Система пробоя дня с ускорением (n2 - 4), график 2: непрерывные фьючерсы на казначейские облигации

Nov

Jun

А93

May

Замечания: Жирные штрихи обозначают дни с ускорением. Направление стрелок указывает направление ускорения дня.

кой позиции на протяжении периодов снижения цен февраля-марта 1994 г., колебания цен в узком диапазоне в апреле-августе и снижения цен в сентябре-октябре (рис. 18.7 и 18.8). Эта позиция, в конце концов, меняется на противоположную спустя примерно 10 месяцев и более 11 пунктов цены казначейских облигаций (рис. 18.8). Возникшая в результате длинная позиция удерживалась на протяжении последующего значительного повышательного тренда, который все еше продолжался в момент написания этой книги.

За показанный период в три с половиной года результативность системы была весьма хорошей: она зарегистрировала три сделки с боль-

ГЛАВА 18. примеры оригинальных торговых систем 667

Рисунок 18.7.

СИСТЕМА ПРОБОЯ ДНЯ С УСКОРЕНИЕМ (N2 = 4), ГРАФИК 3: НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ НА КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ

О93

Nov D»e J94 Feb Mar Apr May

Jun

шой прибылью, одну сделку с умеренными убытками и одну приблизительно безубыточную сделку. Читатели, тем не менее, должны остерегаться обобщений относительно результативности системы, основанных на этом единственном примере одного рынка и одного набора параметров. В большинстве случаев система не будет достигать такой звездной результативности, какая продемонстрирована в этом примере. Например, при N2 = 3 (а не 4), обе сделки системы принесли бы убытки (см. рис. 18.10, соответствующий рис. 18.6, и рис. 18.11, соответствующий рис. 18.8).

Рисунок 18.8.

СИСТЕМА ПРОБОЯ ДНЯ С УСКОРЕНИЕМ (N2 = 4)., ГРАФИК 4: НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ НА КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ

on 00

Nov

Oct

Аид

Sep

Jun

А94

May

Рисунок 18.9.

СИСТЕМА ПРОБОЯ ДНЯ С УСКОРЕНИЕМ (N2 = 4), ГРАФИК 5: НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ НА КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ