Тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных

Спецификация модели множественной линейной регрессии включает решение двух следующих задач:

1. Проверка правильного выбора экзогенных переменных.

2. Проверка корректного выбора формы зависимости между эндогенной и экзогенной переменными.

Для решения первой задачи различают пропущенные и избыточные экзогенные переменные.

Определение 1. Под пропущенными переменными понимают существенные факторы, которые по ошибке не были включены в эконометрическую модель.

Опасность наличия пропущенных переменных заключается в смещении оценок параметров при включенных переменных.

Действительно, пусть «истинная» модель имеет вид:

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru

но выбранная модель с пропуском переменной тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru

Тогда, применяя МНК для оценки усеченной модели, получим формулу для смещения оценки тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru .

Признаком, по которому определяют пропущенную переменную, служит положительный знак у произведения оценки параметра при подозреваемой переменной на роль пропущенной с коэффициентом корреляции этой переменной со всеми включенными в модель переменными.

Рассмотрим пример диагностики по этому признаку.

Пример: Пусть принимается модель зависимости потребления птицы от располагаемого дохода и цен на говядину и птицу:

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru

где тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – оценка потребления птицы в период t;

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – цена на птицу;

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – цена на говядину;

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – располагаемый доход.

Если не учитывать в модели цену на говядину тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru , то получим следующую оценку потребления птицы:

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru .

Из факта, что следует ожидать положительную корреляцию между переменными (РС, PВ) и (УD, РВ), имеем:

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru

где символ sign тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru обозначает знак величины С.

Следовательно, можно сделать вывод, что цена на говядину является пропущенной переменной, которую следует включить в модель.

Определение 2.Экзогенную переменную относят к избыточным, если она по ошибке включена в эконометрическую модель.

Включение избыточной переменной оказывает влияние на уменьшение точности (увеличение дисперсии) оценок параметров модели, что, в свою очередь, вызывает уменьшение t-статистик и коэффициента детерминации.

Приведем обоснование эффекта увеличения дисперсии для модели с двумя экзогенными переменными, тогда:

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru (3.1)

Если тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – избыточная, то коэффициент корреляции тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru , тогда тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru будет уменьшаться, а в соответствии с формулой (3.1) тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru будет возрастать.

Сформулируем 4 основных качественных правила спецификации экономической модели:

1. Опираясь на эконометрическую теорию, следует ответить на вопрос: «Является ли переменная существенной в модели зависимости с эндогенной переменной?».

2. Осуществить проверку значимого отличия от нуля t-статистик.

3. Осуществить проверку, насколько значимо изменяется коэффициент детерминации при добавлении некоторой переменной в модель.

4. Существенно ли изменяются оценки других переменных после добавления новой переменной в модель.

Кроме отмеченных правил спецификации модели, наиболее известны два следующих количественных критерия спецификации:

¨ Критерий Рамсея (Ramsey):

1. Оценивают зависимость в соответствии с выбранной моделью по МНК:

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru (3.2)

2. Анализируют вид функциональной зависимости остатков тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru и её номинальное приближение включают в модель.

3. Например, с учетом 2) вычисляют величины тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru , конструируют новую модель:

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru (3.3)

и применяют для ее оценивания по МНК.

4).Сравнивают качество модели (3.2) по отношению к модели (3.3) с помощью F-критерия:

Если тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru где M – число дополнительных переменных, включенных в модель (M=3), k – число экзогенных переменных в (3.3) тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru то модель (3.2) плохо специфицирована.

¨ Критерий Амемья (Amemiya):

Решающей функцией F-критерия служит:

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru

Модель, для которой значение AF меньше, является лучше специфицированной.

Выбор формы зависимости переменных в эконометрической модели оформим в виде таблицы:


Вид зависимости Модель Коэффициент наклона тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru Эластичность тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru
Линейная I тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru
Двойная логарифми-ческая II тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru   тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru
Полулогарифми-ческая III тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru
Полулогарифмическая IV тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru
Полиноминальная V тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru
Обратная VI тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru

Приведем примеры эконометрических моделей, в которых используют зависимости I – IV.

I.Линейная модель применяется, например, в зависимости потребления от национального дохода:

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru

II. Двойная логарифмическая модель применяется при линеаризации производственной функции Кобба-Дугласа:

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru .

III. Отражении зависимости спроса на товар от располагаемого дохода (кривые Энгела):

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru

IV. Модель зависимости уровня заработной платы от стажа и образования занятых:

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru

V. При оценке взаимосвязи уровня безработицы (U) и уровня заработной платы (W) (кривая Филипса):

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru

Пример 3.1.

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru (3.1)

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru (3.2)

Заметим, что тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru .

Пример 3.2. Оценивание параметров производственной функции Кобба-Дугласа.

По наблюдениям за переменными обрабатывающей промышленности США за период 1899 – 1923 гг. были собраны данные темпов роста переменных ПФ:

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – индекс производства, тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – индекс основного капитала, тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – индекс трудовых ресурсов (в процентах).

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru 1899(0)
тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru
тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru
тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru 104,8 121,9 115,6 134,2 139,9
тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru
тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru
тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru
тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru 123,2 142,7 148,1 156,2 152,2 155,8
тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru
тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru
тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru
тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru 197,5 195,9 194,4 146,4 160,5

1) Линеаризация модели тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru вида тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru , оцененная по МНК, приняла вид:

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ,

(0,43) (0,06) (0,144)

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru .

2) Модификация модели в терминах факторов, рассчитанных на одного занятого тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru , где тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – производительность труда, тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – фондовооруженность, при МНК-оценивании дала результат:

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru , тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru , тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru , тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru .

По признаку адекватности (близость к единице коэффициента детерминации тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ) предпочтительнее является модель 1).

Задача 3.1. Укажите смысл следующих понятий, относящихся к спецификации эконометрической модели: а) пропущенная переменная; б) избыточная переменная; в) ошибка спецификации; г) смещение, обусловленное ошибкой спецификации.

Задача 3.2. Для каждой из следующих зависимостей определите знак смещения, обусловленного ошибкой спецификации:

а) в уравнении спроса на масло укажите знак смещения коэффициента при располагаемом доходе в случае пропуска переменной – цены на масло;

б) в уравнении заработной платы рабочих укажите знак смещения коэффициента при переменной стажа в случае пропуска переменной – возраста рабочего;

в) в уравнении производственной функции, отражающей стоимость за услуги от авиаперевозок, укажите знак смещения при переменной фактора – «рабочая сила» в случае пропуска фактора производства – «капитальные затраты».

Задача 3.3. Рассмотрим следующую модель годового уровня смертности по причине сердечной недостаточности ( тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ).

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ,

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ,

где тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – удельное потребление сигарет в течениe t-го года;

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – удельное потребление холестерина в период t;

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – удельное потребление мясопродуктов в период t.

а) проверьте значимость параметров модели на уровне значимости тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru

б) незначимость коэффициентов может быть обусловлена наличием пропущенных переменных. Укажите какие, на Ваш взгляд, следующие переменные могут быть квалифицированы как пропущенные в данной модели:

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – удельное потребление алкоголя в период t;

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – средняя жирность мясопродуктов, потребляемых в период t;

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – удельное число пробегаемых километров в период t.

в) какое последствие окажет включение какой-либо переменной в модель?

Задача 3.4. Руководство фирмы желает выяснить, где наиболее выгодно построить магазин. Для принятия решения рассматривается модель регрессионной зависимости объемов продаж 30 действующих магазинов фирмы от ряда факторов:

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ,

(0,02) (0,01) (1,0) (1,0)

где тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – средний объем продаж в день i-ого магазина фирмы;

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – число автомобилей, проезжающих мимо i-ого магазина в день;

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – среднедушевой доход жителей района, где расположен i-й магазин;

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – число кассовых аппаратов i-ого магазина;

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – число магазинов конкурирующих фирм, расположенных в данном районе.

а) проанализируйте знаки коэффициентов на уровне тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru .

б) какие проблемы спецификации возникают при отрицательных выводах предыдущего пункта? Опишите Ваши предложения, направленные на улучшение модели.

Задача 3.5. Предположим, что пункт быстрого питания для анализа прибыли применяет модель зависимости объема продаж ( тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ) в период t от четырех экзогенных переменных: цены товара в данном пункте; средней цены данного товара в других пунктах питания, расположенных в студенческом городке; состояния погоды в течение t-ого дня и численности студентов института:

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ,

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru .

а) на основе знаков и проверки значимости параметров модели укажите смысл экзогенных переменных на уровне значимости тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ;

б) каковы Ваши предложения по улучшению спецификации восстановленной модели?

Задача 3.6. Для проектирования организации сборки легкового автомобиля решено воспользоваться эконометрической моделью вида (А):

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ,

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ,

построенной при обработке параметров тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru модификации моделей легкового автомобиля среднего класса, выпускаемых фирмой-производителем.

Здесь: тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – цена i-й модификации;

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – вес i-й модификации;

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – качественная переменная, указывающая на наличие автоматической трансмиссии у автомобиля i-й модификации ( тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru );

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – качественная переменная, указывающая на наличие системы выбора оптимального маршрута ( тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru );

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – объем двигателя i-й модификации.

а) проверьте значимость параметров модели с коэффициентом надежности тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ;

б) вы приняли решение об избыточности переменной L, исключив которую, вы получили модель (B):

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ,

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru .

Какую модель (A) или (B) Вы бы предпочли?

Задача 3.7. Примените критерий Рамсея, если получены две модели зависимости спроса на птицу ( тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ) от цены на нее ( тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ) и располагаемого дохода потребителя ( тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ).

Шаг 1: тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ,

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru .

Шаг 2: тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru

для проверки правильности спецификации модели, полученной на шаге 1, на уровне значимости тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru .

Задача 3.8. Какое из двух следующих эконометрических уравнений может быть оценено с помощью МНК и почему?

а) тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ;

б) тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru .

Задача 3.9. Рассмотрим следующую полулогарифмическую модель

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ,

где тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – логарифм заработной платы i-ого служащего;

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – длительность (в годах) образования i-ого служащего;

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – стаж (в годах) i-ого служащего.

а) проверьте значимость параметров модели с надежностью тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ;

б) какой эконометрический смысл имеет свободный член в правой части модели?

в) укажите эластичность зарплаты по отношению к образованию и стажу;

г) предположим, что Вы преобразовали модель к линейному виду и после оценки ее получили, что тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru . Можно ли сравнивать адекватность этих моделей?

Задача 3.10. Рассмотрим модель производственной функции Кобба-Дугласа

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ,

которую применили к анализу тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru отраслей, по двум из которых МНК-оценки параметров и коэффициентов детерминации представлены в таблице:

Отрасль тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru
Легкая 0,97 0,92 (0,03) 0,12 (0,04) 0,98
Пищевая 2,70 0,59 (0,14) 0,33 (0,17) 0,80

а) проверьте значимость параметров, если тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ;

б) каковa эластичность выпуска ( тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ) относительно факторов труда и капитала для каждой отрасли? Какой экономический смысл суммы тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ?

Задача 3.11. Изучение эффективности процесса инвестирования в расширении гостиничных услуг осуществляется с помощью модели:

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ,

где A – автономный параметр;

R – годовой чистый доход от гостиничных услуг;

L – аренда земли;

K – строительные издержки;

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – случайный фактор.

а) каковы Ваши предложения о величине параметров тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru и тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ? Укажите также их экономический смысл;

б) проверьте значимость оценок следующей уточненной модели по данным за 10 периодов времени ( тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ):

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ;

в) если Вы решили начать строительство гостиницы, то какой фактор Вы предпочтете для первостепенного вложения инвестиций?

Задача 3.12. Рассмотрим следующую модель зависимости различных факторов на рост прибыли потребительской фирмы:

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru

где тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – темп роста прибыли i-й фирмы;

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – рекламные расходы i-й фирмы;

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – общий объем продаж i-й фирмы;

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – уровень желаемого капитала для вхождения в рынок в выгодном масштабе;

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – уровень экономии от расширения масштаба производства i-й фирмы;

тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru – темп роста в покупках i-й фирмы за последние 10 лет.

а) проверьте знаки коэффициентов при экзогенных переменных.

б) известно, что парные коэффициенты корреляции между тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru и каждой из других экзогенных переменных – положительны. Если одна из этих (остальных) переменных пропущена, то в каком направлении будет смещение тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru ?

Задача 3.13. Пусть рассматривается темп роста дохода страны как функция от темпа роста капитала и удельного дохода в этой стране. Вы располагаете данными, охватывающими как развитые, так и развивающиеся страны. Предполагается, что в соответствии с теорией экономического роста его темп будет увеличиваться, если удельный доход возрастает, а затем начинает падать. Можно ли описать этот эффект с помощью:

а) кусочно-линейной регрессионной модели (если падение роста наблюдается в точке насыщения удельного дохода, равного 2000 USD);

б) квадратической модели;

в) полулогарифмической модели.

Если да, то выпишите вид этой модели.

Задача 3.14. Известны следующие данные личного потребления и дохода подгруппы студентов:

Номер студента
Потребление (месяц)
Доход (месяц)

а) примените линейную и двойную логарифмическую модель для описания зависимости месячного потребления от месячного дохода.

б) сравните адекватность обеих моделей, рассчитав для них коэффициенты детерминации тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru .

в) рассчитайте уточненный тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru для двойной логарифмической модели и произведите его сравнение тема 3. спецификация эконометрической модели. методы отбора экзогенных переменных и выбора формы зависимости эндогенной переменной от экзогенных - student2.ru линейной модели.

Наши рекомендации