Классы эконометрических моделей

Введение

Все экономические процессы в экономике, а следовательно и показатели, условно можно разделить на две группы.

Первую группу составляют те из них, которые взаимосвязаны функционально и эта взаимосвязь может быть точно определена при помощи какой-либо функции. Примером может быть расчет затрат на основе производственной функции или прибыли на основе данных о выручке и себестоимости.

Ко второй группе относятся те процессы и показатели, взаимосвязь между которыми не является функциональной и точно измеримой, но она может быть определена с достаточно достоверной степенью приближения эконометрическими методами. Примером этого может послужить взаимосвязь между показателями объема спроса на товар фирмы и ценой на него или рекламными расходами.

Целью построения эконометрических моделей является прогноз развития экономических процессов, на основе которого возможно принятие наиболее точных управленческих решений.

Для построения модели последовательно выполняются следующие работы.

1. Постановка экономической проблемы и её качественный анализ.

На первом этапе выделяются важнейшие черты моделируемого объекта, взаимосвязь его элементов, а также формулируются гипотезы объясняющие развития объекта и принимаются допущения.

2. Построение эконометрической модели.

Подбирается возможный тип эконометрического уравнения наилучшим образом описывающий форму взаимосвязи между переменными, и уточняется количество переменных в уравнении.

3. Математический анализ модели.

Здесь определяется количество возможных решений, пределы изменений переменных.

4. Подготовка исходной статистической информации.

5. Численное решение

6. Анализ численных результатов и их применение

На заключительном этапе осуществляется проверка адекватности модели по отношению к реальному развитию объекта.

В данном учебном пособии рассмотрены основные методы эконометрического моделирования взаимосвязи экономических показателей и процессов.

Предмет, цель и задачи эконометрики

Эконометрика— это наука об экономических измерениях.

Цель эконометрики - придать экономическим взаи­мосвязям количе­ственные меры и представить выводы экономических законов в эмпирическом виде.

Предмет эконометрики–массовые экономические явления.

Задача эконометрики – выражение закономерностей, которые эконо­мическая теория и математическая экономика определяют с помощью ста­тистики.

При эконометрическом моделировании строятся экономические моде­ли, оцениваются их неизвестные параметры. На основе этого делаются прогнозы и рекомендации по экономической политике.

Уравнения регрессии обосновываются содержательно, т.е. каждый его параметр имеет определенный экономический смысл.

Этапы построения эконометрической модели

Выделяются следу­ющие этапы эконометрического исследования:

1) постановка проблемы и конечных целей модели;

2) определение, набора факторов и зависимых от них показателей;

3) сбор статистики по факторам и зависимым показателям;

4) выбор вида модели и формы взаимосвязей зависимых и независимых переменных в ней при помощи коэффициента корреляции;

5) оценка параметров модели;

6) оценка достоверности и надежности модели и ее параметров;

7) экономическая интерпретация полученных результатов.

Структура переменных эконометрической модели

При моделировании использу­ются два типа данных:

Пространственные.

Собираются сведения по разным объектам за один и тот же период (момент) времени (например, объем производства, числен­ность работников, размер основных производственных фон­дов, доход за определенный период, данные об объеме, ценах потребления товара).

Временные.

Собираются сведения об одном и том же объекте за разные периоды (моменты) времени. (например, ежемесячные данные о средней заработ­ной плате, индексе потребительских цен, объеме выпуска, о ежедневном курсе валюты).

Собранные сведения - это множество призна­ков, характеризующих объект исследования. Признаки взаимосвязаны, поэтому они могут быть:

1) либо результативными (зависимаяилиобъясняемаяпеременная у);

2) либо факторными признаками, значения которых определяют значения результативного признака (независимыеилиобъясняющие перемен­ные х).

Данные факторы учитываются в модели в виде разных типов переменных:

- экзогенные, т.е. независимые (х), значения которых берутся по факту;

- эндогенные, т.е. зависимые (у), значения которых опре­деляются при помощи модели;

- лаговые, т.е. экзогенные или эндогенные переменные эконометрической модели, датированные предыдущими мо­ментами времени и находящиеся в уравнении с текущими переменными. Так, у_t — текущая эндогенная переменная, a y_t-1, y_t-2 лаговые эндогенные переменные;

- предопределяющие переменные, т.е. объясняющие пере­менные. К ним относятся текущие (х_t)и лаговые экзогенные переменные (х_t, х_t-1 )а также лаговые эндогенные перемен­ные (y_t-1, y_t-2).

Любая эконометрическая модель предназначена для объяснения значений текущих эндогенных переменных (од­ной или нескольких) в зависимости от значений предопреде­ленных переменных.

Классы эконометрических моделей

Можно выделить три класса моделей, используемых в эконо­метрике.

1. Регрессионная модель с одним уравнением. В таких мо­делях зависимая представляется в виде функции от факторных при­знаков или независимых переменных. По количеству независимых переменных раз­личают парную(одна независимая переменная)и множественную регрессию(более одной независимой переменной).

2. Модели временных рядов. В них результатив­ный признак является функцией от переменной времени.

К моделям временных данных, представляющих собой за­висимость результативного признака от переменных, датиро­ванных другими моментами времени, относятся следующие модели, объясняющие поведение этого признака в зависимости от:

а) предыдущих значений факторных признаков (модели с распределенным лагом);

б) предыдущих значений результативных признаков (мо­дели авторегрессии);

в) от будущих значений факторных или результативных признаков (модели ожидания).

3.Системы одновременных уравне­ний.Это система уравнений, каждое из которых может включать в себя не только независимые, но и зависимые переменные из других урав­нений системы.