генерирующими разворот модели «Двойная Вер­шина». Комбинация этих двух моделей выглядит медвежьей, причем в большей степени, чем каждая из них в отдельности.

• Гэп на отрыв и гэп на излет (2) завершают одно успешное тестирование 16 мая (7), но заполняются при прорыве модели «Треугольник» и определяют новый уровень сопротивления.

• Небольшой подъем цены к отметке 147 (5) после ее пониже­ния дает сигнал на превосходные благоприятные условия для короткой позиции CVx4 для последующего прорыва ценового канала. На графике прекрасно проиллюстрированы и откат цены до уровня сопротивления «Треугольника», и вершина заполненного гэпа, и 38%-ый уровень отката Фибоначчи. График рисует также и медвежью свечу разворота.

РИСУНОК 7.7

• Линия канала (1) удерживается при первом тестировании про­рыва модели «Треугольника» вниз. Комплексный уровень сопротивления завлекает в ловушку любителей длинных по­зиций и создает взрывоопасную ситуацию на рынке. 30-ми­нутный период времени позволяет осуществить вход в ры­нок при минимальном риске потерь двумя небольшими ценовыми барами, расположившимися непосредственно на линии канала ниже отметки 144.

• Прорыв трендовой линии происходит на отметке 143, но быстрое ценовое движение затрудняет открытие короткой позиции. Комбинированные ценовые модели возбуждают столь сильное давление продавцов, что цена уже никогда не возвращается для повторного тестирования данной линии.

• Сжатая зона застоя формируется над 62%-ым уровнем от­ката (6) и может указывать на близкое ралли, которое вновь поднимет цену выше уровня поддержки/сопротивления. Од­нако рынок перед закрытием трижды протестировал данный уровень, и все попытки оказались неудачными. Наблюда­тельный свинг-трейдер должен задуматься над тем, чтобы оставить открытую позицию в овернайт с корректной интер­претацией данной медвежьей рыночной ситуацией.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Риск потерь резко снижается, если и различные ценовые моде­ли, и различные временные рамки указывают на один и тот же ре­зультат. Установочный набор включает в себя модель «Двойную Вершину», нисходящий «Треугольник», гэп на отрыв и сетку Фибонач­чи в пределах одного трейда, базирующегося на прорыве ценового канала. Эти совмещенные модели в условиях современного рынка появляются очень часто, но для того чтобы выявить их, требуется наметанный глаз опытного трейдера, а для того, чтобы осуществить прибыльную сделку, нужны умелые и опытные руки.