Спецификация экзогенных переменных
Тема:
Спецификация эконометрических моделей
Цели:
1. Научиться выбирать пропущенные и избыточные переменные.
2. Изучить количественные методы спецификации с помощью критериев Рамсея и Амемья.
Контрольные вопросы
Ответьте на следующие вопросы:
1. Что такое пропущенные переменные?
2. В чем заключается опасность наличия пропущенных переменных?
3. Каким образом проверяется наличие пропущенных переменных?
4. Что такое избыточные переменные?
5. В чем заключается опасность наличия избыточных переменных?
6. Какие существуют методы количественной спецификации эконометрических моделей?
7. Как проводится оценка спецификации с помощью критерия Рамсея?
8. Как проводится оценка спецификации с помощью критерия Амемья?
Ход работы
Часть I. Спецификация экзогенных переменных в Excel
Построение модели:
1) В Excel постройте следующую таблицу:
2) Постройте эконометрическую модель вида:
(1)
Для этого используйте инструмент «Регрессия» из «Пакета анализа».
Оценка качества модели:
3) С помощью функции СТЬЮДРАСПОБР( , ) рассчитайте критические значения распределения Стьюдента для уровней , где – это число наблюдений, а – это число независимых переменных.
4) Постройте гипотезы о статистической значимости параметров модели на всех уровнях значимости.
5) На основе исправленного коэффициента детерминации из графы «Нормированный R-квадрат» дайте предварительную оценку адекватности построенной модели.
6) С помощью функции FРАСПОБР( , , ) рассчитайте критические распределения Фишера для уровней .
7) Проверьте гипотезу о статистической значимости коэффициента детерминации для уровней , используя для этого расчетное значение распределения Фишера из графы «F».
Критерий Рамсея
8) Достройте таблицу до следующей:
… | |||||||
… | |||||||
… | |||||||
… | … | … | … | ||||
… |
9) Заполните все графы таблицы.
10) Постройте вспомогательную эконометрическую модель вида:
.
11) Рассчитайте наблюдаемое значение критерия Рамсея как , где и – это оценки дисперсии остатков модели (1) и вспомогательной модели соответственно, значения которых можно получить из ячейки «Остаток-SS» таблицы отчета.
12) С помощью функции FРАСПОБР ( , , ) рассчитайте критические распределения Фишера для уровней и проверьте качество спецификации модели.
Критерий Амемья
13) Рассчитайте критерий Амемья для модели (1) следующим образом: .