Методические указания по изучению дисциплины

ЭКОНОМЕТРИКА

Методические указания по изучению дисциплины

и варианты заданий контрольной работы

для слушателей 4-го курса экономического факультета

по специальности 080109.65 − Бухгалтерский учет, анализ и аудит

заочной формы обучения

Рязань

Методические указания по изучению дисциплины и варианты заданий контрольной работы подготовлены доцентом кандидатом технических наук Т.С. Булдаковой.

Обсуждены и одобрены на заседании кафедры математики и информационных технологий управления 4 июня 2009 года, протокол № 13.

Рецензент: доцент кафедры математики и информационных технологий управления кандидат физико-математических наук, доцент М.И. Купцов.

ВВЕДЕНИЕ

Эконометрика входит в число базовых дисциплин современного экономического образования. Ее цель состоит в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям.

Для успешного применения на практике эконометрических методов требуется точное моделирование поведения экономических объектов и правильное понимание происходящих в них процессов, породивших имеющиеся статистические данные. Поскольку экономические модели неполны, а данные несовершенны, значительная часть эконометрики посвящена методам, которые могли бы работать с такими данными. Качество построенных моделей и данных, а также правильность их использования определяются результатами проводимого анализа.

Целью эконометрики является изучение методов исследования, проверки и оценивания количественных закономерностей и гипотез в экономике на основе анализа и обработки статистических данных. Эконометрический анализ дает возможность определить и уточнить форму взаимосвязей показателей в рассматриваемых экономических объектах, а значит, анализировать, контролировать, прогнозировать и управлять возникающими экономическими ситуациями, принимая не интуитивные, а обоснованные экономические решения.

Целью контрольной работы является изучение методов исследования, проверки и оценивания количественных закономерностей и гипотез в экономике на основе анализа и обработки статистических данных.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

По дисциплине ЭКОНОМЕТРИКА

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (6 ЛЕТ)
П\№	Наименование разделов и тем	Всего часов по рабочему учебному плану	Из них: аудиторные	В том числе	Сам. раб. по изучению дисциплины
лекции	Иные
семинарские занятия	практические занятия	лабораторные занятия	к/р
	4 курс
1.	Тема 1. Основные понятия эконометрики
2.	Тема 2. Парная регрессия
3.	Тема 3. Множественная регрессия
4.	Тема 4. Системы эконометрических уравнений
5.	Тема 5. Модели временных рядов
6.	Тема 6. Динамические модели
		ЗАЧЕТ (8/10)
	ИТОГО

Методические указания по изучению дисциплины

Эконометрический анализ дает возможность определить и уточнить форму взаимосвязей показателей в рассматриваемых экономических объектах, анализировать, контролировать, прогнозировать и управлять возникающими экономическими ситуациями, принимая не интуитивные, а обоснованные экономические решения.

При изучении дисциплины особое внимание требуется уделить следующим темам.

1. Основные понятия эконометрики. Необходимо подробно изучить основные типы эконометрических моделей и особенности эконометрических методов исследования объектов и экономических процессов.

Слушатели должны уяснить, что выполняется на каждом из трех основных этапов эконометрического исследования, познакомиться со спектром задач экономического анализа, решаемых на основе эконометрических моделей. Особое внимание следует уделить методу наименьших квадратов, с помощью которого определяются оценки неизвестных коэффициентов эконометрических моделей.

2. Парная регрессия. При изучении данной темы необходимо ознакомиться с основными способами выявления формы взаимосвязи между изучаемыми показателями на этапе спецификации уравнения – графическим, аналитическим и экспериментальным.

Особое внимание следует уделить анализу существенности взаимосвязи переменных уравнения с помощью коэффициента парной линейной корреляции и ко­эффициента детерминации.

Для оценки значимости параметров линейной регрессионной модели следует изучить критерии Стьюдента и Фишера. Необходимо познакомиться с методами прогнозирования по уравнению линейной регрессии – интервальным и точечным прогнозами. В данной теме также требуется изучить способы линеаризации нелинейного уравнения регрессия и методику расчета ошибки аппроксимации.

3. Множественная регрессия. При изучении данной темы необходимо ознакомиться с основными способами отбора факторов при построении множественной регрессии и методикой выбора формы уравнения регрессии.

Для оценки параметров уравнения множественной регрессии необходимо изучить метод определителей и способы вычисления стандартизованных параметров уравнения.

Cлушатели должны познакомиться с такими понятиями, как частные уравнения регрессии и частные коэффициенты эластичности, мультиколлинеарность и оценка мультиколлинеарности факторов, гомоскедастичность и гетероскедастичность.

В данной теме также изучается обоб­щенный метод наименьших квадратов и рассматриваются особенности его применения на этапе параметризации уравнения множественной регрессии.

4. Системы эконометрических уравнений. При изучении данной темы слушателям требуется ознакомиться с основными видами систем эконометрических уравнений – системой независимых, системой рекурсивных и системой совместных (одновременных) уравнений.

Необходимо ознакомиться с такими понятиями как структурная и приведенная формы модели, знать условия идентифицируемости, неидентифицируемости и сверхидентифицируемости уравнения регрессии.

Cлушателям требуется изучить методы оценивания коэффициентов структурной формы модели - косвенный, двухшаговый и трехшаговый методы наименьших квадратов.

5. Модели временных рядов. При изучении данной темы необходимо ознакомиться с понятием временного (динамического) ряда и его основными элементы. Слушателям требуется знать основные характеристики и способы построения наиболее распространенных моделей - аддитивной и мультипликативной моделей временного ряда.

Особое внимание следует уделить методам моделирования тенденции временного ряда, таким, как аналитическое выравнивание ряда, способам построения уравнений сезонных и циклических колебаний, применению метода скользящей средней и метода фиктивных переменных для моделирования сезонных колебаний.

Необходимо также познакомиться с методикой прогнозирования по построенным моделям временных рядов.

6. Динамические модели. В данной теме прежде всего требуется ознакомиться с понятиями лаговых переменных и основными видами динамических моделей − моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии.

Требуется изучить такие характеристики моделей динамики, как краткосрочный, долгосрочный и промежуточный мультипликаторы, рассмотреть способы вычисления среднего и медианного лагов, методику изучения структуры лага и выбора вида модели с распределенным лагом.

Основной метод построения модели с распределенным лагом, которому следует уделить наибольшее внимание при изучении данной темы, является метод Алмон.

Методические указания