Что такое мульти – временной анализ

Мульти – временной анализ подразумевает отслеживание той же самой валютной пары на различных тайм фреймах (временных масштабах, временных периодах). Хотя нет каких – либо ограничений относительно того, на скольких масштабах может отслеживаться валютная пара или какой конкретный временной период выбрать, существует распространенная практика, которой следуют успешные трейдеры. Как правило, использование трех временных периодов дает достаточное представление о ситуации на рынке – использование меньшего количества периодов может привести к значительной потере данных, в то время как большее количество ведет к избыточному анализу. При выборе трех временных периодов, простая стратегия может состоять в следованию «правилу четырех». Это означает, что сначала должен быть определен среднесрочный период, который и установит стандарт относительно того, как долго в среднем будет удерживаться сделка. Исходя из этого, должен быть выбран более краткосрочный временной масштаб, который должен быть, по крайней мере, вчетверо меньше среднесрочного масштаба (например, 15 – минутный график для краткосрочного временного масштаба и 60 – минутный график для среднесрочного). Точно так же определяется долгосрочный временной масштаб, который должен, как минимум, в четыре раза превышать среднесрочный (в приведенном выше примере это бы соответствовало бы 240 – минутному графику). Крайне важно правильно выбрать временной масштаб для этих трех периодов. Ясно, что долгосрочный трейдер, который держит позиции в течении многих месяцев, вряд ли, найдет от использования комбинации 15 – 60 и 240 минутного графиков. В тоже время, внутри – дневной трейдер, который держит позиции в течении нескольких часов и редко переносит их наследующий день, не нашел бы особых преимуществ в сочетании с дневного, недельного и месячного масштабов. Нельзя сказать, что долгосрочный трейдер вообще не извлек бы пользу из отслеживания 240 – минутного графика или краткосрочный трейдер от наличия дневного графика в своем арсенале, но они должны представлять крайние периоды, а не являться ключевыми периодами всей комбинации временных масштабов.

Долгосрочный временной период.

Имея базовую информацию для описания мульти – временного анализа, мы можем теперь применить ее к рынка форекс. Обычно, лучше всего начать изучение графиков с долгосрочного временного масштаба и затем переходить к более мелким периодам. Глядя на долгосрочный временной масштаб, мы можем определить доминирующий тренд. В данном случае можно вспомнить утверждение набившее всем шишку, что «Тренд – твой друг». Позиции не должны исполняться на током крупном графике, но заключение сделки должно быть в том же самом направлении, что и тренд на этом долгосрочном масштабе. Это не подразумевает, что сделки не могут заключаться против доминирующего тренда, но они, скорее всего, будут иметь более низкую вероятность успеха, и подразумевают меньшие цели по прибыли, нежели при торговле в направлении доминирующего тренда. На валютных рынках, когда долгосрочный временной масштаб имеет дневной, недельный или месячный период, фундаментальные факторы имеют тенденцию оказывать существенное влияние на направление. Поэтому, трейдер должен отслеживать основные экономические тенденции, когда следует доминирующему тренду на долгосрочном временном периоде. Следует учитывать, находится ли в основном фокусе дефицит текущего счета, потребительские расходы, инвестиции бизнеса или какие – либо другие показатели – эти факторы должны отслеживаться, что бы лучше понимать направление ценового движения. В тоже самое время, такие факторы имеют тенденцию изменяться не так часто, так же, как ценовой тренд на соответствующем временном масштабе, поэтому их достаточно проверять лишь периодически. Одним из важнейших факторов для крупных временных периодов, который нужно обязательно рассматривать, является уровень процентных ставок. Частично отражая здоровье экономики, процентная ставка является основным компонентом в оценке валютных курсов. В обычных обстоятельствах, капитал будет течь в валюту с более высокой процентной ставкой, поскольку это эквивалент более высокй доходности на инвестиции.

Среднесрочный временной период.

Детализируя тот же самый график на среднесрочном временном масштабе, мы можем увидеть меньшие движения в рамках более широкого тренда. Этот период является наиболее универсальным из всех трех, потому что уклон в отношении как более краткосрочного, так и более долгосрочного масштаба может быть получен именно на этом уровне. Как мы сказали выше, ожидаемый период продолжительности средней сделки и должен определить этот среднесрочный временной масштаб. Фактически, это должен быть наиболее часто отслеживаемый график при планировании сделки.

Краткосрочный временной масштаб.

Наконец, сделки должны совершаться на краткосрочном временном масштабе. Поскольку здесь ценовые колебания становятся более ясными, трейдер может выбрать более привлекательный вход для открытия позиции, направление которой было уже определенно на более крупных временных форматах. Важным аспектом для этих периодов является то, что фундаментальные факторы имеют сильное влияние на ценовое действие на этих масштабах, хотя по – другому, нежели на долгосрочных периодах. Фундаментальные тренды не заметны на графиках менее четырех часового масштаба. Вместо этого, на краткосрочных графиках можно наблюдать увеличенную изменчивость в момент публикации экономических индикаторов. Чем меньше временной масштаб графика, тем более сильной будет казаться реакция на экономические индикаторы. Часто, эти резкие движения происходят в течении очень короткого времени и иногда описываются как рыночный шум. Однако, трейдеры часто избегают заключать на этих сиюминутных дисбалансах, поскольку они отслеживают прогрессию на других временных масштабах.