Немного подробнее о подтверждении пересечением

Участникам рынка нелегко понять природу благоприятных условия для трейдинга. Как учат бывалые эксперты, несколько легкоузнаваемых моделей владеют секретом спускового механиз­ма, порождающего прибыли. Согласно их логике, участники торго­вого процесса должны как можно быстрее найти эти модели и за­сесть в ожидании счастливого события. Однако для эффективной работы стратегии необходимо тщательное планирование сделки. Цена выдает непрерывный поток информации, позволяющий сде­лать прогноз о будущем направлении ее движения. Каждый новый участок графика несет информацию, способную изменить вероят­ность того или иного результата происходящих на рынке событий. Удастся выбрать единственно правильный путь для осуществле­ния сделки — и самая заурядная модель может привести к значи­тельной прибыли. Выберите ошибочный путь — и никакой учебник не поможет Вам сохранить позицию.

Вероятность направленного движения падает в условиях негативной обратной связи и возрастает - при позитивной обрат­ной связи. Но вероятность не имеет никакого значения, пока не появятся установочные наборы. Когда они появляются, ценовой график отфильтрует благоприятные условия для трейдинга с мак­симальными шансами на успех. Пророческие силы достигают куль­минации в определенных перекрестках ценовых графиков. Шансы на определенный результат возрастают, когда перемежающиеся уровни поддержки/сопротивления сходятся на уровне одной цены. Применяйте этот механизм подтверждения пересечением (CV) для выявления потенциала установочного набора.

Каждая позиция может завершиться как успехом, так и не­удачей. Входите в рынок только тогда, когда установочный набор поддерживается высокой вероятностью на успех. И степень вероятности успеха можно просчитать с помощью реальных показате­лей в точках схождения уровней поддержки/сопротивления. Этот простейший анализ утверждает следующее: чем больше подтвер­ждений пересечением (CV), тем больше вероятность того, что

-

РИСУНОК 4.5

На 5-минутном графике акции Ciena очень заманчиво выглядит ценовой прорыв вверх. Цена сформировала четкий восходящий «Треугольник» и выглядит готовой для дальнейшего восхождения. Однако вышестоя­щий уровень сопротивления может накоротко замкнуть многообещаю­щее ралли. Пересмотрите все цели, установленные для позиций, в про­цессе их развития, и исследуйте все промежуточные барьеры (если таковые имеются), на которые цена может опираться при своем про­движении вверх. Отметьте себе, каким образом 60-минутным барам CIEN удалось достичь уровня 110 без вмешательства предыдущего максимума и нисходящих полос Боллинджера. Судя по графику, цена подскочила на 5 пунктов за какие-нибудь

20 минут и остановилась на отметке 110 — уровне сопротивления.

позиция принесет прибыль. Когда пересекаются четыре или более уровня (CV4), вход в рынок по данному установочному набору с минимальным риском потерь и заданной целью (ЕТ) имеет вы­сокую степень вероятности на успех.

РИСУНОК 4.6

90-минутный цикл индекса S&P очень редко проявляется четко в реаль­ном рынке. Рассмотрите на примере акции Atmel ритмические колеба­ния покупок/продаж, четко прослеживаемых в течение всего торгового дня. Более пристальное изучение движения акции показало, что цикл длится около одного часа, а не 90 минут. Сохраняйте гибкость в приня­тии решения и выявляйте установочные наборы на открытие позиций, применяя различные инструменты перекрестного рынка. График акции Atmel в последние 2 часа иллюстрирует, как внутридневные циклы воз­действуют на время входа/выхода, когда рынок переходит из бокового диапазона в период развития тенденции. Никогда не оставляйте без присмотра развитие модели, даже если в данные момент Вы наблюда­ете за краткосрочными циклами.

Помните также, что вероятность трейда должна соответствовать подходящему соотношению доходность/риск. Движение цены в прибыльном направлении не в состоянии сделать многое, если потенциальная прибыль невелика.

Необходимо тщательно изучить природу цели позиции (ЕТ) и ее взаимосвязи с перекрестным подтверждением (CV). Эта очень важная концепция свинг-трейдинга предлагает цену, время и риск, которые непременно должны служить обоснованием для входа в ры­нок. Лучшие цели трейдов (ЕТ), как правило, располагаются на сильных уровнях поддержки/сопротивления. Многие многообещаю­щие установочные наборы (CV4) не являются рекомендуемыми для трейдинга, если им недостает подходящих целей (ЕТ).

Суровая действительность рынка зачастую генерирует множество много­обещающих ценовых движений с очень неблагоприятными услови­ями для входа в рынок. Опытные участники рынка должны всегда управлять своими позициями, и притом тем агрессивнее, чем агрес­сивнее условия, побуждающие участвовать в биржевой игре.

Дискретная информация требует наличия различных, незави­симых друг от друга, характерных свойств. Многие разновидности уровней поддержки/сопротивления происходят из различных вы­числений. Так, например, гистограмма MACD происходит из сред­них скользящих. Поэтому установочный набор не подтверждается пересечением, когда MACD и средние скользящие (MAs) несут одну и ту же информацию. С другой стороны, свеча «Молот», который соударяется с предыдущей «Двойной Вершиной» на дне горизонтальной полосы Боллинджера создает три не связанных между собой элемента, которые сходятся в одной и той же точке и подтверждают важный разворот.

Будьте очень внимательны к получению каждой точки пересечения (CV). Случайные комби­нации вторичных расчетов могут увеличить риск потерь. Если для трейда будут получены некорректные подтверждения пересечени­ем, будут получены ложные данные для осуществления сделки.

Подтверждение пересечением (CV) служит значительной поддержкой стандартному анализу конвергенции/дивергенции цены. Данный метод работает параллельно с импульсным циклом и под­тверждает новые тенденции.

Многочисленные конвергенции уси­ливают шансы продолжения тенденции. Если, например, стохасти­ки резко отскакивают от дна, постарайтесь найти подтверждение увиденному с помощью трендовых линий и прорывов ценовых моделей. Или же, когда средние скользящие (МА) расходятся, проанализируйте, в каком диапазоне - узком или широком - пре­бывали последние ценовые бары и какие сигналы они подают (такие, например, как NR7).

РИСУНОК 4.7

Рассмотрим установочный набор на открытие позиции по акции General Electric, подтвержденный перекрестным подтверждением (CV4) на днев­ном графике, как раз перед началом мощного ралли. Проанализируйте вероятность против этих невзаимосвязанных элементов, которые со­шлись в одном и том же ценовом уровне: 1. Цена откатывает, пытаясь протестировать трендовую линию. 2. Цена откатывает на 62%-ый уро­вень отката последнего ралли. 3. Цена откатывает, тестируя централь­ную точку модели «Большое W». 4. Цена откатывает на центральную полосу Боллинджера.

Превосходный анализ перекрестных подтверждений (CV) можно осуществлять с помощью пропорций Фибоначчи. Перед окончательным разворотом цена совершает откаты от первоначального движения на уровни, просчитываемые в полном соответ­ствии с числами Фибоначчи. Эти ступенчатые уровни идентифи­цируют значительные установочные наборы, когда «оконные» ин­дикаторы и характеристики ценовых графиков, конвергируя, предлагают свою мощную поддержку. Применяйте сетку Фибо­наччи для выявления активности на уровнях откатов, отстоящих от экстремальных точек на расстоянии 38%, 50% и 62%. Очень часто цена, словно мячик, подскакивает вверх и вниз, представляя собой постоянно изумляющее чудо, не подвластное математичес­ким законам рыночной толпы.