Сообщение об окончании тестирования системы

Если в этом окне нажать кнопку Reports,то мы сразу сможем
просмотреть краткий отчет о результатах тестирования. Но лучше
нажать кнопку ОК. Тогда на экране появится график цены с кривой
доходности в верхней части. Примерный вид этого графика
приведен на рис. 3.9.3.

На графике видно всего три сигнала, говорящие о
совершении сделок. Разумеется, это очень мало. Скорее всего,
дело в том, что мы установили неудачные значения для остановов.
Чтобы убедится в этом, вернемся в окно системноготестирования
(рис. 3.2.2) и нажмем кнопку Edit.Откроется диалоговое окно
System Editor(рис. 3.3.1) и мы получим возможность
отредактировать нашу торговую систему. Нажмем на кнопку Stop
и уберем все остановы в появившихся окнах. Для этого достаточно
убрать метки возле Long и Short, то есть отменить использование
остановов в «длинных» и «коротких» позициях. После этого еще
раз запустим торговую систему на тестирование. В результате
получим график, похожий на приведенный на рис. 3.9.4. В таком
виде график не очень информативен. Потому сожмем его так,
чтобы на нем были все свечи (для этого надо нажать кнопку,
указанную стрелкой на рис.3.9.4). В результате график примет вид,
показанный на рис. 3.9.5. На этом графике хорошо видно, где
открывались позиции вверх (стрелка вверх) и где открывались
позиции вниз (стрелка вниз).

106

Рис. 3.9.5. Результаты тестирования торговой системы

Сравнивая рисунки 3.9.3 и 3.9.5, мы видим, что результаты
работы торговой системы стали гораздо лучше.Следовательно,
мы действительно выбрали в первом случае для остановов
неудачные параметры. В реальной жизни подбор параметров для
остановов является сложной задачей, и поэтому обычно первый
вариант торговой системы тестируютбез установки остановов
(как мы и сделали во втором варианте). И только если при этом
получаются обнадеживающие результаты, начинают подбирать
параметры для остановов.

Мы тестировали систему на временном интервале с марта
1999 года до середины августа 2000 года. В верхней части графика нарисована кривая доходности. Она начинается с нуля (в начальный
момент времени дохода нет) и показывает Ваш доход (или убыток)
в каждый момент времени. Так как мы тестировали торговую
систему в пунктах, то и доход показан в пунктах. На графике видно,
что конечное значение кривой доходности больше 0.5 (напоминаем,
что 0.5 - это 5000 пунктов). То есть система дала достаточно
хорошую прибыль. Однако на кривой доходности видны провалы.
Это говорит о том, что были периоды, в течении которых торговля
по этой системе приносила убыток. Если внимательно изучить
кривую доходности (для этого ее надо рассмотреть в другом
масштабе), то можно увидеть, что максимальная глубина провала
(то есть MIDD) достигает 9 фигур, но несмотря на это система
дала хорошую прибыль и потому ее можно рассматривать как
основу для создания практически применимой торговой системы.
Для более детального рассмотрения результатов тестирования
необходимо посмотреть отчеты.

Глава 4. Просмотр отчетов

Краткий отчет (Summary Report)

Общие сведения

Для просмотра результатов тестирования, когда появится
сообщение «System Test Completed», выберите опцию «Report»
(отчет можно будет просматривать и потом, воспользовавшись
опцией Reports в окне системного тестирования. Данный отчет
содержит информацию о каждом тесте (в данном случае-50
тестов).

При тестировании системы MetaStock сохраняет десятки тысяч
деталей тестирования. Эта информация хранится в сериях отчетов.
Каждый отчет включает в себя дополнительную информацию по
тесту. Суммарный (или краткий) отчет (рис. 4.1.1.) содержит
краткое обобщение отчетов оптимизированной системы. Если в
системе нет оптимизационных переменных, только один тест будет
показан в окне Summary Report,

Краткий отчет (Summary Report) показывает общие
результаты тестирования и включает в себя краткие результаты
каждого выполненного теста. Если в торговых правилах нет
оптимизационных переменных, высветится только одна строка
отчета. Краткий отчет можно вывести на экран выбором имени
торговой системы (рядом с ней справа должна стоять буква «R»)
в диалоговом окне System Tester и выбором опции Report. Ширина
колонок в отчете может регулироваться смещением разделителя
с помощью «мыши» до нужной ширины.

Справа в окне есть несколько кнопок для выбора опций.

Print. Данная опция посылает содержимое раздела Краткий
отчет (Summary Report) на принтер. Полное содержание раздела
Tests Report печатается независимо от того, какой раздел
подсвечен.

Sort. Данная опция позволит Вам сортировать информацию

Рис. 4.1.1. Суммарный (или краткий) отчет

раздела Summary Report. После выбора этой опции Вы должны
установить поле, по которому будет идти сортировка и порядок
сортировки.

Reports. Данная опция позволит Вам подробно просмотреть
результаты системного теста подробнее с помощыо открытия
диалогового окна System Report.

4.1.2. Описание колонок раздела «Краткий отчет»
(Summary Report).

Test number - номер теста (по порядку исполнения).

Status - состояние теста, может иметь значения: «Ok» —
корректный, «Invalid» — некорректный, «Terminated» —
прерванный. Параметр «Invalid» появляется, если встречается
математическая ошибка (например, деление на 0). Результат теста
доступен для просмотра, но его корректность сомнительна.

Параметр «Terminated» появляется, если торговое правило
нельзя проверить (например, если правило, содержащее
скользящую среднюю за 200 периодов, обрабатывает массив
данных из 100 периодов). Если так случилось, и тест прервался,
то Вы можете выбрать опцию Report, чтобы посмотреть, в чем
проблема.

Net Profit - чистая прибыль, выявленная в результате
тестирования. Сюда включается завершающее значение по
открытой позиций, существующее на момент окончания теста.
Открытая позиция — последняя длинная пли короткая позиция,
которая была открыта (но не закрыта ) торговым правилом.

Percent Gain or Loss - выраженная в процентах прибыль

или убыток по сравнению с балансом капитала на начало работы,

выявленная тестом. Сюда включаются завершающие значения по
открытой позиции, существующие на момент окончания теста.

Данное значение недоступно для теста «Только в пунктах».

Total Number of Trades - общее количество сделок,

сгенерированных тестом.

Сюда включаются только закрытые сделки и не включаются
открытые позиции, существующие на момент окончания теста.
Поэтому это количество может равняться 0, если в системе всего
одни незакрытые торги.

Winning Trades - количество закрытых сделок, в
результате которых получена прибыль.

Losing Trades - количество закрытых сделок,

закончившихся убытками.

-

Average Win/Average Loss - отношение прибылей к
убыткам. Средняя прибыль считается как общая прибыль,
деленная на количество прибыльных торгов. Средний убыток
рассчитывается так же.

ОРТ -всего может быть до 10 колонок, которые выводятся
в конце раздела Summary Report (по одной на каждую переменную,
по которой проводится оптимизация.). Колонка показывает
значение ОРТ-переменной, которая использовалась в тексте
(именно при этом значении и были получены результаты,
показанные в той же строке).

Sorting the Summary Report - с помощью опции Sort
диалогового окна Summary Report можно отсортировать
содержимое раздела Summary Report. Обычно содержимое отчета
сортируют в порядке убывания прибыли. При этом в первой строке
стоят те параметры, при которых была получена максимальная
прибыль.

Sort by - данная опция позволит выбрать поле сортировки.
Сортировка по Net Profit (Общая прибыль) или Percent Gain or
Loss (процент прибылей и убытков) позволит определить, какой
тест принес больше всего денег

Ascending - сортировка по возрастанию.

Рис. 4.2.1. Окно систематического отчета

Descending-сортировка noубыванию.

4.2. Систематический отчет (System Report)
4.2.1. Вызов систематического отчета

Если в окне краткого отчета (рис, 4.2.1) нажатькнопку
Reports, то откроется окно для просмотра болееподробного
(систематического) отчета. Это окно приведено на рис.4.2.1.

Систематический отчет содержит 3 страницы с подробными
отчетами по выбранному тесту. Кроме того, есть страница,
содержащая торговые правила, оптимизационные правила и
тестовые опции. Справа размешены кнопки для вызова опций.

Arrows - эта опция используется для просмотра и
перемещения линий покупок/продаж, выхода и остановов на схеме.
Если на экране нет схемы, опция недоступна.

Plot Equity (нанести капитал) - Когда выбрана эта опция
после тестирования на экране появляется новое окно, в котором
будет нарисована кривая доходности. Линия начнется с начального
капитала (Initial Equity),определенного в диалоговом окне System
Testing и поднимается или опускается в зависимости от успеха
торгов. График капитала может быть скопирован или перемещен
в другие схемы как индикатор.

Print -эта опция открывает диалоговое окно Print,которое
позволит распечатать отчет.

Inspect -появляется, если открыты страницы Trades или
Equity. Выберите этуопцию для получения «Детального отчета о
торгах» (Trade Detail report).

Страница Results Report

Данная страница содержит подробный обзор выбранного
теста. Ее вид приведен на рис. 4.2.1.Из всех четырех страниц
систематического отчета эта страница используется чаше всего.
Она содержит следующие данные.

Total Net Profit - общая прибыль (убыток), выявленная
системой. Сюда включаются значения открытых позиций, которые
существовали на конец теста (т.е. включаются нереализованные
прибыли/убытки на конец теста).

Percent Gain/Loss -общий процент прибыли (убытка) по
отношению к начальным вложениям.

Initial Investment - вложения в начале теста (Вы их
определяете в диалоговом окне System Testing Options).

Open Position Value - окончательное значение открытых
позиций, которые существовали на конец теста. Последняя позиция
покупки (короткая позиция) автоматически закрыта по цене
последнего загруженного периода.

Annual Percent Gain/Loss - годовой процент прибыли
(убытка). Годовая прибыль (убыток) рассчитывается так: