Принятие решения в условиях риска

Рассмотрим следующую ситуацию.

Представьте что вы – глава фонда. На счета фонда поступают отчисления по достаточно большой процентной ставке. По расчетам этих денег должно хватить на все выплаты.

Ваша непосредственная обязанность обеспечить выполнение таких задач:

Первая задача – текущие выплаты (расходы) – это чисто техническое задание.

Вторая задача, что делать с остывшими деньгами, если таковые есть. Если эти деньги не трогать и "заморозить", то через несколько лет ввиду инфляции можно их обесценить. Естественным выходом будет эти средства во что-нибудь вложить (инвестировать).

Третья задача. Во что вложить накопления. Потребуется провести сложный анализ возможностей вложения таких денег.

Подробнее. Допустим, окружающая среда (В), в данном случае, ситуация на финансовом рынке на момент завершения депозита может принять одно из пяти определенных состояний. Эти пять состояний обозначим В1, В2, В3, В4, В5 . Из многолетних статистических данных известны приближенные вероятности (Q) этих состояний: q1, q2, q3, q4, q5 .

Инвестиционная привлекательность проекта вложения средств определяется как конечная рентабельность. Оценка рентабельности считается известной для каждой стратегии инвестора и каждого состояния окружающей среды. Эти данные представлены в матрице, называемой матрицей выигрышей инвестора (игрока А),

где аij – это рентабельность инвестиционного проекта при выборе Аi-той альтернативы и при Вj-том состоянии окружающей среды.

От вас, как главы фонда, требуется выбрать наилучший вариант вложения средств налогоплательщиков.

Отметим, что понятие наилучшего исхода в различных условиях трактуется по-разному. Для различных условий принятия решений разработаны различные критерии выбора ЛПР наилучшего исхода.

Таковых критерием несколько: Критерий Байеса, критерий Лапласа (Бернулли), критерий Гермейера, критерий Ходжа-Лемана и др.

Они применяются в разных условиях, например:

1. Принятие решения в условиях неопределенности.

Принцип максимина. Критерий азартного игрока. Критерий произведений. Критерий Сэвиджа. 5 Критерий Гурвица

2. Принятие решения в условиях противодействия.

Матричные игры. Матричные игры, разрешимые в чистых стратегиях. Матричные игры, разрешимые в смешанных стратегиях.

3. Принятие решения в условиях нескольких критериев выбора.

Выбор нескольких критериев и их анализ…

Все перечисленные классические критерии выбора не охватывают всевозможные практические ситуации. К каждой конкретной практической ситуации ЛПР может выработать свой "новый" критерий, который будет более точно количественно и качественно описывать данную ситуацию.

К сожалению или счастью, жизнь устроена несколько сложнее и достаточно часто бывает невозможно описать ситуацию одним критерием.

Даже в обыденной жизни мы практически никогда не используем единственный критерий, например, при выборе подарка ко дню рождения, или при выборе блюд из меню в кафе, или при выборе места, куда поехать в отпуск.

А представьте, что вы – проектировщик баз данных.

В таком случае при выборе оптимального проекта баз данных вам следует учитывать тоже несколько критериев: объем занимаемой оперативной памяти, средняя скорость одной операции, размер программного кода, аппаратные требования, обучаемость обслуживающего персонала, возможность и стоимость сопровождения и прочие.

Для этой ситуации рассматриваться прикладные задачи с уже изученными нами критериями: Байеса, Лапласа, Пуассона и др. Но если вы все-таки – например, проектировщик баз данных, то вам надо будет вместо них рассматривать "свои" критерии, которые являются спецификой вашего рода деятельности.

Такие ситуации описываются многокритериальными задачами принятия решений.

Теоретически можно представить себе случай, когда в допустимом множестве альтернатив существует одна альтернатива, которая лучше всех по всем критериям сразу. Очевидно, что она и будет лучшей.

Однако на практике такое везение бывает не всегда. Для решения таких задач разработаны специальные методы. Надо сказать, что данное научное направление сравнительно ново – оно развивается последние 30 – 40 лет. Уже известные методы корректируются, обобщаются, разрабатываются новые.

Снова ситуация. Сколько надо взять критериев, и какие из них самые "правильные". Пусть их два-три десятка. Возникает снова вопрос, а как их уменьшить. Такой процесс называется сверсток. Способов свертки также существует много. Это: линейные свёртки, максиминная и лексикографическая свёртки, мультипликативные свёртки ит.д.

Приятно отметить, что одним из основоположников и всемирно признанным гуру данного научного направления является наш соотечественник В.В. Подиновский.

4. Принятие корпоративных решений

В приведенном выше материале подразумевалось, что ЛПР – это некий эксперт-аналитик, принимающий решение по поставленной проблеме. А если проблемой занимаются несколько экспертов? А решение то должно быть одно! Такая задача называется задачей группового выбора или задачей принятия корпоративного решения.

Тут нужно отметить один важный психологический момент. Взрослого человека (начиная лет с 5-10) практически никогда невозможно заставить изменить свое мнение. (Есть, конечно, "безотказные" методы типа насилия, или денежного подкупа, но они к науке не имеют никакого отношения.) Поэтому эксперты в группе всегда будут:

- иметь разные мнения по поводу набора критериев, по которым надо оценивать альтернативные решения;

- иметь разные мнения о сравнительной значимости (весовых коэффициентах) критериев;

- давать разные оценки альтернатив по критериям;

- кроме этого эксперты будут иметь разную компетентность.

Исходя из таких очевидных фактов, можно с уверенностью утверждать, что у группы экспертов всегда должен быть руководитель.

Каждый из экспертов группы в принятии своего решения будет руководствоваться своим опытом и своими знаниями. Будем надеяться, что вышеприведенный материал окажет экспертам некую посильную помощь. Материал данного подраздела предназначен для руководителей групп экспертов, которые на основе всех решений группы обязаны приять единственное правильное решение.

Вспомним, как обычно преодолеваются групповые разногласия? В подавляющем большинстве случаев это делается с помощью обыкновенного голосования.

Далее, существует групповая оценка объектов, определение коэффициентов компетентности экспертов, критерии модульного оцениванияи т.д.

Теория принятия решений наука молодая и перспективная. Удачи Вам.