Системный анализ рисков при проектировании комбинированной геотехнологии

Системный анализ рисков (см. рис.) начинают с установления источников риска. На работу горного предприятия оказывают влияние как внутренние, так и внешние факторы. К внешним факторам относятся политические и финансовые, к внутренним — технические, производственные, природные, экологические. Анализ этих факторов проводится на I этапе.

На II этапе осуществляется идентификация рисков. Применительно к выбору варианта комбинированной технологии необходимо идентифицировать следующие виды рисков:

• политический, обусловленный возможностью возникновения убытков или прибыли, являющихся следствием государственной политики;

• финансовый, предполагающий потери или прибыли в результате изменений рынка (инфляция, изменение цен, курса доллара и т.п.);

• технический, связанный с освоением новой техники, технологии, необеспечением проектных параметров и режимов процессов;

• производственный, связанный с организацией производства;

• природный, связанный с возможной неопределенностью геологического строения массива и вероятностным характером распределения его геомеханических характеристик;

• экологический, связанный с состоянием окружающей среды, внутри которого важно выделять риск сохранности недр.

При выборе горнотехнической системы комбинированной геотехнологии следует учитывать все факторы, которые в той или иной степени порождают состояние неопределенности, т.е являются факторами риска. По этому признаку все риски разделяются на общие и индивидуальные.

К общим рискам относятся:

• риск недостоверности геологической информации;

• рыночный риск, включающий в себя риски изменения курса доллара, цены и инфляции;

• политический риск.

Влияние рисков общеэкономического характера будет одинаковым для всех схем комбинированной технологии, так как их реализация предполагается в одинаковых условиях. Однако данные источники риска также нельзя игнорировать — более того, их необходимо выявлять и оценивать на I этапе, что позволит сделать вывод о дальнейшей возможности рассмотрения проекта.

Количественная оценка производится по каждому идентифицированному фактору риска. Следует отметить, что количественная оценка каждого фактора риска еще не позволяет осуществить выбор проектного решения по комплексному освоению месторождения. Поэтому целесообразно производить интегральную оценку риска на III этапе (см. рис.).

Соотнесение на IV этапе величины расчетного риска с допустимым уровнем, который определяется индивидуально каждым инвестором исходя из собственных возможностей, позволяет выбрать технологическую схему развития технологий. Если величина расчетного риска ниже допустимого уровня, то происходит переход к блоку «Отказ от выбора данного варианта горнотехнической системы», а если выше — рассчитывается интегральная оценка индивидуальных рисков (V этап): геомеханического, технологического, производственного, экологического. Степень риска технологии определяется интегральной оценкой индивидуальных рисков.

После того как произведена оценка общих и индивидуальных рисков, которым подвержен проект в динамике развития технологий с оценкой вероятности благоприятного или неблагоприятного исхода, необходимо произвести интегральные оценки общего и индивидуальных рисков.

Интегральная оценка риска — это получение из совокупности главных событий некоторых количественных параметров, которые могут охарактеризовать рассматриваемый риск в целом, не оперируя отдельными ситуациями.

Вероятность возникновения интегрального риска есть произведение частных рисков. Она определяется по теореме умножения вероятностей независимых событий (благоприятной (неблагоприятной)) при реализации i- ой горнотехнической системы по геомеханическому, техническому, производственному, экологическому факторам.

Кроме этого вероятность возникновения интегрального риска определяется произведением частных рисков, зависящих от политического, рыночного и геологического факторов.

Интегральную оценку индивидуального риска, позволяющую осуществить выбор проектируемой горнотехнической системы, также проверяют (VI этап) по критерию допустимости: если интегральная оценка ниже допустимого уровня, то происходит отказ от выбора данного варианта горнотехнической системы комбинированной технологии.

Допустимые оценки риска сравнивают между собой и выбирают к проектированию предпочтительную горнотехническую систему по максимуму критерия.

Следует отметить, что инвестора интересует не только величина риска, но и то, как этим риском управлять с целью снижения уровня опасности комбинированной технологии и получения максимального дохода от ее применения. Поэтому системный анализ рисков комбинированной технологии дополняется блоком «Выбор метода управления риском» — VII этап.

Системный анализ рисков при проектировании комбинированной геотехнологии - student2.ru