На данном периоде и лучшим и худшим набором параметров для предыдущего периода
Рынок
Наилучший
набор
параметров
для данного
периода
Лучший
набор
параметров
в предшеств.
период
Средний результат
всех
наборов
параметров
Наихудший
набор
параметров
в преашеств.
период
| Казначейские облигации | -9090 | -2180 | ||
| Немецкая марка | ||||
| Японская йена | ||||
| Золото | -320 | |||
| Серебро | ||||
| Топливная нефть | ||||
| Зерно | -2190 | -590 | -2730 | |
| Соевые бобы | -7160 | -740 | ||
| Скот | -20 | -3290 | ||
| Сахар | -840 | -5560 | ||
| -„'•|Ц!».\---:;*:л.-^Л:. | ,'••*•$»' V-' • | с^-ЗЩ^Л' | '\ЛЙФй^ |
Таблица 20.12.
ПРИБЫЛИ/УБЫТКИ ($) ДЛЯ ТЕСТОВОГО ПЕРИОДА 1991-1992:
ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР ПАРАМЕТРОВ ПО СРАВНЕНИЮ
СО СРЕДНИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ
НА ДАННОМ ПЕРИОДЕ И ЛУЧШИМ И ХУДШИМ НАБОРОМ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ПРЕДЫДУЩЕГО ПЕРИОДА
Рынок Наилучший Лучший Средний Наихудший
набор набор результат набор
параметров параметров всех параметров
для данного в предшеств. наборов в предшеств.
периода период параметров период
| Казначейские облигации | -1820 | -420 | -2920 | |
| Немецкая марка | ||||
| Японская йена | -240 | -1670 | -3620 | |
| Золото | -1050 | |||
| Серебро | -720 | -1890 | -1640 | -1780 |
| Топливная нефть | -980 | |||
| Зерно | -480 | -440 | ||
| Соевые бобы | -2420 | -6090 | -4650 | -3190 |
| Скот | -160 | -340 | ||
| Сахар | -1690 | -1410 | -1850 | |
| Всего | . -tim-' | -5010 |
ГЛАВА 20. тестирование и оптимизация торговых систем 709
Таблица 20.1.
СИСТЕМА ПРОБОЯ (КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ):
СРАВНЕНИЕ РАНГОВ НАБОРОВ ПАРАМЕТРОВ
НА ДВУХЛЕТНИХ ТЕСТОВЫХ ПЕРИОДАХ С ИХ РАНГАМИ
НА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ВОСЬМИЛЕТНИХ ПЕРИОДАХ
Ранг набора
параметров на
предшествующем
8-летнем периоде
Ранг того же
набора параметров
в 1989-1990
Ранг того же
набора параметров
в 1991-1992
Ранг того же
набора параметров
в 1993-1994
Таблица 20.2.
СИСТЕМА ПРОБОЯ (НЕМЕЦКАЯ МАРКА):
СРАВНЕНИЕ РАНГОВ НАБОРОВ ПАРАМЕТРОВ
НА ДВУХЛЕТНИХ ТЕСТОВЫХ ПЕРИОДАХ С ИХ РАНГАМИ
НА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ВОСЬМИЛЕТНИХ ПЕРИОДАХ
Ранг набора
параметров на
предшествующем
8-летнем периоде
Ранг того же
набора параметров
в 1989-1990
Ранг того же
набора параметров
в 1991-1992
Ранг того же
набора параметров
в 1993-1994
710 ЧАСТЬ 4. торговые системы и измерение эффективности торговли
Таблица 20.3.
СИСТЕМА ПРОБОЯ (ЯПОНСКАЯ ИЕНА):
СРАВНЕНИЕ РАНГОВ НАБОРОВ ПАРАМЕТРОВ
НА ДВУХЛЕТНИХ ТЕСТОВЫХ ПЕРИОДАХ С ИХ РАНГАМИ
НА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ВОСЬМИЛЕТНИХ ПЕРИОДАХ
Ранг набора
параметров на
предшествующем
8-летнем периоде
Ранг того же
набора параметров
в 1989-1990
Ранг того же
набора параметров
в 1991-1992
Ранг того же
набора параметров
в 1993-1994
Таблица 20.4.
СИСТЕМА ПРОБОЯ (ЗОЛОТО):
СРАВНЕНИЕ РАНГОВ НАБОРОВ ПАРАМЕТРОВ
НА ДВУХЛЕТНИХ ТЕСТОВЫХ ПЕРИОДАХ С ИХ РАНГАМИ
НА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ВОСЬМИЛЕТНИХ ПЕРИОДАХ
| Ранг набора параметров на предшествующем 8-летнем периоде | Ранг того же набора параметров в 1989-1990 | Ранг того же набора параметров в 1991-1992 | Ранг того же набора параметров в 1993-1994 |
| (D | |||
| ф | (D | ||
| © | |||
| ® | |||
| d) | ® | (D | |
| © | |||
| ® | |||
| ® | (1) |
ГЛАВА 20. тестирование и оптимизация торговых систем 711
Таблица 20.5.
СИСТЕМА ПРОБОЯ (СЕРЕБРО):
СРАВНЕНИЕ РАНГОВ НАБОРОВ ПАРАМЕТРОВ
НА ДВУХЛЕТНИХ ТЕСТОВЫХ ПЕРИОДАХ С ИХ РАНГАМИ
НА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ВОСЬМИЛЕТНИХ ПЕРИОДАХ
Ранг набора
параметров на
предшествующем
8-летнем периоде
Ранг того же
набора параметров
в 1989-1990
Ранг того же
набора параметров
в 1991-1992
Ранг того же
набора параметров
в 1993-1994
Таблица 20.6.
СИСТЕМА ПРОБОЯ (МАЗУТ):