Библиографический список

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1998. 1022 с.

2. Джонстон Дж. Эконометрические методы.- М.: Статистика, 1980. 432 с.

3. Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА-М, 2001. 402 с.

4. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. М.: Финансы и статистика, 1986. 392 с.

5. Магнус Я.Р, Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 2000. 400 с.

6. Практикум по эконометрике/Под ред. И.И.Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2001. 192 с.

7. Эконометрика/Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2001. 344 с.

8. Кремер Н., Путко Б. Эконометрика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 311 с.

Приложение

Статистические таблицы

Критерий Дарбина-Уотсона (d). Значения d_L и d_U при 5% уровне значимости.

n	k=1	k=2	k=3	k=4	k=5
dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
	0,95	1,23	0,83	1,40	0,71	1,61	0,59	1,84	0,48	2,09
	0,98	1,24	0,86	1,40	0,75	1,59	0,64	1,80	0,53	2,03
	1,01	1,25	0,90	1,40	0,79	1,58	0,68	1,77	0,57	1,98
	1,03	1,26	0,93	1,40	0,82	1,56	0,72	1,74	0,62	1,93
	1,06	1,28	0,96	1,41	0,86	1,55	0,76	1,72	0,66	1,90
	1,08	1,28	0,99	1,41	0,89	1,54	0,79	1,70	0,70	1,87
	1,10	1,30	1,01	1,41	0,92	1,54	0,83	1,69	0,73	1,84
	1,12	1,31	1,04	1,42	0,95	1,54	0,86	1,68	0,77	1,82
	1,14	1,32	1,06	1,42	0,97	1,54	0,89	1,67	0,80	1,80
	1,16	1,33	1,08	1,43	1,00	1,54	0,91	1,66	0,83	1,79
	1,18	1,34	1,10	1,43	1,02	1,54	0,94	1,65	0,86	1,77
	1,19	1,35	1,12	1,44	1,04	1,54	0,96	1,65	0,88	1,76
	1,21	1,36	1,13	1,44	1,06	1,54	1,99	1,64	0,91	1,75
	1,22	1,37	1,15	1,45	1,08	1,54	1,01	1,64	0,93	1,74
	1,24	1,38	1,17	1,45	1,10	1,54	1,03	1,63	0,96	1,73
	1,25	1,38	1,18	1,46	1,12	1,54	1,05	1,63	0,98	1,73
	1,26	1,39	1,20	1,47	1,13	1,55	1,07	1,63	1,00	1,72
	1,27	1,40	1,21	1,47	1,15	1,55	1,08	1,63	1,02	1,71
	1,28	1,41	1,22	1,48	1,16	1,55	1,10	1,63	1,04	1,71
	1,29	1,41	1,24	1,48	1,17	1,55	1,12	1,63	1,06	1,70
	1,30	1,42	1,25	1,48	1,19	1,55	1,13	1,63	1,07	1,70
	1,31	1,43	1,26	1,49	1,20	1,56	1,15	1,63	1,09	1,70
	1,32	1,43	1,27	1,49	1,21	1,56	1,16	1,62	1,10	1,70
	1,33	1,44	1,28	1,50	1,23	1,56	1,17	1,62	1,12	1,70
	1,34	1,44	1,29	1,50	1,24	1,56	1,19	1,63	1,13	1,69
	1,35	1,45	1,30	1,51	1,25	1,57	1,20	1,63	1,15	1,69
	1,39	1,48	1,34	1,53	1,30	1,58	1,25	1,63	1,21	1,69
	1,42	1,50	1,38	1,54	1,34	1,59	1,30	1,64	1,26	1,69
	1,45	1,52	1,41	1,56	1,37	1,60	1,33	1,64	1,30	1,69
	1,47	1,54	1,44	1,57	1,40	1,61	1,37	1,65	1,33	1,69
	1,49	1,55	1,46	1,59	1,43	1,62	1,40	1,66	1,36	1,69
	1,51	1,57	1,48	1,60	1,45	1,63	1,42	1,66	1,39	1,70
	1,53	1,58	1,50	1,61	1,47	1,64	1,45	1,67	1,42	1,70
	1,54	1,59	1,52	1,62	1,49	1,65	1,47	1,67	1,44	1,70
	1,56	1,60	1,53	1,63	1,51	1,65	1,49	1,68	1,46	1,71
	1,57	1,61	1,55	1,64	1,53	1,66	1,50	1,69	1,48	1,71
	1,58	1,62	1,65	1,65	1,54	1,67	1,52	1,69	1,50	1,71
	1,59	1,63	1,67	1,65	1,55	1,67	1,53	1,70	1,51	1,72

n - число наблюдений, k - число объясняющих переменных

Таблица критических величин n_u критерия последовательности знаков

n1

n2

n1

n2

Двусторонние квантили t - распределения Стьюдента

m	a
	0,10	0,05	0,025	0,020	0,010	0,005	0,001
	6,314	12,706	25,452	31,821	63,657	127,3	636,6
	2,920	4,303	6,205	6,965	9,925	14,089	31,598
	2,353	3,182	4,177	4,541	5,841	7,453	12,941
	2,132	2,776	3,495	3,747	4,604	5,597	8,610
	2,015	2,571	3,163	3,365	4,032	4,773	6,859
	1,943	2,447	2,969	3,143	3,707	4,317	5,959
	1,895	2,365	2,841	2,998	3,499	4,029	5,405
	1,860	2,306	2,752	2,896	3,355	3,833	5,041
	1,833	2,262	2,685	2,821	3,250	3,690	4,781
	1,812	2,228	2,634	2,764	3,169	3,581	4,587
	1,782	2,179	2,560	2,681	3,055	3,428	4,318
	1,761	2,145	2,510	2,624	2,977	3,326	4,140
	1,746	2,120	2,473	2,583	2,921	3,252	4,015
	1,734	2,101	2,445	2,552	2,878	3,193	3,922
	1,725	2,086	2,423	2,528	2,845	3,153	3,849
	1,717	2,074	2,405	2,508	2,819	3,119	3,792
	1,711	2,064	2,391	2,492	2,797	3,092	3,745
	1,706	2,056	2,379	2,479	2,779	3,067	3,707
	1,701	2,048	2,369	2,467	2,763	3,047	3,674
	1,697	2,042	2,360	2,457	2,750	3,030	3,646
¥	1,645	1,960	2,241	2,326	2,576	2,807	3,291

m - число степеней свободы

Квантили распределения c²

Число степеней свободы	Уровень значимости
0,50	0,30	0,20	0,10	0,05	0,01
	0,455	1,074	1,642	2,706	3,841	6,635
	1,386	2,408	3,219	4,605	5,991	9,210
	2,366	3,665	4,642	6,251	7,815	11,341
	3,357	4,878	5,989	7,779	9,488	13,277
	4,351	6,064	7,289	9,236	11,070	15,086
	5,348	7,231	8,558	10,645	12,592	16,812
	6,346	8,383	9,803	12,017	14,067	18,475
	7,344	9,524	11,030	13,362	15,507	20,090
	8,343	10,656	12,242	14,684	16,919	21,666
	9,342	11,781	13,442	15,987	18,307	23,209
	10,341	12,899	14,631	17,272	19,675	24,725
	11,340	14,011	15,812	18,549	21,026	26,217
	12,340	15,119	16,985	19,812	22,362	27,688
	13,339	16,222	18,151	21,064	23,685	29,141
	14,339	18,322	19,311	22,307	24,996	30,578
	15,338	18,418	20,465	23,542	26,296	32,000
	17,338	20,601	22,760	25,989	28,869	34,805
	19,337	22,775	25,038	28,412	31,410	37,566
	23,337	27,096	29,553	33,196	36,415	42,980
	29,336	33,530	36,250	40,256	43,773	50,892

Если число степеней свободы больше 30, то выражение можно рассматривать как переменную со стандартным нормальным распределением, где n - число степеней свободы.

95% квантили распределения Фишера F(n₁, n₂)

n2	n1
																			¥
	18,5	19,0	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
	10,1	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,74	8,70	8,66	8,64	8,62	8,59	8,57	8,55	8,53
	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,91	5,86	5,80	5,77	5,75	5,72	5,69	5,66	5,63
	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,68	4,62	4,56	4,53	4,50	4,46	4,43	4,40	4,37
	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,00	3,94	3,87	3,84	3,81	3,77	3,74	3,70	3,67
	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,57	3,51	3,44	3,41	3,38	3,34	3,30	3,27	3,23
	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,28	3,22	3,15	3,12	3,08	3,04	3,01	2,97	2,93
	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14	3,07	3,01	2,94	2,90	2,86	2,83	2,79	2,75	2,71
	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98	2,91	2,85	2,77	2,74	2,70	2,66	2,62	2,58	2,54
	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85	2,79	2,72	2,65	2,61	2,57	2,53	2,49	2,45	2,40
	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75	2,69	2,62	2,54	2,51	2,47	2,43	2,38	2,34	2,30
	4,67	3,81	3,41	3,18	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67	2,60	2,53	2,46	2,42	2,38	2,34	2,30	2,25	2,21
	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60	2,53	2,46	2,39	2,35	3,31	2,27	2,22	2,18	2,13
	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54	2,48	2,40	2,33	2,29	2,25	2,20	2,16	2,11	2,07
	4,49	3,53	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,42	2,35	2,28	2,24	2,19	2,15	2,11	2,06	2,01
	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41	2,34	2,27	2,19	2,15	2,11	2,06	2,02	1,97	1,92
	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35	2,28	2,20	2,12	2,08	2,04	1,99	1,95	1,90	1,84
	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	2,40	2,34	2,30	2,23	2,15	2,07	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,78
	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	2,30	2,25	2,18	2,11	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,79	1,73
	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28	2,24	2,16	2,09	2,01	1,96	1,92	1,87	1,82	1,77	1,71
	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	2,21	2,16	2,09	2,01	1,93	1,89	1,84	1,79	1,74	1,68	1,62
	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,25	2,18	2,12	2,08	2,00	1,92	1,84	1,79	1,74	1,69	1,64	1,58	1,51
	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,25	2,17	2,10	2,04	1,99	1,92	1,84	1,75	1,70	1,65	1,59	1,53	1,47	1,39
	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96	1,91	1,83	1,75	1,66	1,61	1,55	1,50	1,43	1,35	1,25
¥	3,84	3,00	2,60	2,37	2,21	2,10	2,01	1,94	1,88	1,83	1,75	1,67	1,57	1,52	1,46	1,39	1,32	1,22	1,00

n₁ – число степеней свободы числителя, n₂ – число степеней свободы знаменателя

Эконометрика

Учебное пособие

Арженовский Сергей Валентинович